Лекция 11. Временные ряды. Олег Горохов

00:40 - Вступление
01:43 - Временные ряды
04:50 - Компоненты временного ряда
05:19 - Пример
11:28 - Модели временного ряда. Аддитивная модель.
12:25 - Декомпозиция временного ряда
30:05 - Компоненты временного ряда. Реальный пример.
30:25 - Сезонность
35:25 - Тренд
37:55 - Остатки
38:59 - Белый шум*
42:39 - Декомпозиция временного ряда. Реальный пример
47:51 - Посчитаем скользящие средние для определения тренда
54:44 - Стационарные временные ряды
55:15 - Простейшие описательные статистики
58:18 - Автокорреляция. Графики ACF и PACF.
1:05:47 - Стационарные ряды
1:06:28 - Простейшие модели стационарных временных рядов. ARMA.
1:10:47 - Идентификация AR и MA моделей.
1:14:32 - Критерии стационарности. Тест Дики-Фуллера.
1:17:45 - Приведение ряда к стационарному.
1:21:10 - Зачем нужно приводить ряд к стационарному?
1:23:16 - Прогнозирование временных рядов
1:24:23 - Baseline
1:25:55 - Оценка качества прогнозирования
1:27:17 - Наивный подход
1:28:07 - Предсказание плавающим средним.
1:29:02 - Взвешенное среднее
1:29:46 - Экспоненциальное сглаживание
1:31:00 - Тройное экспоненциальное сглаживание
1:32:14 - Валидация
1:33:54 - ARIMA*