تعتبر نماذج ARDL من الأساليب الأكثر تطوراً في تقدير نماذج الاقتصاد القياسي الخاصة بالسلاسل الزمنية. سوف اكون مسروراً لتلقي الملاحظات والاستفسار هنا للمناقشة والتحديث.
شكرا جزيلا لك دكتوراه، لا تدري كم حجم الخير الذي يصلك من خلال هذه المحاضرة، الله عالم به و لا املك الى ان اقول الله يجزيك خير الجزاء على عطائك و يسعدك في الدارين و يرزقك الفردوس الأعلى
شرح رائع جداً وغني بالمعلومات القيمة جزاكم الله كل خير دكتور وسدد خطاكم ونفع بكم لاحظت انه في النسخة العاشرة من البرنامج قد تم دمج ال long run و اختبار bound في جدول واحد
الآن، هناك تحديثات مهمة جداً على برنامج eviews9.5 فيما يخص أسلوب ARDL. ظهر اختبار جديد وهو t-bound test وانزاح اختبار الحدود إلى الأعلى. وتضمنت النتائج شكلاً مختلفاً وربما نحتاج إلى إعادة دراسة هذا الأسلوب ثانية. لايمكن الإحاطة بسهولة بالتغيرات
شرح بسيط ورائع دكتور ...استفسارى هو ماذا نفعل عندما يواجه الباحث مثلا بعض المشاكل القياسية فى النموذج مثل عدم وجود علاقة طويلة الاجل او وجود ارتباط ذاتى الخ
شكرا لحضرتك. اذا تبين من النموذج أنه لا توجد علاقة طويلة الأجل فهذه نتيجة. لأن من مهمة القياس الاقتصادي اختبار فرضية وجود علاقة بين المتغيرات، ففرضية العدم تنص على عدم وجود علاقة فإذا قبلنا بها، باستخدام الاختبارات المناسبة فيعني أننا توصلنا إلى نتيجة هامة.
شكراً جداً لحضرتك يا دكتور عماد. حتى الآن حضرتك الوحيد الذى رأيته يشرح على نسخة افيوز الجديدة مع التفصيلات الخاصة بالنموذج. معلوم لدينا الآن شكل العلاقة على الأجل الطويل. اريد ان اعرف كم نستغرق من الوقت حتى نصل لهذا الأجل الطويل. وشكراً جزيلاً
رائع أستاذ دكتور عماد لك مني ألف شكر و تحية و اعتذر لأني لم افي بوعدي للقيام بهذا العمل المشترك, فديوأكثر من رائع ومساهمة جديدة في مجال نمادح الفجوات الزمنية المتباطئة المأخرة
السلام عليكم استاذي الفاضل .. و الله قمة الروعة في الشرح و ايصال المعلومة بكل بساطة.. واصل و بارك الله فيك و نفعك بعلمك ووفقك .. عندي استفسار .. انا بصدد تقدير دالة الاستهلاك الكلي باستخدام نموذج ARDL فهل يمكنني إدراج متغيرات صورية مستقلة بجانب المتغيرات الكمية المستقلة ? و بأي المراجع تنصحني لكتابة الاطار النظري عن نموذج ARDLفي بحثي التكميلي لنيل درجة الماجستير .. مع العلم ان البحث باللغة العربية.. أيضا كيف يمكن الكشف عن مشكلة الإرتباط الخطي المتعدد في مثل هذا النموذج
السلام عليكم استاذنا الفاضل ، كتب الله اجرك على ما تبذله في نشر العلم والمعرفة ومساعدة الباحثين العرب ، وما احوجنا لمثل هذه المعلومات والفيديوهات التطبيقية الرائعة. استاذنا الفاضل لو تكرمت إذا بالأنكان غمل فيديو عن Structural breakpoint unit root test أو إذا لديك ملفات ممكن دعمنا بها مع خالص الشكر سلفاً
شكراً لهذه الكلمات الطيبة والتشجيع. هناك أشياء كثيرة تحتاج إلى شرح وتوضيح . لكن أحياناً لا نستطيع أن نقدم على هذه الخطوة حتى اكتمال المشهد لدينا.مازالت بعض الجزئيات غائمة بالنسبة لي حول هذا الاختبار غير أنه يقدم معلومات حول امكانية وجود تحول هيكلي في السلسلة الزمنية في المستوى. لو قلنا بأننا سوف نستخدم أحد الاختبارات الفرعية ضمن هذا الاختبار فسيأتي السؤال لماذا لم نختر اختبار F بدلاً من t. وللأسف ليس لدي جواب إلى الآن. فأقف عند حدودي ولا أتجرأ على تجاوزها كما يفعل البعض. شكرا مرة ثانية لثقتك وأعدك وأعد نفسي أنه عند اكتمال المشهد فلن أقصر في تسجيل فيديو بهذا الخصوص وفي غيره
السلام عليكم . اشكرك كثير الشكر دكتور عماد علي هذا الجهد الرائع ارغب في دراسة نموذج Non -linear ARDL واريد ان اعرف الاختلاف بينه وبين نموذج ARDL وكيف يمكن تطبيقه علي برنامج EViews ولك مني جزيل الشكر
rahmouni abdou شكرا لكلماتك الطيبة.... بالطبع يمكن استخدامها في حال كانت السلاسل مستقرة في المستوى. وذلك بهدف التعرف على معلومات الاجلين والقصير وسرعة تكيف النظام للعودة الى التوازن. استطراداً. لا يمكن استخدام هذا الاسلوب في حال كانت رتبة احد المتغيرات I(2)
السلام عليكم لا تسعني الحروف في ايصال الشكر الجزيل لسعادتكم على ماقدمتموه في هذا الفيديو .. أعمل على بحث الماجستير وتوصلت إلى اختلاف رتب استقرارالمتغيرات وبالبحث عرفت ان هناك حل وهو استخدام منهجية الحدود في البحوث لا يكتبون طريقة التوصل لمعادلة التكامل المشترك انما يضعون النتائج ... لكن ماوضعته أنت كان كنز بالنسبة لي ... شكراً دكتور عماد ويا رب يجعل ماقدمته من مجهود في ميزان حسانتك أسأل الله أن يكتب لك الخير في كل محطات الحياة عندي طلب بسيط وهواسم المرجع الذي اعتمدت عليه شرح هذه الطريقة
thanks a lot, it was very helpfull. I have one question if you don't mind ; diagnostic tests in the end of the lecture are they for long run or short run ( because in many papers authors run diagnostic tests for both the short run and short run and calculate R2 for each of them ? أعتذر عن عدم تمكني من الكتابة بالعربية لأني لم أدرس الاقتصاد القياسي باللغة العربية وبالتالي فاني جاهل للمصطلحات المستعملة
شكرا جزيلاً لهذا السؤال المهم، بالطبع هناك اختلاف بين قيمة معامل التحديد في الأجل الطويل والأجل القصير. عند تقدير المعادلة في المرة الأولى (نموذج ARDL) فإن معامل الحديد يخص الأجل الطويل، أما عند تقدير اختبا رالحدود (Bound Test) فإن معامل التحديد يخص الأجل القصير. وبالتالي إذا كان معامل التحديد معنوياً، فهذا يدل على وجود علاقة قصيرة الأجل أو بمعنى آخر النموذج معنوي في الأجل القصير. أما بقية الاختبارات التشخيصية فلا أظن أنه يوجد اختلاف بين الأجلين. هذه حدود معرفتي وأترك لمن يعرف أكثر الإدلاء بدلوه تقبل تحياتي
هناك فيديو آخر يوضح ويشرح هذه البرمجية. لقد قمت بتطوير هذه البرمجية وتم تبنيها من قبل شركة ايفيوز. وتجدها على الرابط www.eviews.com/Addins/urall.aipz نزل الملف على حاسبك ثم افتحه، سوف يتم تنصيبه مباشرة. ثم أغلق الايفيوز وافتحه لتتأكد من ذلك. تقبل تحياتي
ما شاء الله شكرا على عذا الشرح المبسط لديا سؤال من فضلك اذا وجدنا معامل تصحيح الخطأ سالبا ولكن غير معنوي هل نقبل النموذج او نرفضه؟ ام نقبله مع التحليل بعدم وجود توازن في الاجل الطويل وشكرا
السلام عليكم ورحمة الله، اشكرك دكتور على الشرح الوافي وبارك الله فيك، لو تكرمت او احد المتابعين بتزويدنا برابط للسلسلة الي ذكرتها حول شرح كتاب جوجاراتي basic econometrics
السلام عليكم ، مشكور استاذنا الفاضل و جزاك الله خيرا على الجهد المبذول استاذي الفاضل عندي تساؤل ارجوا منك الاجابة عليه. ماهو التفسير عندما تكون λ معنوية و باشارة موجبة .ماذا تعني؟ ارجوا منك الاجابة و شكرا
شكرا أستاذة أميرة. المشكلة عندما تكون الإشارة موجبة ومعنوية نكون في حالة عدم إمكانية العودة إلى الوضع التوازني. في هذه الحالة تكون صدمات الأجل القصير عنيفة لدرجة أنها ستنقلنا إلى مستويات توازنية أخرى. عند حدوث الصدمة قصيرة الأجل فإن قوة معاكسة لاتجاه الصدمة تنشأ في محاولة للعودة إلى الوضع الذي سبق الصدمة. تكون هذه الصدمة بطبيعة الحال بإشارة سالبة. ويقابلها قوة الصدمة بإشارة موجبة. وهكذا فإن القوة المتبقية هي حاصل جمع القوتين. فإذا كانت قوة الصدمة أكبر من القوة المعاكسة لها تكون الإشارة موجبة، وإذا كانت قوة الصدمة أقل من القوة المعاكسة فإن القوة المتبقية تكون بإشارة سالبة وبالتالي يمكننا العودة ثانية إلى الوضع ماقبل الصدمة والذي اصطلحنا على تسميته الوضع التوازني طويل الأجل. أرجو أن يكون ماقلته واضحاً
Hello Mr , thank's a lot for your precious videos I would like to know how to type ARDLequation in eviews with X variable to explain and Y exogenous variable over lead times of 1 and 6 months
Thank you Rahmouni, I do not understand what you mean, do you mean the lags length. It is Easy in Eviews 9 and above. from ARDL dialog box, you can choice the max lags length for Y and X,s. select 6 for y and 6 for x. Also, you can put it as fixed or automatic selectoin. Tell me if it is wrong.
جزاك الله خيرا دكتور, شرح رائع, دكتور هل ممكن تطبيق ARDL في حالة حجم العينة 25 مشاهدة يعني هل ممكن تطبيقه و نتائجه صحيحة في حالة حجم العينة أقل من 30 مشاهدة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته . عندي سؤال د.عماد . كيف يتم تفسير متغير الصدمة اذا كان متغيراً كميا في نموذج ARDL ? مثلا انا اعمل على تقدير دالة الاستهلاك 1970-2017 من خلال نموذج ARDL و متغيراتي هي الاستهلاك في الفترة الحالية كمتغير تابع و الدخل المتاح الحالي و الاستهلاك في الفترة السابقة كمتغيرات مستقلة و عندما اجريت التقدير كانت النتائج جيدة إلا اختبار استقرارية المقدرات عبر الزمن فنصحني احد الزملاء بإضافة متغير وهمي و لكن لم ينجح الامر و لكن عند اضافة متغير السكان كمتغير صدمة و هو متغير كمي كانت النتائج ممتازة من كل النواحي إلا ان إشارة المتغير كانت سالبة و هذا يخالف النظرية الاقتصادية
الأخ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النتيجة العلمية يجب أن تقبل كما هي ولا نتحمل أي مسؤولية عدم مطابقتها للنظرية. بالعكس فإن عدم مطابقة النظرية السائدة نتيجة أهم بكثير من لو انها توافقت معها. إن اقبات صحة النظرية السائدة ليس عملاً مهما في حين أن دحضها أو تكذيبها هو عمل ينطوي على محاولة تجاوز النظرية إلى نظرية جديدة. ذلك بافتراض صحة البيانات وسلامة الإجراءات. يجب علينا تجاوز عقدة النظرية بوصفها شيئاً مقدساً إلى مرحلة تغدو النظرية درئية تصوب إليها سهام التكذيب على الأقل من أجل تصويب مقولاتها.
