00:00 О чем лекция? Все нелинейно, поэтому все - это производные финансовые инструменты. 02:24 Саш, привет! 02:30 Дед ищет стул 03:00 Оси риска. Theta. Gamma, Vega и skew - три оси риска. 17:00 Variance-своп. Вывод справедливой цены variance-свопа. 31:00 Торговля variance-свопом как выражение взгляда на Gamma-риск. 38:00 Gamma P&L. Почему все продают Gamma? 44:00 Временная структура как следствие продажи Gamma. 46:00 Vega-риск: mark-to-market риск на будущую Gamma. 51:00 Публичный хедж не работает. 53:00 Риск прыжка. Skew-риск. 61:00 Поверхность вмененной волатильности как выражение цены на осях риска.
типа бред наукообразный какой-то:) для лохов, желающих "стать богатыми и успешными" в одном флаконе, но быстро:) математика на уровне средней школы, но "наука"... Отуда етот гиниальный мущина? А, Эвропэйский универ, тогда все понятно... Только хочу всех разочаровать - заработать на "этом" можно, только впаривая этот бред другим лохам, но число таких мест сильно ограничено сверху:0 константой порядка 1-цы - и это место уже занято етим самых мущиной...
Red Aligator чел, к сожалению ты очень сильно ошибаешься, почти каждый вывод в твоем комментарии не верен, за исключением быть может того, что разбогатеть быстро невозможно. И математика, которая стоит за этими графиками и рассуждениями лишь частично изучается на математических факультетах (на технических в лучшем случае дадут введение в стохастическое исчисление) и выходит за рамки классических курсов бакалавра, магистра и phd (если профиль исследования не производные фин. инструменты) любого университета (не только российского). А мужик этот кандидат физ-мат наук в теоретической физике, бывший трейдер по экзотическим финансовым инструментам банка jp morgan. Можешь погуглить
00:00 О чем лекция? Все нелинейно, поэтому все - это производные финансовые инструменты.
02:24 Саш, привет!
02:30 Дед ищет стул
03:00 Оси риска. Theta. Gamma, Vega и skew - три оси риска.
17:00 Variance-своп. Вывод справедливой цены variance-свопа.
31:00 Торговля variance-свопом как выражение взгляда на Gamma-риск.
38:00 Gamma P&L. Почему все продают Gamma?
44:00 Временная структура как следствие продажи Gamma.
46:00 Vega-риск: mark-to-market риск на будущую Gamma.
51:00 Публичный хедж не работает.
53:00 Риск прыжка. Skew-риск.
61:00 Поверхность вмененной волатильности как выражение цены на осях риска.
большая просьба выложить не только на ютюб, но и как раньше в flv на сайте лекториума. спс.
очень нравятся Ваши лекции!!! СПАСИБО!
с помощью плагина можно скачивать в flv
Скажите пожалуйста, а легендарные "первые лекции", о которых всё время упоминают, где-нибудь выложены?
А, всё, нашел.
@@ikbrrrr если не трудно, киньте ссылку на "первые лекции"
типа бред наукообразный какой-то:) для лохов, желающих "стать богатыми и успешными" в одном флаконе, но быстро:) математика на уровне средней школы, но "наука"...
Отуда етот гиниальный мущина? А, Эвропэйский универ, тогда все понятно...
Только хочу всех разочаровать - заработать на "этом" можно, только впаривая этот бред другим лохам, но число таких мест сильно ограничено сверху:0 константой порядка 1-цы - и это место уже занято етим самых мущиной...
Red Aligator чел, к сожалению ты очень сильно ошибаешься, почти каждый вывод в твоем комментарии не верен, за исключением быть может того, что разбогатеть быстро невозможно.
И математика, которая стоит за этими графиками и рассуждениями лишь частично изучается на математических факультетах (на технических в лучшем случае дадут введение в стохастическое исчисление) и выходит за рамки классических курсов бакалавра, магистра и phd (если профиль исследования не производные фин. инструменты) любого университета (не только российского). А мужик этот кандидат физ-мат наук в теоретической физике, бывший трейдер по экзотическим финансовым инструментам банка jp morgan. Можешь погуглить
😂 мне тоже интересно, кто-то разбогател после этих курсов. А то я про него услышал в чате опционщиков, но там неслышно разговоров у кого какой остров.