Isso vem da segunda derivada da fórmula do preço, usando a expansão de Taylor. Não fiz vídeo dessa derivação (ainda), mas o caminho você pode captar se assistir os vídeos: ruclips.net/video/KPDt_Mw-Uv8/видео.html e ruclips.net/video/YBfXx6lUz8w/видео.html
Professor excelente trabalho ! Uma dúvida - Voce nao deduziu de onde vem os compentes da Formula da Convexidade [CVX] ; apenas colocou os termos ! Haveria possibilidade de elaborar um video ilustrativo da Derivada a Segunda da Duration para se chegar na Formula residual da Convexidade ?
1 n FC➡t x t➡n x ( 1 + t ) [CVX] = ----------------------------- x [ ∑ --------------------------------------------------------------- ] [PU] x ( 1 + [YTM] )EXP 2 t=1 ( 1 + [YTM] )EXP 2
1-) Convexidade Muitos acham que a equacao acima foi obtida de forma EMPÍRICA colocando as variaveis de interesse ; de forma aproximar ambas Reta da Duration Modificada e a Curva Real Preco x [YTM ] ! Haveria possibilidade de elaborar um video de forma bem didática, apresentando no Gráfico a derivada segunda e outras nuances para Obtencao da Convexidade ? ------------------------//------------------------- 2-) Referente a formula abaixo da projecao de Preco : P1 = Po x ( 1 - [Dmod] x Δ[YTM] + [CVX] x Δ[YTM] EXP2 ) ------------- 2 Por que voce dividiu a por 2 a variação da YTM e elevou a 2 ; e em seguida multiplicou pela Convexidade ? Voce nao deduziu - poderia explicar o porquê você multiplicou a Convexidade [CVX] e dividiu por 2 ? De qual lei ou principio elementar originou esse componente da formula acima ... + [CVX] x Δ[YTM] EXP2 ? ----------- 2 Professor , para nao ficar "decoreba" teria como fazer um video com as deducoes da Projecao de preco acima envolvendo a Convexidade ? A beleza das formulas matemáticas, estao na suas deducoes matematicas ; desde o principio basico ou lei - ate a formula final deduzida ! Adoro suas deduções matemáticas ! Aguardo um Video seu , sobre os temas expostos acima !!!!! Obrigada !
Inacreditável uma aula nesse nível ser gratuita na internet! Parabéns professor, excelente conteúdo!
Obrigado! Professor
Ótimo vídeo Ricardo. Super didático. Grande abraço
Ótima aula! Espetacular didática
Obrigado 😃
Afinal porque divide-se por 2? na função de P1 o último termo "+C.(y1-y0)^2/2"
Isso vem da segunda derivada da fórmula do preço, usando a expansão de Taylor. Não fiz vídeo dessa derivação (ainda), mas o caminho você pode captar se assistir os vídeos: ruclips.net/video/KPDt_Mw-Uv8/видео.html e ruclips.net/video/YBfXx6lUz8w/видео.html
@@incredulofinanceiro obrigado!
Parabéns.
Melhor aula que já vi sobre o tema. Você pensa em disponibilizar as planilhas utilizadas nas aulas?
Professor excelente trabalho !
Uma dúvida - Voce nao deduziu de onde vem os compentes da Formula da Convexidade [CVX] ; apenas colocou os termos !
Haveria possibilidade de elaborar um video ilustrativo da Derivada a Segunda da Duration para se chegar na Formula residual da Convexidade ?
1 n FC➡t x t➡n x ( 1 + t )
[CVX] = ----------------------------- x [ ∑ --------------------------------------------------------------- ]
[PU] x ( 1 + [YTM] )EXP 2 t=1 ( 1 + [YTM] )EXP 2
1-) Convexidade
Muitos acham que a equacao acima foi obtida de forma EMPÍRICA colocando as variaveis de interesse ; de forma aproximar ambas Reta da Duration Modificada e a Curva Real Preco x [YTM ] !
Haveria possibilidade de elaborar um video de forma bem didática, apresentando no Gráfico a derivada segunda e outras nuances para Obtencao da Convexidade ?
------------------------//-------------------------
2-) Referente a formula abaixo da projecao de Preco :
P1 = Po x ( 1 - [Dmod] x Δ[YTM] + [CVX] x Δ[YTM] EXP2 )
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Por que voce dividiu a por 2 a variação da YTM e elevou a 2 ; e em seguida multiplicou pela Convexidade ?
Voce nao deduziu - poderia explicar o porquê você multiplicou a Convexidade [CVX] e dividiu por 2 ?
De qual lei ou principio elementar originou esse componente da formula acima ... + [CVX] x Δ[YTM] EXP2 ?
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Professor , para nao ficar "decoreba" teria como fazer um video com as deducoes da Projecao de preco acima envolvendo a Convexidade ?
A beleza das formulas matemáticas, estao na suas deducoes matematicas ; desde o principio basico ou lei - ate a formula final deduzida !
Adoro suas deduções matemáticas !
Aguardo um Video seu , sobre os temas expostos acima !!!!!
Obrigada !
Pode deixar, vou postar ainda esta semana. Tudo parte da expansão de Taylor do preço do título de renda fixa. Abraços!