@@TraderObjetivo tudo bem? Acho q não entendi, pq pelo q entendi o seu cálculo não dá lucro se for menor q 0,25 ex: se taxa de acerto for 50% e erro 50% e payoff 1 (q é quando perde, perde 1 e quando ganha, ganha 1). Dessa forma o sistema da um resultado de 0,25. fica neutro sem considerar as taxas. O q acha? Do meu ponto de vista p um sistema da certo tem q da no mínimo 0,35 ( usando o 0,10 de gurdurinha) pra não dá prejuízo. Gostei pra caramba seu cálculo, pena q vi tarde. Obrigado por compartilhar!
Alan uma dúvida! Caso eu tenha dois setups: Ifr2: mglu3 = 189 % de lucro e expectativa matemática de 0,64, drawdown de 5 porcento, amostragem de 10 anos Setup Hilo: mglu3 = 5800 % de lucro, expectativa matemática de 0.66, drawdown de 45 porcento, amostragem em 10 anos. Quando um ativo fica mais lucrativo com um setup diferente porém com o drawdown mais alto, tu escolheria qual?
Excelente pergunta, mano! Pra comparar dois sistemas operacionais, você deve usar um termo chamado: Exp Mat Total. Esse é a expectativa matemática de longo prazo, e pra vc calcular, basta multiplicar a expectativa matemática pelo número de entradas. Quando você for selecionar um sistema operacional, use a ExpMat Total... e pra seleção de ativos, use apenas Exp Mat. Não se preocupe com o drawdown no momento da escolha do sistema nem dos ativos... esse é um critério pra vc trabalhar seu gerenciamento de risco.
Cara. Legal. Eu tava tentando entender como eu compararia no mesmo quadrado acoes diferentes, ja que tamanho de 10 lotes de eqtl3 é diferente que 10 lotes de oibr3. Dai eu tava bugando. Como mexer algebricamente na fórmula para só precisar do pAyoff. Vc me ajudou. Acho q estou muito tempo longe da escola. Lol
Alan, ótimo vídeo! Parabéns. Me irrito bastante com o Profit, uma vez que ele nos retorna o valor das operações se baseando sempre na mesma quantidade de ações compradas (por exemplo, uma ordem de 500 ações de MGLU3 nos últimos 6 anos variou absurdamente de valor). Isso não é interessante pois, obviamente, o preço vai variando ao longo do tempo e em muitas situações eu estaria colocando em jogo muito mais do que o meu controle de risco aceitaria. Nesse caso, não seria mais válido calcular a espectativa matemática baseando-se apenas no % de retorno de uma operação?
Fala André, tudo bem? Calcular a exp mat em percentual é ideal, mas no profit seria muito mais chato. Deixa eu te apresentar uma solução mais simples: ruclips.net/video/UwfWbwQVv-U/видео.html
Olá mestre, obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Uma dúvida... O fato de trabalhar com mais de um papel não reduz os resultados? Não deveríamos operar somente um papel para garantir que a estatística esteja a nosso favor? Imagine, vc entra no papel A, toma loss, ai vai para o papel B tb toma loss, e enquanto estava no B, o A deu gain e vc não entrou pq estava alocado no B... Ou seja, estaria pegando somente alguns trades e isso poderia distorcer as estatísticas....
Fala Fabiano, blz? Quando você seleciona vários ativos pra compor sua estratégia, vc deve pegar os valores médios daquele grupo. Ou seja, o calculo de expectativa matemática será pelo grupo de ações utilizados para a estratégia.
@@TraderObjetivo legal, obrigado pelo retorno, essa é uma dúvida de muitos colegas, se puder falar mais a respeito em algum vídeo de fechamento agradecemos. Boa sorte!
Vídeo muito bom, abordagem única! Acabei de conhecer e já me inscrevi no canal. Mas existe um erro conceitual na fórmula 3, Alan. O correto deveria ser: EMi= Mperdas * (TXacertos * Payoff - Txerros) Isso só não seria um erro se for definido que EMi = (EM / Mperdas). Aí a fórmula 3 estaria correta, mas não vejo sentido matemático em dividir a expectativa matemática pela média de perdas, já que daria um valor que camuflaria o original; Alan, por favor, você pode me explicar qual a linha de raciocínio utilizada?
Fala Alan, boa noite... Muito elucidativo todo o conteúdo, principalmente o que tange a EM acima de 0 e quiça 0,10 . Agora é arregaçar as mangas e partir pro trabalho.
