영상 감사드립니다. uup의 경우 이번에 매도시 원천징수 대상이 되어서 리밸런싱시에 불이익이 있을 거 같은데요 uup보다는 usdu는 어떠할 지 궁금합니다. 그리고 현금의 경우 현금을 그냥 보유하는 것이아니라 예금을 하는 경우에는 3% 정도는 이익이 날 것 같은데요. 혹시 이럴 경우 수익률이 좀더 올라가지 않을까 생각해봅니다. 항상 감사드립니다.
안녕하세요 좋은 의견 감사합니다. 10% 원천징수에 대한 내용은 전혀 모르고 있었습니다. 대상 종목 조회는 아래 사이트에서 확인 가능하군요. ibkr.info/article/4706 어쨌든 리밸런싱한 현금은 달러화로 보유하는 것이고 외화RP나 외화정기예금의 형태로 투자했을 때 수익률은 백테스트해보고 결과 공유드리겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다 :)
QLD는 장기 기대수익률이 TQQQ에 비해 매우 낮은 편입니다. 2배, 3배 차이로 1배수 차이 밖에 나지 않는 것 같지만, 장기 우상향하는 나스닥100 기반 레버리지ETF 사이에서는 2배와 3배의 장기수익률 차이가 어마어마하게 벌어집니다. 이미 백테스트한 영상이 있으니 참고 부탁드립니다 :) ruclips.net/video/tE2ajJweh8U/видео.html
@@tv-3515 감사합니다 봤던 영상이고 댓글까지 달았었는데 또 이런 질문을 드렸군요.. 이게 하락장의 공포가 아닌가 싶습니다 주리치님께서 열심히 분석해주시고 저또한 공부를 많이했지만 tqqq의 mdd는 역시나 견디기가 쉽지 않네요 나름 공부와 고민을 많이 한 저조차도 tqqq 투자가 쉽지 않다는 생각을 지울 수가 없는 걸보면 공부를 깊게하지 않은 일반인은 tqqq 투자로 성공하는 게 사실상 불가능하지 않나 싶습니다 qld를 말씀드린 건 다름이 아니라 지난 1년 간 하락/횡보장에서 tqqq의 볼드래그는 벌써 -35% 발생했고 이 말은 바꿔말해 나스닥 전고점인 16k가 와도 tqqq는 전고점 91불의 약 65%인 60불도 되지 않는다는 것을 뜻합니다. 물론 그 이후 우상향으로 인한 '양의 복리'가 더해지면 지난 볼드래그는 무시할만한 수준이 되겠지만 그 사이 기간을 견디는 것, 그리고 양의 복리가 제대로 펼쳐지기도 전 다시 폭락이 올까봐 두려움에 떨어야한다는 점은 투자를 함에 있어서 괴로운 부분인 것 같습니다. 참고로 리먼때 qld는 볼드래그가 약 -30% 발생했었고, tqqq가 상장됐었다면 약 -60%였을 거라는 분석자료가 있더군요. 그래서 정말 마음편한 투자를 하려면 qld는 전고점대비 70%선에서, tqqq는 전고점대비 40%선에서 주워나가면 정말 후회없는 투자가 될 거라는 생각도 듭니다. 차라리 시드가 10억이 넘었다면 9억은 마음편한 배당주에 넣고 1억은 잃은 셈치고 tqqq x 도깨비(+rsi) 투자법을 해볼텐데요 시드도 적고 피와 땀을 흘려 만든 근로소득으로 투자하려니 맘같지 않은 것 같습니다.
