FINANCE . LES OPTIONS . MODELE BINOMIAL DE COX-ROSS-RUBINSTEIN

Le modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein est une extension du modèle binomial original de Black-Scholes et est utilisé pour estimer le prix des options. Il divise le temps en étapes discrètes et modélise le comportement du prix de l'actif sous-jacent à l'aide d'un arbre binomial.
La formule pour calculer le prix d'une option européenne dans le modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein est la suivante :
C = (1/r)[ pCu +(1-p)Cd]
où : C est le prix de l'option,
Cu est le prix de l'option à la période suivante si le prix de l'actif augmente,
Cd est le prix de l'option à la période suivante si le prix de l'actif diminue,
p est la probabilité d'augmentation du prix de l'actif,
1+rf=r est le taux d'intérêt sans risque,
Il est important de noter que le modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein est une simplification et repose sur certaines hypothèses, notamment l'absence de coûts de transaction, l'efficacité des marchés, et la possibilité de vendre à découvert. Pour des cas plus complexes, d'autres modèles et méthodes numériques peuvent être utilisés.

[@selmakerdous8047]

Meilleur prof au monde

[@paulfrancoisidyndiaye8092]

Il faut le crier haut et fort big sir said

[@Yassinekaaouas]

Merci pour efforts, Pouvez vous nous expliquer la loi hypergéométrique, votre façon d'explication est la meilleure et cette loi semble être importante pour passer à l'inférence en statistique. Merci

[@infomaths]

ruclips.net/video/hm2pfixujG8/видео.html

[@andyberkel207]

Bon année👂🏼👂🏼

[@paulfrancoisidyndiaye8092]

Longue vie et santé de fer a toi

[@loonicstradingfrancoisabley]

Brilliant professeur !

[@Elmakkouri]

Merci beaucoup mon prof

[@guitarsolo87]

Max [Uds - e, 0] non?

[@marouakara2193]

Bonsoir monsieur pour le calcul de r quand on utilise l’exponentielle ?? Et pourquoi

[@infomaths]

Je ne sais pas si j’ai compris votre question.
Dans le cas d’une capitalisation continue on utilise la fonction exponentielle.