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多謝分享， 我睇完條影片有以下想法，歡迎大家討論1) 想問期指結算為每個月最後的二個交易天，那期指每月的第一個交易天為每月的最尾一天，已並不是每個月的第一個交易天？2) 想問期指高低水定義，如果高水只是20-30點， 那麼下個週仍是高水+上升機會有九成及升幅約1.7%？ 九成會否只是statistical significant?3) 期指可沽出及買入亦有高水和低水，想問低水加下跌機會又是多少？4) 想問高水，上升機會是否獨立事件？或是關連事件？ 事件的性質會否影響圖表的數據？ 最後，我認為如果將高低水範圍以標準差表示，上升或下跌幅度以標準差表示，相信結果更有啟發性。
感謝你的教學
同埋上次講嘅結算日高低水，我當係用結算價同恆指收市價比較，完全睇唔到有咁高成功率。
like咗先，再睇片，支持施兄🤣
多謝支持！
其實你舉一個實際例子例如邊年邊月邊日再應用你的理論下面好多問題已經解答了
其實呢類片應該要講埋一個例子同計法，因為未必咁易明
每日期指未平倉合約: 是否要等到下一個交易日上午8:30AM後才可以在港交所看到?未平倉合約高8萬張: 是否等於(每月第一個交易日即月期指未平倉合約 - 上月最後一個交易日下月期指未平倉合約)?
1.根據港交所的說法，應該是這樣2.正解多謝支持
1）正負10點以内算高低水嗎？2）301總次數，54次低水，54次高水，其餘193次是平水？3）所謂每月第一個交易日即結算後的第二個交易日？4）高水及低水是以第一個交易日期指的開市價，日市收市價，定夜市的收市價去比較？5）有沒有國指的統計數據？
我念第2個問題,可以答到你,影片中54次低水，54次高水的意思係1)已經高水或低水2)同時又增加8萬張,其餘193無未能達到增加8萬張
@@arthurtse4686 正解
1）是的2）Arthur Tse：正解（感謝回覆）3）E度我地用左結算後一個交易日做4）收市價5）沒有多謝支持
以10月計，即用10月31日的期指日收市價(24911)和恆指的收市價(24979)比較，是低水，不過未平倉合約只增加4萬多張，就不符合條件嗎？
想問點樣睇過往每月期指結算價？bloomberg 要收費賬戶才睇到嗎？謝謝
這個統計看似很有用 但是可不可以用最近10次符合條件 然後整兩個table一個是long一個是short 看看結果怎樣 另外未平倉是指總數還是淨數 還有會不會將你的這個理論套用在牛市或熊市
請問期指未平倉合約歷史數據可以邊度找到? 暫時搵到都係即月/下月。謝謝!
除息會令期指大低水，請問是否需要調整除息的點數？
沒有調整，可能因為咁，所以低水的結果比高水差
你三個video 所講既高低水都唔同：1個係夜期減16:00 恆指1個係期指減16:00恆指 (無講係日定夜)1個係期結減16:00恆指, 而期結定義係恆指 (非期指) 結算日全日的5分鐘bar 平均價到底邊個先係
T＝當日夜期時間定義T＋1（4:30pm 後），日期4:30pm 前係T。所以T的收巿價於4：30。第1集：即當日的高低水（注意：結算日）＝當日結算價 - 當日恆指收市價第2集：即當日的高低水（注意：常日）＝當日4:30pm收市價 - 當日恆指收市價
@@Money-Tab 做左8年backtest, 低水做put win rate 得51%,高水做long win rate 得47% , 無90% win rate wor
同上，用過所有提及過的高低水定義run 近3年，hold 5日16及17年也與9成相距什遠。希望Greg 能再公開多點thanks
如果知道左期指高水果時計恆指升幅係用番當日恆市收市價同一週年收市價比較？如果係，會唔會實際上操作唔到，因為期指收市時已不能買入指數
高8萬張，是否結算日和第一個成交日比較？
正解～
可否好似好耐以前咁， 用最簡單方式講解下基本既期指概念？ 未平倉合約總數 同未平倉合約淨數 有咩分別， 我地一般散戶應該好多都唔係好明😥
請講解algo如何做
I trust you because I trust statistics, Merci !!!