Achei esse canal pesquisando outros vídeos de IFR2 após Stormer falar de backtests. Setups objetivos. A maioria dos setups ensinados são seguidores de tendência e mostram apenas o alto retorno com aquele gain, tentei aplicar, mas não é meu perfil, igual seu Alan, como mencionado em outros vídeos. Continue assim, parabéns pela forma de ensinar. Comecei um vídeo e quando vi já tinha assistido todos do canal.
Fala Eduardo, blz? Espero que os vídeos tenham sido úteis pra vc! Meu conselho é pra vc escolher um ou dois setups que sejam no seu perfil, faça back test, seleção de ativos, depois monte seu plano de trade baseado em gerenciamento de risco, e vá para o campo de batalha executando de modo perfeito sua estratégia. Não existe outro resultado senão a lucratividade no longo prazo.
E ai Mesquita, blz? Vc pode verificar em cada ativo o numero de negócios e valor negociado... ou, simplesmente, usar a lista do Ibov (que eu acho melhor)
Ok. Copiei o código do IRF2 em um vídeo seu e estou fazendo um backtest. E acrescentei a fórmula do EMi na minha planilha. E séra de grande utilidade na seleção de ativos. Vc poderia indicar um livro ou site ou canal para aprendizado no excel Parabéns e obg. Sucesso.
So uma observação, as Taxas de erro nas porcentagens estao erradas, pois 100- 76 = 24 % e não 34 como falado no video... e a outra porcentagem tb... tirando isso está bem didático o video! abs e obrigado
Fala Hernani, blz? O backtest no profit é um "quebra-galhos" que funciona bem... claro que não é um sistema dedicado para essa solução, mas ajuda muito o trader. Eu prefiro usar o excel pra montar meus backtests e usar o profit pra alimentar as informações dos ativos.
Suas orientações são muito úteis Alan, parabéns! Poderia me orientar para programar o setup PRIMEIRA HORA, para que eu possa fazer o backtest e encontrar os melhores ativos para operar este setup? Obrigado.
É tanto conteúdo bom que é necessário rever mais de uma vez. Assim revendo esse vídeo uma dúvida surgiu: Alan, para fazer a EMi (a última fórmula) qual lapso temporal você usa para a tomada de decisão? E qual você usou para fazer a planilha do vídeo? Pergunto, pois o payoff altera a depender da escolha 1ano, 2 anos, 5anos, 10 anos...
Alan, no backtest, eu costumo dividir a rentabilidade pelo número de trades, aí eu estabeleço meus ativos "top five", ou seja, o aqueles que me dão lucro médio maior por cada trade. Você acha essa forma de medir tão boa quanto o EMi? Se não, Porquê? Pensei a respeito e não cheguei a uma conclusão. Já agradeço a atenção!
E ai Cleiton, tudo bem? Dividir a rentabilidade pelo numero de trade pode ser interessante, desde que essa rentabilidade não seja financeira... O ideal é você utilizar o payoff e taxa de acerto no seu calculo, já que o objetivo é comparar rentabilidade entre diferentes papeis, de diferentes preços, o valor financeiro não pode estar presente no calculo.
@@TraderObjetivo Tudo bem comigo Alan! Espero que contigo também! Mas então, se eu colocar 20k numa caixa de backtest em um papel e ele me retorna 10k em 100 trades, tenho 100,00 de média de lucro. Se colocar também 20k em outro papel, pelo mesmo período, e ele me retornar 12k em 130 trades, tenho 92,00 de média de lucro, então o primeiro papel fica na frente em termos de prioridade para o setup. Entendi que o melhor não é financeiro, mas parece funcionar... Vou continuar testando e verificando o que me dissestes. Obrigado!
Fala Alan! Blza? Nos setups de volatilidade, vc elegeu ativos com pelo menos 100 trades feitos. E para os seguidores de tendências ... existe algum número mínimo de trades para backtest?
Fala Guilherme, blz? O ideal é 100 trades para os de tendência tbm, porém, eles apresentam menos sinais por conta de serem trades mais longos, então ou flexibilizamos um pouco ou aceitamos um prazo muito grande (qualquer uma das duas alternativas não é o ideal). Eu prefiro manter fixo um prazo de 60 meses para time frame diário, e o número de trades que surgiu eu aceito para o back test.
De quanto em quanto tempo a gente pode fazer essa reavaliação?? e se o papel ficou ruim, ja devemos troca-lo, ou simplesmente pode ser uma fase do papel??
