Машинное обучение в трейдинге. Как правильно выбрать индикаторы для обучения модели / ML in trading
HTML-код
- Опубликовано: 11 мар 2024
- #cryptocurrency #ml #algotrading
Машинное обучение в трейдинге. Как правильно выбрать индикаторы для обучения модели / ML in trading
Код из видео:
boosty.to/avklimov/posts/1b00...
Телеграм канал:
t.me/klimovgroup
Личка:
t.me/AVKlimov
Поддержать на Boosty:
boosty.to/avklimov/purchase/9...
Брокерский аккаунт Бинанса. Софт, бонусы:
passport.whitelist.capital/si...
Брокер Tiger Trade. Снижение комиссии 25%:
account.tiger.trade/signup?re...
Кэшбек 25% на CommEX:
accounts.commex.com/ru/regist...
Кэшбек 25% на OKX:
www.okx.com/join/75835848
Кэшбек 25% на Bybit:
partner.bybit.com/b/52082
Кэшбек 40% на MEXC:
www.mexc.com/ru-RU/register?i...
Кэшбек 40% на бирже Bitget
partner.bitget.com/bg/ZTBZCL
Кэшбек 40% на бирже Gate
www.gate.io/signup/A1BAVA0M?r...
Кэшбек 40% на бирже BingX
bingx.com/invite/KO6DMV
Кэшбек 50% на бирже Bitmart
www.bitmart.com/register-refe...
Скидка 10% на аппаратный криптокошелек Tangem по промокоду - ALEX :
tangem.com/?afmc=Alex&...
Дискорд:
/ discord
VK:
klimovgroups
Twitter:
Alexandr_Klimov?t...
Instagram:
klimovsgrou...
klimovsgrou...
Книги и курсы по финансам и трейдингу:
t.me/Klimovs_education
Binance Feed:
www.binance.com/ru/feed/profi...
Регистрация на Binance:
accounts.binance.com/ru/regis...
Регистрация на Bybit:
www.bybit.com/register?affili...
Регистрация на Garantex:
garantex.io/invite/aSBsV3
Сервер для робота:
beget.com/p1843944
Tradingview:
ru.tradingview.com/gopro/?sha...
Поддержать работу канала:
TRLsrRDRLqsrfzth2MmuMuRANMweGkqArw (TRC20)
Видео, классное. Спасибо!
Отмечу несколько моментов:
- линейная регрессия большое всего "страдает" от мультиколлинеарности. Просто по логике работы алгоритма, т.к. он линейную зависимость ищет типа wx1+ wx2+ ... + wxn = target
- в большинстве случаев, если поиграться с выбором гиперпараметров то качество модели может серьезно подрости(но не всегда). Можно банально через грид серч ну или чуть сложнее через оптуну.
- часто бывает что случайный лес или семейство gbm с коррелирующими признаками отработает лучше чем регрессия очищенная от мультиколлинеарности. В общем 3-4 стандартных модели на одних данных интересно было бы прогнать и проверить метрики.
Очень классное видео!!!
Продолжайте в том же духе!!
Полезное видео
Было бы правильно проверить на коллинеарность еще и с целевым признаком, а он(коэффициент) был бы высоким, так как все признаки рассчитаны на основе целевого признака. Это называется утечкой признака, обучать такую модель нет смысла. Признаки в обучающей выборке не должны иметь прямой математической зависимости с целевым признаком.
Хочется отметить, что сгенерированные фичи для обучения ["RSI", "SMA", "AD"] вычисляются с уже имеющейся ценой закрытия ["close"]. Таким образом модель смотрит в будущее и её нельзя эксплуатировать в торговых стратегиях. Решение: брать лаги от цены закрытия при генерации фичей.
Не, ну по хорошему, можно просто shiftom таргет поднять на одну строчку и получится уже предсказание следующей цены на основании фичей из текущей строчки. Что в целом классический подход для тайм сериез. Вот только результаты там будут менее радужные, конечно, особенно на test.
Прогнозировать цены крипты на утро🤔 это какой то новый развод хомяков, интересно понаблюдать за развитием😂 Дам совет - заварите кофе и всматривайтесь в гущу, корреляция между ии и кофе будет 1😂
Алекс, при машинном обучении принимаете во внимание спрос на Call и Put опционов на какие-то другие активы кроме крипто инструментов?
У меня одного Ta-lib не устанавливается?
коплю средства и вопросы на обучение у вас))
На какую торговую платформу пишется обучается ИИ
Большое спасибо! Очень полезно!
Я для себя интуитивно выбрал следующие индикаторы:
1. текущий тренд (EMA, JMA или ALMA)
2. тренд вышестоящего ТФ (обязательно!)
3. индикаторы перекупленности/перепроданности
4. волатильность (Yang Zhang)
5. осцилятор объёма
PS На TV не так давно появился индикатор "Machine Learning using Neural Networks" от Alien_Algorithms. Не могли бы вы его прокомментировать? Я посмотрел, при достаточном обучении он всегда предсказывает текущую цену закрытия. Он чтобы предсказать, что завтра актив будет стоить как сегодня, нейросеть не нужна)))
Вы пользуетесь этим скриптом? Как результат.
Да он же бесполезен, я же написал
Мультиклилярность ??? Надо по проще термины...