未平倉合約是指總數還是淨數? 増加8萬張是指今日數量比上日數量再増加8萬,還是指今日數量超過8萬彋? 煩請回覆,謝謝
你忽略左其中一個非常重要因素，就是除息，表面上低水百幾点，扣除恒指成份股除息因素，其實是高水，切記
可唔可以講下上次有咁嘅signal係幾時？我真係搵唔到邊日可以一日就增加80000張。
31/8/2018 short 5日
@@Money-Tab 但係8月期結時(28240 - 28164)係高水，用你第一個策略應該前一日long 左wor
1) 期結高低水30/8 期結28240 vs hsi 28164 高水結果 輸31/8 open 27778 => 6/8 close 26982 2) 第一個交易日高低水&增加8萬張未平31/8 期指close 27765 vs 31/8 HSI close 27888, 低水結果 贏3/9 open 27659 => 7/9 close 26835
@@Money-Tab 根據港交所數據， 8月31號9月未平倉總數100368張 增加 206張, 邊有增加80000張未平倉合約？8月30日 9月未平倉總數100162張
@@ichitakakin 一日+80000張, 數埋國期都無啦. 一係有人做錯野, 一係有人睇錯野, 再唔係就作野.
想問下,增加80000張未平倉合約,係以咩時間點做相減?係咪即係指每月期指第一個交易日下午4點的未平倉張數,減去上月期指最後一個交易日下午4點的未平倉張數?thanks~
第一個交易日下午4點30分的未平倉張數,減去上月期指最後一個交易日下午4點的未平倉張數 ＝）
@@Money-Tab 咁想問下，高低水的時間點計算，係每日下午4點30分的期指減去下午4點的恒指點數？thanks
未平倉合約增加8萬，係同上一日比較定係上一個月同一日比較?
期指未平倉合約是計即月?所有月份?例如1/11/2018 低水,期指未平倉合約 -- 恆指期貨 (即月)增加8萬,係唔係咁?
即月如1/11/2018 未平倉合約總數（11月） - 31/10/2018 未平倉合約總數（11月）如31/8/2018 未平倉合約總數（9月） - 30/8/2018 未平倉合約總數（8月）
請問期指的價格係用結算日4:30PM的價格？定係夜期1:00AM的價格？
最後結算價＝在最後交易日（09:15 - 12:00 及13:00 - 16:00 ）恒生軟件服務指數每5分鐘所報指數點的平均數
@@Money-Tab 1. 就算我願意用人手計算，一般股票網站都揾唔到9:15-9:30AM的5分鐘恒生指數的數字！請問有冇其他方法可以取得相關數字？2. 除咗恒生指數的價格之外，恒指期貨的價格又以邊一點為准？以結算日4:30PM的價格？定係夜期1:00AM的價格？
請問結算日那天 用邊個月(結算月定下個月）既期指價對比恒指結算價?
結算月，但要小心結算價是以9：15AM分到4：00PM恆指每5分鐘價位的平均求得。
好希望可以分析下比特币期货，可以出个教学么？
這個太高分險了，要再想一下
想問下你地所講既期指第1個交易日係指每個月既1號,定係結算日之後既果1日?因為結算日係每月底之前既2日,即係10月份會係30號結算,咁每個月第1個交易日既高低水我係要睇31號果1日定係11月1號?謝謝
1. 結算日之後既果1日。2. 我地以31號果1日比較。多謝支持
我睇咁來，從未試過一日增加8萬張。
31/8/2018
8月31新增14127張
正呀,清楚好多呀
多謝支持～
夜期收巿(減)當日現貨收市的計法仲work唔work???😰
究竟第一條90%命中片中的計法是什樣？？？？？
夜期收巿(減)當日現貨收市的計法仲work唔work???😰＜-----夜期時間定義做T＋1（4:30pm 後），4:30pm 前係T。所以收巿價於4：30 （第二集內容）
Sir是不是期指结算日收市這口價看高低水？今天结算又高又低！
是1月比2月？
期指每月第一個交易日係指月尾最後一日還是月頭既第一個交易日?
最後交易日後之第一個營業日，即月尾最後一個交易日
期指收市價是指日市？還是夜期收市價？ ？
25年 我估講緊日頭收市價?
日市＝）
想問而家係咪仲係牛5？
是否未平倉合約增加8萬張？
是的OR 大於
完全被騙。輸左三十幾萬。比佢害死
HSI 最大跌幅, 個%係2.1%, 3萬點計, 最多成600點. 即係一張大期輸3皮. 哩D策略, 10萬按金, 即係一星期輸3成. 定策略無可能容許哩D,
Liked. Do more pls.
