Опционы и риски
HTML-код
- Опубликовано: 22 май 2021
- КУРС по торговле ОПЦИОНАМИ. 6-й поток. Старт в конце апреля 2024. Условия и регистрация по ссылке: capitalex.pro/
Риск и доходность это два не разрывных понятия. И если с рисками, которые связаны с линейными инструментами все понятно, то риски при торговле опционами имею ряд особенностей. В этом видео, мы о них и поговорим.
Telegram канал: t.me/DataHawks
Открыть счет на бирже опционов Deribit с 10% скидкой на комиссию: www.deribit.com/?reg=16953.9820
Открыть счет для торговли опционами на Bybit: www.bybit.com/invite?ref=93WQ3Z
Открыть счет на Binance со скидкой на комиссию: www.binance.com/ru-UA/activit...
#АлексейБеляев #трейдинг #опционы
![Eminem - Tobey (feat. Big Sean & Babytron) [Official Audio]](http://i.ytimg.com/vi/9xn0OHEZZ8Q/mqdefault.jpg)
Очень хорошо рассказываете про опционы, спасибо Вам за Ваш труд.
Спасибо за видео! 👍 ✌
Спасибо!
Лучшее объяснение темы.
Спасибо!
Спасибо
Большое спасибо за хороший обзор рисков. Так понимаю надо смотреть на ГО центрального страйка при расчете максимального объема для входа. Но и он может быть больше ввиду волатильности.
Объём открытия позиции лучше все расчитывать исходя из риска. Для покупателя он будет фиксированным - тут все просто. А вот у продавца есть много факторов!..
@@Capitalex77а можете раскрыть тему управления рисками для продавца опционов?
У меня был случай как на 3 примере, но было чуть сложнее. Я эксперементировал с конструкциями, делал всякие выгнутые линии (временная стоимость), в надежде что результат будет гдето в плюсовой зоне этой временной стоимости. Я выгнул конструкцию "кочергой" и не зная продал дальние колы, они были дешевыми, пришлось продать много. Так вышло что все это я смастерил перед отчетным периодом, опять же не догадываясь о эфекте :) В итоге отчет вышел на вечерней сесии, и цена обычно спокойная резко выстрелила на +10% в сторону этих проданных колов, опять таки я не знал и про улыбку волатильности и о сильной зависимости дальних опционов от волатильности.. Временная стоимость резко выросла и вышел большой минус... я был в шоке. В итоге меня простили, урок вышел относительно не дорогим.. Но я запомнил хорошо и теперь такие конструкции не делаю
Плечи главный враг счета!!! Продажа дальних краев опасна тем, что в погоне за прибылью приходится продавать большие объемы за низкую цену (премию). И несмотря на то, что проданный край может далеко стоять от центрального страйка, резкий рост волы, на больших проданных объемах, может убить весь счет.
Знаю такой эфект сам проходил, но отказываться от продажи опционов тоже не стоит, не большой совет тебе , смотри улыбку волантильности куда идет изгиб сильный, соответсвенно там и волантильность выше, дальше смотри открытые позиции , ну и соотвественно продавай недельные опционы так как тета у них большая и вега маленькая, а в твоем случае вега выросла и тета не смогла покрыть убытки, ну и не забывай о дельта хедже конечно
@@user-zx8pg4yw8n это походу ты описал оду из возможных стратегий, как я понял суть ее в том что недельных опционов сильно падает зависимость от волатильности, и они больше начинают походить на линейные инстурменты, и тут важно найти где еще есть высокая волатильность ( значит можно дороже продать), но также важно следить чтобы по дельте опцион не улетел проиив тебя - для этого используеться дельта хедж
@@user-zx8pg4yw8n Да, спасибо - я буду знать о такой стратегии. Мои стратегии строяться на частичном покрытии, и напраленом движении. Пример цена нормально упала и начинает формировтаь откат/разворот, сама акция по фундаменталу норм - то есть не мусор. Допустим сейчас цена акции, 40, я продаю пут 30(35) покупаю колл 45 продаю колл 50(55) В итоге цена конструкции относительно дешовая, возможно и бесплтаная, если цена идет в низ всегда есть опция купить эти акции по проданому путу 30(35)
@@MaksUsanin да , это стратегия обычная продажа волантильности, а что бы дельта не улетела нужно использовать лучше робота, руками все это тяжело делается, а что бы найти высокую волу я использую улыбку волантильности
Лёша большой Рахмат
Это как?
@@Capitalex77 а это так: совсем недавно познакомился я с опционами Но таких особенностей и таких тёмных сторон опционов Я даже себе не представлял Спасибо вам жму руку смотрю Вам прямо в глаза
Пожалуйста покажите как рассчитывать p&l опционов на сайте option создавая свой опцион! например биткоина. спасибо)
На option.ru может возникнуть проблема, поскольку этот опционный аналитик в качестве объема открываемой позиции позволяет выставлять только целые числа. На Binance нет стандартизированных лотов, т.е. можно открыть опцион объемом 0,1 BTC.
@@Capitalex77спасибо! кажется это тоже можно перевести в целые числа долларов. пожалуйста покажите больше об управление уже открытыми позициями, в случае тех или иных событий, требующих пересмотра позиций.
Спасибо, Алексей. Очень системно и по делу.
Купил книгу Шелдона Натенберга "Опционы Волантильность и оценка стоимости". Но мне кажется, что у вас лучше организовано по подаче материала.
Какой софт используете для анализа позиций? Есть ли об этом видео?
Спасибо! Использую обычный опционный аналитик на option.ru по которому, я думаю, уже есть видео на youtube
@@Capitalex77 Спасибо!
а если покрытая продажа колов? допустим 1 кол продать подороже на 75 за баррель и 1 кол купить подешевле на 78 за баррель?
ГО будет меняться? ведь при увеличении цены проданного кола будет и увеличиваться цена купленного кола.
По идее ГО должно оставаться неизменным?
И как насчёт продажи путов? Ещё опаснее? ведь летим вниз быстрее чем карабкаемся наверх? волатильность?
При покрытой продаже опционов либо по профилю, который имеет закрытый риск, ГО считается по максимальной величине риска (и оно, ГО, должно оставаться неизменным). Более того, если у вас будет куплен/продан фьючерсный контракт, то он также будет участвовать в расчете ГО (в зависимости от того, как он будет влиять на вашу позицию в целом). На счет продажи путов, то если улыбка волатильности заваливается на путы (например, как на акциях), то да, по равноудаленным страйкам, путы будут рисковее, чем колы, но и дороже.
Подскажите , я не понял красная линия показывает наш убыток если у нас на счету не хватит денег для увеличения ГО и брокер закроет наши позиции по маржин коллу так ? А если будет большой запас денег на счету для обеспечения ГО ,то убыток который показывается по красной линии нам в принципе не страшен ?
Красная линия показывает результат в случае если прямо сейчас базовый актив изменится! Если у вас счёту 100000$ и убыток по красной линии будет 10К, то в принципе вам ничего не грозит!
Нет ну согласитесь Лёш что трейдер должен читать рынок читать график куда что пойдёт оно пойдёт или не пойдёт готовы оно пойти или не готова и только тогда покупать опционы или продавать их?
Как и в любом трейдинге, сначала анализ, а уж потом сделка)
Данное видео по фьючерсам,,,, по опционам принудительной поставки по купленным опционам не будет.
А я и не говорю о принудительной поставки для купленных опционов! Риски поставка есть у продавца опциона, когда он не ожидает ее!