STATA를 활용한 회귀분석 - (14) 로짓 프로빗 모형(Logit Probit Model)

로짓 프로빗 모형(Logit Probit Model)
선형확률모형은 독립변수의 계수에 대해
선형함수의 형태를 가정하고 있습니다.
Pr(y=1|x) = E(y|x) = β0 + β1*x
OLS로 추정이 가능하고 해석이 쉽지만
확률이 0보다 작거나 1보다 큰 경우가
발생하므로 정합성에 문제가 생깁니다.
또한 이분산성을 가정하고 있기 때문에
강건한 표준오차 추정을 수행해야 합니다.
오차항이 1종극한분포를 따르는
로지스틱 함수는 다음과 같습니다.
G(u) = exp(u)/(1+exp(u)) = 1/(1+exp(-u))
오차항이 표준정규분포를 따르는
표준정규분포 함수는 다음과 같다.
Φ(z) = (1/√2π)*exp(-(z^2)/2)
큰 값을 가지면 1에 가까워지는 반면
작은 값을 가지면 0에 가까워집니다.
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