Precio Justo y Valuación de un FORWARD. Encuentra oportunidades de Arbitraje!. Derivados Financieros

Aprende a calcular el precio justo que se debe pagar por la compra de un contrato forward en un plazo determinado, o el precio justo para vender el contrato en un plazo determinado.
También lograrás realizar 2 estrategias para hacer arbitraje al encontrar las diferentes oportunidades en los errores en los precios

[@agustinmartinez1453]

Hola Daniel buenas noches, primeramente te felicito por el tiempo y dedicación que le das a cada tema.
muy buenos los videos y la información que compartes.

[@TusClasesdeFinanzas]

Muchas gracias por el apoyo!! Saludos!

[@estebanperez6382]

Muchas gracias

[@yaelgamer1197]

graciassssssssssssssss

[@estebanpatriciobonnetdimas491]

👏

[@jonsanandho]

estimado Daniel, el banco cobrará S0*(1+i)^t y no SO*e^(t*i), aún así me gustaría saber su razonamiento que consideró para dicho cálculo. Saludos

[@TusClasesdeFinanzas]

excelente observación, justamente el banco no usa interés continuo si ellos lo calculan, ellos te aplicarían la fórmula que pones al inicio. Sin embargo, los derivados cotizan en bolsa, por lo que el precio se mueven todo el tiempo y entonces deben cotizarse con interés continuo. El banco no seguirá su propia cotización, sino la de la bolsa que determina los precios, y ellos siempre usarán interés continuo ya que el precio del subyacente no cambia una vez al día, sino cada momento.