مساء الخير دكتور شكرا جزيلا على الشرح اود ان ان استفسر عن معنى جذر الوحدة رياضيا في التقدير اي بمعنى الاساس الرياضي له وكيفية تطبيق هذا في السلاسسل الزمنية
مساء الخيرات، أنصحك لفهم أعمق بخصوص جذر الوحدة العودة إلى محاضرة الدكتور هاني عبد اللطيف: ruclips.net/video/FkoDgctxN1Q/видео.html بالنسبة للأساس الرياضي يمكنك العودة إلى كتاب الدكتور شيخي محمد (محاضرات في القياس الاقتصادي)
Essalamo Alaykom, Hello Professor and RAMADHAN KARIM. Sorry Sir, I think on equation "SR" in this video, The values of i For Y; from 1 to m-1 and not m? And The values of i For X; from 0 to k-1 and not k? i.e. + Σ (Δyi,t) (/ i for 1 to m-1 and not m) + Σ (Δxi,t) (/ i for 0 to k-1 and not k) In this equation. ويمكنكم التأكد من ذلك من خلال معادلة التكامل المشترك لإختبار الحدود والتي يعرضها ايفيوز.
سلام عليكم استاذ الدكتور شكرا جزيلا على هذا الشرح والتوضيح الممتاز لهذا النموذج وقد استفدت منها كثيرا في انجاز اطروحتي للدكتوراه فجزاك الله خير الجزا في الدنيا والاخرة ..... استاذ الفاضل لدي سؤال حول مستوى الدلالة لمعمويات معلمات المتغيرات المستقلة وسؤالي هو هل يمكن الاعتماد على مستوى دلالة 20% في العلوم الاقتصادية بدلا من 5% بمعنى اخرعند اجراء اختبار t مثلا فاذا لم تكن المعلمة معنوية عند مستوى الدلالة 5% وكانت معنوية عند المستوى 20% فهل يمكننا القول بان هذه المعلمة معنوية احصائيا؟ وشكرا
وعليكم السلام ورحمة الله اشكركم على هذه الكلمات الطيبة وأتمنى لكم التوفيق في مشواركم الأكاديمي. غالبا، نحن معشر الاقتصاديين، نقبل مستوى المعنوية حتى 10%. لذلك تجد أن اغلب جداول القيم الحرجة تتضمن مستويات الدلالة من 1% إلى 10%. أما بعد ذلك فلا تتوفر قيم جدولية لها. بعض الزملاء ولاسيما الإحصائيين يتمسكون بمستوى الدلالة 5%، وهو إصرار جزافي غير مبرر
شكرا دكتور على هذه المحاضرة القيمة، سؤال فقط حول شكل النموذج: لماذا في معلومات العلاقة طويلة الأجل يتم إدخال المتغيرة التابعة والمتغيرات المفسرة في المستوى بإبطاء واحد فقط؟! لماذا لا يتم إضافة إبطاء ثاني مثلا لبعض المتغيرات أو كلها؟؟ أو بصيغة أخرى: على أي أساس تم تحديد فترة إبطاء واحدة؟؟ شكرا
دكتور استفسار بخصوص الابطاءات هي كما ذكرت تكون تلقائياً 4 ولكن اليس عدد الابطائات يجب ان يكون متناسب الى حد ما مع طول السلسلة الزمنية المدروسة فمثلاً سلاسل بيانات سنوية لمدة عشرين عام اليس كثير اخذ 4 ابطاءات؟ هل من ظابط لعملية الاختيار في مثل هذه الحالة وشكراً
اخي محمد اولا يجب الا تقل عدد المشاهدات في ardl التقليدية عن 30 . ثم ان اختيار 4 لا يعني بالضرورة ان النتائج ستظهر بابطاءات 4 للمتغير التابع والمتغيرات المفسرة. هذه الحدود القصوى المختارة. الكود البرمجي منشأ على تقدير 4*4*m حيث m عدد المتغيرات المفسرة ويختار المعادلة الانسب. فمن الممكن ان يكون عدد ابطاءات المتغير التابع 2 والمتغير المفسر الاول 3 والثاني 1.... مثلا.
شكرا على هذا الفيديو الاكتر من رائع لدي سؤال بسيط من فضلك هل ممكن دراسة العلاقة بين المتغيرات على النحو الاتي المتغير التابع نضعه بالمعادلة على المستوى بينما المتغيرات المستقلة نضعها بصيغة الفرق الواحد وذلك بعد النظر الي اختبارات الاستقرار التي اظهرت هذه النتائج, باستخدام نموذج ardl
سوال اخير من فضلك اذا اردت دراسة العلاقة بين الانتاجية والاجور ومعدل التضخم كانت العلاقات كلها ذات دللالة معنوية على المدى الطويل فقط بينما على المدى القصير لم تكن العلاقة بين المتغيرات ذات دلالة احصائية (تم اخذ متغير وهمي للتغيرات الهيكيلية) , بينما عند دراسة العلاقة بين المتغيرات السابقة واختيار المتغيرات المستقلة بصيغة الفرق الواحد والمتغير التابع على المستوى كانت كل المعاملات طويلة المدى وقصيرة المدى ذات دلالة معنوية ايهما افضل لللاعتماد عليه من اجل دراسة العلاقة بين المتغيرات المذكورة مع انه في الحالة الاولى (كا المتغيرات بصيغة المستوى) كان معامل تصحيح الخطا اكبر من واحد واشارته سالبة وشكرا
السلام عليكم صباح الخير. أستاذنا الفاضل كيف أخباركم؟ عذرا أستاذي، عندما تتكلمون عن نوذج الـ ARDL هل تقصدون النموذج العام؟ أم صيغة التكامل المشترك؟ ويبدو لي أن الأصل في المتغيرات في المستوى أنها تدخل في النموذج العام للأرديال والله أعلم في انتظار إجابتكم التي نتشرف بها السلام عليكم
سلام عليكم دكتور عماد منفضلك يمكن ان تجاوبني اذا كان يمكن تغير المتغيرات الى الدالة اللغرتمية لتكون السلاسل مستقرة في المستوى او المستوى الاول لنمذجتها بنموذج ار.دي .ل ؟ وشكرا لك .
السلام عليكم استاذ عماد الدين أريد اختبار التكامل المشترك بطريقة ARDL لكنه ليس لدي النسخة 9 المطورة ل eviews ممكن ابعث لك سلسلة المعطيات تساويلي ياها .ارجو مساعدتك استاذ
مرحبا دكتور كيف حالك عساك بخير عندي سؤال : في حالة اختبار الحدود والنتيجة كانت ان f المحسوبة اقل من القيمة الجدولية من مستوى دلالة بالنسبة لحد (0) Bounds و(1)Bounds اي لاتوجد علاقة تكامل مشترك وفرضت في فرضية البحث انه توجد علاقة تكامل مشترك / هل اقوم بمحاولات اخرى من خلال التغيير في خيارات الموجودة ضمن نافذة نموذج ARDL ... وشكرا
السلام عليكم استاذ. شكراً جزيلاً لهذا الشرح المبسط. ارجو من حضرتكم الاجابه ع هذا التساؤل. عندما يكون معامل تصحيح الخطا معنوي وسالب. لكن prob للمتغير المستقل غير معنوي ما يعني ذلك؟ ارجو الاجابة من حضرتكم
وعليكم السلام ورحمة الله. في الحقيقية لم يحاول أحد الإجابة بجزم عن هذا السؤال. لكني أظن بأنه ليس مهماً النظر إلى معنوية المتغيرات المستقلة في المستوى (معلومات الأجل الطويل) في معادلة Bound Test. لأننا معنيون باختبار Wald Test وفرضية العدم أن أياً من المقدرات لاتساوي الصفر، فإذا رفضنا فرضت العدم فيعني ذلك أنه توج علاقة ططويلة الأجل بين المتغير(ات) المستقل(ة) والمتغير التابع وأيضاً كنتيجة ثانية أن المقدرة لاتساوي الصفر بمعني أنها معنوية باستخدام اختبار Wald Test. هذا ما أظنه وأتمنى ممن يقرأ ملاحظتي التصحيح إن كنت مخطئاً.
دكتور عندي موضوعي تقدير وتحليل محددات الاستثمار في الصناعه النفطيه ناخذ الاستثمار في المنبع متغير مستقل وعندنا متغيرات أخرى تابعه اي نموذج مناسب لهذه الدراسه
السلام عليكم .. ذكرت في الدقيقة العاشرة والحادية عشر من الفديو ان ardl يمكن تطبيقهة على السلاسل الزمنية المستقرة عن المستوى او الفرق الاول فقط .. ممكن اعرف المصدر الذي اعتمدت عليه في هذه النقطة؟ اذ يحاججني احد اساتذة القياسي في العراق بعدم صحة ذلك؟؟ ارجو من حضرتك ذكر الصدر الذي يقول ان ardl يمكن استعماله اذا كانت المتغيرات مستقرة عند الفرق الاول كلها او مستقرة عند المستوى ... تحياتي لك دكتور عماد
Bilal Najah يمكنك مراجعة اي بحث في مجلة من المجلات الدولية يتضمن استخدام Aral لتجد هذا الكلام موجود. انصح بالدخول الى موقع الايمرالد والبحث تحت عنوان ARDL.
في الصفحة رقم 7 من الورقة التالية ستجد شيئاً مهماً: www.bapress.ca/Journal-5/Demand%20for%20Money%20in%20Hungary-%20An%20ARDL%20Approach%20By%20Nikolaos%20Dritsakis.pdf
عماد الدين المصبح جزاك الله الف خير .. اخر سؤال لك دكتور .. ممكن تدلنا على R2 (معامل التحديد) وعلى قيمها في الاجلين في فديو الخاص بك .. مع فائق التقدير
السلام عليكم تحية...، الأخ بلال نجاح ربما فقط هناك سوء فهم أو تحدث فيما بينكما . قد يقصد أنه في حالة وجود متغيرات متكاملة من الدرجة 2 يمكنك أن تدخلها في نموذج الأرديال وذلك مثلا على عدة طرق فمثلا على شكل الفرق الأول، أو على شكل معدل نمو، أو على شكل نسبة... أو على شكل آخر وذلك باستعمال متغيرة أخرى تشبهها Proxy حيث تكون متكاملة من الرجة اقل من 2 أو ايضا باستعمال متغيرات من الدرجة2 ويكون فيما بينها تكامل مشترك من الدرجة1 أو 0. والله أعلم
السلام عليكم .شكرا لك استاذ على الشرح المفصل .لدي بسؤال حول الموضوع استاذ ادا كان معامل التصحيح سالب وغير معنوي 0.4 مثلا ما تفسير ذلك شكرا بارك الله فيك
استاذ إذن اذا كان معامل تصحيح الخطا معنوي وغير سالب قلت أنه لا توجد علاقة طويلة الأجل لكن هل يتوقف البحث هنا الا نحلل العلاقة قصيرة الأجل او ماذا نفعل هل نذهب الى اتباع نموذج آخر مالعمل
من فضلك دكتور في حالة اجراء الاختبار الذاتي للأخطاء، احصائية ف و ار سكوار تعطي نتيجتين متناقضتين ، الاولى تدل على غياب هذا المشكل و الثانية تدل على وجوده، أي واحدة منهما نتبع، شكرا دكتور
انظر السطرين الأخيرين من الرابط التالي، لملفات تعلميات الايفيوز: www.eviews.com/help/helpintro.html#page/content/demo-Specification_and_Hypothesis_Tests.html
السلام عليكم . شكرا دكتور على هذه المحاضرة القيمة . سؤالي تغيرر الابطاءات للوصول الى نموذج مقبوول هل هو مبني على اسس علمية ؟ انا استعملت الابطاءات 4 4 و تحصلت على نموذج مهيكل حسب الاختبار
وعليكم السلام، أسلوب ARDL حساس لعدد إبطاءات المتغيرات الداخلة في النموذج وعلينا تقدير أكبر عدد ممكن من المعادلات بتغيير الإبطاءات وصولاً إلى النموذج الذي تكون فيه قيمة المعيار المستخدم لتفضيل عدد الابطاءات (وليكن AIC) أصغر ما يمكن عندئذ يكون النموذج المقابل لهذه القيمة هو الأنسب. بمعنى المسألة قائمة على التجريب كأسس علمي للتفضيل. يمكنك بعد تقدير النموذج الذهاب إلى View-----> Model selection summary -------> criteria table فتظهر لك كل الاحتمالات التجريبية مرتبة تصاعدياً بحسب معيار الابطاء المستخدم. تحياتي لك
شكراااااا على الرد و رمضان مبارك . هل يجب ان يكون المتغير التابع مستقرا عند المستوى ؟؟؟؟؟؟ في مذكرة تخرجي كانت كل المتغيرات مستقرة عند الدرجة الاولى ماذا افعل غدا مناقشتي
شكرااا لك على الاجابة و رمضان مبارك . سؤالي هل يجب ان يكون المتغير التابع مستقرا في المستوى ؟ و المتغيرات المستقلة في الدرجة الأولى ؟لأني وجدت أن كل التغيرات مستقرة في الفرق الأول و أكملت باستخدم أرديال و كانت نتائج الاختبارات جيدة
السلام عليكم جزاك الله كل خير لدي مشكل في نموذج لقد وجدت أن معامل تصحيح الخطا المقيد لنموذج ال ARDL سالب ومعنوي لكن عندما قمت باختبار Bounds test وجدت ان f المحسوبة اقل من القيم الجدولية و هذا ما يجعلني أقبل الفرض العدمي هل دراسة صحيح ارجوا الاجابة عليا أني في مشكل
اهلا يا حسام، بعض الزملاء يصر على أن تكون مقدرات معلومات الأجل الطويل في نموذج اختبار الحدود معنوية باستخدام اختبار t. انا أظن أننا إذا استخدامنا eviews9.5 او النسخة 10 سوف تظره لنا مقدرات الأجل الطويل وبجانبها اختبارت المعنوية لكل منها، غالباً يتم استخدام اختبار walad test لكل مقدرة. وهذا أفضل
شكرا جزيلا د بقي تسأول تقني 😁 هل لديكم رابط أو طريقة ما يمكن من خلالها تنزيل نسخة كاملة ل Eviews 9.5 ؟ وكذلك هل يمكن اضافة الأداة الرائعة التي طورتها لاختبارUnit root في النسخ التي بحوزتنا من Eviews ؟
@@Prof.Imadeddin-Almosabbeh السلام عليكم أستاذ أريد التحميل لكن لم أستطع هل يوجد حل آحر من فضلكl أو ان تكرمت على أستاذ أن تبعث الرابط في هذا الايميل neserinerose99@gmail.com
علاقة الأجل القصير ليست Cointegration بل علاقة الأجل الطويل. في ARDL معادلة واحدة (بدل معادلتين في اسلوب جوهانسن) تحتوي المعادلة على معلومات الأجل القصير ومعلومات الأجل الطويل (وليس مقدرات الأجل الطويل سواء الميول الحدية أو المرونات!). الموضوع فيه دقة متناهية بالتعبر يجب أن تكون إشارة مقدرة المتغير التابع في المستوى بإبطاء لفترة واحدة سالبة ومعنوية حتى نقول بأن هناك علاقة طويلة الأجل وقابلية النظام للعودة إلى الوضع التوازني في حال حدوث أية اختلالات في الأجل القصير
حقيقة استفدنا كثيرا من الفيديو أعلاه واستفدنا أكثر من ردودكم على التعليقات وسؤالي هو كالتالي : لدي نموذج متعلق بالاقتصاد الكلي المتغير التابع فيه ساكن عند المستوى بينما المتغيرات المستقلة بعضها ساكن عند المستوى والبعض الاخر ساكن عند الفرق الأول وبحسب فهمي منكم أنه يجب أن يكون المتغير التابع ليس ساكنا عند المستوى....فماهي المنهجية المناسبة لاجراء اختبار التكامل المشترك في الأجل الطويل بهذه الحالة؟ خالص شكري وتقديري لكم،،،،
يتم الاعتماد على أحد المعايير الخاصة بعدد الإبطاءات ولاسيما معيار أكيك AIC ومعيار سيشوارز SIC. ويتم التجريب المتواصل بحسب عدد ما من الفجوات وعدد المتغيرات في النموذج ويتم اختيار النموذج المقدر ذي قيمة المعيار (AIC or SIC) الأقل. يمكنك أن تتصور أنه من أجل نموذج مكون من 4 متغيرات إحداها تابعٌ ومن أجل 4 إبطاءات محتملة، فإننا سنجرب 200 معادلة من أجل اختيار إحداها. والحقيقة أن برنامج EVIEWS يعتمد على خوارزمية طورها طالب دكتوراه هندي تعتمد على التجريب الذي ذكرته لك. ويمكن أن ازودك بالخوارزمية إذا أردت الاطلاع عليها.
