Ciao Bruno, a minuto 24.52 quando parli di differenza di prezzo di 300 in un ora, intende una differenza del valore del sottostante (ad es. Da 4300 a 4000) o una differenza del prezzo del opzione (ad es. Strike 3500 alle ore 10 costo put 45, invece alle ore 11 costo put strike 3500: 345)? Grazie
Buongiorno Bruno, complimenti. Volevo fare se possibile una considerazione, se anzichè fare il ralendar avessi fatto un calendar classico dicembre marzo, quei 3/4 punti di volatilità che stai pagando sulle vendute di marzo, li potresti aver incassati. Sbaglio? Grazie e complimenti ancora
La risposta è: dipende. Di fatto in un calendar classico quella differenza di volatilità avrebbe lavorato a favore usando gli stessi strike fra comprate e vendute. Il problema è che andava valutata la resilienza al gamma di un calendar visti i movimenti forti di prezzo che ci sono stati.
Grosso modo si può fare il calcolo in modo spannomentrico utilizzando un simulatore che ci mostri il rischio della posizione simulando un movimento del +/-12% al quale si applica il valore annualizzato della volatilità delle opzioni risk reversal a delta 0.30.
Immenso sig. Bruno !!! Grazie
Ciao Bruno, a minuto 24.52 quando parli di differenza di prezzo di 300 in un ora, intende una differenza del valore del sottostante (ad es. Da 4300 a 4000) o una differenza del prezzo del opzione (ad es. Strike 3500 alle ore 10 costo put 45, invece alle ore 11 costo put strike 3500: 345)?
Grazie
grandissimo valore. Non ho ben colto, per motivi di audio, il calcolo della dev. std, prendi la volat OTM, rapportata a 252gg e moltiplicata per cosa?
Il calcolo delle deviazioni standard si fa così: volatilità implicita delle Otm (diviso) radice quadrata di 252 (moltiplicato) il prezzo Wvap
Buongiorno Bruno, complimenti. Volevo fare se possibile una considerazione, se anzichè fare il ralendar avessi fatto un calendar classico dicembre marzo, quei 3/4 punti di volatilità che stai pagando sulle vendute di marzo, li potresti aver incassati. Sbaglio? Grazie e complimenti ancora
La risposta è: dipende. Di fatto in un calendar classico quella differenza di volatilità avrebbe lavorato a favore usando gli stessi strike fra comprate e vendute. Il problema è che andava valutata la resilienza al gamma di un calendar visti i movimenti forti di prezzo che ci sono stati.
Si può calcolare (grosso modo) di quanto aumenta il margine rispetto all’aumento della VI?
Grosso modo si può fare il calcolo in modo spannomentrico utilizzando un simulatore che ci mostri il rischio della posizione simulando un movimento del +/-12% al quale si applica il valore annualizzato della volatilità delle opzioni risk reversal a delta 0.30.