FINANCE . LES OPTIONS . MODELE BINOMIAL DE COX-ROSS-RUBINSTEIN
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- Опубликовано: 6 фев 2025
- Le modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein est une extension du modèle binomial original de Black-Scholes et est utilisé pour estimer le prix des options. Il divise le temps en étapes discrètes et modélise le comportement du prix de l'actif sous-jacent à l'aide d'un arbre binomial.
La formule pour calculer le prix d'une option européenne dans le modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein est la suivante :
C = (1/r)[ pCu +(1-p)Cd]
où : C est le prix de l'option,
Cu est le prix de l'option à la période suivante si le prix de l'actif augmente,
Cd est le prix de l'option à la période suivante si le prix de l'actif diminue,
p est la probabilité d'augmentation du prix de l'actif,
1+rf=r est le taux d'intérêt sans risque,
Il est important de noter que le modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein est une simplification et repose sur certaines hypothèses, notamment l'absence de coûts de transaction, l'efficacité des marchés, et la possibilité de vendre à découvert. Pour des cas plus complexes, d'autres modèles et méthodes numériques peuvent être utilisés.
![La formule qui a radicalement transformé la finance mondiale [Black-Scholes]](http://i.ytimg.com/vi/XE7FKLfZzBA/mqdefault.jpg)
![La formule qui a radicalement transformé la finance mondiale [Black-Scholes]](/img/tr.png)
Meilleur prof au monde
Il faut le crier haut et fort big sir said
Longue vie et santé de fer a toi
Bon année👂🏼👂🏼
Brilliant professeur !
Merci beaucoup mon prof
Merci pour efforts, Pouvez vous nous expliquer la loi hypergéométrique, votre façon d'explication est la meilleure et cette loi semble être importante pour passer à l'inférence en statistique. Merci
ruclips.net/video/hm2pfixujG8/видео.html
Merci infiniment !
Bonsoir monsieur pour le calcul de r quand on utilise l’exponentielle ?? Et pourquoi
Je ne sais pas si j’ai compris votre question.
Dans le cas d’une capitalisation continue on utilise la fonction exponentielle.
Max [Uds - e, 0] non?
Oui en effet