THX for your support
strong post lau ming
當你想講中級程度野時又成日教新手野，真係難。
back test 害死太多聰明人
亂鳩咁噏 呃鳩人
![Felix "Unfair" | [Stray Kids : SKZ-PLAYER]](http://i.ytimg.com/vi/Oswujxm2Ag0/mqdefault.jpg)
多謝分享， 我睇完條影片有以下想法，歡迎大家討論
1) 想問期指結算為每個月最後的二個交易天，那期指每月的第一個交易天為每月的最尾一天，已並不是每個月的第一個交易天？
2) 想問期指高低水定義，如果高水只是20-30點， 那麼下個週仍是高水+上升機會有九成及升幅約1.7%？ 九成會否只是statistical significant?
3) 期指可沽出及買入亦有高水和低水，想問低水加下跌機會又是多少？
4) 想問高水，上升機會是否獨立事件？或是關連事件？ 事件的性質會否影響圖表的數據？
最後，我認為如果將高低水範圍以標準差表示，上升或下跌幅度以標準差表示，相信結果更有啟發性。
感謝你的教學
同埋上次講嘅結算日高低水，我當係用結算價同恆指收市價比較，完全睇唔到有咁高成功率。
like咗先，再睇片，支持施兄🤣
多謝支持！
其實你舉一個實際例子例如邊年邊月邊日再應用你的理論下面好多問題已經解答了
其實呢類片應該要講埋一個例子同計法，因為未必咁易明
每日期指未平倉合約: 是否要等到下一個交易日上午8:30AM後才可以在港交所看到?
未平倉合約高8萬張: 是否等於(每月第一個交易日即月期指未平倉合約 - 上月最後一個交易日下月期指未平倉合約)?
1.根據港交所的說法，應該是這樣
2.正解
多謝支持
1）正負10點以内算高低水嗎？2）301總次數，54次低水，54次高水，其餘193次是平水？3）所謂每月第一個交易日即結算後的第二個交易日？4）高水及低水是以第一個交易日期指的開市價，日市收市價，定夜市的收市價去比較？5）有沒有國指的統計數據？
我念第2個問題,可以答到你,影片中54次低水，54次高水的意思係1)已經高水或低水2)同時又增加8萬張,其餘193無未能達到增加8萬張
@@arthurtse4686 正解
1）是的
2）Arthur Tse：正解（感謝回覆）
3）E度我地用左結算後一個交易日做
4）收市價
5）沒有
多謝支持
以10月計，即用10月31日的期指日收市價(24911)和恆指的收市價(24979)比較，是低水，不過未平倉合約只增加4萬多張，就不符合條件嗎？
想問點樣睇過往每月期指結算價？bloomberg 要收費賬戶才睇到嗎？謝謝
這個統計看似很有用 但是可不可以用最近10次符合條件 然後整兩個table一個是long一個是short 看看結果怎樣 另外未平倉是指總數還是淨數 還有會不會將你的這個理論套用在牛市或熊市
請問期指未平倉合約歷史數據可以邊度找到? 暫時搵到都係即月/下月。謝謝!
除息會令期指大低水，請問是否需要調整除息的點數？
沒有調整，可能因為咁，所以低水的結果比高水差
你三個video 所講既高低水都唔同：
1個係夜期減16:00 恆指
1個係期指減16:00恆指 (無講係日定夜)
1個係期結減16:00恆指, 而期結定義係恆指 (非期指) 結算日全日的5分鐘bar 平均價
到底邊個先係
T＝當日
夜期時間定義T＋1（4:30pm 後），日期4:30pm 前係T。所以T的收巿價於4：30。
第1集：即當日的高低水（注意：結算日）＝當日結算價 - 當日恆指收市價
第2集：即當日的高低水（注意：常日）＝當日4:30pm收市價 - 當日恆指收市價
@@Money-Tab 做左8年backtest, 低水做put win rate 得51%,高水做long win rate 得47% , 無90% win rate wor
同上，用過所有提及過的高低水定義run 近3年，hold 5日16及17年也與9成相距什遠。希望Greg 能再公開多點thanks
如果知道左期指高水果時計恆指升幅係用番當日恆市收市價同一週年收市價比較？
如果係，會唔會實際上操作唔到，因為期指收市時已不能買入指數
高8萬張，是否結算日和第一個成交日比較？
正解～
可否好似好耐以前咁， 用最簡單方式講解下基本既期指概念？ 未平倉合約總數 同未平倉合約淨數 有咩分別， 我地一般散戶應該好多都唔係好明😥
請講解algo如何做
I trust you because I trust statistics, Merci !!!