@@TraderObjetivo muito obrigado pela resposta, eu utilizo somente o MAX&MIN no 60,resultados muito bons, faça um vídeo fazendo ela ao longo prazo no 60 como vc fez de IFR2 fazendo favor
Alan, tem um video seu que voce falou sobre "expectativa matematica total", que leva a quatidade de trades executados em consideração. Nao to conseguindo mais achar, sabe me dizer qual é?
E ai Alan, tudo bem? Aquele vídeo é uma live, que fica disponível apenas por algumas semanas... hoje elá está travada apenas para o pessoal da comunidade
@@TraderObjetivo Oi, Alan acabei achando aqui. É no video "IFR2 com Filtros | Vale a pena?" . Mesmo assim, obrigado pela atenção. Gosto muito do seu trabalho
Fala Rafael, tudo bem? Essa planilha está com valores desatualizados... sugiro você montar uma do zero... (é muito simples e vai te dar uma experiência melhor no assunto).
o ideal é que no seu backtest tenha aproximadamente 100 entradas, e com o período mais curto possível. Na prática, usando grafico diário isso vai ser perto de 5 anos (dependendo do sistema operacional) e intraday com 24 meses já terá essa amostragem.
Muito bom Alan, seu conteúdo é extraordinário e tem me ajudado muito. vi que vc utiliza as agulhadas do didi também, tentei programar no profit para rodar um backtest e não consegui, vc tem o codigo do sistema do didi para rodar backtest?
Valeu pelo comentário, Matheus. Cara, o setup das agulhadas é muito complexo e acaba entrando uma certa subjetividade... por isso é tão complexo em fazer back test por códigos (pra não dizer que é impossível)....
Fala Allan tudo bem? cara fiz, os cálculos do meu BT e deu 18 de EM e 0,90 de EMi. eu não sei diferenciar um do outro.... o que esse 18 quer me dizer????? obrigado e parabéns pelo canal
E ai Alessandro, blz? Todos os setups que eu ensino aqui servem para o mini indice e dolar, porém, é necessário fazer back test pra saber se são lucrativos no longo prazo dentro do time frame escolhido.
Boa noite Alan, parabéns pelo excelente trabalho, tenho uma dúvida em relação a operações automatizadas, como você me explica um resultado constante ao longo do tempo em seus trades objetivos se existem diversos robos que tem a mesma racionalidade e convenhamos um arsenal de metodologias mais robusto, ainda nesse ponto de vista, o que você pensa da ideia de que se existisse um tradysistem que fosse eficaz ele seria rapidamente descoberto e divulgado e sendo assim seria gradualmente descontado.
Os robôs ganham muito cara... sem dúvida.. principalmente os HF. A lucratividade de um trader que opera de maneira objetiva é a mesma esperada dentro de seus back tests. No longo prazo o comportamento das pessoas permanece constante, e por isso os setups tendem a funcionar por muito tempo.
@@TraderObjetivo Entendido, obrigado e bons trades, acharia interessante você comentar sobre as etapas de acumulação de uma metodologia objetiva e qual a rentabilidade ano ou mês esperada, esse conteúdo é muito pouco debatido no Brasil.
Alan, muito obrigado pelo conteúdo! Tenho uma dúvida e uma solicitação, a primeira é sobre o setup de máximas e mínimas, eu posso ópera-lo na venda? A solicitação é se tu pode fazer um vídeo bem passo a passo sobre fazer back teste, eu copiei e colei os códigos e não aconteceu nada. Muito obrigado!
E ai Felipe, tudo bem? Cara, o MMs não tem bons resultados para venda... só funciona lucrativamente na ponta compradora. Em relação a back test, o problema não está na sua execução ai... a questão é com as ultimas atualizações do profitchart... infelizmente ficou instável a função de execução de estratégia. Já estamos em contato com a nelógica, mas até agora não apresentaram solução... vamos aguardar.
@@TraderObjetivo Reclamei algumas semanas atrás na Nelógica, pediram para enviar prints de tela, pediram códigos de estratégias e depois responderam que não dão suporte para estratégias. Eu tenho uma versão do Profit que não atualizei deste ano passado e nesta continua rodando certo. As versões beta estão com problemas na execução das estratégias.
E ai Saulo, blz? Geralmente eu não faço duas entradas no IFR2... funciona, porém não aumenta a lucratividade. Muita gente vai pensar em fazer essa segunda ou até terceira entrada por ter uma ilusão de que com preço médio aumenta a lucratividade do sistema... mas é importante fazer o estudo dessa estratégia, porque múltiplas entradas aumentam o risco, ao invés de diminuir.
