1.2.2. Difference equations (general solution for coefficient matrix) Part. 2

시계열 분석에 활용되는 difference equation을 벡터 형식으로 표현할 경우 나타나게 되는 H matrix (계수행렬; 차분 방정식의 계수들을 포함하고 있는 행렬)에 대한 정보를 알게 되면, 과거 관측치로부터 미래 관측 치에 대한 예측 치를 추론할 수 있다. 본 영상에서는 계수행렬 H를 H의 eigenvalue들로 표현하는 방식에 대해 설명한다.
Difference equations can be written in a vector form. In the vector form, coefficient matrix (H) arises. Once we know the all the elements of H, we can predict future state from past data with the help of difference equations related to the coefficient matrix H. This video presents how the coefficient matrix can be characterized by the eigenvalues of the matrix.
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Important: This lecture is mostly based on the content of the following textbook. Time series analysis, James D. Hamilton Princeton University Press, 1994.