السلام عليكم أستاذ من فضلك ما هي درجات التأخر المثلى التي يجب استعمالها في حالة كون البيانات سنوية، هل نترك الايفيوز اتوماكيا يحسب ب 4 درجات تأخر أو يجب تغييرها الى 1 أو 2 في حالة البيانات السنوية؟؟؟شكرا على الشرح الرائع.
hanane el korso احيانا نضطر لزيادة الخيارات لاكثر مت. 4. اهم شي يجب ان يكون عدد المشاهدات اكثر من 30 وان يكون عدد المتغيرات المفسرة متناسبا مع عدد المشاهدات ولندع الايفيوز يقرر
شكرا على سرعة الرد أستاذ، سألت هذا السؤال لأنني وجدت في مقال "نارايان" أنه في حالة البيانات السنوية يوصي "بسران و شاين" أن درجة التأخير المثلى هي 1 أو 2 على الأكثر ....
والله أحياناً ما بتزبط، بتكون النتائج فيها مشاكل مثل الارتباط الذاتي للاخطاء وعدم قبات التباين عدم استقرار المعلمات وهكذا. نضطر إلى زيادة فترات الابطاء المحتملة. والبرمجيات تعطينا بعد ذلك احياناً ابطاءات منها 1 ومنها 2 ومنه صغر لعض المتغيرات وهكذا لكن ارجو ان ترسل لي مقالة نارايان والإشارة إلى الملاحظة، هذه ملاحظة أول مرة أسمعها. ويجب استخدامها لتوثيق بعض القضايا
@@Prof.Imadeddin-Almosabbeh www.researchgate.net/profile/Paresh_Narayan/publication/268048533_Reformulating_Critical_Values_for_the_Bounds_F-_statistics_Approach_to_Cointegration_An_Application_to_the_Tourism_Demand_Model_for_Fiji/links/55d8786e08ae9d65948f8fd4/Reformulating-Critical-Values-for-the-Bounds-F-statistics-Approach-to-Cointegration-An-Application-to-the-Tourism-Demand-Model-for-Fiji.pdf عذرا عن التأخر أستاذ ال ملاحظة التي أشرت اليها موجودة في الصفحة 11
السلام عليكم شكرا لكم نود السؤال حول مايلي: عندي 5 متغيرات مفسرة وعند تقدير نموذج الأرديال لايمكنه اجراء التقدير بتأخير 4 بحيث يعطي رسالةsingular matrice فقط يعطي نتائج بتأخير 3 فقط فماالحل
شكرا جزيلا استاذ علي المبادرة الرائعة و خاصة بالغة العربية و ما احوجنا لذلك انا عندي سوالين : هل يمكن اتباع نفس الخطوات في حالة البانل هل يمكن تطبيق ardl باستعمال افيوز 8 و اخيرا كيف يمكننا معرفة اثر متغير مستقل علي متغير ثابت بواسطة مثﻻ اثر سعر الصرف علي النمو الاقتصادي و شكرا و مزيد من التالق وفق الله لصالح الاعمال.
شكرا جزيلاً لهذه الكلمات الطيبة. بالنسبة لـ ARDL للبانيل ليس لدي فكرة دقيقة ولكن لابد من إجراء اختبارات جذر الوحدة الخاصة بالبانيل ومن ثم تقدير النموذج وهو متوفر في Eviews 9.
السلام عليكم دكتور .. ان تفضلت ارجو التواصل معك عبر الايميل او اي وسيلة تواصل ابسط من التعليقات حيث لدي عدة اسئلة حول النموذج ان تكمرت دكتورنا العزيز وجزاك الله خيرا على الشرح الوافي
rahmouni abdou في الدقيق 56 وما بعد سوف تجد الاجابة. حيث ان مقدرة المتغير المستقل في الفرق الاول وبدون ابطاء تمثل مقدرة الاجل القصير. اما ثابت المعادلة او القاطع في الاجل القصير فهو قاطع الدالة المقدرة مباشرة
السلام عليكم ، انا اتشكرك جزيل الشكر على محاضرتك القيمة ، عندي سوال انا اعمل حاليا رسالة ماجستير بنموذج اردل اضهرت النتيجة وجود علاقة طويلة المدى لكن عند تدقيق بمعلمات طويل المدى نلاحظ غير معنوية بينما معلمات قصير الاجل معنوية ؟ ما ذا نقول لهذا النموذج هل نقول له يوجد علاقة طويلة الاجل لكن غير مؤثر فقط التأثير في علاقة قصيرة الاجل او ماذا نقول ؟ شكرا ثانية على هذه المحاضرة وارجو الرد
وعليكم السلام ورحمة الله، شكرا لهذا التقييم الرائع. ما تفضلت بذكره مشكلة تواجهنا كلنا ونحتار بشأنها. من باب التفضيل الشخصي أظن أننا يجب أن نستخدم اختيار Wald Test ليس من أجل اختبار وجود علاقة تكامل مشترك فقط كما هو العرف في الـ ARDL ولكن من أجل اختبار معنوية كل معلمة على حدة. لاحظ بأن اختبار WALD TEST أيضاً يبين لنا في حال رفض فرض العدم، أم جميع المقدرات تختلف عن الصفر. C(2)=C(3)=C(4)=...=C(n-1)=0 في اختبار المعلمات أرى أ، يتم كما يلي (بافتراض أن (c(2)) معلمة تصحيح الخطأ: -C(3)/C(2)=0 أتمنى أن تكزن إجابتي صحيحة
شكرا جزيلا على الرد استاذ عماد الان ايضا طبقت تلك الطريقة ونفس النتيجة عدم رفض الفرضية وبتالي غير معنوية . لكن عند الرجوع الى اردل يمكن القول انه توجد علاقة طويلة الاجل ولكن لا توجد تأثير لها بينما العلاقة القصيرة الاجل لها تأثير بسبب الاوضاع التي تشهدها العالم العربي وبتالي تأثيره في الاجل القصير افضل من الاجل الطويل ... يمكن تفسيرها هكذا . ولكن نموذج هل يتم وضع قيمة معلمة طويل الاجل او قصير الاجل .
السلام عليكم استاذ السلام عليكم استاذ استاذ في نموذج ardl وجدت اغلب المتغيرات غير مفسرة للنموذج وعلى علاقة تعكس النظرية الاقتصادية استاذ هل يمكن أن أحل هذا المشكل بالتغيير في رتبة النموذج في درجة الابطاء يعني قبل أن اقوم اصلا باختبار علاقة الطويلة الاجل يعني قبل القيام باختبار الحدود
ليس من المفروض أن تكون أي شيء، فأي نتيجة هي نتيجة بحثية منطقية استناداً إلى المعطيات المستخدمة والأداة والمنهجية المتبعة. إذا كانت معلمة تصحيح الخطأ أكبر من الواحد هذا يعني أن الأخطاء سوف يتم تصحيح للعودة إلى الوضع التوازني في أقل من سنة (إذا كانت البيانات سنوية) أو أقل من شهر (إذا كانت البيانات شهرية).
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل تشكر على كل المجهودات الجبارة. موفق إن شاء الله. عذرا سيدي إن لم أكن أنا الخاطىء، يبدو لي أن في معادلة أو نموذج الـــ ARDL: d(Yt)=c+... المقدمة في بداية الفيديو (على شكل ثلاث مجاميع) الإبطاءات بالنسبة لـــ Y هي إبتداءا من 1 إلى m-1 وليس m ونفس الشيء بالنسبة للمتغيرات الشارحة الأخرى (المتغير المستقل X) فهي إبتداءا من 0 إلى k-1 وليس k ؟ موفق ان شاء الله أرجو منكم الإجابة يا أستاذنا الكريم
sm sm شكرا جزيلا لاهتمامك. لكن بالنسبة للمتغير y فهو المتغير التابع لذلك لايمكن ان تبدأ ابطاءته من 0 بل من 1 اما n و m فهي العدد الاعظمي للابطاءات المقترحة. ويبدو انك ظننت انها عدد المشاهدات
السلام عليكم أستاذي الفاضل عذرا ربما لم تفهموا سؤالي أستاذي الكريم المشكلة ليست في قيم البداية بل في قيم النهاية. أنا أقصد أن العدد الأعظمي للإبطاءات المقترحة بالنسبة لـــ y فهي تنتهي عند m-1 وليس m ونفس الملاحظة بالنسبة لـــ X نضع k-1 وليس k ؟ i.e. + Σ (Δyi,t) (/ i for 1 to m-1 and not m) + Σ (Δxi,t) (/ i for 0 to k-1 and not k) In this equation.
Essalamo Alaykom, Hello Professor, Sorry Sir, I think on equation "SR" in this video, The values of i For Y; from 1 to m-1 and not m? And The values of i For X; from 0 to k-1 and not k? i.e. + Σ (Δyi,t) (/ i for 1 to m-1 and not m) + Σ (Δxi,t) (/ i for 0 to k-1 and not k) In this equation. ويمكنكم التأكد من ذلك من خلال معادلة التكامل المشترك لإختبار الحدود والتي يعرضها ايفيوز.
