Modelos GARCH Univariados en Rstudio

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  • Опубликовано: 24 янв 2025

Комментарии • 32

  • @danielcarrera5600
    @danielcarrera5600 4 года назад +3

    gracias, felicitaciones explica muy bien , su voz clarísima y muy carismática 👍👍👍👍👍

  • @casanova150c
    @casanova150c 3 года назад +5

    buen video gracias, antes pensaba que los modelos garch eran modelo independientes, ahora se que se puede realizar un garch sobre un modelo Arima

  • @eliassantiz281
    @eliassantiz281 4 года назад +1

    Excelente Video Lic. gracias por compartir tu conocimiento.

  • @andersonandolfatofilho5100
    @andersonandolfatofilho5100 4 года назад +2

    awesome profe, thank u !

  • @juanmanuelcampos8729
    @juanmanuelcampos8729 3 года назад +1

    Excelente video!! ;)

  • @alegiocuestachavez3424
    @alegiocuestachavez3424 3 года назад +1

    Muy buen video

  • @trajifo2220
    @trajifo2220 Год назад

    Lourdes, una consulta. Por qué trabaja con los rendimientos de las acciones y no directamente con los precios? Gracias.

  • @paulaandreamoraadan7566
    @paulaandreamoraadan7566 4 года назад +2

    Muchas gracias por el tiempo, dedicado a esta explicación, Sin embargo tengo una inquietud. El valor de los pronósticos para el modelo GARCH utilizando la función ugarchforecast es el que dice Sigma o Series?.
    Muchas gracias

  • @eliassantiz281
    @eliassantiz281 4 года назад

    Ya lo descargue Gracias!!

  • @nicolasgarciap.3277
    @nicolasgarciap.3277 4 года назад

    Muchas gracias.

  • @hugoalban7271
    @hugoalban7271 4 года назад +3

    hola, con respecto al valor de la volatilidad, como hago para transformarlo u obtener el dato real de la predicción con el modelo GARCH. para posteriormente comparar el valor real y el estimado.

  • @marianalavin8792
    @marianalavin8792 3 года назад +2

    Hola, tiene algún video de GARCH Multivariado

  • @tatiivelasquez7080
    @tatiivelasquez7080 3 года назад +2

    Muy buen video, pero tengo una pregunta con que comando le puedo presentar la grafica del pronostico

  • @tatianaquiros3038
    @tatianaquiros3038 10 месяцев назад

    Hola! Tienen video multivariado Garch?

  • @mariadelpilarfloreshernand3646
    @mariadelpilarfloreshernand3646 2 года назад +1

    ¿Qué pasa si en la prueba ARCHTest nunca me da un p-value significativo?

  • @ideliagomez4744
    @ideliagomez4744 4 года назад

    Excelente video, me hubiese gustado el script

  • @emilyrojasgonzalez6530
    @emilyrojasgonzalez6530 3 года назад +1

    ayy subes el doc.R porfissss

  • @nicolasgarciap.3277
    @nicolasgarciap.3277 4 года назад +1

    Profe nos puede hacer un ejemplo y explicación de modelos ARDL

    • @LicLourdesCuellar
      @LicLourdesCuellar  4 года назад +1

      Ok déjame revisar estate al pendiente

    • @gerardojavier
      @gerardojavier 4 года назад

      @@LicLourdesCuellar no los pusó jaja en arch tampoco

  • @kevinalejandro3121
    @kevinalejandro3121 4 года назад

    ¿Qué se está pronosticando la volatilidad o los retornos?, es que como es un modelo combinado con arima y con garch ya no sé.

  • @leinadmellado
    @leinadmellado 2 года назад

    y la segunda parte de garch con multivariados???

  • @eliassantiz281
    @eliassantiz281 4 года назад

    prodrias subir la casilla de Excel para poder descargar si es tan amable.

  • @eliassantiz281
    @eliassantiz281 4 года назад

    Podrias subir el Minitab con ejercicios en Excel

  • @ncasdia
    @ncasdia 9 месяцев назад

    buen video pero se ve algo borroso y cansa

  • @leonardoraulmorenolopez8513
    @leonardoraulmorenolopez8513 4 года назад

    Hola! ¿Cómo puedo obtener la matriz de varianzas y covarianzas de los retornos de un activo financiero cualquiera de un proceso GARCH?