Delta-Hedge de Opções
HTML-код
- Опубликовано: 17 сен 2024
- Saiba como montar uma estratégia de Delta-Hedge de opções, que pode ser empregada para proteger carteira (portfolio) de opções de variações do preço do ativo-objeto.
A planilha usada no vídeo pode ser obtida em: 1drv.ms/x/s!Ah... ou no incredulofinanceiro.com
Trilha sonora: Os Quatro Valetes (open.spotify.c...)
ganhou mais um inscrito
parabéns pelo seu trabalho irmão
me ajudou muito
obrigado!
Seu canal é top!!
Show de bola, excelente explicação!
Valeu obrigado
Você é manja!!
Boa tarde. Obrigado pelas explicações. Quando montar esta estratégia??? Como escolher os strikes e suas distâncias em relação ao spot??? As volatilidades implícitas de todas as opções devem estar abaixo da histórica??? No aguardo. Parabéns pelo canal. Show!!!
Muito bom. Não podemos fazer os ajustes com as opções ao invés de fazer no ativo?
geralmente o gatilho de entrada é pela volatilidade, um bom indicador pra se entrar na estratégia é pelo GARCH , tem gente que n]ao usa o (1,1) tem gente que utiliza outro parâmetro, mas é sempre bom ter um estimador pra medir a entrada pra ter uma maior probabilidade no ganho.
Quanto cobra pra analisar uma estrutura de portfólio que montei somente com delta Hedge? Gostaria de inserir nele também o gama Hedge e não tenho noção.
Ricardo no caso das opções de dolar , se abre uma posição inversa no DolFut e a margem de garantia seria o valor passivo que tomo emprestado ???
Não entendi bem a pergunta, você está vendendo opções?
Bom dia. E como se ganha com isso? Se o delta tá neutralizado, então não tem lucro nenhum.
delta hegde nao tem afinalidade de ganhar dinheiro, mas vc pode usar tbm o delta hedge para ganhar uma grana, geralmente se vende o ativo e compra a call assim vc estara COMPRANDO VOL, mas faça isso qnd a volatilidade implicita desta call estiver abaixo da volatilidade historica do ativo, e a operacao ao contrario qnd a vol estiver CARA, assim vendendo vol, esta operação precisa ser rapida se vc nao pretende ir ajustando o delta, ou seja, deve durar 1 a 3 dias no máximo
@@rodbroker quais os riscos dessa operação?
@@guilhermemartins5334 como vai meu amigo, o delta hedge tem a intenção de neutralizar o risco, porém para mante-lo balanceado e neutro exigirá uma grande quantia de grana. O risco é a alta variação do delta e explosão do Gammma, isso poderá trazer grandes perdas. Por exemplo, vc tem uma posição mais positiva em delta, sendo assim somente o movimento de alta trará resultado positvo, se o movimento de baixa for muito acentuado vc poderá ter perdas consideráveis.
Um hedge perfeito seria comprar Call e vender Ativo e Put, todos na mesma quantidade
Sim! O problema é que às vezes não tem puts adequadas (considerando prazo e liquidez) no mercado, além do custo que pode ser menor usando o delta hedge. Abraços!
isso é ótimo para pegar um dinheiro do mercado, com uma taxa baixa ... dependendo dos custos de BTC e de corretagem, sabia disso?