سلام غليكم دكتور من فضلك في برناج الايفيوز 9 لدي لم اجد الايقونة الخاصة باختبار التجميع التراكمي والتجنيع التراكمي للمربعات كيف يمكنن اجراءه بالرغم انني اتبعت الخطورات ولم تطلع معي عذه الايقونة ارحو المساعدة وبارك الله فيك
مرحبا دكتور عماد ، انتهيت من الفصل القياسي باتباع طريقة ARDL لكن واجهتني مشكلة وهي عدم معنوية الحد الثابت في الأجل الطويل والقصير أيضاً ما تفسير ذلك من وجهة نظركم
لا تفسير، هذه نتيجة، وأي نتيجة بحثية يجب أن تقبل كما هي بدون محاولة تبريرها. هذا ما أكد عليه كارل بوبر، فيلسوف العلم الأشهر عندما قال: A scientific result cannot be justified. It can only be criticized, and tested. لايمكن تبرير النتيجة العلمية، فقط تنتقد وتختبر
ممتاز ، لأني خشيت ان تُرفض الدراسة القياسية بسبب ذلك ، وفي الحقيقة عدم معنوية الحد الثابت لم تمر معي أبداً لا في بحوث قمت بها او قرأتها.. شككراً جزيلاً على تجاوبك السريع والمفيد
عادي جداً أن ت كون غير معنوية، وهي تمثل أثر المتغيرات الأخرى التي لم تدخل النموذج مايعني أن المتغيرات الداخلة في النموذج هي فقط التي تفسر المتغير التابع، ربما، خاصة إذا كانت قيمة معامل التحديد R^2 عالية جداً. وأن النموذج مستقر باستخدام اختبارات الاستقرار المتعارف عليها ولاسيما اختبار CUSUM Test
نعم ، قيمة معامل التحديد عالية بالاضافة الى ان النموذج مستقر ، حيث انني قمت بالتأكد من جودة النموذج باستخدام عدة اختبارات من ضمنها التي ذكرتها .. شككرا جزيلاً .. وشهر مبارك وكل عام وانتم بخير
السلام عليكم مشكور استاذنا العزيز على هذا شرح المفصل ولكن لديه سوال واحد لو اظهرت النتائج لاتوجد علاقة طويلة الاجل هل نذهب الاختبار قصير الاجل لو نتوقف ونقول لا توجد علاقة طويلة الاجل ، لان بعض الدراسات تقول لاتوجد علاقة توازنية بين المتغير التابع والمتغيرات المفسرة او المستقلة ( يعني معنى اخر حتى لو اظهرت النتائج لاتوجد علاقة طويلة الاجل نقول لاتوج علاقة والاسباب كذا وكذا وكذا والعملية صحيحة ). شكرا جزيلا
وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للأجلين ليس أحدهما بديل للآخر. بمعنى قد يكون لدي علاقة في الأجلين وقد يكون في أحدهما دون الآخر وقد لايكون في أيهما. نختبر الأجل الطويل باستخدام اختبار Wald Test ومعنوية معامل تصحيح الخطأ باستخدام اختبار t_test for bound test أما العلاقة قصيرة الأجل فيتم اختبارها من خلال اختبار F_test في نموذج ARDL for bound Test. التحديث الآخير في Eviews 9.5 لايتضمن الاختبار بل نجده في ARDL Error Correction Regression.
شكرا جزيلا على الرد ، بمعنى اخر لو اظهرت قيمة (اف) اكبر من (الابر) سوف نقول نوجد علاقة طويلة الاجل بينما توجد قيمة (تي) بجانب قيمة (اف) واذا كانت قيمة (تي) معنوية هذا يعني يوجد علاقة قصيرة الاجل في حين لا تتحقق تلك الشرطين نقول لاتوجد علاقة طويلة وقصيرة الاجل ، هل كلامي صحيح , شكرا جزيلا
!!!!!!!!! 15 سنة، مستحيل لا ادري كيف قبل استاذك ان تكون الفترة طولها فقط 15 سنة. هذه لا يصلح معها أي اختبار للأسف، إلا إذا حولتي البينات من سنوية إلى ربع سنوية. وبالتالي يصبح لديكي 60 مشاهدة.
شكرا لهذا السؤال، من الناحية التقينة البحتة لا نستخدم في تطبيق نماذج الانحدار الذاتي VAR إلا مع البيانات في مستوياتها. أما بالنسبة لاختيار الابطاءات في البداية نطبق النموذج باستخدام أي عددٍ منها. ثم بعد ذلك من VIEW في النتائج نختار Lag Structure ثم Lag Length Criteria وفي المربع الذي يظهر لنا نختار أكبر عدد إبطاءات ممكنة (أنصح بالعدد 6 للبيانات السنوية التي تزيد عن 40) والنتائج التي تظهر تبين لي العدد المناسب بحسب عدة معايير. تجدر الملاحظة إلى أننا نرجح استخدام معيار SIC للبيانات التي تقل عن 100 كما نرجح استخدام معيار AIC للبيانات التي تزيد عدد مشاهداتها عن 100. لأن المعيار الأخير معيار "متحفظ".
دكتور, في حالة ما إذا كان أحد متغيرات الدراسة مستقرة من الدرجة الثانية, هل هذا معناه غياب علاقة الشراكة و بذلك نستعمل VAR و العلاقات المعطاة هي علاقات قصيرة الأجل . و نستعمل tydl approach لدراسة granger causality ?
لسلام عليكم استاذنا المحترم أي المراجع المنشورة تنصحني بها لكتابة الاطار النظري عن نموذج ARDLفي بحثي التكميلي لنيل درجة الماستر، وشكرا مقدما. Email: rdaghboudj@gmail.com
ماشاء الله معلومات جد قيمة جزاك الله كل الخير
شكرا جزيلا لك دكتوراه، لا تدري كم حجم الخير الذي يصلك من خلال هذه المحاضرة، الله عالم به و لا املك الى ان اقول الله يجزيك خير الجزاء على عطائك و يسعدك في الدارين و يرزقك الفردوس الأعلى
يحفظكم الله أ.د. عماد المصبح
شرح رائع جداً وغني بالمعلومات القيمة
جزاكم الله كل خير دكتور وسدد خطاكم ونفع بكم
لاحظت انه في النسخة العاشرة من البرنامج قد تم دمج ال long run و اختبار bound في جدول واحد
شرح ممتاز
شرح وافي جزاك الله خير الدنيا والآخره
بارك الله فيك فيديو مفيد جدا
كنت موفقا جدا. أعانكم الله
فيديو جميل جداً وأكثر من رائع ... جزاك الله خيراً...
خالد محجوب واياكم. اهلا بكم
هذا تواضع منك شرحك في القمة نحن في انتظار المحاضرة ربنا يوفقك
اشكرك استاذنا الفاضل على المحاضرة
سلام الله عليكم دكتور عماد الدين.
وجزاكم الله خير الجزاء على الجهود التي تقدمونها في سبيل تذليل الصعاب أمام طلبة العلم،،،
شكرا على هذه المعلومات
ماشاء الله دكتور عماد فعلا شيئ رائع.. وخصوصا الشرح النظري في بداية الفيديو.....ننتظر الجديد بشغف
Ahmad Saidam شكرا اخ احمد. هذا من ذوقكم الرفيع
الله يعطيك العافية دكتور محاضرة اكتر من رائعة
mr mohamad شكرا لتقييمك الجميل محمد
محاضرة ممتازة جزاكم الله خيراً
شكرا جزيلا لك دكتور
بارك الله بكم ونفع بعلمكم.
شكرا دكتور ع الافادة
شكرا أستاذ و الله يجازيك
جزاك الله خيرا على خير
واياكم استاذة نشوة
مشكور دكتوري العزيز ع الشرح ♡
Thanks a lot sir it s so clear allah yarham waldik
أهلا وسهلا
شكرا
الآن، هناك تحديثات مهمة جداً على برنامج eviews9.5 فيما يخص أسلوب ARDL. ظهر اختبار جديد وهو t-bound test وانزاح اختبار الحدود إلى الأعلى. وتضمنت النتائج شكلاً مختلفاً وربما نحتاج إلى إعادة دراسة هذا الأسلوب ثانية.
لايمكن الإحاطة بسهولة بالتغيرات
شرح بسيط ورائع دكتور ...استفسارى هو ماذا نفعل عندما يواجه الباحث مثلا بعض المشاكل القياسية فى النموذج مثل عدم وجود علاقة طويلة الاجل او وجود ارتباط ذاتى الخ
شكرا لحضرتك. اذا تبين من النموذج أنه لا توجد علاقة طويلة الأجل فهذه نتيجة. لأن من مهمة القياس الاقتصادي اختبار فرضية وجود علاقة بين المتغيرات، ففرضية العدم تنص على عدم وجود علاقة فإذا قبلنا بها، باستخدام الاختبارات المناسبة فيعني أننا توصلنا إلى نتيجة هامة.
شكراً جداً لحضرتك يا دكتور عماد. حتى الآن حضرتك الوحيد الذى رأيته يشرح على نسخة افيوز الجديدة مع التفصيلات الخاصة بالنموذج. معلوم لدينا الآن شكل العلاقة على الأجل الطويل. اريد ان اعرف كم نستغرق من الوقت حتى نصل لهذا الأجل الطويل. وشكراً جزيلاً
رائع أستاذ دكتور عماد لك مني ألف شكر و تحية و اعتذر لأني لم افي بوعدي للقيام بهذا العمل المشترك, فديوأكثر من رائع ومساهمة جديدة في مجال نمادح الفجوات الزمنية المتباطئة المأخرة
دكتور، نحن نكمل بعضنا ونحن كيان واحد نعمل لمصلحة واحدة. وأنتم لم تقصروا بأشياء أخرى لا تقل أهمية
السلام عليكم استاذي الفاضل .. و الله قمة الروعة في الشرح و ايصال المعلومة بكل بساطة.. واصل و بارك الله فيك و نفعك بعلمك ووفقك .. عندي استفسار .. انا بصدد تقدير دالة الاستهلاك الكلي باستخدام نموذج ARDL فهل يمكنني إدراج متغيرات صورية مستقلة بجانب المتغيرات الكمية المستقلة ? و بأي المراجع تنصحني لكتابة الاطار النظري عن نموذج ARDLفي بحثي التكميلي لنيل درجة الماجستير .. مع العلم ان البحث باللغة العربية.. أيضا كيف يمكن الكشف عن مشكلة الإرتباط الخطي المتعدد في مثل هذا النموذج
Mohammed Hassan سوف اجيبك اليوم مساءً. وارجو ان تراسلني على الايميل msbbh68@gmail.com
السلام عليكم استاذنا الفاضل ، كتب الله اجرك على ما تبذله في نشر العلم والمعرفة ومساعدة الباحثين العرب ، وما احوجنا لمثل هذه المعلومات والفيديوهات التطبيقية الرائعة.
استاذنا الفاضل لو تكرمت إذا بالأنكان غمل فيديو عن
Structural breakpoint unit root test
أو إذا لديك ملفات ممكن دعمنا بها مع خالص الشكر سلفاً
شكراً لهذه الكلمات الطيبة والتشجيع. هناك أشياء كثيرة تحتاج إلى شرح وتوضيح . لكن أحياناً لا نستطيع أن نقدم على هذه الخطوة حتى اكتمال المشهد لدينا.مازالت بعض الجزئيات غائمة بالنسبة لي حول هذا الاختبار غير أنه يقدم معلومات حول امكانية وجود تحول هيكلي في السلسلة الزمنية في المستوى.
لو قلنا بأننا سوف نستخدم أحد الاختبارات الفرعية ضمن هذا الاختبار فسيأتي السؤال لماذا لم نختر اختبار F بدلاً من t. وللأسف ليس لدي جواب إلى الآن. فأقف عند حدودي ولا أتجرأ على تجاوزها كما يفعل البعض.
شكرا مرة ثانية لثقتك وأعدك وأعد نفسي أنه عند اكتمال المشهد فلن أقصر في تسجيل فيديو بهذا الخصوص وفي غيره
السلام عليكم . اشكرك كثير الشكر دكتور عماد علي هذا الجهد الرائع
ارغب في دراسة نموذج Non -linear ARDL واريد ان اعرف الاختلاف بينه وبين نموذج ARDL وكيف يمكن تطبيقه علي برنامج EViews ولك مني جزيل الشكر
شكرا دكتور
قبل بداية التقديرات
هل ضروري نقوم بالتأكد من ان التوزيع السلاسل الزمنية هو توزيع طبيعي؟؟؟؟
الحقيقة من الناحية العملية وكما هو منشور بمختلف الاوراق العلمية ... فحص التوزيع الطبيعي للسلاسل الزمنية لزوم ما لا يلزم
@@Prof.Imadeddin-Almosabbeh ممكن توضيح اكثر دكتورنا الفاضل . ما معنى لزوم ما لا يلزم. حسب ما فهمت انه يمكن الاستغناء عنه او يمكن القيام به
مشكور استاذ على هذه المحاضرة القيمة و سؤالي هو عن امكانية تطبيق هذا النموذج على متغيرات مستقرة كلها عند المستوى
rahmouni abdou شكرا لكلماتك الطيبة.... بالطبع يمكن استخدامها في حال كانت السلاسل مستقرة في المستوى. وذلك بهدف التعرف على معلومات الاجلين والقصير وسرعة تكيف النظام للعودة الى التوازن.