Cara, na hora do back test da pra desconsiderar sim...foi um movimento muito atípico... porém, da pra tirar uma lição dessa crise tão acentuada, e tentar incluir stops alongados nos sistemas sem stops (claro, testando o sistema com essa inclusão de stop)
Alan da onde foi tirado essa formula?? pq da resultados bem diferentes, se eu usar a normal, qual valor devo considerar como parametro de acoes excelentes
Expectativa matemática > 0 mostra que o sistema é lucrativo... porém, vc deve considerar custos, impostos, etc... portanto se tiver um sistema com exp mat > 0,35 se apegue a ele com unhas e dentes.
Alan boa tarde , so uma duvida , conforme a planilha enviada do ifr2 a Expectativa Matematica era : (Tx acerto*Payoff) - (1-TxAcerto) . Agora vc fala que é: (TxAcerto*Payoff) - (TxErro). É a mesma coisa , certo ? Obrigado
Alan faz um video sobre o setup do Larry Williams com as médias de 10. Eu tenho rodado alguns backs...realmente impressionante até agora. Lorenz e stormer já falaram muito bem sobre. ruclips.net/video/OFhvK_SpoQE/видео.html
Fala ai Celso, blz? Hoje vou fazer uma live lá com o pessoal da Live Traders e vou mostrar a diferença entre setups de volatilidade e seguidor de tendência e vou pedir pra galera escolher um dos dois tipos pra eu mostrar um setup específico... caso o seguidor de tendencia seja escolhido, vou falar do M10 (conhecido como Linha da Sombra)
Mais uma vez, parabéns! Você está ensinando, de graça, o que outros não ensinam nem cobrando! E de forma simples, clara e objetiva!
Fico feliz que esteja sendo util pra vc, Ivan! :D
@@TraderObjetivo tudo bem? Acho q não entendi, pq pelo q entendi o seu cálculo não dá lucro se for menor q 0,25 ex: se taxa de acerto for 50% e erro 50% e payoff 1 (q é quando perde, perde 1 e quando ganha, ganha 1). Dessa forma o sistema da um resultado de 0,25. fica neutro sem considerar as taxas. O q acha? Do meu ponto de vista p um sistema da certo tem q da no mínimo 0,35 ( usando o 0,10 de gurdurinha) pra não dá prejuízo. Gostei pra caramba seu cálculo, pena q vi tarde. Obrigado por compartilhar!
Cara esses conceitos mudaram completamente minha visão
Agora tenho confiança em colocar um sistema para rodar sem ter medo de loss
Boa Camilo!
Obrigado!!! Excelente aula!!!!!!
Aula de ouro!
Excelente Alan! Realmente seus vídeos são inspiradores. Parabéns!
Valeu, Marcelo! Tamo junto. :D
Muito legal. Isso sim que é operar com tranquilidade!
Ótima aula Alan, só gratidão pela gentileza e excelência. Ninguém ensina isso. IMPORTANTÍSSIMO EXCENCIAL.
Deus abençoe você por nos ensinar tanta coisa boa e de graça!!! Sucesso nos trades!!!
tamo junto, Paulo!
Espetacular Alan. Impressionante como é fácil entender suas explicações. Muito obrigado pela dica. Será de muitíssima utilidade.
Que bom que gostou, Eric! tmj. :D
Genial irmão. Muito obrigado.
Tamo junto!
muito bom, parabéns ! excelente video.
show, vlw. muito obrigado
Boa tarde Alan. Mais um vídeo excelente. TMJ!
Valeu Cristiano. Tmj :D
Top, parabéns Alan.
Boa noite Alan
Como consigo fazer os bektest abraço
Fala Eduardo, tudo bem?
te recomendo o ProfitCharts pra isso... tem um curso grátis aqui no canal: ruclips.net/video/jnpq6qF0uKc/видео.html
Valeu meu caro. Muito obrigado, por mais essa dica. Abraços
E ai Evandro, blz? Que bom que gostou mano... use isso pra selecionar seus "top 5" de cada setup... :D
Parabéns! Ótimo trabalho...
Valeu! tmj :D
Colocando em prática em 3, 2, 1...
Valeu mesmo!!!
Tamo junto, Pedro!
Vc esta quebrando os paradigmas da atual realidade da bolsa. Como vc disse no video anterior, vamos criar uma grande comunidade. Parabens.
Valeu Briam, vamos juntos nessa mano!
muito bom seus videos, somos grato ! saude pra vc parceiro
Valeu man! Tmj :D
Alan uma dúvida! Caso eu tenha dois setups:
Ifr2: mglu3 = 189 % de lucro e expectativa matemática de 0,64, drawdown de 5 porcento, amostragem de 10 anos
Setup Hilo: mglu3 = 5800 % de lucro, expectativa matemática de 0.66, drawdown de 45 porcento, amostragem em 10 anos.