未平倉合約是指總數還是淨數? 増加8萬張是指今日數量比上日數量再増加8萬,還是指今日數量超過8萬彋? 煩請回覆,謝謝
你忽略左其中一個非常重要因素，就是除息，表面上低水百幾点，扣除恒指成份股除息因素，其實是高水，切記
可唔可以講下上次有咁嘅signal係幾時？我真係搵唔到邊日可以一日就增加80000張。
31/8/2018 short 5日
@@Money-Tab 但係8月期結時(28240 - 28164)係高水，用你第一個策略應該前一日long 左wor
1) 期結高低水
30/8 期結28240 vs hsi 28164 高水
結果
輸
31/8 open 27778 => 6/8 close 26982
2) 第一個交易日高低水&增加8萬張未平
31/8 期指close 27765 vs 31/8 HSI close 27888, 低水
結果
贏
3/9 open 27659 => 7/9 close 26835
@@Money-Tab 根據港交所數據， 8月31號9月未平倉總數100368張 增加 206張,
邊有增加80000張未平倉合約？
8月30日 9月未平倉總數100162張
@@ichitakakin 一日+80000張, 數埋國期都無啦. 一係有人做錯野, 一係有人睇錯野, 再唔係就作野.
想問下,
增加80000張未平倉合約,
係以咩時間點做相減?
係咪即係指每月期指第一個交易日下午4點的未平倉張數,減去上月期指最後一個交易日下午4點的未平倉張數?
thanks~
第一個交易日下午4點30分的未平倉張數,減去上月期指最後一個交易日下午4點的未平倉張數 ＝）
@@Money-Tab
咁想問下，高低水的時間點計算，
係每日下午4點30分的期指減去下午4點的恒指點數？
thanks
未平倉合約增加8萬，係同上一日比較定係上一個月同一日比較?
期指未平倉合約是計即月?所有月份?例如1/11/2018 低水,期指未平倉合約 -- 恆指期貨 (即月)增加8萬,係唔係咁?
即月
如1/11/2018 未平倉合約總數（11月） - 31/10/2018 未平倉合約總數（11月）
如31/8/2018 未平倉合約總數（9月） - 30/8/2018 未平倉合約總數（8月）
請問期指的價格係用結算日4:30PM的價格？定係夜期1:00AM的價格？
最後結算價＝在最後交易日（09:15 - 12:00 及13:00 - 16:00 ）恒生軟件服務指數每5分鐘所報指數點的平均數
@@Money-Tab 1. 就算我願意用人手計算，一般股票網站都揾唔到9:15-9:30AM的5分鐘恒生指數的數字！請問有冇其他方法可以取得相關數字？
2. 除咗恒生指數的價格之外，恒指期貨的價格又以邊一點為准？以結算日4:30PM的價格？定係夜期1:00AM的價格？
請問結算日那天 用邊個月(結算月定下個月）既期指價對比恒指結算價?
結算月，但要小心結算價是以9：15AM分到4：00PM恆指每5分鐘價位的平均求得。
好希望可以分析下比特币期货，可以出个教学么？
這個太高分險了，要再想一下
想問下你地所講既期指第1個交易日係指每個月既1號,定係結算日之後既果1日?
因為結算日係每月底之前既2日,即係10月份會係30號結算,咁每個月第1個交易日既高低水我係要睇31號果1日定係11月1號?
謝謝
1. 結算日之後既果1日。
2. 我地以31號果1日比較。
多謝支持
我睇咁來，從未試過一日增加8萬張。
31/8/2018
8月31新增14127張
正呀,清楚好多呀
多謝支持～
夜期收巿(減)當日現貨收市的計法仲work唔work???😰
究竟第一條90%命中片中的計法是什樣？？？？？
夜期收巿(減)當日現貨收市的計法仲work唔work???😰＜-----夜期時間定義做T＋1（4:30pm 後），4:30pm 前係T。所以收巿價於4：30 （第二集內容）
Sir是不是期指结算日收市這口價看高低水？今天结算又高又低！
是1月比2月？
期指每月第一個交易日係指月尾最後一日還是月頭既第一個交易日?
最後交易日後之第一個營業日，即月尾最後一個交易日
期指收市價是指日市？還是夜期收市價？ ？
25年 我估講緊日頭收市價?
日市＝）
想問而家係咪仲係牛5？
是否未平倉合約增加8萬張？
是的OR 大於
完全被騙。輸左三十幾萬。比佢害死
HSI 最大跌幅, 個%係2.1%, 3萬點計, 最多成600點. 即係一張大期輸3皮. 哩D策略, 10萬按金, 即係一星期輸3成. 定策略無可能容許哩D,
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當你想講中級程度野時又成日教新手野，真係難。
back test 害死太多聰明人
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