Gregas (Greeks) das Opções do Modelo Black-Scholes-Merton

Conheças as fórmulas das Gregas (Greeks) das opções calculadas por meio do modelo Black-Scholes-Merton.
A planilha usada no vídeo pode ser obtida em: 1drv.ms/x/s!Ah... ou no incredulofinanceiro.com
Trilha sonora: Os Quatro Valetes (open.spotify.c...)

[@DanielDaniel-lj2xk]

agradeço por vc passa um conhecimento em tudo que vc explica, obrigado! Ja procurei em suas playlists e não encontrei um modelo de precificação do premio de opção das criptomoedas, eu estou tendo dificuldade para criar o modelo SVCJ em Python e em R encontrei estudo acadêmico mostrando como como se faz as bases do modelo, mas sou iniciante em programar e os cálculos só você pode entender com facilidade como se faz... 🙏🙏Já agradeço desde já por tudo o conteúdo que vc vem fazendo.

[@danilocostapacheco8880]

so gratidão. entendi.

[@auladecantohoje6913]

Muito bom trabalho.

[@caulist]

amigo muito boa sua explicaçao.poderia liberar sua planilha que vc dispos no video pra simular?ela so esta no modo leitura.grato

[@RicardoRochman]

Basta fazer download dela para seu computador. Abraços!

[@_mateusdealencar]

Antes de tudo, parabéns pela aula. Me surgiu uma dúvida: em 12:39 você precificou uma opção americana com o BSM, isso é possível?