استطراداً. لا يمكن استخدام هذا الاسلوب في حال كانت رتبة احد المتغيرات I(2)
جزاك الله خير و بارك الله فيك
عندي سؤال من فضلك اذا كان كانت الأخطاء نموذج ARDL مرتبطة ذاتيا كيف يمكن معالجة النموذج و قبوله للتنبؤ
شكرا جزيلا لهذا الرد الجميل. الحقيقة يمكن محاولة تجاوز المشكله بتغيير القيم القصوى للابطاءات. لنضع 6 بدل 4. ونحاول
السلام عليكم
لا تسعني الحروف في ايصال الشكر الجزيل لسعادتكم على ماقدمتموه في هذا الفيديو ..
أعمل على بحث الماجستير وتوصلت إلى اختلاف رتب استقرارالمتغيرات وبالبحث عرفت ان هناك حل وهو استخدام منهجية الحدود
في البحوث لا يكتبون طريقة التوصل لمعادلة التكامل المشترك انما يضعون النتائج ...
لكن ماوضعته أنت كان كنز بالنسبة لي ...
شكراً دكتور عماد ويا رب يجعل ماقدمته من مجهود في ميزان حسانتك
أسأل الله أن يكتب لك الخير في كل محطات الحياة
عندي طلب بسيط
وهواسم المرجع الذي اعتمدت عليه شرح هذه الطريقة
www.eviews.com/Addins/urall.aipz
شكرا لك دكتور عماد
وضعت لي رابط برنامج الايفيوز
واستفساري كان ماهو مصدر الشرح الذي قدّمته ( اسم الكتاب )
دكتور أعتقد أنك تقصد كتاب EViews Illustrated
الموجود في موقع البرنامج
وهذا رابطه
www.eviews.com/illustrated/EViews%20Illustrated.pdf
شكراً جزيلاً
في الحقية لا، اعتمدت على قراءاتي للأبحاث العلمية ولما كتبه الدكتور عابد العبدلي في بحثه عن واردات السعودية. ومن خلال تجربتي الشخصية مع البرنامج.
شكراً لك دكتور . كيف نستطيع المفاضلة بين الصيغ الخطية والصيغ اللوغاريتمية وكيف نستخدم التكامل المشترك اذا كانت المتغيرات اكثر من (5) متغيرات
thanks a lot, it was very helpfull. I have one question if you don't mind ; diagnostic tests in the end of the lecture are they for long run or short run ( because in many papers authors run diagnostic tests for both the short run and short run and calculate R2 for each of them ?
أعتذر عن عدم تمكني من الكتابة بالعربية لأني لم أدرس الاقتصاد القياسي باللغة العربية وبالتالي فاني جاهل للمصطلحات المستعملة
شكرا جزيلاً لهذا السؤال المهم، بالطبع هناك اختلاف بين قيمة معامل التحديد في الأجل الطويل والأجل القصير. عند تقدير المعادلة في المرة الأولى (نموذج ARDL) فإن معامل الحديد يخص الأجل الطويل، أما عند تقدير اختبا رالحدود (Bound Test) فإن معامل التحديد يخص الأجل القصير. وبالتالي إذا كان معامل التحديد معنوياً، فهذا يدل على وجود علاقة قصيرة الأجل أو بمعنى آخر النموذج معنوي في الأجل القصير.
أما بقية الاختبارات التشخيصية فلا أظن أنه يوجد اختلاف بين الأجلين. هذه حدود معرفتي وأترك لمن يعرف أكثر الإدلاء بدلوه
تقبل تحياتي
شكرا جزيلا أستاذي الكريم.
عند العمل على نمودج ARDL مع ثابتة C و trend .
هل تعتبر هاتان الاثنتان معامل التحديد في
الأجل الطويل أم القصير .
شكرا أستاذ من فضلك كيف برمجت الايفيوزحتي تمكنت من اجراء اختبارات جذور الوحدة لكل المتغيرات في ان واحد من add-ins
هناك فيديو آخر يوضح ويشرح هذه البرمجية. لقد قمت بتطوير هذه البرمجية وتم تبنيها من قبل شركة ايفيوز. وتجدها على الرابط www.eviews.com/Addins/urall.aipz
نزل الملف على حاسبك ثم افتحه، سوف يتم تنصيبه مباشرة. ثم أغلق الايفيوز وافتحه لتتأكد من ذلك.
تقبل تحياتي
مشكور أستاذ على الاجابة و على حسن الشرح.تحياتي
@@Prof.Imadeddin-Almosabbeh جزاك الله كل خير
ما شاء الله شكرا على عذا الشرح المبسط لديا سؤال من فضلك اذا وجدنا معامل تصحيح الخطأ سالبا ولكن غير معنوي هل نقبل النموذج او نرفضه؟ ام نقبله مع التحليل بعدم وجود توازن في الاجل الطويل
وشكرا
السلام عليكم ورحمة الله، اشكرك دكتور على الشرح الوافي وبارك الله فيك، لو تكرمت او احد المتابعين بتزويدنا برابط للسلسلة الي ذكرتها حول شرح كتاب جوجاراتي basic econometrics
Saad A. Izeddin اكتب في يوتيوب قناة الاقتصاد والمجتمع
او هاني عبداللطيف تجد مبتغاك
السلام عليكم سيدي الفاضل ، مشكور على الجهد المبذول ، سؤالي هو فيما يستعمل اختبار wald test في نموذج ARDL؟
السلام عليكم ، مشكور استاذنا الفاضل و جزاك الله خيرا على الجهد المبذول
استاذي الفاضل عندي تساؤل ارجوا منك الاجابة عليه. ماهو التفسير عندما تكون λ معنوية و باشارة موجبة .ماذا تعني؟
ارجوا منك الاجابة و شكرا
شكرا أستاذة أميرة. المشكلة عندما تكون الإشارة موجبة ومعنوية نكون في حالة عدم إمكانية العودة إلى الوضع التوازني. في هذه الحالة تكون صدمات الأجل القصير عنيفة لدرجة أنها ستنقلنا إلى مستويات توازنية أخرى.
عند حدوث الصدمة قصيرة الأجل فإن قوة معاكسة لاتجاه الصدمة تنشأ في محاولة للعودة إلى الوضع الذي سبق الصدمة. تكون هذه الصدمة بطبيعة الحال بإشارة سالبة. ويقابلها قوة الصدمة بإشارة موجبة. وهكذا فإن القوة المتبقية هي حاصل جمع القوتين. فإذا كانت قوة الصدمة أكبر من القوة المعاكسة لها تكون الإشارة موجبة، وإذا كانت قوة الصدمة أقل من القوة المعاكسة فإن القوة المتبقية تكون بإشارة سالبة وبالتالي يمكننا العودة ثانية إلى الوضع ماقبل الصدمة والذي اصطلحنا على تسميته الوضع التوازني طويل الأجل.
أرجو أن يكون ماقلته واضحاً
مشكور استاذي الفاضل لك كل التقدير و الاحترام .......... أفهم من كلامك انه نموذج صحيح يمكن الاعتماد عليه و تحليل نتائجه اليس كذلك؟
ما حصلت عليه هو نتيجة بحثية يمكن البناء عليها في تحليلك. وطالما أن الخطوات صحيحة فالنتائج صحيحة أو بمعنى آخر صحة النتائج مقيدة بصحة الخطوات
Hello Mr , thank's a lot for your precious videos
I would like to know how to type ARDLequation in eviews with X variable to explain and Y exogenous variable over lead times of 1 and 6 months
Thank you Rahmouni,
I do not understand what you mean, do you mean the lags length.
It is Easy in Eviews 9 and above. from ARDL dialog box, you can choice the max lags length for Y and X,s. select 6 for y and 6 for x.
Also, you can put it as fixed or automatic selectoin.
Tell me if it is wrong.
شكرا أستاذ من فضلك كيف برمجت الايفيوزحتي تمكنت من اجراء اختبارات المجموع التراكمي للبواقي
#الجزائر
شكرا لك استاذي على الشرح القيم وأريد طرح استفسار
لدى متغير مستقل و7 متغيرات تابعة في دراستي وأطبق نموذج ARDL كيف تتم طريقة العمل
جزاك الله خيرا دكتور, شرح رائع, دكتور هل ممكن تطبيق ARDL في حالة حجم العينة 25 مشاهدة يعني هل ممكن تطبيقه و نتائجه صحيحة في حالة حجم العينة أقل من 30 مشاهدة
Bbh bbh شكرا لهذا التقييم.
طبعا يمكن ذلك. لان من مزايا ARDL قابلية استخدامه عندما يكون عدد المشاهدات منخفضاً. بعكس اسلوب التكامل المشترك وتصحيح الخطأ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته . عندي سؤال د.عماد . كيف يتم تفسير متغير الصدمة اذا كان متغيراً كميا في نموذج ARDL ? مثلا انا اعمل على تقدير دالة الاستهلاك 1970-2017 من خلال نموذج ARDL و متغيراتي هي الاستهلاك في الفترة الحالية كمتغير تابع و الدخل المتاح الحالي و الاستهلاك في الفترة السابقة كمتغيرات مستقلة و عندما اجريت التقدير كانت النتائج جيدة إلا اختبار استقرارية المقدرات عبر الزمن فنصحني احد الزملاء بإضافة متغير وهمي و لكن لم ينجح الامر و لكن عند اضافة متغير السكان كمتغير صدمة و هو متغير كمي كانت النتائج ممتازة من كل النواحي إلا ان إشارة المتغير كانت سالبة و هذا يخالف النظرية الاقتصادية
الأخ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النتيجة العلمية يجب أن تقبل كما هي ولا نتحمل أي مسؤولية عدم مطابقتها للنظرية. بالعكس فإن عدم مطابقة النظرية السائدة نتيجة أهم بكثير من لو انها توافقت معها.
إن اقبات صحة النظرية السائدة ليس عملاً مهما في حين أن دحضها أو تكذيبها هو عمل ينطوي على محاولة تجاوز النظرية إلى نظرية جديدة. ذلك بافتراض صحة البيانات وسلامة الإجراءات.
يجب علينا تجاوز عقدة النظرية بوصفها شيئاً مقدساً إلى مرحلة تغدو النظرية درئية تصوب إليها سهام التكذيب على الأقل من أجل تصويب مقولاتها.
عماد الدين المصبح بارك الله فيك يا دكتور على النصائح الغالية سأعمل بها ان شاءالله ... اذن من خلال حديثك يمكن ان يكون متغير الصدمة كمي أليس كذلك ?
شكرا جزيلا على الموضوع الرائع لي طلب ياريت تعمل محاضرة عن نماذج بانل بليييز
شكراً لك أستاذة آية. في الحقيقة يمكنني ذلك، لكن هناك من هو أقدر. سوف أحاول أن أتطرق للموضوع في وقت قريب إن شاء الله
Aya malak ارجو انك تابتي محاضرة زميلي د. هاني مؤخرا حول نماذج البانيل
مساء الخير دكتور شكرا جزيلا على الشرح اود ان ان استفسر عن معنى جذر الوحدة رياضيا في التقدير اي بمعنى الاساس الرياضي له وكيفية تطبيق هذا في السلاسسل الزمنية
مساء الخيرات، أنصحك لفهم أعمق بخصوص جذر الوحدة العودة إلى محاضرة الدكتور هاني عبد اللطيف:
ruclips.net/video/FkoDgctxN1Q/видео.html
بالنسبة للأساس الرياضي يمكنك العودة إلى كتاب الدكتور شيخي محمد (محاضرات في القياس الاقتصادي)
Essalamo Alaykom, Hello Professor and RAMADHAN KARIM.
Sorry Sir, I think on equation "SR" in this video, The values of i For Y; from 1 to m-1 and not m? And The values of i For X; from 0 to k-1 and not k? i.e. + Σ (Δyi,t) (/ i for 1 to m-1 and not m) + Σ (Δxi,t) (/ i for 0 to k-1 and not k) In this equation. ويمكنكم التأكد من ذلك من خلال معادلة التكامل المشترك لإختبار الحدود والتي يعرضها ايفيوز.
