Guío a muchos a un tesoro que no puedo poseer :'(. Al graduarme, en junio 2020, como requisito tenía que presentar el Amib, pero por la pandemia lo cancelaron y no nos volvieron a dar fecha para volverlo a presentar. Supongo que si quiero hacerlo tendría que hacerlo yo por aparte de mi universidad. El detalle es que el otro ya estaba incluido en la colegiatura, así que sería como pagarlo dos veces. Mucha suerte en tu examen!!!!
Exactamente, es igual para call y para put mientras sean el mismo precio S0, el mismo strike y el mismo tiempo de vencimiento. si son diferentes Strikes o vencimientos la gamma cambiará. Saludos
Gracias por el contenido, es util ahora que estoy por hacer mi certificacion amib.
Guío a muchos a un tesoro que no puedo poseer :'(. Al graduarme, en junio 2020, como requisito tenía que presentar el Amib, pero por la pandemia lo cancelaron y no nos volvieron a dar fecha para volverlo a presentar. Supongo que si quiero hacerlo tendría que hacerlo yo por aparte de mi universidad. El detalle es que el otro ya estaba incluido en la colegiatura, así que sería como pagarlo dos veces. Mucha suerte en tu examen!!!!
Buen contenido, espero también pueda subir video con las demás letras
Claro! THETA es la letra griega que trataremos en el próximo video!!
¿En que fuentes de información encuentras las formulas? Saludos
Hola, muy buenos vídeos, donde puedo encontrar la volatilidad de una acción? Tendríamos que mirar la BETA?
Hola, la volatilidad es la desviación estándar de los precios históricos. La beta mide riesgo de mercado. Éxito!!
Gamma es igual siempre para ambas opciones, pero cuando cambia? Cuando son opciones con diferentes strike o diferentes vencimientos?
Exactamente, es igual para call y para put mientras sean el mismo precio S0, el mismo strike y el mismo tiempo de vencimiento. si son diferentes Strikes o vencimientos la gamma cambiará. Saludos
Que significa por ejemplo una gamma de -149.9 contratos por cada 1 % de movimiento de precio del activo subyacente?