Мир глазами опционного трейдера: оси риска | Кирилл Ильинский | ФЭ ЕУСПб | Лекториум

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 23 дек 2024

Комментарии • 10

  • @adverte123
    @adverte123 Год назад +2

    00:00 О чем лекция? Все нелинейно, поэтому все - это производные финансовые инструменты.
    02:24 Саш, привет!
    02:30 Дед ищет стул
    03:00 Оси риска. Theta. Gamma, Vega и skew - три оси риска.
    17:00 Variance-своп. Вывод справедливой цены variance-свопа.
    31:00 Торговля variance-свопом как выражение взгляда на Gamma-риск.
    38:00 Gamma P&L. Почему все продают Gamma?
    44:00 Временная структура как следствие продажи Gamma.
    46:00 Vega-риск: mark-to-market риск на будущую Gamma.
    51:00 Публичный хедж не работает.
    53:00 Риск прыжка. Skew-риск.
    61:00 Поверхность вмененной волатильности как выражение цены на осях риска.

  • @extremumone
    @extremumone 11 лет назад +1

    большая просьба выложить не только на ютюб, но и как раньше в flv на сайте лекториума. спс.

  • @y002co76
    @y002co76 10 лет назад

    очень нравятся Ваши лекции!!! СПАСИБО!

  • @megastuffer
    @megastuffer 11 лет назад

    с помощью плагина можно скачивать в flv

  • @ikbrrrr
    @ikbrrrr 10 лет назад

    Скажите пожалуйста, а легендарные "первые лекции", о которых всё время упоминают, где-нибудь выложены?

    • @ikbrrrr
      @ikbrrrr 10 лет назад

      А, всё, нашел.

    • @admirdan6068
      @admirdan6068 5 лет назад

      @@ikbrrrr если не трудно, киньте ссылку на "первые лекции"

  • @vza2008
    @vza2008 10 лет назад +1

    типа бред наукообразный какой-то:) для лохов, желающих "стать богатыми и успешными" в одном флаконе, но быстро:) математика на уровне средней школы, но "наука"...
    Отуда етот гиниальный мущина? А, Эвропэйский универ, тогда все понятно...
    Только хочу всех разочаровать - заработать на "этом" можно, только впаривая этот бред другим лохам, но число таких мест сильно ограничено сверху:0 константой порядка 1-цы - и это место уже занято етим самых мущиной...

    • @sergeyegorov7396
      @sergeyegorov7396 6 лет назад +3

      Red Aligator чел, к сожалению ты очень сильно ошибаешься, почти каждый вывод в твоем комментарии не верен, за исключением быть может того, что разбогатеть быстро невозможно.
      И математика, которая стоит за этими графиками и рассуждениями лишь частично изучается на математических факультетах (на технических в лучшем случае дадут введение в стохастическое исчисление) и выходит за рамки классических курсов бакалавра, магистра и phd (если профиль исследования не производные фин. инструменты) любого университета (не только российского). А мужик этот кандидат физ-мат наук в теоретической физике, бывший трейдер по экзотическим финансовым инструментам банка jp morgan. Можешь погуглить

    • @nikolaygolubovsky2537
      @nikolaygolubovsky2537 11 месяцев назад

      😂 мне тоже интересно, кто-то разбогател после этих курсов. А то я про него услышал в чате опционщиков, но там неслышно разговоров у кого какой остров.