سلام عليكم استاذ الدكتور شكرا جزيلا على هذا الشرح والتوضيح الممتاز لهذا النموذج وقد استفدت منها كثيرا في انجاز اطروحتي للدكتوراه فجزاك الله خير الجزا في الدنيا والاخرة ..... استاذ الفاضل لدي سؤال حول مستوى الدلالة لمعمويات معلمات المتغيرات المستقلة وسؤالي هو هل يمكن الاعتماد على مستوى دلالة 20% في العلوم الاقتصادية بدلا من 5% بمعنى اخرعند اجراء اختبار t مثلا فاذا لم تكن المعلمة معنوية عند مستوى الدلالة 5% وكانت معنوية عند المستوى 20% فهل يمكننا القول بان هذه المعلمة معنوية احصائيا؟ وشكرا
وعليكم السلام ورحمة الله
اشكركم على هذه الكلمات الطيبة وأتمنى لكم التوفيق في مشواركم الأكاديمي.
غالبا، نحن معشر الاقتصاديين، نقبل مستوى المعنوية حتى 10%. لذلك تجد أن اغلب جداول القيم الحرجة تتضمن مستويات الدلالة من 1% إلى 10%. أما بعد ذلك فلا تتوفر قيم جدولية لها.
بعض الزملاء ولاسيما الإحصائيين يتمسكون بمستوى الدلالة 5%، وهو إصرار جزافي غير مبرر
@@Prof.Imadeddin-Almosabbeh شكرا جزيلا أستاذ الفاضل
شكرا دكتور على هذه المحاضرة القيمة، سؤال فقط حول شكل النموذج:
لماذا في معلومات العلاقة طويلة الأجل يتم إدخال المتغيرة التابعة والمتغيرات المفسرة في المستوى بإبطاء واحد فقط؟! لماذا لا يتم إضافة إبطاء ثاني مثلا لبعض المتغيرات أو كلها؟؟
أو بصيغة أخرى: على أي أساس تم تحديد فترة إبطاء واحدة؟؟
شكرا
دكتور استفسار بخصوص الابطاءات هي كما ذكرت تكون تلقائياً 4 ولكن اليس عدد الابطائات يجب ان يكون متناسب الى حد ما مع طول السلسلة الزمنية المدروسة فمثلاً سلاسل بيانات سنوية لمدة عشرين عام اليس كثير اخذ 4 ابطاءات؟ هل من ظابط لعملية الاختيار في مثل هذه الحالة وشكراً
اخي محمد اولا يجب الا تقل عدد المشاهدات في ardl التقليدية عن 30 . ثم ان اختيار 4 لا يعني بالضرورة ان النتائج ستظهر بابطاءات 4 للمتغير التابع والمتغيرات المفسرة. هذه الحدود القصوى المختارة. الكود البرمجي منشأ على تقدير 4*4*m حيث m عدد المتغيرات المفسرة ويختار المعادلة الانسب. فمن الممكن ان يكون عدد ابطاءات المتغير التابع 2 والمتغير المفسر الاول 3 والثاني 1.... مثلا.
شكرا على هذا الفيديو الاكتر من رائع لدي سؤال بسيط من فضلك هل ممكن دراسة العلاقة بين المتغيرات على النحو الاتي المتغير التابع نضعه بالمعادلة على المستوى بينما المتغيرات المستقلة نضعها بصيغة الفرق الواحد وذلك بعد النظر الي اختبارات الاستقرار التي اظهرت هذه النتائج, باستخدام نموذج ardl
islam alsouse اذا كانت المتغيرات مستقرة في الفرق الاول كلها او بعضها يفضل ان نضع المتغيرات في المستوى
شكرا على التاكيد لكن اليس من الضرورة اضافة متغير وهمي للمتغيرات الوهمي في نموذج ardl في حال وجود علاقة تطويلة الجل بوجود تغيرات هيكيلية
هذا شيئ اخر. سؤال ثاني.
عموما يمكن اضافة متغيرات وهمية
سوال اخير من فضلك اذا اردت دراسة العلاقة بين الانتاجية والاجور ومعدل التضخم كانت العلاقات كلها ذات دللالة معنوية على المدى الطويل فقط بينما على المدى القصير لم تكن العلاقة بين المتغيرات ذات دلالة احصائية (تم اخذ متغير وهمي للتغيرات الهيكيلية) , بينما عند دراسة العلاقة بين المتغيرات السابقة واختيار المتغيرات المستقلة بصيغة الفرق الواحد والمتغير التابع على المستوى كانت كل المعاملات طويلة المدى وقصيرة المدى ذات دلالة معنوية ايهما افضل لللاعتماد عليه من اجل دراسة العلاقة بين المتغيرات المذكورة مع انه في الحالة الاولى (كا المتغيرات بصيغة المستوى) كان معامل تصحيح الخطا اكبر من واحد واشارته سالبة وشكرا
السلام عليكم
صباح الخير. أستاذنا الفاضل
كيف أخباركم؟
عذرا أستاذي، عندما تتكلمون عن نوذج الـ
ARDL
هل تقصدون النموذج العام؟ أم صيغة التكامل المشترك؟
ويبدو لي أن الأصل في المتغيرات في المستوى أنها تدخل في النموذج العام للأرديال
والله أعلم
في انتظار إجابتكم التي نتشرف بها
السلام عليكم
سلام عليكم دكتور عماد منفضلك يمكن ان تجاوبني اذا كان يمكن تغير المتغيرات الى الدالة اللغرتمية لتكون السلاسل مستقرة في المستوى او المستوى الاول لنمذجتها بنموذج ار.دي .ل ؟ وشكرا لك .
السلام عليكم استاذ عماد الدين أريد اختبار التكامل المشترك بطريقة ARDL لكنه ليس لدي النسخة 9 المطورة ل eviews ممكن ابعث لك سلسلة المعطيات تساويلي ياها .ارجو مساعدتك استاذ
مرحبا دكتور كيف حالك عساك بخير عندي سؤال : في حالة اختبار الحدود والنتيجة كانت ان f المحسوبة اقل من القيمة الجدولية من مستوى دلالة بالنسبة لحد (0) Bounds و(1)Bounds اي لاتوجد علاقة تكامل مشترك وفرضت في فرضية البحث انه توجد علاقة تكامل مشترك / هل اقوم بمحاولات اخرى من خلال التغيير في خيارات الموجودة ضمن نافذة نموذج ARDL ... وشكرا
السلام عليكم دكتور.. على ماذا أعتمد في تحديد فترات الابطاء
البرنامج نفسه يختار الفتره المناسبة على احد معيارين إما aic او sc
اذا كان عدد المشاهدات اقل من 80 افضل استخدام معيار sc
السلام عليكم استاذ. شكراً جزيلاً لهذا الشرح المبسط. ارجو من حضرتكم الاجابه ع هذا التساؤل. عندما يكون معامل تصحيح الخطا معنوي وسالب. لكن prob للمتغير المستقل غير معنوي ما يعني ذلك؟ ارجو الاجابة من حضرتكم
وعليكم السلام ورحمة الله.
في الحقيقية لم يحاول أحد الإجابة بجزم عن هذا السؤال. لكني أظن بأنه ليس مهماً النظر إلى معنوية المتغيرات المستقلة في المستوى (معلومات الأجل الطويل) في معادلة Bound Test. لأننا معنيون باختبار Wald Test وفرضية العدم أن أياً من المقدرات لاتساوي الصفر، فإذا رفضنا فرضت العدم فيعني ذلك أنه توج علاقة ططويلة الأجل بين المتغير(ات) المستقل(ة) والمتغير التابع وأيضاً كنتيجة ثانية أن المقدرة لاتساوي الصفر بمعني أنها معنوية باستخدام اختبار Wald Test.
هذا ما أظنه وأتمنى ممن يقرأ ملاحظتي التصحيح إن كنت مخطئاً.
عماد الدين المصبح انا ممنون منك استاذ
لي فهمته لمهم معامل تصحيح الخطأ معنوي وسالب
دكتور، هل انجل كرانجر تتطلب الاستقرار بالمستوى، و جوهانسون بالفرق الاول، و بالتالي Ardl جاء لمعالجة ذلك سواء بالمستوى او بالفرق الاول او كلاهما؟
دكتور عندي موضوعي تقدير وتحليل محددات الاستثمار في الصناعه النفطيه
ناخذ الاستثمار في المنبع متغير مستقل
وعندنا متغيرات أخرى تابعه اي نموذج مناسب لهذه الدراسه
سلام عليكم دكتور عماد.... هل يمكن استخدام طريقة ( اردل ) (ARDL) للبيانات المندمجة (Panel data)
طبعا
@@Prof.Imadeddin-Almosabbeh شكرا جزيلا
السلام عليكم .. ذكرت في الدقيقة العاشرة والحادية عشر من الفديو ان ardl يمكن تطبيقهة على السلاسل الزمنية المستقرة عن المستوى او الفرق الاول فقط .. ممكن اعرف المصدر الذي اعتمدت عليه في هذه النقطة؟ اذ يحاججني احد اساتذة القياسي في العراق بعدم صحة ذلك؟؟ ارجو من حضرتك ذكر الصدر الذي يقول ان ardl يمكن استعماله اذا كانت المتغيرات مستقرة عند الفرق الاول كلها او مستقرة عند المستوى ... تحياتي لك دكتور عماد
Bilal Najah يمكنك مراجعة اي بحث في مجلة من المجلات الدولية يتضمن استخدام Aral لتجد هذا الكلام موجود.
انصح بالدخول الى موقع الايمرالد والبحث تحت عنوان ARDL.
في الصفحة رقم 7 من الورقة التالية ستجد شيئاً مهماً:
www.bapress.ca/Journal-5/Demand%20for%20Money%20in%20Hungary-%20An%20ARDL%20Approach%20By%20Nikolaos%20Dritsakis.pdf
عماد الدين المصبح جزاك الله الف خير .. اخر سؤال لك دكتور .. ممكن تدلنا على R2 (معامل التحديد) وعلى قيمها في الاجلين في فديو الخاص بك .. مع فائق التقدير
السلام عليكم
تحية...، الأخ بلال نجاح
ربما فقط هناك سوء فهم أو تحدث فيما بينكما .
قد يقصد أنه في حالة وجود متغيرات متكاملة من الدرجة 2
يمكنك أن تدخلها في نموذج
الأرديال
وذلك مثلا على عدة طرق
فمثلا على شكل الفرق الأول، أو على شكل معدل نمو، أو على شكل نسبة...
أو على شكل آخر وذلك باستعمال متغيرة أخرى تشبهها
Proxy
حيث تكون متكاملة من الرجة اقل من 2
أو ايضا باستعمال متغيرات من الدرجة2 ويكون فيما بينها تكامل مشترك من الدرجة1 أو 0.
والله أعلم
السلام عليكم .شكرا لك استاذ على الشرح المفصل .لدي بسؤال حول الموضوع استاذ ادا كان معامل التصحيح سالب وغير معنوي 0.4 مثلا ما تفسير ذلك
شكرا بارك الله فيك
fatima zohra derbal لا اهمية للاشارة في هذه الحالة لان القيمة لا تختلف عن الصفر. بمعنى لا توحد علاقة طويلة الاجل
استاذ إذن اذا كان معامل تصحيح الخطا معنوي وغير سالب قلت أنه لا توجد علاقة طويلة الأجل
لكن هل يتوقف البحث هنا
الا نحلل العلاقة قصيرة الأجل او ماذا نفعل
هل نذهب الى اتباع نموذج آخر مالعمل
من فضلك دكتور في حالة اجراء الاختبار الذاتي للأخطاء، احصائية ف و ار سكوار تعطي نتيجتين متناقضتين ، الاولى تدل على غياب هذا المشكل و الثانية تدل على وجوده، أي واحدة منهما نتبع، شكرا دكتور
في الحقيقة هذه مشكلة تواجهنا جميعاً، لكن بعد البحث تبين لدي بأن اختبار Obs*R-squared هو الاختبار الذي يجب اعتماده في اختبار فرضية العدم في LM
انظر السطرين الأخيرين من الرابط التالي، لملفات تعلميات الايفيوز:
www.eviews.com/help/helpintro.html#page/content/demo-Specification_and_Hypothesis_Tests.html
السلام عليكم . شكرا دكتور على هذه المحاضرة القيمة . سؤالي تغيرر الابطاءات للوصول الى نموذج مقبوول هل هو مبني على اسس علمية ؟ انا استعملت الابطاءات 4 4 و تحصلت على نموذج مهيكل حسب الاختبار
وعليكم السلام، أسلوب ARDL حساس لعدد إبطاءات المتغيرات الداخلة في النموذج وعلينا تقدير أكبر عدد ممكن من المعادلات بتغيير الإبطاءات وصولاً إلى النموذج الذي تكون فيه قيمة المعيار المستخدم لتفضيل عدد الابطاءات (وليكن AIC) أصغر ما يمكن عندئذ يكون النموذج المقابل لهذه القيمة هو الأنسب. بمعنى المسألة قائمة على التجريب كأسس علمي للتفضيل.
