Тимур Кадыров,Лаборатория Нейронаук. Ускоряем расчет признаков на коротком датасете для HFT на бирже

Для работы HFT необходимы очень маленькие задержки. Поэтому при внедрении ML модели нужно учитывать ограничения на время расчёта признаков. Есть много докладов и статей на тему ускорения расчётов на pandas. Сюда можно отнести и pandarallel, и dask, и polars. Ребята из Intel даже рассказывали на прошлом PyCon-е про modin. Все эти инструменты работают при больших объемах данных. Но что делать, если количество строк меньше 1000 или даже 100? В данном докладе хочу осветить несколько тем:
Почему так важна низкая задержка при hft
Какие возможны оптимизации для снижения количества расчетов
Numpy Structured arrays как замена Pandas DataFrame
Вспоминаем математику и ещё немного сокращаем количество операций.

[@dims8736]

Спасибо было приятно послушать умных людей

[@NiceDeadPet]

Елки. Чеченский программист. Это редкость небывалая. Как цыганский профессор математики

[@programmist_in_trading]

как-то с ними связь есть?