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博主您好,我对于您视频中提到的中国版VIX的指数有兴趣,能否提供参考呢?谢谢!
中国vix 指数和美国有点不一样,因为中国期权是欧式期权。1. 选到期日在30天左右的期权合约,包括calls and puts。2. 计算接近30天到期的两组期权的剩余到期时间。3. 无风险利率,你可以参考国债或者银行同期存款利率。4. 如果不是盘中,你可以选择当天合约成交的结算价,而不是收盘价去计算IV。5. 对每个行权价的期权进行权重计算,使用每个行权价的时间价值部分(即期权价格中超出其内在价值的部分)作为权重。6. 利用不同期权的加权价格,计算期权市场预期的未来波动率方差7. 取平方根并年化
@@The3PMindset 您好,请教一下欧式期权是否持有到期才能成交呢?还是未到期前也可以成交呢?谢谢!
@@soros272 欧式期权未到期不可以成交,美式可以。ps,香港市场是美式期权。
有学习到,感谢❤
不客气
另外请教下,在这种疯狂上涨的行情中,陆续买一些 50ETF和沪深300 的PUT, 是不是个好主意?蹲一个大幅度回调
首先,中国市场,你一直买put,iv太高. 在蹲大幅回调过程中,你就被弄得很难受。 这种需要点timing。你需要等一个squeeze。😂
@@The3PMindset 等一个squeeze,可以近似理解为再等一个暴涨轧空的时间点入手?🤓另外看你另一个视频说sell 深度虚值call, 但深度虚值其实价值偏低,收入也比较有限了
@@sukai5237 不是short squeeze,因为中国市场出现short squeeze的情况还是比较少的, 最好是等抄底的那群人被套住, 具体可以看我最新的那个视频, 里面有说2015年那一次。。。 我sell calls是为了对冲我一些核心资产的仓位
@@The3PMindset 这种对冲仓位属于是备兑策略吗,也就是说还是从长期视角来投资,而不是在这一次短期剧烈波动时进行可控的投机?在前面几天已经有了暴涨行情的前提下,想要开始建仓的话,依然适合买入核心资产然后sell call对冲?
@@sukai5237 其实本质上是 covered call。 不管涨跌。
如何看待国国庆后a股的变化呢,有没有新的股票可以推荐呢,已经发送邮件给博主,想听取一下意见
我没有收到你的邮件, 本周我会发布新的视频。
@@The3PMindset 期待
@@zimingyang-v5p 已经发布
Hi, 请教一下自制VIX的步骤和所需数据,我想自己实现一下
1. 选到期日在30天左右的期权合约,包括calls and puts。2. 计算接近30天到期的两组期权的剩余到期时间。3. 无风险利率,你可以参考国债或者银行同期存款利率。4. 如果不是盘中,你可以选择当天合约成交的结算价,而不是收盘价去计算IV。5. 对每个行权价的期权进行权重计算,使用每个行权价的时间价值部分(即期权价格中超出其内在价值的部分)作为权重。6. 利用不同期权的加权价格,计算期权市场预期的未来波动率方差7. 取平方根并年化
盘中的话,有点复杂,你需要对orderbook有点了解
博主您好,我对于您视频中提到的中国版VIX的指数有兴趣,能否提供参考呢?谢谢!
中国vix 指数和美国有点不一样,因为中国期权是欧式期权。
1. 选到期日在30天左右的期权合约,包括calls and puts。
2. 计算接近30天到期的两组期权的剩余到期时间。
3. 无风险利率,你可以参考国债或者银行同期存款利率。
4. 如果不是盘中,你可以选择当天合约成交的结算价,而不是收盘价去计算IV。
5. 对每个行权价的期权进行权重计算,使用每个行权价的时间价值部分(即期权价格中超出其内在价值的部分)作为权重。
6. 利用不同期权的加权价格,计算期权市场预期的未来波动率方差
7. 取平方根并年化
@@The3PMindset 您好,请教一下欧式期权是否持有到期才能成交呢?还是未到期前也可以成交呢?谢谢!
@@soros272 欧式期权未到期不可以成交,美式可以。ps,香港市场是美式期权。
有学习到,感谢❤
不客气
另外请教下,在这种疯狂上涨的行情中,陆续买一些 50ETF和沪深300 的PUT, 是不是个好主意?蹲一个大幅度回调
首先,中国市场,你一直买put,iv太高. 在蹲大幅回调过程中,你就被弄得很难受。 这种需要点timing。你需要等一个squeeze。😂
@@The3PMindset 等一个squeeze,可以近似理解为再等一个暴涨轧空的时间点入手?🤓另外看你另一个视频说sell 深度虚值call, 但深度虚值其实价值偏低,收入也比较有限了
@@sukai5237 不是short squeeze,因为中国市场出现short squeeze的情况还是比较少的, 最好是等抄底的那群人被套住, 具体可以看我最新的那个视频, 里面有说2015年那一次。。。 我sell calls是为了对冲我一些核心资产的仓位
@@The3PMindset 这种对冲仓位属于是备兑策略吗,也就是说还是从长期视角来投资,而不是在这一次短期剧烈波动时进行可控的投机?在前面几天已经有了暴涨行情的前提下,想要开始建仓的话,依然适合买入核心资产然后sell call对冲?
@@sukai5237 其实本质上是 covered call。 不管涨跌。
如何看待国国庆后a股的变化呢,有没有新的股票可以推荐呢,已经发送邮件给博主,想听取一下意见
我没有收到你的邮件, 本周我会发布新的视频。
@@The3PMindset 期待
@@zimingyang-v5p 已经发布
Hi, 请教一下自制VIX的步骤和所需数据,我想自己实现一下
1. 选到期日在30天左右的期权合约,包括calls and puts。
2. 计算接近30天到期的两组期权的剩余到期时间。
3. 无风险利率,你可以参考国债或者银行同期存款利率。
4. 如果不是盘中,你可以选择当天合约成交的结算价,而不是收盘价去计算IV。
5. 对每个行权价的期权进行权重计算,使用每个行权价的时间价值部分(即期权价格中超出其内在价值的部分)作为权重。
6. 利用不同期权的加权价格,计算期权市场预期的未来波动率方差
7. 取平方根并年化
盘中的话,有点复杂,你需要对orderbook有点了解