يمكنك بعد تقدير النموذج الذهاب إلى View-----> Model selection summary -------> criteria table فتظهر لك كل الاحتمالات التجريبية مرتبة تصاعدياً بحسب معيار الابطاء المستخدم.
تحياتي لك
شكراااااا على الرد و رمضان مبارك . هل يجب ان يكون المتغير التابع مستقرا عند المستوى ؟؟؟؟؟؟ في مذكرة تخرجي كانت كل المتغيرات مستقرة عند الدرجة الاولى ماذا افعل غدا مناقشتي
شكرااا لك على الاجابة و رمضان مبارك . سؤالي هل يجب ان يكون المتغير التابع مستقرا في المستوى ؟ و المتغيرات المستقلة في الدرجة الأولى ؟لأني وجدت أن كل التغيرات مستقرة في الفرق الأول و أكملت باستخدم أرديال و كانت نتائج الاختبارات جيدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتورنا سؤال اذا كانت معلمة تصحيح الخطأ السالبة أكبر من الواحد في نموذج ardl ماذا نفعل
السلام عليكم استاذنا المحترم
أي المراجع المنشورة تنصحني بها لكتابة الاطار النظري عن نموذج ARDLفي بحثي التكميلي لنيل درجة الماستر، وشكرا مقدما.
هل يمكن ان تكون هناك علاقه طويله الاجل دون وجود علاقه قصيره الاجل
كبريائي ماركه نعم ممكن
عماد الدين المصبح شكرا على الايضاح
السلام عليكم جزاك الله كل خير لدي مشكل في نموذج لقد وجدت أن معامل تصحيح الخطا المقيد لنموذج ال ARDL سالب ومعنوي لكن عندما قمت باختبار Bounds test وجدت ان f المحسوبة اقل من القيم الجدولية و هذا ما يجعلني أقبل الفرض العدمي هل دراسة صحيح ارجوا الاجابة عليا أني في مشكل
السلام عليكم انا ظهرت عندي نفس المشكلة فما هو الاجراء
شكرا جزيلا د
لدي تساؤل
لاحظت أن معنوية بعض المقدرات للنموذج ( للأجل الطويل ) ليست معنوية.
كيف يمكن تفسير ذلك ؟ وما هي الحلول ؟!
اهلا يا حسام، بعض الزملاء يصر على أن تكون مقدرات معلومات الأجل الطويل في نموذج اختبار الحدود معنوية باستخدام اختبار t. انا أظن أننا إذا استخدامنا eviews9.5 او النسخة 10 سوف تظره لنا مقدرات الأجل الطويل وبجانبها اختبارت المعنوية لكل منها، غالباً يتم استخدام اختبار walad test لكل مقدرة. وهذا أفضل
شكرا جزيلا د
بقي تسأول تقني 😁
هل لديكم رابط أو طريقة ما يمكن من خلالها تنزيل نسخة كاملة ل Eviews 9.5 ؟
وكذلك هل يمكن اضافة الأداة الرائعة التي طورتها لاختبارUnit root في النسخ التي بحوزتنا من Eviews ؟
وبالنسبة للمعادلة في صورتها النهائية ؟
هل يمكن أن تتفضل بكتابتها د
مع خالص الأمنيات .
كلمني على الـ Hangouts على ايميلي msbbh68@gmail.com
pesaraan suggested to set the max lag to 2 when data is annual.
وربما ماكنون قال ذلك، لكنه مجرد تفضيل ليس أكثر. أحياناً الاقتصار على ابطائين قد يؤدي إلى اختبارات غير جيدة للبواقي.
دكتور عماد السلام عليكم
دكتور اريد ان اسال حضرتك كيف قمت باضافة اختبار جذر الوحدة مع add_ins وشكرا مقدما
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
استخدمي هذا الرابط
www.eviews.com/Addins/urall.aipz
@@Prof.Imadeddin-Almosabbeh السلام عليكم أستاذ أريد التحميل لكن لم أستطع هل يوجد حل آحر من فضلكl
أو ان تكرمت على أستاذ أن تبعث الرابط في هذا الايميل neserinerose99@gmail.com
@@فجرالإسلام-ن3س يبدو انكم تستخدمون نسخة الطالب للبرنامج.
ارى تحميل نسخة كاملة.
راسلني على الايميل
و هل علاقة الأجل القصير(cointegration )تعطى مع نتائج الأجل الطويل في نفس الجدول لمخرجات eviews
علاقة الأجل القصير ليست Cointegration بل علاقة الأجل الطويل. في ARDL معادلة واحدة (بدل معادلتين في اسلوب جوهانسن) تحتوي المعادلة على معلومات الأجل القصير ومعلومات الأجل الطويل (وليس مقدرات الأجل الطويل سواء الميول الحدية أو المرونات!).
الموضوع فيه دقة متناهية بالتعبر
يجب أن تكون إشارة مقدرة المتغير التابع في المستوى بإبطاء لفترة واحدة سالبة ومعنوية حتى نقول بأن هناك علاقة طويلة الأجل وقابلية النظام للعودة إلى الوضع التوازني في حال حدوث أية اختلالات في الأجل القصير
حقيقة استفدنا كثيرا من الفيديو أعلاه واستفدنا أكثر من ردودكم على التعليقات وسؤالي هو كالتالي :
لدي نموذج متعلق بالاقتصاد الكلي المتغير التابع فيه ساكن عند المستوى بينما المتغيرات المستقلة بعضها ساكن عند المستوى والبعض الاخر ساكن عند الفرق الأول وبحسب فهمي منكم أنه يجب أن يكون المتغير التابع ليس ساكنا عند المستوى....فماهي المنهجية المناسبة لاجراء اختبار التكامل المشترك في الأجل الطويل بهذه الحالة؟
خالص شكري وتقديري لكم،،،،
من فضلك على أي أساس نحدد الفجوة عند تقدير نموذج ardl في eviews
يتم الاعتماد على أحد المعايير الخاصة بعدد الإبطاءات ولاسيما معيار أكيك AIC ومعيار سيشوارز SIC. ويتم التجريب المتواصل بحسب عدد ما من الفجوات وعدد المتغيرات في النموذج ويتم اختيار النموذج المقدر ذي قيمة المعيار (AIC or SIC) الأقل.
يمكنك أن تتصور أنه من أجل نموذج مكون من 4 متغيرات إحداها تابعٌ ومن أجل 4 إبطاءات محتملة، فإننا سنجرب 200 معادلة من أجل اختيار إحداها.
والحقيقة أن برنامج EVIEWS يعتمد على خوارزمية طورها طالب دكتوراه هندي تعتمد على التجريب الذي ذكرته لك. ويمكن أن ازودك بالخوارزمية إذا أردت الاطلاع عليها.
عماد الدين المصبح يعني عند التقدير باستعمال eviews يعطيها لنا أوتوماتيكيا و لكن عادة يستعمل 4. 4
نعم، وبامكانك تغييرها تبعاً لعدد المتغيرات في النموذج ولعدد المشاهدات أو طول السلسلة الزمنية (مع الأشهر يختلف عنه مع السنوات)
شكرا جزيلا جزاك الله خيرا
السلام عليكم أستاذ من فضلك ما هي درجات التأخر المثلى التي يجب استعمالها في حالة كون البيانات سنوية، هل نترك الايفيوز اتوماكيا يحسب ب 4 درجات تأخر أو يجب تغييرها الى 1 أو 2 في حالة البيانات السنوية؟؟؟شكرا على الشرح الرائع.
hanane el korso احيانا نضطر لزيادة الخيارات لاكثر مت. 4.
اهم شي يجب ان يكون عدد المشاهدات اكثر من 30 وان يكون عدد المتغيرات المفسرة متناسبا مع عدد المشاهدات ولندع الايفيوز يقرر
شكرا على سرعة الرد أستاذ، سألت هذا السؤال لأنني وجدت في مقال "نارايان" أنه في حالة البيانات السنوية يوصي "بسران و شاين" أن درجة التأخير المثلى هي 1 أو 2 على الأكثر ....
Narayan
والله أحياناً ما بتزبط، بتكون النتائج فيها مشاكل مثل الارتباط الذاتي للاخطاء وعدم قبات التباين عدم استقرار المعلمات وهكذا. نضطر إلى زيادة فترات الابطاء المحتملة. والبرمجيات تعطينا بعد ذلك احياناً ابطاءات منها 1 ومنها 2 ومنه صغر لعض المتغيرات وهكذا
لكن ارجو ان ترسل لي مقالة نارايان والإشارة إلى الملاحظة، هذه ملاحظة أول مرة أسمعها. ويجب استخدامها لتوثيق بعض القضايا
@@Prof.Imadeddin-Almosabbeh www.researchgate.net/profile/Paresh_Narayan/publication/268048533_Reformulating_Critical_Values_for_the_Bounds_F-_statistics_Approach_to_Cointegration_An_Application_to_the_Tourism_Demand_Model_for_Fiji/links/55d8786e08ae9d65948f8fd4/Reformulating-Critical-Values-for-the-Bounds-F-statistics-Approach-to-Cointegration-An-Application-to-the-Tourism-Demand-Model-for-Fiji.pdf
عذرا عن التأخر أستاذ ال ملاحظة التي أشرت اليها موجودة في الصفحة 11
السلام عليكم
شكرا لكم نود السؤال حول مايلي:
عندي 5 متغيرات مفسرة وعند تقدير نموذج الأرديال لايمكنه اجراء التقدير بتأخير 4 بحيث يعطي رسالةsingular matrice
فقط يعطي نتائج بتأخير 3 فقط فماالحل
هذا هو الحل
@@Prof.Imadeddin-Almosabbeh شكرا جزيلا
مساء الخير دكتور عماد اذا سمحت كيف بقدر اجد معاملات المتغيرات في الاجل القصير باستخدام ايفيوز 9
مساء الخيرات، مقدرات الأجل القصير في نماذج ARDL هي مقدرات المتغيرات المستقلة بدون إبطاء.
شكرا جزيلا استاذ علي المبادرة الرائعة و خاصة بالغة العربية و ما احوجنا لذلك انا عندي سوالين :
هل يمكن اتباع نفس الخطوات في حالة البانل
هل يمكن تطبيق ardl باستعمال افيوز 8
و اخيرا كيف يمكننا معرفة اثر متغير مستقل علي متغير ثابت بواسطة مثﻻ اثر سعر الصرف علي النمو الاقتصادي و شكرا و مزيد من التالق وفق الله لصالح الاعمال.
شكرا جزيلاً لهذه الكلمات الطيبة.
بالنسبة لـ ARDL للبانيل ليس لدي فكرة دقيقة ولكن لابد من إجراء اختبارات جذر الوحدة الخاصة بالبانيل ومن ثم تقدير النموذج وهو متوفر في Eviews 9.
السلام عليكم
لماذا يفضل الاقتصاديون العلاقة طويلة الاجل.
السلام عليكم دكتور .. ان تفضلت ارجو التواصل معك عبر الايميل او اي وسيلة تواصل ابسط من التعليقات حيث لدي عدة اسئلة حول النموذج ان تكمرت دكتورنا العزيز وجزاك الله خيرا على الشرح الوافي
بكل سرور تواصل معي على msbbh68@gmail.com ومنه عبر Hancot او msbbh68@hotmail.com ومنه عبر السكايب
عماد الدين المصبح بارك الله فيك دكتورنا العزيز
السلام عليكم استاذ
اود ان اسالكم عن كيفية اثبات العلاقة قصيرة المدى بين المتغيرات في هذا النموذج
rahmouni abdou في الدقيق 56 وما بعد سوف تجد الاجابة. حيث ان مقدرة المتغير المستقل في الفرق الاول وبدون ابطاء تمثل مقدرة الاجل القصير. اما ثابت المعادلة او القاطع في الاجل القصير فهو قاطع الدالة المقدرة مباشرة
السلام عليكم ، انا اتشكرك جزيل الشكر على محاضرتك القيمة ،
عندي سوال
انا اعمل حاليا رسالة ماجستير بنموذج اردل اضهرت النتيجة وجود علاقة طويلة المدى لكن عند تدقيق بمعلمات طويل المدى
نلاحظ غير معنوية بينما معلمات قصير الاجل معنوية ؟ ما ذا نقول لهذا النموذج
هل نقول له يوجد علاقة طويلة الاجل لكن غير مؤثر فقط التأثير في علاقة قصيرة الاجل او ماذا نقول ؟
شكرا ثانية على هذه المحاضرة وارجو الرد
وعليكم السلام ورحمة الله، شكرا لهذا التقييم الرائع.
