Warum das EMA-Kriterium? Würde gerne mal die Performance ohne diese Kategorie sehen. Ist das eine nachvollziehbare Einschränkung oder war sonst der Backtest schlecht? Man muss immer aufpassen dass man Backtests nicht so pimpt wie es halt passt.
Was hältst du vom RUR Strangle als Incomestrategie, wie ihn Carsten von Kasseltrader propagiert? Jeweils Laufzeit 30 Tage und niedriges Delta von 3 und nur, wenn VIX unter 30?
50% Gewinn auf den Strangle als Ganzes? Oder wird die einzelne Option bei Erreichen von 50% geschlossen und dann ggf mit Delta 5 auf neue Laufzeit neu geöffnet? Dann wären allerdings Put und Call auf einmal an verschiedenen Verfallstagen. In jedem Fall spannend, dass 50% besser funktioniert als 70 oder 80%.
Was ist denn mit der steuerlichen Seite gemeint? 20k Verlustgrenze? Die wäre bei den nackten Optionen nicht betroffen, da eben nur Optionen verkauft werden. Kommt der Hedge über den Long Put hinzu, so würde der bei Verlusten in den 20k Topf fallen.
Ist die Positionsgröße so zu verstehen? Bei einer Kontogröße von 20000 $ und 1% darf ich max 200 $ pro Trade riskieren. 200 $ Verlust bei einem Strangle im Spy und 3 facher Größe der Prämie als Verlust bedeuten eine erhaltene Prämie von 100 $. Beim derzeitigen Kurs des SPY erhält man aber schon eine Prämie von ca. 300 $ bei den genannten Kriterien. ( 75 DTE und Delta 5). Der Kurs des Spy ist also viel zu hoch für den Handel eines Kontos von 2000 $. Sehe ich das richtig?
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Hallo Thorsten,
ich finde deine Videos super!
Sehr tiefgehend, ehrlich und praktisch umsetzbar.
Danke dafür!
Freut mich sehr!
Danke für dieses tolle Video. Wie immer anschaulich, pragmatisch und sehr effizient vermittelt!
Sehr gerne!
Wieder ein tolles Video👍Danke👏
Danke für das Lob!
Top lieber Thorsten.🚀
Danke dir 👍
Warum das EMA-Kriterium? Würde gerne mal die Performance ohne diese Kategorie sehen. Ist das eine nachvollziehbare Einschränkung oder war sonst der Backtest schlecht? Man muss immer aufpassen dass man Backtests nicht so pimpt wie es halt passt.
Was hältst du vom RUR Strangle als Incomestrategie, wie ihn Carsten von Kasseltrader propagiert? Jeweils Laufzeit 30 Tage und niedriges Delta von 3 und nur, wenn VIX unter 30?
Eröffnest du neu direkt nach Schließen eines Trades und wie lange ist in etwa die Haltedauer?
Ja, sofern die Bedingungen erfüllt sind. Haltedauer ca. 30-40 Tage
Danke dir.
Welchen gekauften Put würdest du denn als Hedge wählen (lfz und Strike)? Ggfs. paar Strikes unter den -P bei etwas kürzerer Lfz eventuell?
50% Gewinn auf den Strangle als Ganzes? Oder wird die einzelne Option bei Erreichen von 50% geschlossen und dann ggf mit Delta 5 auf neue Laufzeit neu geöffnet? Dann wären allerdings Put und Call auf einmal an verschiedenen Verfallstagen. In jedem Fall spannend, dass 50% besser funktioniert als 70 oder 80%.
...als Ganzes.
Hallo Thorsten,
Interessantes Video.
Wie sieht die steuerliche Seite aus?
Was ist denn mit der steuerlichen Seite gemeint? 20k Verlustgrenze? Die wäre bei den nackten Optionen nicht betroffen, da eben nur Optionen verkauft werden.
Kommt der Hedge über den Long Put hinzu, so würde der bei Verlusten in den 20k Topf fallen.
...dem habe ich nicht hinzuzufügen😉... Danke
Bedanke mich👏
es ist nicht möglich in TWS die 75 Tage Optionen auszuwählen, die gibt es nicht. Nur Mai mit 65 Tagen oder Juni mit 92 Tagen.
Nimm die Option, die sich in der Nähe von 75 Tagen befindet...hier also die 65 Tage!
Ist die Positionsgröße so zu verstehen? Bei einer Kontogröße von 20000 $ und 1% darf ich max 200 $ pro Trade riskieren. 200 $ Verlust bei einem Strangle im Spy und 3 facher Größe der Prämie als Verlust bedeuten eine erhaltene Prämie von 100 $. Beim derzeitigen Kurs des SPY erhält man aber schon eine Prämie von ca. 300 $ bei den genannten Kriterien. ( 75 DTE und Delta 5). Der Kurs des Spy ist also viel zu hoch für den Handel eines Kontos von 2000 $. Sehe ich das richtig?
Ich meinte Kontogröße 20000
Wenn man bspw. eine Positionsgröße von 1% ansetzt, sollte das Konto bei einer Prämie von 300 USD eine Größe von ~30k haben.