C'est statistique toutes ces explications, surapprendre des données du passé ( overfitting ) est très dangereux lorsqu'on veut faire un modele de prévision robuste et utilisable. Merci pour les explications
Pour quelles raisons un backtest manuel est moins conseillé qu'un backtest automatique ? Le résultat ne devrait-il pas être le même si ont prends en compte les spreads ?
Effectivement il faut faire attention au choix du courtier avec les CFD. J’ai fais une vidéo sur le sujet ici : ruclips.net/video/4J8USe0Ynkw/видео.htmlsi=7przGd4P4U3RT4d-
Sur une chaîne RUclips de trading algorithmique on estimait qu'on peut juger un système/stratégie de trading a partir de 1000 trades. un système de trading qui prend 3 trades par mois sur 10 ans donc 360 trades est plus pertinent qu'un système de trading qui a pris plus de 700 trades sur 2 ans ? En partant de principe que ces backtest respecte vos conditions dans la vidéo
La chaîne RUclips que tu as visionné aborde le backtest avec un raisonnement intéressant. L'objectif est d'accumuler un nombre significatif de transactions, de préférence sur une période étendue, idéalement sur plusieurs années. Passe une bonne journée !
il y a autant de façon de backtesté que de façon de trader.. pour moi le backtesting permet simplement de récolté de la data pour amélioré son trading. bref pas convaincu par cette video ou en tout cas de ca pertinence
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Très juste. Bonne année à toute la team et comu UGK
Merci Cédric ! Belle année 2014 🙏⚡️
Une vidéo de prévue pour faire un exemple d'un bon backtest ?
C'est statistique toutes ces explications, surapprendre des données du passé ( overfitting ) est très dangereux lorsqu'on veut faire un modele de prévision robuste et utilisable. Merci pour les explications
🎉heureuse fin d'année a toi faustin
Merci Emmanuel 🙏Belle année 2024
Tout ceci semble extrêmement logique. Merci pour la vidéos et bonne année + gros pouce en l'air
Merci beaucoup 😊 belle année ⚡️
Pour quelles raisons un backtest manuel est moins conseillé qu'un backtest automatique ? Le résultat ne devrait-il pas être le même si ont prends en compte les spreads ?
En backtest manuel l’on risque d’être peur rigoureux en exagérant nos gains et minimisant nos pertes
Bonne année à tout la team et à toi Faustin
Merci pour toutes les vidéos ❤❤❤
Merci pour le commentaire ! Très belle année👌
Bonne fin d’année Faustin et a la team UGK !
Merci pour le commentaire ! Belle année 🙏
Merci.
Avec plaisir 🙏
Je verrai désormais le backtesting d'un oeil moins crédule puisqu'existent des arnaques même là ! Merci Faustin. 🥳
Merci Didier ! Avec plaisir 🙏
merci
Avec plaisir ! Merci pour le commentaire 🙏
Tu pourrai faire une videos sur les arnaques des cfd.
Effectivement il faut faire attention au choix du courtier avec les CFD. J’ai fais une vidéo sur le sujet ici : ruclips.net/video/4J8USe0Ynkw/видео.htmlsi=7przGd4P4U3RT4d-
Je fais du scalping en 3 min et les données disponibles ne dépassent pas 18 mois comment faire
Et le deepbacktest sur tradingview
Sur une chaîne RUclips de trading algorithmique on estimait qu'on peut juger un système/stratégie de trading a partir de 1000 trades.
un système de trading qui prend 3 trades par mois sur 10 ans donc 360 trades est plus pertinent qu'un système de trading qui a pris plus de 700 trades sur 2 ans ?
En partant de principe que ces backtest respecte vos conditions dans la vidéo
La chaîne RUclips que tu as visionné aborde le backtest avec un raisonnement intéressant. L'objectif est d'accumuler un nombre significatif de transactions, de préférence sur une période étendue, idéalement sur plusieurs années. Passe une bonne journée !
il y a autant de façon de backtesté que de façon de trader.. pour moi le backtesting permet simplement de récolté de la data pour amélioré son trading. bref pas convaincu par cette video ou en tout cas de ca pertinence
Merci pour ton retour. Tu es libre de le faire à ta manière, tout comme dans ton trading, tant que tu obtiens des résultats. Bonne journée !
🤌🤌🤌💪
Merci ☺️