Futures setzen meiner Meinung nach ein sehr gutes Verstaendnis des underlying voraus: cash/future convergence, convenience yield, deliverable grades/cheapest to deliver etc. Ein riessen Vorteil bieten sie jedoch ded CFDs gegenueber: clearing Stelle ist central counterparty und somit kein Interessenskonflikt gegenueber dem Broker. Dennoch: Basisliteratur sollte J.C. Hull (Options & Futures) sein. Und wenn nach 100 Seiten Mathe und technischem Detail immer noch Interesse seitens eines Privatanlegers besteht, warum nicht, ansonsten "finger weg", sonst ist schnell viel Geld verloren.
Gut erklärt.
Danke :)
Futures setzen meiner Meinung nach ein sehr gutes Verstaendnis des underlying voraus: cash/future convergence, convenience yield, deliverable grades/cheapest to deliver etc. Ein riessen Vorteil bieten sie jedoch ded CFDs gegenueber: clearing Stelle ist central counterparty und somit kein Interessenskonflikt gegenueber dem Broker. Dennoch: Basisliteratur sollte J.C. Hull (Options & Futures) sein. Und wenn nach 100 Seiten Mathe und technischem Detail immer noch Interesse seitens eines Privatanlegers besteht, warum nicht, ansonsten "finger weg", sonst ist schnell viel Geld verloren.