ZigZag Channel. Сравнительные тесты на Московской бирже и на Крипте одних и тех же стратегий.
HTML-код
- Опубликовано: 19 мар 2023
- В этом видео сравним прибыльность одной и той же стратегии ZigZag Channel на двух рынках.
Общаемся здесь: t.me/osengine_official_support
Os Engine FAQ: o-s-a.net/os-engine-faq
Наш бесплатный терминал для алготрейдеров: github.com/AlexWan/OsEngine
Наш телеграмм канал: t.me/bad_quant
#алготрейдинг #криптовалюта #стратегии #торговля #биржа
#отчет
* не является инвестиционной рекомендацией
* авторы ролика ни к чему не призывают
* торговля на финансовых рынках опасна, несёт риски, и эти риски лежат целиком на людях её осуществляющих 
Наука
А почему входит в лонг справа от стрелки? Ведь там же новая вершина зигзага, которая отменяет линию тренда, по пробою которой вошли в точке слева.
Достаточно сравнить историческую волатильность на моекс и крипте, не важно какой, на любой крипте HV будет выше на порядки, волатильность 80-150% для крипты в порядке вещей, это же и говорит о больших рисках, о том что на реальном рынке вы не всегда сможете закрыть позицию по ценам своих лимиток.
Давно ждал такого контента. Спасибо, очень интересно!
3:50 что за 5 этапов?
Что то у нас не получается диалога. Я задаю вопросы в пустоту. Вполне допускаю что меня не понимают. Видимо потому что мой алгоритм как раз наоборот контр-трендовый.
Вот объясните мне еще раз что такое 0.26% от сделки? Он же зависит от очень многих совсем не рыночных параметров.
1. Например от величины риска. Если мы увеличим объем, т,е риск - увеличится этот показатель.
2. Второй момент - прибыль прибыльного советника зависит от количества сделок. Первая прибыльная сделка рассчитывается от начального депозита, далее депозит растет, а показатель падает потому что баланс увеличился.
Вот где бы мне посмотреть реальные результаты какого нибудь прибыльного советника, любого. Тогда бы у меня были ответы на многие вопросы.
Добрый день.
В данном случае прибыль на сделку не зависит от объёма. P/L % который я рассматриваю в этом видео это движение которое мы берём по инструменту. Без привязки к тому каким объёмом от портфеля это движение берётся.
Купили BNB по 300 - продали по 330. P/L % с этой сделки 10 %. Всё. Набираем 500 таких сделок и усредняем. Получаем средний P/L % со сделки. Это то что на картинках.
P/L % со сделки к портфелю, то про что Вы пишите - это другой совершенно показатель.
Эквити на сишке довольно таки более интересная.
- 1/3 прибыли на BNB сделана одним резким скачком, я бы не учитывал, ну и показывает повышенный риск, ведь скачок мог бы и в обратную сторону быть?
- в последние времена на эквити на BNB видно эдакое падение перфоманса, то ли тренд пропал, то ли рынок перенасытился ZigZagами
ну и эта... первыйнах!
Условия данного исследования не про гладкость эквити. А немного про другое. Про то насколько максимально можно заоптимизироваться на МОекс и Крипте.
Доберёмся и до того что Вы пишите.
Максимальная прибыль не показатель. Важнее медианная прибыль. Максимальная прибыль - скорее выброс в распределении
В данном случае итоговым показателем является:
Средний P/L % со сделки, не привязанный к объёму. В другом рядом комментарии более подробно отвечал про что речь.