【金融工学入門】リスク管理 part2【VaR(バリューアットリスク)】

[@keiko550529]

いつもありがとうございます。
今銀行のALMシステムの開発に携わっていますが、感応度の考え方がいまいちわからないので、教えていただきたいです！

[@youtuber9771]

コメントありがとうございます。
まず、きーこさんにどれだけ数学の知識があるかわからないので、的外れな解答になってしまったら申し訳ありません。ざっくり言ってしまうと、感応度は微分の考え方と同じです。要は、一方の値が動いた時にもう一方の数がどれだけ動くかを表す指標になるものです。例えば債権の感応度が分かれば、金利が変動したことによって自分の資産の債権がどれだけ損益が出るのかを求めることができます。