Muchas gracias por el tiempo, dedicado a esta explicación, Sin embargo tengo una inquietud. El valor de los pronósticos para el modelo GARCH utilizando la función ugarchforecast es el que dice Sigma o Series?. Muchas gracias
hola, con respecto al valor de la volatilidad, como hago para transformarlo u obtener el dato real de la predicción con el modelo GARCH. para posteriormente comparar el valor real y el estimado.
gracias, felicitaciones explica muy bien , su voz clarísima y muy carismática 👍👍👍👍👍
buen video gracias, antes pensaba que los modelos garch eran modelo independientes, ahora se que se puede realizar un garch sobre un modelo Arima
Pensaba igual!!! Gracias!!
Excelente Video Lic. gracias por compartir tu conocimiento.
awesome profe, thank u !
Excelente video!! ;)
Muy buen video
Lourdes, una consulta. Por qué trabaja con los rendimientos de las acciones y no directamente con los precios? Gracias.
Muchas gracias por el tiempo, dedicado a esta explicación, Sin embargo tengo una inquietud. El valor de los pronósticos para el modelo GARCH utilizando la función ugarchforecast es el que dice Sigma o Series?.
Muchas gracias
Ya lo descargue Gracias!!
Muchas gracias.
hola, con respecto al valor de la volatilidad, como hago para transformarlo u obtener el dato real de la predicción con el modelo GARCH. para posteriormente comparar el valor real y el estimado.
Hola, tiene algún video de GARCH Multivariado
Muy buen video, pero tengo una pregunta con que comando le puedo presentar la grafica del pronostico
Hola! Tienen video multivariado Garch?
¿Qué pasa si en la prueba ARCHTest nunca me da un p-value significativo?
Excelente video, me hubiese gustado el script
Revísalo! En la descripción creo que si lo puse!
ayy subes el doc.R porfissss
Está en l descripción o no??
لا
Profe nos puede hacer un ejemplo y explicación de modelos ARDL
Ok déjame revisar estate al pendiente
@@LicLourdesCuellar no los pusó jaja en arch tampoco
¿Qué se está pronosticando la volatilidad o los retornos?, es que como es un modelo combinado con arima y con garch ya no sé.
Vuelve a ver! Saludos
y la segunda parte de garch con multivariados???
prodrias subir la casilla de Excel para poder descargar si es tan amable.
Podrias subir el Minitab con ejercicios en Excel
buen video pero se ve algo borroso y cansa
Hola! ¿Cómo puedo obtener la matriz de varianzas y covarianzas de los retornos de un activo financiero cualquiera de un proceso GARCH?