@@YouInvest-Finanza Buongiorno. Rinnovo innanzitutto i complimenti per i contenuti del canale, ma riguardando il video a distanza di qualche tempo mi è sorto un dubbio. Nell'esempio della volatilità rolling, la finestra temporale di 3 mesi è costituita da 60 giorni, anziché 90, perché i giorni di contrattazione in un mese sono circa 20, non 30, giusto (252/12=21)?
Video chiaro ed esaustivo, grazie! Chiedo scusa per la domanda banale, per il calcolo del rendimento giornaliero può essere usata anche la relazione che calcola il logaritmo n del rapporto tra i due giorni consecutivi ?
Buonasera, ringraziamo per il feedback. La sua domanda è estremamente interessante e per niente banale, probabilmente lo sarà la risposta. In generale è possibile approssimare il calcolo dei rendimenti utilizzando i logaritmo naturale (per cui in regime di capitalizzazione continua) ed in realtà per molto tempo è stata la prassi comune. L'utilizzo del'approssimazione dei rendimenti tramite tale metodologia sottostà all'ipotesi (assunzione) di distribuzione normale dei rendimenti che tuttavia così non è. In breve, i rendimenti logaritmici possono essere una buona approssimazione sei i differenziali di prezzi sono "piccoli", non vale lo stesso quando i delta dei prezzi aumentano. Col calcolo dei rendimenti tramite approccio logaritmico (ln) si sottostimano i rendimenti che stanno sulle code pertanto vi è una distorsione della frequenza e probabilità di accadimento degli eventi sulle code portando ad una sottostima dei rischi. Spero essere stato abbastanza chiaro..
Grazie per la dettagliata risposta! Mi sono avvicinato da poco al mondo della finanza, e sto studiando le nozioni fondamentali sia leggendo libri che guardando video sul web, per cui mi era sorto questo dubbio. Iscrivendomi al vostro interessante canale YT ho visto alcuni video su argomenti che attualmente sto studiando. Chiedo cortesemente se c’è la possibilità di avere i files excel. Grazie.
Buongiorno, sicuramente e’ possibile replicare il processo con G. Sheet (da verificare le formule). Al momento non eaeguiremo video del calcolo. Qualora ne avesse bisogno ci contatti a ffinanziaria.it@gmail.com e possiamo darle una mano nel realizzarlo in base alle sue esigenze
![Seungmin "그렇게, 천천히, 우리(As we are)" | [Stray Kids : SKZ-PLAYER]](http://i.ytimg.com/vi/kAzmhLHePqU/mqdefault.jpg)
spiegato molto bene . Complimenti. Grazie
Ringraziamo per il feedback
Molto chiaro e istruttivo. Compliment e grazie.
Grazie per il feedback
@@YouInvest-Finanza Buongiorno. Rinnovo innanzitutto i complimenti per i contenuti del canale, ma riguardando il video a distanza di qualche tempo mi è sorto un dubbio. Nell'esempio della volatilità rolling, la finestra temporale di 3 mesi è costituita da 60 giorni, anziché 90, perché i giorni di contrattazione in un mese sono circa 20, non 30, giusto (252/12=21)?
Modello chiaro e spiagazione sempre puntuale. Grazie per la condivisione.
Grazie per il feedback
Grazie per il feedback
un video spiegato molto bene e interessante per fare delle valutazioni
Grazie per il feedback!!
Molto utile per comparare la volatilità di diverse azioni, intuitivo.
Grazie per il feedback
Complimenti, ben fatto, interessante
Ringraziamo per il feedback
Complimenti, video interessanti e utili!.
Ringraziamo per il feedback!!
Video chiaro ed esaustivo, grazie!
Chiedo scusa per la domanda banale, per il calcolo del rendimento giornaliero può essere usata anche la relazione che calcola il logaritmo n del rapporto tra i due giorni consecutivi ?
Buonasera, ringraziamo per il feedback. La sua domanda è estremamente interessante e per niente banale, probabilmente lo sarà la risposta. In generale è possibile approssimare il calcolo dei rendimenti utilizzando i logaritmo naturale (per cui in regime di capitalizzazione continua) ed in realtà per molto tempo è stata la prassi comune. L'utilizzo del'approssimazione dei rendimenti tramite tale metodologia sottostà all'ipotesi (assunzione) di distribuzione normale dei rendimenti che tuttavia così non è. In breve, i rendimenti logaritmici possono essere una buona approssimazione sei i differenziali di prezzi sono "piccoli", non vale lo stesso quando i delta dei prezzi aumentano. Col calcolo dei rendimenti tramite approccio logaritmico (ln) si sottostimano i rendimenti che stanno sulle code pertanto vi è una distorsione della frequenza e probabilità di accadimento degli eventi sulle code portando ad una sottostima dei rischi. Spero essere stato abbastanza chiaro..
Grazie per la dettagliata risposta! Mi sono avvicinato da poco al mondo della finanza, e sto studiando le nozioni fondamentali sia leggendo libri che guardando video sul web, per cui mi era sorto questo dubbio. Iscrivendomi al vostro interessante canale YT ho visto alcuni video su argomenti che attualmente sto studiando. Chiedo cortesemente se c’è la possibilità di avere i files excel. Grazie.
Buonasera, certamente. Per il file puo’ scriverci a ffinanziaria.it@gmail.com
Ottimo video grazie per la condivisione. Volevo chiederti si può fare anche con GOOGLE SHEET.
Buongiorno, sicuramente e’ possibile replicare il processo con G. Sheet (da verificare le formule). Al momento non eaeguiremo video del calcolo. Qualora ne avesse bisogno ci contatti a ffinanziaria.it@gmail.com e possiamo darle una mano nel realizzarlo in base alle sue esigenze
Veramente interessante! Mi piacerebbe ricevere il file, grazie anticipatamente.
Buonasera, grazie per il feedback. Per il file scriva pure a ffinanziaria.it@gmail.com
Video molto interessante, mi piacerebbe ricevere il file per provare
Buonasera, dovremmo averle risposto via mail