Professor, se possível poderia fazer um vídeo mais ilustrativo do motivo que é melhor usar retorno LN ao invés do normal? O Sr deu uma amostra nesse vídeo mas não consegui pegar direito... Fica como sugestão... Obrigado
3 года назад
Olá, tudo bem? Anotada aqui a sugestão :) . Temos uma descrição mais completa disso em nossos vídeos de estatística, mais especificamente aquele que fala sobre formas funcionais. Resumidamente ao utilizar LN nos retornos temos uma distribuição mais suavizada e com isso mitigamos problemas com outliers (valores extremos). Grande Abraço
Professor, é correto afirmar que a Hipótese do Passeio aleatório poderia contradizer ou até anular estes dados estatísticos, em especial o que diz a probabilidade de ocorrer um circuit breaker?
3 года назад+2
Olá Victor, tudo bem? Obrigado pela excelente pergunta. Nos mercados financeiros nos apoiamos no passeio aleatório gaussiano. Assumimos que em um infinitésimo de segundo, o preço/retorno de um ativo financeiro pode ir para cima ou para baixo aleatoriamente (50% de probabilidade de subir e 50% probabilidade de probabilidade de descer). O tamanho do movimento vai depender do desvio padrão do ativo. Deste modo, com o passar do tempo (depois de n passos), essa distribuição binomial vai convergindo para uma normal, havendo, portanto, menor probabilidade de ocorrência de eventos extremos. Esta é inclusive a premissa teórica que Black, Scholes & Merton se basearam para o desenvolvimento de seu modelo de precificação de opções de compra. Esperamos ter auxiliado em algo. Abraços
Olá José, tudo bem? Qualquer bom livro de estatística básica contém esta tabela. Estamos utilizando como base o livro ANDERSON, David R.; SWEENEY, Dennis. J. & WILLIAMS, Thomas. A.. Estatística Aplicada à Administração e Economia.
Bom dia.. excelente vídeo mais uma vez.. parabéns pelos vídeos do canal.
Mais uma ótima aula!
vdd, jr testão! kkkkk
Professor, se possível poderia fazer um vídeo mais ilustrativo do motivo que é melhor usar retorno LN ao invés do normal? O Sr deu uma amostra nesse vídeo mas não consegui pegar direito... Fica como sugestão... Obrigado
Olá, tudo bem?
Anotada aqui a sugestão :) .
Temos uma descrição mais completa disso em nossos vídeos de estatística, mais especificamente aquele que fala sobre formas funcionais. Resumidamente ao utilizar LN nos retornos temos uma distribuição mais suavizada e com isso mitigamos problemas com outliers (valores extremos).
Grande Abraço
Bom dia,
Sempre que eu encontro o valor de Z eu olho na tabela Z-score para observar a probabilidade de ocorrÊncia?
Olá Higor,
Exato. Sabendo o valor de Z basta olhar na tabelinha ou usar o excel para saber a probabilidade acumulada até aquele ponto.
Abraços
Professor, é correto afirmar que a Hipótese do Passeio aleatório poderia contradizer ou até anular estes dados estatísticos, em especial o que diz a probabilidade de ocorrer um circuit breaker?
Olá Victor, tudo bem?
Obrigado pela excelente pergunta.
Nos mercados financeiros nos apoiamos no passeio aleatório gaussiano. Assumimos que em um infinitésimo de segundo, o preço/retorno de um ativo financeiro pode ir para cima ou para baixo aleatoriamente (50% de probabilidade de subir e 50% probabilidade de probabilidade de descer). O tamanho do movimento vai depender do desvio padrão do ativo. Deste modo, com o passar do tempo (depois de n passos), essa distribuição binomial vai convergindo para uma normal, havendo, portanto, menor probabilidade de ocorrência de eventos extremos. Esta é inclusive a premissa teórica que Black, Scholes & Merton se basearam para o desenvolvimento de seu modelo de precificação de opções de compra.
Esperamos ter auxiliado em algo.
Abraços
Poderia informar a referência desta tabela?
Olá José, tudo bem?
Qualquer bom livro de estatística básica contém esta tabela. Estamos utilizando como base o livro ANDERSON, David R.; SWEENEY, Dennis. J. & WILLIAMS, Thomas. A.. Estatística Aplicada à Administração e Economia.
@ Obrigado