주리치님도 tqqq 백테스트를 수없이 하셨지만 현실적인 mdd의 공포때문에 tqqq 보다 1등 주식 투자법에 비중이 크신거겠지요...? 저는 우선 tqqq는 라오어님의 밸류리밸런싱을 기반으로 주리치님의 도깨비법과 rsi매수법을 곁들이고 있으며 qld는 거치식으로도 리먼에서는 qqq보다 전고점회복에 1년 더 걸리고, 닷컴에서는 5년만 더 걸렸기에, 제가 근로소득으로 qld 물타기가 불가능하게 될 것을 대비하여 qld도 적립식으로 모으고 있습니다. 레버리지 etf 특히 3배에 있어서 물타기를 통한 평단낮추기는 선택이 아닌 필수에 가까운데 근로소득의 대다수를 tqqq에 넣으면서, 내가 앞으로 5년 10년 동안 감당이 될까?라는 의문이 생기더군요 그래서 리먼, 닷컴때 거치식기준 그나~마 tqqq보다는 회복이 빨랐던 qld도 적립하기에 이르렀습니다. 다만, 주리치님과 달리 제가 1등 투자법을 하지 않는 이유는, 1등 투자법도 백테스트가 있지만 지수추종 etf에 비하면 백테스트의 신뢰도가 낮다는 생각이 들어섭니다. 그리고 앞으로 1등 주식이 애플이 될지, 마소가 될지, 테슬라가 될진 모르겠으나 아무리 1등 주식이라고 개별주를 들고있는 이상, 개별주에 상당비중을 두고 있는 이상 시장의 잡음에 반응할 수밖에 없다는 생각이 들더군요. 그럴바엔 차라리 지난 댓글에서 말씀드렸던, 리먼기준 볼드래그 발생한 정도만큼을 회피하기 위해서 qld의 경우 전고점대비 -30프로 이상 빠졌을 때만 매수한다ㅡ와 같은 나만의 원칙으로 투자하는 것이 마음이 더 편하다는 생각이 들었습니다. qld 고점대비 -30프로가 되기 전에는 spy나 배당주를 사는 것도 방법이라고 생각합니다. 지수는 전고점을 돌파한다는 전제만 들어맞으면 횡보해도 볼드래그도 없고 과대낙폭때 레버리지로 스위칭하면 더 큰 수익을 노릴 수도 있으니까요 또한 전고점을 갱신할때마다 최소 1년 주기로 도깨비 리밸런싱 등을 하며 현금을 확보하는 방향도 생각중입니다. 벌써 하락장이 1년이 되니 쉽지가 않네요 ㅎㅎ 제 아이디어가 함께 투자하는 분들께 조금이라도 도움이됐으면 합니다.
안녕하세요. 오랜만입니다. 무한감사님 :) 1등 투자법 백테스트 신뢰도가 낮은 것은 사실입니다. 지난 2,30년간 1등이 뒤바뀐 정확한 시기를 구하기 힘들고, 기존1등매도/새로운1등매수시기 등에 따라 백테스트 결과가 달리지기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 저는 1등 종목의 기대수익률이 QQQ 보다 높은 편이고, 평균 MDD도 QQQ 보다 낮기 때문에 1등 주식에 투자하고 있습니다. 다만, 1등 주식 기대수익률이 성장유망주, TQQQ 등에 비해 상당히 떨어지기 때문에, 투자금액을 높여서 1등 종목에 장기투자를 선택한 것입니다. 20년 적립식 누적수익률이 1000%만 되도 투자원금이 10억이라면, 100억이 되니까요. 다만 기대수익률이 낮은 포트폴리오를 운용하면서, 비중을 낮춰 투자하더라도 투자금액 대비 높은 이익을 올릴 수 있는 것이 TQQQ고, 최대하락폭이 -90% 혹은 그 이상 되는 종목이기에 그나마 안전하게 투자할 수 있는 리밸런싱법을 연구하게 된 것입니다. 무한감사님의 성투를 진심으로 기원합니다 :) 행복한 연말되세요.
![1111. 퀀트 리밸런싱의 모든 것! [퀀트 베이직]](http://i.ytimg.com/vi/_isoyAc-iWw/mqdefault.jpg)
오늘도 영상감사합니다.^^
시청해주셔서 감사드립니다 :)
UUP는 처음 알게 되었네요. 역시 제대로 투자하려면 많이 공부해야 하는 것 같습니다. TQQQ와 함께 모아가기 좋은 수단인 것 같네요. 오늘 영상도 잘 봤습니다!
시청해주셔서 감사드립니다 :)
양쪽으로 양도세가 출금돼서 결과가 더 나쁠줄 알았는데 생각보다 좋군요. 좋은 영상 연구 감사드립니다.
네 맞습니다. UUP 수익률이 높지 않기 때문에 양도세 영향은 거의 없습니다. 결국 수익률이 높아야 양도세를 많이 내는 것이고, 양도차익을 초과하는 양도세는 없기 때문입니다. 시청해주셔서 감사합니다 :)
우와 UUP가 캐시보다 더 우월한 결과네요. 좋은 영상 감사합니다. VTIP(단기물가연동채권)을 현금이나 UUP대신 사용하면 어떨지 백테스트 부탁드려봅니다^^
VTIP 말씀을 많이 해주시네요. 백테스트해보고 유의미한 결과가 나오면 영상으로 소개드리겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다 :)
@@tv-3515 변동성은 적으면서 요즘같은 인플레이션 시기에 6프로 이상의 배당을 받을 수있어서 현금보다 유리하다고 생각하였습니다
오늘도 좋은 내용 감사합니다^^
항상 시청해주셔서 감사드립니다 :)
영상 너무 감사합니다 !