Quando um ativo fica mais lucrativo com um setup diferente porém com o drawdown mais alto, tu escolheria qual?
Excelente pergunta, mano!
Pra comparar dois sistemas operacionais, você deve usar um termo chamado: Exp Mat Total.
Esse é a expectativa matemática de longo prazo, e pra vc calcular, basta multiplicar a expectativa matemática pelo número de entradas.
Quando você for selecionar um sistema operacional, use a ExpMat Total... e pra seleção de ativos, use apenas Exp Mat.
Não se preocupe com o drawdown no momento da escolha do sistema nem dos ativos... esse é um critério pra vc trabalhar seu gerenciamento de risco.
@@TraderObjetivo Entendi Alan, Muito obrigado... Abraço
Cara. Legal. Eu tava tentando entender como eu compararia no mesmo quadrado acoes diferentes, ja que tamanho de 10 lotes de eqtl3 é diferente que 10 lotes de oibr3. Dai eu tava bugando. Como mexer algebricamente na fórmula para só precisar do pAyoff. Vc me ajudou. Acho q estou muito tempo longe da escola. Lol
Excelente
Excelente!!!!
Valeu man! :D
parabéns Alan, voce teria a planilha para compartilhar ou vender?
Alan, ótimo vídeo! Parabéns.
Me irrito bastante com o Profit, uma vez que ele nos retorna o valor das operações se baseando sempre na mesma quantidade de ações compradas (por exemplo, uma ordem de 500 ações de MGLU3 nos últimos 6 anos variou absurdamente de valor). Isso não é interessante pois, obviamente, o preço vai variando ao longo do tempo e em muitas situações eu estaria colocando em jogo muito mais do que o meu controle de risco aceitaria.
Nesse caso, não seria mais válido calcular a espectativa matemática baseando-se apenas no % de retorno de uma operação?
Fala André, tudo bem?
Calcular a exp mat em percentual é ideal, mas no profit seria muito mais chato.
Deixa eu te apresentar uma solução mais simples: ruclips.net/video/UwfWbwQVv-U/видео.html
@@TraderObjetivo muito mais chato é apelido! Valeu pela informação, sucesso!
Olá mestre, obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Uma dúvida... O fato de trabalhar com mais de um papel não reduz os resultados? Não deveríamos operar somente um papel para garantir que a estatística esteja a nosso favor?
Imagine, vc entra no papel A, toma loss, ai vai para o papel B tb toma loss, e enquanto estava no B, o A deu gain e vc não entrou pq estava alocado no B... Ou seja, estaria pegando somente alguns trades e isso poderia distorcer as estatísticas....
Fala Fabiano, blz?
Quando você seleciona vários ativos pra compor sua estratégia, vc deve pegar os valores médios daquele grupo.
Ou seja, o calculo de expectativa matemática será pelo grupo de ações utilizados para a estratégia.
@@TraderObjetivo legal, obrigado pelo retorno, essa é uma dúvida de muitos colegas, se puder falar mais a respeito em algum vídeo de fechamento agradecemos. Boa sorte!
@@fabianogambatti6517 valeu pela sugestão!
Essa planilha está disponível para baixar? obrigado pelo conteúdo
Fala Livio, tudo bem?
essa planilha e outros documentos que eu compartilho estão disponíveis no telegram... t.me/trade_objetivo
entre lá.
Um abraço,
Vídeo muito bom, abordagem única! Acabei de conhecer e já me inscrevi no canal.
Mas existe um erro conceitual na fórmula 3, Alan. O correto deveria ser:
EMi= Mperdas * (TXacertos * Payoff - Txerros)
Isso só não seria um erro se for definido que EMi = (EM / Mperdas). Aí a fórmula 3 estaria correta, mas não vejo sentido matemático em dividir a expectativa matemática pela média de perdas, já que daria um valor que camuflaria o original;
Alan, por favor, você pode me explicar qual a linha de raciocínio utilizada?
A formula como apresentei é uma combinação entre taxa de acerto e payoff... pode usar sem medo de ser feliz.
Fala Alan, boa noite... Muito elucidativo todo o conteúdo, principalmente o que tange a EM acima de 0 e quiça 0,10 . Agora é arregaçar as mangas e partir pro trabalho.
