Si, e per conferma basta andarsi a vedere le letture giornaliere dei posizionamenti monetari. Qua c'è lo storico: swindletrading.weebly.com/analisi-operativa/archives/02-2020
@@sunnymoney4546 Mercati sempre molto forti, niente e nessuno sembra poter interrompere o rallentare questa corsa. Ad un giorno dalla scadenza mensile di Febbraio, gli operatori, nonostante nuovi massimi assoluti, vwap in costante salita e poc volumetrici ogni giorno più in alto, hanno mantenuto la stessa impostazione dei giorni passati: chiusura di Call davanti al prezzo, ingresso di Put a sostegno del trend e, come nel caso del Dax, nuovi ingressi di call itm a strike 13500. Sui future poche variazioni di rilievo, in lievissimo aumento su S&p e Stoxx ed in lievissima diminuzione su Dax e Fib. Mercato quindi sempre in fase lateral rialzista all'interno del quale gli operatori tolgono rischio sul lato call e mantengono le posizioni sui future confermandole con aumento di rischio sul lato put. Vedremo se sotto scadenza continueranno a macinare altri record o prenderanno profitto dalle posizioni in essere rollando il rischio su scadenze successive. Più tardi andremo ad osservare come si sono posizionati sulla scadenza trimestrale Marzo. NON CAPIsco. Sembra una situazione long forte
@@francescogiannoccolo5262, se osservi meglio è dal giorno 17 febbraio che vengono segnalati alleggerimenti della componente future. In tutti i casi i numeri del mercato sono quelli a prescindere dalle inferenze. I prezzi, se osservi con attenzione, avevano testato più volte aree di interesse nei pressi di VA+80 e ci poteva stare, dopo le scadenze tecniche, un alleggerimento del rischio. Ovviamente da qui a pensare al crollo epocale a cui tutti abbiamo assistito ce ne vuole, anche se poi tutto il ribasso è proseguito con i soliti trigger operativi delle movimentazioni monetarie segnalate sul sito giorno per giorno.
Ciao Bruno, un webinar molto bello e professionale, non se ne trovano così!! I miei più sinceri complimenti!!
Webinar STUPENDO! COMPLIMENTI!
grazie del tuo apprezzamento!
Domanda : il tetto dell’80 percento call si vedeva in anticipo?
Si, e per conferma basta andarsi a vedere le letture giornaliere dei posizionamenti monetari.
Qua c'è lo storico: swindletrading.weebly.com/analisi-operativa/archives/02-2020
@@sunnymoney4546 Mercati sempre molto forti, niente e nessuno sembra poter interrompere o rallentare questa corsa.
Ad un giorno dalla scadenza mensile di Febbraio, gli operatori, nonostante nuovi massimi assoluti, vwap in costante salita e poc volumetrici ogni giorno più in alto, hanno mantenuto la stessa impostazione dei giorni passati: chiusura di Call davanti al prezzo, ingresso di Put a sostegno del trend e, come nel caso del Dax, nuovi ingressi di call itm a strike 13500. Sui future poche variazioni di rilievo, in lievissimo aumento su S&p e Stoxx ed in lievissima diminuzione su Dax e Fib.
Mercato quindi sempre in fase lateral rialzista all'interno del quale gli operatori tolgono rischio sul lato call e mantengono le posizioni sui future confermandole con aumento di rischio sul lato put. Vedremo se sotto scadenza continueranno a macinare altri record o prenderanno profitto dalle posizioni in essere rollando il rischio su scadenze successive.
Più tardi andremo ad osservare come si sono posizionati sulla scadenza trimestrale Marzo. NON CAPIsco. Sembra una situazione long forte
Del 20
Febbraio
@@francescogiannoccolo5262, se osservi meglio è dal giorno 17 febbraio che vengono segnalati alleggerimenti della componente future. In tutti i casi i numeri del mercato sono quelli a prescindere dalle inferenze. I prezzi, se osservi con attenzione, avevano testato più volte aree di interesse nei pressi di VA+80 e ci poteva stare, dopo le scadenze tecniche, un alleggerimento del rischio. Ovviamente da qui a pensare al crollo epocale a cui tutti abbiamo assistito ce ne vuole, anche se poi tutto il ribasso è proseguito con i soliti trigger operativi delle movimentazioni monetarie segnalate sul sito giorno per giorno.
La cosa da notare era la chiusura dei future a febbraio e l’arrivo su una gran quantità di call?
L'alleggerimento dei future, non più necessari alla copertura e ricopertura del gran numero di call passate itm, era il primo campanello di allarme.