Здравствуйте, Андрей. Занимаюсь SARIMA , в том числе и по Вашему видео, но использую данные торгов акциями Эпл с 1980 по 1990 годы. Насколько я понял, моя главная проблема в freg, т.к. торги идут 5 дней в неделю за вычетом госпраздников, но не всех, т.к. во время некоторых биржа работает. Поэтому меня привлек Ваш код, т.к. freg не встречается. До тренировочной выборки включительно все прошло хорошо, а вот при предсказании на 3 года программа заявила KeyError: 'The `start` argument could not be matched to a location related to the index of the data.' KeyError: «Аргумент `start` не может быть сопоставлен с местоположением, связанным с индексом данных». И тоже самое при работе с тестовой выборкой. Не подскажите, в чем проблема?
Добрый день, Ярослав! Не помню, с чем может быть связана ошибка. Но я проверил бы в первую очередь, все ли метки времени таковыми являются. Там может быть неверно переведенное или что то такое.
Для изучения основ до сих пор лучшей считаю elib.hse.ru/incoming/docs/book5845904366.pdf Правда, там еще рассматриваются модели класса ARIMA, на практике же сейчас модели стали сложнее (SARIMA, SARIMAX). Но по свежим версиям легко уже разобраться по статьям. Правда, часто англоязычным.
Видос лучший ! Ты Бог
Здравствуйте, Андрей. Занимаюсь SARIMA , в том числе и по Вашему видео, но использую данные торгов акциями Эпл с 1980 по 1990 годы. Насколько я понял, моя главная проблема в freg, т.к. торги идут 5 дней в неделю за вычетом госпраздников, но не всех, т.к. во время некоторых биржа работает. Поэтому меня привлек Ваш код, т.к. freg не встречается. До тренировочной выборки включительно все прошло хорошо, а вот при предсказании на 3 года программа заявила KeyError: 'The `start` argument could not be matched to a location related to the index of the data.' KeyError: «Аргумент `start` не может быть сопоставлен с местоположением, связанным с индексом данных». И тоже самое при работе с тестовой выборкой. Не подскажите, в чем проблема?
Добрый день, Ярослав! Не помню, с чем может быть связана ошибка. Но я проверил бы в первую очередь, все ли метки времени таковыми являются. Там может быть неверно переведенное или что то такое.
Спасибо
Подскажите пожалуйста. Доступен ли проект онлайн на данный момент?
Блокноты доступны. Как и видео. Или что Вы подразумеваете под проектом?
@@aikula999 да я нашёл. Я имел ввиду блокноты
Возможно ли его использовать для самообучения по вашем видео?
Материалы доступны и Вы можете их использовать. Ссылка на блокноты ниже, под видео.
@@aikula999 большое спасибо
можете дать код для функции metrics?
Конечно, здесь github.com/aikula/f2forecast/blob/master/f2forecast.py
Посоветуйте пожалуйста литературу по Ариме и временным рядам.
Для изучения основ до сих пор лучшей считаю elib.hse.ru/incoming/docs/book5845904366.pdf Правда, там еще рассматриваются модели класса ARIMA, на практике же сейчас модели стали сложнее (SARIMA, SARIMAX). Но по свежим версиям легко уже разобраться по статьям. Правда, часто англоязычным.
@@aikula999 спасибо
@@aikula999 подскажите пожалуйста, что лучше: SARIMA/SARIMAX или LSTM ?