Achei esse canal pesquisando outros vídeos de IFR2 após Stormer falar de backtests. Setups objetivos. A maioria dos setups ensinados são seguidores de tendência e mostram apenas o alto retorno com aquele gain, tentei aplicar, mas não é meu perfil, igual seu Alan, como mencionado em outros vídeos. Continue assim, parabéns pela forma de ensinar. Comecei um vídeo e quando vi já tinha assistido todos do canal.
Fala Eduardo, blz?
Espero que os vídeos tenham sido úteis pra vc!
Meu conselho é pra vc escolher um ou dois setups que sejam no seu perfil, faça back test, seleção de ativos, depois monte seu plano de trade baseado em gerenciamento de risco, e vá para o campo de batalha executando de modo perfeito sua estratégia.
Não existe outro resultado senão a lucratividade no longo prazo.
Alan, qual a forma de identificar quais os papéis mais líquidos para que eu possa prosseguir aos backtestes?
E ai Mesquita, blz?
Vc pode verificar em cada ativo o numero de negócios e valor negociado... ou, simplesmente, usar a lista do Ibov (que eu acho melhor)
@@TraderObjetivo Muito obrigado irmão!! E parabéns pelo conteúdo e pela iniciativa de difundir os sistemas de trade objetivo. TMJ!!
@@mesquitatrader5889 tamo junto, mano! :D
Como faria o cálculo para o mini índice?
O operacional do vídeo é o IRF2? Excelente vídeo. Sucesso.
Sim Alexandre... IFR2, porém usando uma base de dados antiga... não considere elas pra tomada de decisão, ok? O intuito desse video é apenas didático.
Ok. Copiei o código do IRF2 em um vídeo seu e estou fazendo um backtest. E acrescentei a fórmula do EMi na minha planilha. E séra de grande utilidade na seleção de ativos. Vc poderia indicar um livro ou site ou canal para aprendizado no excel Parabéns e obg. Sucesso.
Show de bola, Alexandre! :D
7:15 não seria 0,25?
So uma observação, as Taxas de erro nas porcentagens estao erradas, pois 100- 76 = 24 % e não 34 como falado no video... e a outra porcentagem tb... tirando isso está bem didático o video! abs e obrigado
Voce confia no backtest do profit? eu reparei que o resultados mudam se voce alterna os papeis, vai pra um e volta ai os resultados ja mudam.
Fala Hernani, blz?
O backtest no profit é um "quebra-galhos" que funciona bem... claro que não é um sistema dedicado para essa solução, mas ajuda muito o trader.
Eu prefiro usar o excel pra montar meus backtests e usar o profit pra alimentar as informações dos ativos.
Suas orientações são muito úteis Alan, parabéns! Poderia me orientar para programar o setup PRIMEIRA HORA, para que eu possa fazer o backtest e encontrar os melhores ativos para operar este setup? Obrigado.
Fala Herlei, blz? Vc ja assistiu ao curso de programação que dispinibilizei no canal?
@@TraderObjetivo Não vi, pode mandar o link por favor?
@@herleics6344 ruclips.net/video/jnpq6qF0uKc/видео.html
@@TraderObjetivo muito obrigado e parabéns pelas aulas!
É tanto conteúdo bom que é necessário rever mais de uma vez. Assim revendo esse vídeo uma dúvida surgiu: Alan, para fazer a EMi (a última fórmula) qual lapso temporal você usa para a tomada de decisão? E qual você usou para fazer a planilha do vídeo? Pergunto, pois o payoff altera a depender da escolha 1ano, 2 anos, 5anos, 10 anos...
Fala Eduardo, blz?
Tenho sugerido para os alunos, e tbm faço, usando 5 anos para ST e 2,5 anos para DT.
Alan, no backtest, eu costumo dividir a rentabilidade pelo número de trades, aí eu estabeleço meus ativos "top five", ou seja, o aqueles que me dão lucro médio maior por cada trade. Você acha essa forma de medir tão boa quanto o EMi? Se não, Porquê? Pensei a respeito e não cheguei a uma conclusão.
Já agradeço a atenção!
E ai Cleiton, tudo bem? Dividir a rentabilidade pelo numero de trade pode ser interessante, desde que essa rentabilidade não seja financeira...
O ideal é você utilizar o payoff e taxa de acerto no seu calculo, já que o objetivo é comparar rentabilidade entre diferentes papeis, de diferentes preços, o valor financeiro não pode estar presente no calculo.
@@TraderObjetivo Tudo bem comigo Alan! Espero que contigo também!
Mas então, se eu colocar 20k numa caixa de backtest em um papel e ele me retorna 10k em 100 trades, tenho 100,00 de média de lucro. Se colocar também 20k em outro papel, pelo mesmo período, e ele me retornar 12k em 130 trades, tenho 92,00 de média de lucro, então o primeiro papel fica na frente em termos de prioridade para o setup.