UUP가 현금에 진짜 훌륭한 대체안이 될 수 있을 것 같네요 ! 또 Rsi랑 이격도를 섞은 UUP도 궁금합니다
아, 넵 이또한 영상으로 만들어 보겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다 :)
@@tv-3515 이거 해달라 저거 해달라 떼를 쓰고 있는 것 같아서 죄송스럽기도 하네용 ㅎㅎ 영상 감사합니다 !!
영상 감사드립니다.
uup의 경우 이번에 매도시 원천징수 대상이 되어서 리밸런싱시에 불이익이 있을 거 같은데요 uup보다는 usdu는 어떠할 지 궁금합니다.
그리고 현금의 경우 현금을 그냥 보유하는 것이아니라 예금을 하는 경우에는 3% 정도는 이익이 날 것 같은데요. 혹시 이럴 경우 수익률이 좀더 올라가지 않을까 생각해봅니다.
항상 감사드립니다.
안녕하세요 좋은 의견 감사합니다. 10% 원천징수에 대한 내용은 전혀 모르고 있었습니다. 대상 종목 조회는 아래 사이트에서 확인 가능하군요.
ibkr.info/article/4706
어쨌든 리밸런싱한 현금은 달러화로 보유하는 것이고 외화RP나 외화정기예금의 형태로 투자했을 때 수익률은 백테스트해보고 결과 공유드리겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다 :)
수고많으셨습니다. 항상 애청하고 있는데 앞으로는 금리가 한단계 높아질 세상 이 올거 같은데 mdd를 조금 이라도 uup가 낯출수 있다
니 도움이 많이 될거같네요
맞습니다. 시청해주셔서 감사합니다 :)
혹시 qld x 도깨비 리밸런싱 영상 부탁드려도 될까요?
tqqq는 거의 전략이 수립된 것 같은데
상대적으로 안전한(거치식임에도 회복하는데에 리먼보다 겨우 1년 더 걸린)
qld 전략도 수립해보고싶네요
주리치님은 qld에는 전혀 관심이 없으신지 궁금합니다.
QLD는 장기 기대수익률이 TQQQ에 비해 매우 낮은 편입니다. 2배, 3배 차이로 1배수 차이 밖에 나지 않는 것 같지만, 장기 우상향하는 나스닥100 기반 레버리지ETF 사이에서는 2배와 3배의 장기수익률 차이가 어마어마하게 벌어집니다. 이미 백테스트한 영상이 있으니 참고 부탁드립니다 :)
ruclips.net/video/tE2ajJweh8U/видео.html
@@tv-3515 감사합니다 봤던 영상이고 댓글까지 달았었는데 또 이런 질문을 드렸군요..
이게 하락장의 공포가 아닌가 싶습니다
주리치님께서 열심히 분석해주시고
저또한 공부를 많이했지만
tqqq의 mdd는 역시나 견디기가 쉽지 않네요
나름 공부와 고민을 많이 한 저조차도
tqqq 투자가 쉽지 않다는 생각을 지울 수가 없는 걸보면
공부를 깊게하지 않은 일반인은 tqqq 투자로 성공하는 게 사실상 불가능하지 않나 싶습니다
qld를 말씀드린 건 다름이 아니라
지난 1년 간 하락/횡보장에서 tqqq의 볼드래그는 벌써 -35% 발생했고
이 말은 바꿔말해 나스닥 전고점인 16k가 와도 tqqq는 전고점 91불의 약 65%인 60불도 되지 않는다는 것을 뜻합니다.
물론 그 이후 우상향으로 인한 '양의 복리'가 더해지면 지난 볼드래그는 무시할만한 수준이 되겠지만
그 사이 기간을 견디는 것, 그리고 양의 복리가 제대로 펼쳐지기도 전 다시 폭락이 올까봐 두려움에 떨어야한다는 점은 투자를 함에 있어서 괴로운 부분인 것 같습니다.
참고로 리먼때 qld는 볼드래그가 약 -30% 발생했었고, tqqq가 상장됐었다면 약 -60%였을 거라는 분석자료가 있더군요.
그래서 정말 마음편한 투자를 하려면
qld는 전고점대비 70%선에서, tqqq는 전고점대비 40%선에서 주워나가면 정말 후회없는 투자가 될 거라는 생각도 듭니다.
