Excelente vídeo de auto correlación ..Solo que he leído en algunos textos de econometría que cuando se trabaja con rezagadas ya la Durbin Watson no es recomendable sino la H de Durbin..Saludos continua con este canal..
Excelente video, pero tengo la duda de que sucede cuando tenes dos rezagos en las perturbaciones? No tiene algun video donde aplique la tecnica de Cochrane- orcutt?
No importa que en el modelo final, una de las variables no sea significativa? Me sucede lo mismo con otro ejercicio y quería saber si es relevante. Saludos muy buena explicación.
Hola buenas noches tengo una duda, al meter un modelo de exportaciones, mis pruebas de significancia r2 me salen correctas pero al hacer mi primer prueba de normalidad no me sale ;( tiene caso de que haga las demas pruebas y en mi caso particular como puedo corregir el problema de normalidad ?
Al final si cambiaste el modelo al agregar la AR(1), no sería más adecuado cambiarlo a M(-1) importaciones si es que refleja más la realidad, o ¿en qué momentos se recomienda utilizar AR(1)?
Primero corregimos como sería ideal: encontrando la razón por la que existe Autocorrelación y, en este caso, es rezagando la s variables explicativas, pues es lógico que éstas actúen sobre la endógena con algo de retardo. Pero, cuando esta opción no es posible, entonces podemos recurrir a incorporar variables autoregresivas, cmo es AR(1); AR(2), etc.
Hay una relación entre la DW y el coeficiente de Autocorrelacion (p) de la siguiente manera: DW=2(1-p). Ahora recordemos que el coef. de autocorrelación p, está entre 1 y -1 (-1
Martha Sofía González Hola! AR(1) es la misma endogena rezagada un periodo. Corre Yt contra Yt-1 y verás que tiene aproximadamente el mismo valor que el coeficiente de AR(1)
QUIERO SABER COMO ES LA FORMA FUNCIONAL DEL MODELO CORREGIDO... NO ENTIENDO ESA PARTE... SERIA TAN AMABLE DE EXPLICARME... SOLO QUICIERA SABER COMO QUEDO SU FORMA FUNCIONAL
Muy buena explicación! sirve de mucha ayuda, estimado profesor :)
Lo felicito. Usted es un buen maestro. Pocos tienen la capacidad de explicar a este detalle
Excelente vídeo de auto correlación ..Solo que he leído en algunos textos de econometría que cuando se trabaja con rezagadas ya la Durbin Watson no es recomendable sino la H de Durbin..Saludos continua con este canal..
Es correcto cuando es un modelo que tiene a la endógena rezagada entre las explicativas.
Solo llevo 1 minuto de video y ya sé que me va a ser suficiente para lo que necesito.
Excelente video. Mis felicitaciones, explica muy bien.
Atención, este hombre sabe. Felicitaciones y muchas gracias.
Me gustó mucho tu video, no dejes de publicar contenidos así de valiosos, por favooor :')
Gracias por estos vídeos, me ha salvado n.n
Me ayudo mucho, muy buen video..!!
Gracias! Ojalá me sugieran temas a tratar en futuros tutoriales
buen video me ayudo a enteder que era autocorrelacion
Gracias maestro que pasa si se corrige la autocorrelación con A(1) pero la white aparece no significativas es decir se detecta heterocedasticidad
Excelente video, pero tengo la duda de que sucede cuando tenes dos rezagos en las perturbaciones? No tiene algun video donde aplique la tecnica de Cochrane- orcutt?
Muy bueno. Muchas gracias.
¿Las variables dummy también se podrían utilizar?
Tengo una duda. Si utilizas la variable rezagada. No es necesario que la variable sea estacionaria?
que significa el sigmas q que aparece cuando estimas autoregresion AR(1)?
Hola, como soluciono si tengo heterocedasticidad y autocorrelacion al mismo tiempo?
No importa que en el modelo final, una de las variables no sea significativa? Me sucede lo mismo con otro ejercicio y quería saber si es relevante. Saludos muy buena explicación.
Hola buenas noches tengo una duda, al meter un modelo de exportaciones, mis pruebas de significancia r2 me salen correctas pero al hacer mi primer prueba de normalidad no me sale ;( tiene caso de que haga las demas pruebas y en mi caso particular como puedo corregir el problema de normalidad ?
Al final si cambiaste el modelo al agregar la AR(1), no sería más adecuado cambiarlo a M(-1) importaciones si es que refleja más la realidad, o ¿en qué momentos se recomienda utilizar AR(1)?
Roberto Carlos González Flores
Hola!
La idea es corregir mejorando el modelo y únicamente si ello no es posible, entonces usar el AR(1)
Saludos
Eres un capo! Gracias :,)
Excelente video
Con que programa esta graficando?
❤
¡Gracias!
Al final lo corregiste colo cando un AR(1), osea como quedo el modelo
x=tc+M(-1)+u(-1)+u , agradeceria mucho esta aclaración muchas gracias
Primero corregimos como sería ideal: encontrando la razón por la que existe Autocorrelación y, en este caso, es rezagando la s variables explicativas, pues es lógico que éstas actúen sobre la endógena con algo de retardo. Pero, cuando esta opción no es posible, entonces podemos recurrir a incorporar variables autoregresivas, cmo es AR(1); AR(2), etc.
en este caso como seria la forma de la variable autoregresiva por ejemplo el AR1 seria X(-1)
arreglalo con un dummy. Y todos felices
no se supone que no hay autocorrelación cuando tenemos un durbin watson de menos de 2 ???
Hay una relación entre la DW y el coeficiente de Autocorrelacion (p) de la siguiente manera: DW=2(1-p). Ahora recordemos que el coef. de autocorrelación p, está entre 1 y -1 (-1
Qué genial tu explicación. Con este pequeño comentario entendí más que toda las dos horas de clase del profe sobre DW. Gracias!
¿Cómo interpretaría los coeficientes del AR(1) y AR(2) (en caso de que existiera)?
Martha Sofía González
Hola! AR(1) es la misma endogena rezagada un periodo. Corre Yt contra Yt-1 y verás que tiene aproximadamente el mismo valor que el coeficiente de AR(1)
Y si después de correr AR(1), la autocorrelación no se corrige?
QUIERO SABER COMO ES LA FORMA FUNCIONAL DEL MODELO CORREGIDO... NO ENTIENDO ESA PARTE... SERIA TAN AMABLE DE EXPLICARME... SOLO QUICIERA SABER COMO QUEDO SU FORMA FUNCIONAL
Que significa el SIGMA, como debemos interpretarlo?
Atención, este hombre sabe. Felicitaciones y muchas gracias.