Entendi que o melhor não é financeiro, mas parece funcionar... Vou continuar testando e verificando o que me dissestes. Obrigado!
Fala Alan! Blza? Nos setups de volatilidade, vc elegeu ativos com pelo menos 100 trades feitos. E para os seguidores de tendências ... existe algum número mínimo de trades para backtest?
Fala Guilherme, blz?
O ideal é 100 trades para os de tendência tbm, porém, eles apresentam menos sinais por conta de serem trades mais longos, então ou flexibilizamos um pouco ou aceitamos um prazo muito grande (qualquer uma das duas alternativas não é o ideal).
Eu prefiro manter fixo um prazo de 60 meses para time frame diário, e o número de trades que surgiu eu aceito para o back test.
De quanto em quanto tempo a gente pode fazer essa reavaliação?? e se o papel ficou ruim, ja devemos troca-lo, ou simplesmente pode ser uma fase do papel??
Para gráfico diário eu acho justo fazer um novo estudo a cada 6 meses.
Já para intraday, acho interessante atualizar os estudos a cada 3 meses.
@@TraderObjetivo muito obrigado pela resposta, eu utilizo somente o MAX&MIN no 60,resultados muito bons, faça um vídeo fazendo ela ao longo prazo no 60 como vc fez de IFR2 fazendo favor
Alan, tem um video seu que voce falou sobre "expectativa matematica total", que leva a quatidade de trades executados em consideração. Nao to conseguindo mais achar, sabe me dizer qual é?
E ai Alan, tudo bem?
Aquele vídeo é uma live, que fica disponível apenas por algumas semanas... hoje elá está travada apenas para o pessoal da comunidade
@@TraderObjetivo Oi, Alan acabei achando aqui. É no video "IFR2 com Filtros | Vale a pena?" . Mesmo assim, obrigado pela atenção. Gosto muito do seu trabalho
Muito bom parabéns, poderia disponibilizar essa planilha pra gente?Desde já obrigado
Fala Rafael, tudo bem?
Essa planilha está com valores desatualizados... sugiro você montar uma do zero... (é muito simples e vai te dar uma experiência melhor no assunto).
@@TraderObjetivo ok
@@TraderObjetivo BLZ POREM O PROFIT NÃO ESTA CONFIAVEL ENQUANTO O PESSAOL NÃO CONCERTAR O BUG DO BACKTESTE NÃO PODEMOS FAZER NADA
boa tarde Alan! poderia deixar disponível essa tabela de expectativa matemática???
Gustavo, lá no telegram eu já compartilhei essa e outras informações... entra lá
t.me/trade_objetivo
Fazer backtest para day trade de período 2 meses é um tempo bom? ou vc acha q tem q fazer de mais tempo?
o ideal é que no seu backtest tenha aproximadamente 100 entradas, e com o período mais curto possível.
Na prática, usando grafico diário isso vai ser perto de 5 anos (dependendo do sistema operacional) e intraday com 24 meses já terá essa amostragem.
Muito bom Alan, seu conteúdo é extraordinário e tem me ajudado muito. vi que vc utiliza as agulhadas do didi também, tentei programar no profit para rodar um backtest e não consegui, vc tem o codigo do sistema do didi para rodar backtest?
Valeu pelo comentário, Matheus.
Cara, o setup das agulhadas é muito complexo e acaba entrando uma certa subjetividade... por isso é tão complexo em fazer back test por códigos (pra não dizer que é impossível)....
@@TraderObjetivo foi oque imaginei também, mas mais uma vez muito obrigado por compartilhar tudo isso.
Fala Allan tudo bem? cara fiz, os cálculos do meu BT e deu 18 de EM e 0,90 de EMi. eu não sei diferenciar um do outro.... o que esse 18 quer me dizer????? obrigado e parabéns pelo canal
Alan , primeiro parabéns pelo ensinamento ,pergunto a vc tu tens setup para mini índice e mini dólar..
E ai Alessandro, blz?
Todos os setups que eu ensino aqui servem para o mini indice e dolar, porém, é necessário fazer back test pra saber se são lucrativos no longo prazo dentro do time frame escolhido.