차라리 시드가 10억이 넘었다면
9억은 마음편한 배당주에 넣고
1억은 잃은 셈치고 tqqq x 도깨비(+rsi) 투자법을 해볼텐데요
시드도 적고 피와 땀을 흘려 만든 근로소득으로 투자하려니 맘같지 않은 것 같습니다.
uup는 수수료 걱정을 안하는게 통상 약 2%가량 배당이 있어서 인데 금리가 높을수록 배당이 조금 더 많아지는 것 같습니다
아 그렇군요. 그런 구조는 몰랐습니다. 2%가량 배당이면 엄청난데요?
주리치님도 tqqq 백테스트를 수없이 하셨지만
현실적인 mdd의 공포때문에 tqqq 보다 1등 주식 투자법에 비중이 크신거겠지요...?
저는 우선 tqqq는 라오어님의 밸류리밸런싱을 기반으로 주리치님의 도깨비법과 rsi매수법을 곁들이고 있으며
qld는 거치식으로도 리먼에서는 qqq보다 전고점회복에 1년 더 걸리고, 닷컴에서는 5년만 더 걸렸기에,
제가 근로소득으로 qld 물타기가 불가능하게 될 것을 대비하여 qld도 적립식으로 모으고 있습니다.
레버리지 etf 특히 3배에 있어서 물타기를 통한 평단낮추기는 선택이 아닌 필수에 가까운데
근로소득의 대다수를 tqqq에 넣으면서, 내가 앞으로 5년 10년 동안 감당이 될까?라는 의문이 생기더군요
그래서 리먼, 닷컴때 거치식기준 그나~마 tqqq보다는 회복이 빨랐던 qld도 적립하기에 이르렀습니다.
다만, 주리치님과 달리 제가 1등 투자법을 하지 않는 이유는, 1등 투자법도 백테스트가 있지만 지수추종 etf에 비하면 백테스트의 신뢰도가 낮다는 생각이 들어섭니다.
그리고 앞으로 1등 주식이 애플이 될지, 마소가 될지, 테슬라가 될진 모르겠으나 아무리 1등 주식이라고 개별주를 들고있는 이상, 개별주에 상당비중을 두고 있는 이상 시장의 잡음에 반응할 수밖에 없다는 생각이 들더군요.
그럴바엔 차라리 지난 댓글에서 말씀드렸던, 리먼기준 볼드래그 발생한 정도만큼을 회피하기 위해서 qld의 경우 전고점대비 -30프로 이상 빠졌을 때만 매수한다ㅡ와 같은 나만의 원칙으로 투자하는 것이 마음이 더 편하다는 생각이 들었습니다.
qld 고점대비 -30프로가 되기 전에는 spy나 배당주를 사는 것도 방법이라고 생각합니다. 지수는 전고점을 돌파한다는 전제만 들어맞으면 횡보해도 볼드래그도 없고 과대낙폭때 레버리지로 스위칭하면 더 큰 수익을 노릴 수도 있으니까요
또한 전고점을 갱신할때마다 최소 1년 주기로 도깨비 리밸런싱 등을 하며 현금을 확보하는 방향도 생각중입니다.
벌써 하락장이 1년이 되니 쉽지가 않네요 ㅎㅎ
제 아이디어가 함께 투자하는 분들께 조금이라도 도움이됐으면 합니다.
안녕하세요. 오랜만입니다. 무한감사님 :) 1등 투자법 백테스트 신뢰도가 낮은 것은 사실입니다. 지난 2,30년간 1등이 뒤바뀐 정확한 시기를 구하기 힘들고, 기존1등매도/새로운1등매수시기 등에 따라 백테스트 결과가 달리지기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 저는 1등 종목의 기대수익률이 QQQ 보다 높은 편이고, 평균 MDD도 QQQ 보다 낮기 때문에 1등 주식에 투자하고 있습니다.
다만, 1등 주식 기대수익률이 성장유망주, TQQQ 등에 비해 상당히 떨어지기 때문에, 투자금액을 높여서 1등 종목에 장기투자를 선택한 것입니다. 20년 적립식 누적수익률이 1000%만 되도 투자원금이 10억이라면, 100억이 되니까요.
다만 기대수익률이 낮은 포트폴리오를 운용하면서, 비중을 낮춰 투자하더라도 투자금액 대비 높은 이익을 올릴 수 있는 것이 TQQQ고, 최대하락폭이 -90% 혹은 그 이상 되는 종목이기에 그나마 안전하게 투자할 수 있는 리밸런싱법을 연구하게 된 것입니다. 무한감사님의 성투를 진심으로 기원합니다 :) 행복한 연말되세요.
@@tv-3515 고견 감사합니다 ^^