ما تفضلت بذكره مشكلة تواجهنا كلنا ونحتار بشأنها. من باب التفضيل الشخصي أظن أننا يجب أن نستخدم اختيار Wald Test ليس من أجل اختبار وجود علاقة تكامل مشترك فقط كما هو العرف في الـ ARDL ولكن من أجل اختبار معنوية كل معلمة على حدة.
لاحظ بأن اختبار WALD TEST أيضاً يبين لنا في حال رفض فرض العدم، أم جميع المقدرات تختلف عن الصفر.
C(2)=C(3)=C(4)=...=C(n-1)=0
في اختبار المعلمات أرى أ، يتم كما يلي (بافتراض أن (c(2)) معلمة تصحيح الخطأ:
-C(3)/C(2)=0
أتمنى أن تكزن إجابتي صحيحة
شكرا جزيلا على الرد استاذ عماد
الان ايضا طبقت تلك الطريقة ونفس النتيجة عدم رفض الفرضية وبتالي غير معنوية .
لكن عند الرجوع الى اردل يمكن القول انه توجد علاقة طويلة الاجل ولكن لا توجد تأثير لها بينما العلاقة
القصيرة الاجل لها تأثير بسبب الاوضاع التي تشهدها العالم العربي وبتالي تأثيره في الاجل القصير افضل من الاجل الطويل ... يمكن تفسيرها هكذا .
ولكن نموذج هل يتم وضع قيمة معلمة طويل الاجل او قصير الاجل .
السلام عليكم دكتور ...سؤال في الامد القصير والطويل اذا كانت معلمة تصحيح الخطأ سالبة وغير معنوية ماتفسير ذالك ....ارجو الرد
علماً ان في هذه الحالة مره يكون المتغير المستقل في الامد الطويل معنوي ومره اخرى غير معنوي
السلام عليكم استاذ
السلام عليكم استاذ
استاذ في نموذج ardl
وجدت اغلب المتغيرات غير مفسرة للنموذج
وعلى علاقة تعكس النظرية الاقتصادية
استاذ هل يمكن أن أحل هذا المشكل بالتغيير في رتبة النموذج في درجة الابطاء
يعني قبل أن اقوم اصلا باختبار علاقة الطويلة الاجل يعني قبل القيام باختبار الحدود
سؤال ارجو الاجابة
اذا كانت قيمة معلمة ECM اكبر من الواحد الصحيح والاشارة سالبة والمفروض تكون اقل من الواحد الصحيح.. تحياتي
ليس من المفروض أن تكون أي شيء، فأي نتيجة هي نتيجة بحثية منطقية استناداً إلى المعطيات المستخدمة والأداة والمنهجية المتبعة.
إذا كانت معلمة تصحيح الخطأ أكبر من الواحد هذا يعني أن الأخطاء سوف يتم تصحيح للعودة إلى الوضع التوازني في أقل من سنة (إذا كانت البيانات سنوية) أو أقل من شهر (إذا كانت البيانات شهرية).
يعني دكتور السلاسل الزمنية التي استخدمها هي فصلية وليست سنوية
الكلام نفسه، أي أن اخطاء أو الصدمات قصيرة الأجل سوف يتم التخلص منها قبل نهاية الفصل
شكرا دكتور جزاء الله خيرا وشكرا على الرد بوقت قصير ... تحياتي لك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذنا الفاضل تشكر على كل المجهودات الجبارة.
موفق إن شاء الله. عذرا سيدي إن لم أكن أنا الخاطىء، يبدو لي أن في معادلة أو نموذج الـــ
ARDL: d(Yt)=c+...
المقدمة في بداية الفيديو
(على شكل ثلاث مجاميع)
الإبطاءات بالنسبة لـــ
Y
هي إبتداءا من 1 إلى
m-1
وليس
m
ونفس الشيء بالنسبة للمتغيرات الشارحة الأخرى
(المتغير المستقل X)
فهي إبتداءا من 0 إلى
k-1
وليس
k
؟
موفق ان شاء الله
أرجو منكم الإجابة يا أستاذنا الكريم
sm sm شكرا جزيلا لاهتمامك. لكن بالنسبة للمتغير y فهو المتغير التابع
لذلك لايمكن ان تبدأ ابطاءته من 0 بل من 1
اما n و m فهي العدد الاعظمي للابطاءات المقترحة. ويبدو انك ظننت انها عدد المشاهدات
السلام عليكم أستاذي الفاضل
عذرا
ربما لم تفهموا سؤالي أستاذي الكريم
المشكلة ليست في قيم البداية بل في قيم النهاية.
أنا أقصد أن
العدد الأعظمي للإبطاءات المقترحة بالنسبة لـــ
y
فهي تنتهي عند
m-1
وليس
m
ونفس الملاحظة بالنسبة لـــ
X
نضع
k-1
وليس
k
؟
i.e. + Σ (Δyi,t) (/ i for 1 to m-1 and not m)
+ Σ (Δxi,t) (/ i for 0 to k-1 and not k)
In this equation.
Essalamo Alaykom, Hello Professor,
Sorry Sir, I think on equation "SR" in this video, The values of i For Y; from 1 to m-1 and not m? And The values of i For X; from 0 to k-1 and not k?
i.e.
+ Σ (Δyi,t) (/ i for 1 to m-1 and not m)
+ Σ (Δxi,t) (/ i for 0 to k-1 and not k)
In this equation.
ويمكنكم التأكد من ذلك من خلال معادلة التكامل المشترك لإختبار الحدود والتي يعرضها ايفيوز.
سلام غليكم دكتور
من فضلك في برناج الايفيوز 9 لدي لم اجد الايقونة الخاصة باختبار التجميع التراكمي والتجنيع التراكمي للمربعات كيف يمكنن اجراءه بالرغم انني اتبعت الخطورات ولم تطلع معي عذه الايقونة ارحو المساعدة وبارك الله فيك
مرحبا دكتور عماد ، انتهيت من الفصل القياسي باتباع طريقة ARDL
لكن واجهتني مشكلة وهي عدم معنوية الحد الثابت في الأجل الطويل والقصير أيضاً
ما تفسير ذلك من وجهة نظركم
لا تفسير، هذه نتيجة، وأي نتيجة بحثية يجب أن تقبل كما هي بدون محاولة تبريرها. هذا ما أكد عليه كارل بوبر، فيلسوف العلم الأشهر عندما قال:
A scientific result cannot be justified. It can only be criticized, and tested.
لايمكن تبرير النتيجة العلمية، فقط تنتقد وتختبر
ممتاز ، لأني خشيت ان تُرفض الدراسة القياسية بسبب ذلك ، وفي الحقيقة عدم معنوية الحد الثابت لم تمر معي أبداً لا في بحوث قمت بها او قرأتها..
شككراً جزيلاً على تجاوبك السريع والمفيد
عادي جداً أن ت كون غير معنوية، وهي تمثل أثر المتغيرات الأخرى التي لم تدخل النموذج مايعني أن المتغيرات الداخلة في النموذج هي فقط التي تفسر المتغير التابع، ربما، خاصة إذا كانت قيمة معامل التحديد R^2 عالية جداً. وأن النموذج مستقر باستخدام اختبارات الاستقرار المتعارف عليها ولاسيما اختبار CUSUM Test
نعم ، قيمة معامل التحديد عالية بالاضافة الى ان النموذج مستقر ، حيث انني قمت بالتأكد من جودة النموذج باستخدام عدة اختبارات من ضمنها التي ذكرتها .. شككرا جزيلاً .. وشهر مبارك وكل عام وانتم بخير
السلام عليكم مشكور استاذنا العزيز على هذا شرح المفصل ولكن لديه سوال واحد لو اظهرت النتائج لاتوجد علاقة طويلة الاجل هل نذهب الاختبار قصير الاجل لو نتوقف ونقول لا توجد علاقة طويلة الاجل ، لان بعض الدراسات تقول لاتوجد علاقة توازنية بين المتغير التابع والمتغيرات المفسرة او المستقلة ( يعني معنى اخر حتى لو اظهرت النتائج لاتوجد علاقة طويلة الاجل نقول لاتوج علاقة والاسباب كذا وكذا وكذا والعملية صحيحة ).
شكرا جزيلا
وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للأجلين ليس أحدهما بديل للآخر. بمعنى قد يكون لدي علاقة في الأجلين وقد يكون في أحدهما دون الآخر وقد لايكون في أيهما.
نختبر الأجل الطويل باستخدام اختبار Wald Test ومعنوية معامل تصحيح الخطأ باستخدام اختبار t_test for bound test أما العلاقة قصيرة الأجل فيتم اختبارها من خلال اختبار F_test في نموذج ARDL for bound Test.
التحديث الآخير في Eviews 9.5 لايتضمن الاختبار بل نجده في ARDL Error Correction Regression.
شكرا جزيلا على الرد ، بمعنى اخر لو اظهرت قيمة (اف) اكبر من (الابر) سوف نقول نوجد علاقة طويلة الاجل بينما توجد قيمة (تي) بجانب قيمة (اف) واذا كانت قيمة (تي) معنوية هذا يعني يوجد علاقة قصيرة الاجل في حين لا تتحقق تلك الشرطين نقول لاتوجد علاقة طويلة وقصيرة الاجل ، هل كلامي صحيح ,
شكرا جزيلا
اخ مصطفى هناك كلمات لم أفهمها مثل (الابر). وبكل الأحوال وللأسف كلامك غير صحيح. فكيف (تي) بجانب (اف). أرجو توضيح الإجابة حتى أتمكن من محاولة الإجابة
استاذ عماد اسف علازعاج ولكن من اكتب باللغة الانكليزية يصبح الكلام مقلوب ، لذلك ارجو منك ان ترسل لي ايميلك الخاص
thank you for response but i not mean this i mean the lead time forcasting like 1 month lead time or 6 month lead time
بتسعة متغيرات البرنامج لا يعمل لدي.هل يعني هذا أن عدد المتغيرات محدود في ARDL ؟
befazo befazo هذا يوقف على طول فترة الدراسة وعدد الابطاءات المختارة.
فقط الابطاءات الى 2. 2
الفترة 15 سنة .
!!!!!!!!! 15 سنة، مستحيل
لا ادري كيف قبل استاذك ان تكون الفترة طولها فقط 15 سنة.
هذه لا يصلح معها أي اختبار للأسف، إلا إذا حولتي البينات من سنوية إلى ربع سنوية. وبالتالي يصبح لديكي 60 مشاهدة.
اذا تكرمت دكتور تكتب لنا معادلة نموذج تكتب لنا معادلة النموذج من خلال هذا الفيديو
تابع في الفيديو نفسه من الدقيقة 46:30 وستجد الإجابة بعدة طرق
PLEASE DOCTOR HOW CAN I DOWNLOAD UNIT ROOT VER 1
يمكنك استخدام الرابط التالي والبحث في الجدول عن الاضافة urall
www.eviews.com/Addins/addins.shtml
ممكن ترسل لنا البرمجية المطورة
دكتور من فضلك, هل يجب أن نطبق VAR على السلاسل الأصلية أم على السلاسل المستقرة, و كيف نختار lag في VAR
شكرا لهذا السؤال، من الناحية التقينة البحتة لا نستخدم في تطبيق نماذج الانحدار الذاتي VAR إلا مع البيانات في مستوياتها. أما بالنسبة لاختيار الابطاءات في البداية نطبق النموذج باستخدام أي عددٍ منها. ثم بعد ذلك من VIEW في النتائج نختار Lag Structure ثم Lag Length Criteria وفي المربع الذي يظهر لنا نختار أكبر عدد إبطاءات ممكنة (أنصح بالعدد 6 للبيانات السنوية التي تزيد عن 40) والنتائج التي تظهر تبين لي العدد المناسب بحسب عدة معايير.
تجدر الملاحظة إلى أننا نرجح استخدام معيار SIC للبيانات التي تقل عن 100 كما نرجح استخدام معيار AIC للبيانات التي تزيد عدد مشاهداتها عن 100. لأن المعيار الأخير معيار "متحفظ".
عماد الدين المصبح بارك الله فيك على الإجابة الشافية و الوافية
أهلاً وسهلاً بكم
دكتور, في حالة ما إذا كان أحد متغيرات الدراسة مستقرة من الدرجة الثانية, هل هذا معناه غياب علاقة الشراكة و بذلك نستعمل VAR و العلاقات المعطاة هي علاقات قصيرة الأجل . و نستعمل tydl approach لدراسة granger causality ?
للأسف لا أعرف، وهذا تحريض جيد لي لكي اتعلم المزيد.
لسلام عليكم استاذنا المحترم
أي المراجع المنشورة تنصحني بها لكتابة الاطار النظري عن نموذج ARDLفي بحثي التكميلي لنيل درجة الماستر، وشكرا مقدما.
Email: rdaghboudj@gmail.com