@@TraderObjetivo bah obrigado pela dica e sucesso pra vc ,mas me tira uma dúvida em 5 e 15 mint funciona ?ou é arriscado
Boa noite Alan, parabéns pelo excelente trabalho, tenho uma dúvida em relação a operações automatizadas, como você me explica um resultado constante ao longo do tempo em seus trades objetivos se existem diversos robos que tem a mesma racionalidade e convenhamos um arsenal de metodologias mais robusto, ainda nesse ponto de vista, o que você pensa da ideia de que se existisse um tradysistem que fosse eficaz ele seria rapidamente descoberto e divulgado e sendo assim seria gradualmente descontado.
Os robôs ganham muito cara... sem dúvida.. principalmente os HF.
A lucratividade de um trader que opera de maneira objetiva é a mesma esperada dentro de seus back tests. No longo prazo o comportamento das pessoas permanece constante, e por isso os setups tendem a funcionar por muito tempo.
@@TraderObjetivo Entendido, obrigado e bons trades, acharia interessante você comentar sobre as etapas de acumulação de uma metodologia objetiva e qual a rentabilidade ano ou mês esperada, esse conteúdo é muito pouco debatido no Brasil.
Alan, muito obrigado pelo conteúdo! Tenho uma dúvida e uma solicitação, a primeira é sobre o setup de máximas e mínimas, eu posso ópera-lo na venda? A solicitação é se tu pode fazer um vídeo bem passo a passo sobre fazer back teste, eu copiei e colei os códigos e não aconteceu nada. Muito obrigado!
E ai Felipe, tudo bem?
Cara, o MMs não tem bons resultados para venda... só funciona lucrativamente na ponta compradora.
Em relação a back test, o problema não está na sua execução ai... a questão é com as ultimas atualizações do profitchart... infelizmente ficou instável a função de execução de estratégia. Já estamos em contato com a nelógica, mas até agora não apresentaram solução... vamos aguardar.
@@TraderObjetivo Reclamei algumas semanas atrás na Nelógica, pediram para enviar prints de tela, pediram códigos de estratégias e depois responderam que não dão suporte para estratégias. Eu tenho uma versão do Profit que não atualizei deste ano passado e nesta continua rodando certo. As versões beta estão com problemas na execução das estratégias.
@@JoseLuiz-cs1gw que foda... estou com a versão anterior que ainda funciona... não vou atualizar tão cedo
Realmente o pay off é o que conta no final , vc utiliza duas entradas no if2 ? Acha q compensa ou não?
E ai Saulo, blz?
Geralmente eu não faço duas entradas no IFR2... funciona, porém não aumenta a lucratividade.
Muita gente vai pensar em fazer essa segunda ou até terceira entrada por ter uma ilusão de que com preço médio aumenta a lucratividade do sistema... mas é importante fazer o estudo dessa estratégia, porque múltiplas entradas aumentam o risco, ao invés de diminuir.
@@TraderObjetivo verdade Alan, ser for contra o prejuízo será muito maior, obrigado 🙏🏿🙏🏿
Alan, no caso desse crash que tivemos, você desconsidera esses resultados que pode ter dado uma operação com perde de 30/40/50%?
Cara, na hora do back test da pra desconsiderar sim...foi um movimento muito atípico... porém, da pra tirar uma lição dessa crise tão acentuada, e tentar incluir stops alongados nos sistemas sem stops (claro, testando o sistema com essa inclusão de stop)
Alan da onde foi tirado essa formula?? pq da resultados bem diferentes, se eu usar a normal, qual valor devo considerar como parametro de acoes excelentes
Expectativa matemática > 0 mostra que o sistema é lucrativo... porém, vc deve considerar custos, impostos, etc... portanto se tiver um sistema com exp mat > 0,35 se apegue a ele com unhas e dentes.
Tem essa planilha pra disponibilizar? Abs
Alan boa tarde , so uma duvida , conforme a planilha enviada do ifr2 a Expectativa Matematica era : (Tx acerto*Payoff) - (1-TxAcerto) . Agora vc fala que é: (TxAcerto*Payoff) - (TxErro). É a mesma coisa , certo ? Obrigado
É a mesma coisa, Sérgio.
TxErro = 1-TxAcerto
Alan faz um video sobre o setup do Larry Williams com as médias de 10. Eu tenho rodado alguns backs...realmente impressionante até agora. Lorenz e stormer já falaram muito bem sobre.
ruclips.net/video/OFhvK_SpoQE/видео.html
Fala ai Celso, blz?
Hoje vou fazer uma live lá com o pessoal da Live Traders e vou mostrar a diferença entre setups de volatilidade e seguidor de tendência e vou pedir pra galera escolher um dos dois tipos pra eu mostrar um setup específico... caso o seguidor de tendencia seja escolhido, vou falar do M10 (conhecido como Linha da Sombra)