Вебинар по сервису liquid.pro, 31 января 2017

Содержание:
* страница регистрации - контроль сложности пароля
* волатильность видна теперь и в стакане
* может перестанем различать объем и "мягкий" объем в стаканах
* плюс к лукойлу котируем сбербанк
* втб и газпром - небольшой маркет-мейкер
* тестовый сервер - не вполне отлажен процесс тестирования перед продакшн
* сворачивание окон Уведомления и Чат - если мешают
* недельные опционы на индекс ртс - появились даты у серий, чтобы не путать серии одного месяца
* подпись транзакций без участия сервера
* интеграция с опционным софтом - создаем обычную библиотеку (не веб API)
* защита от подбора паролей
Вопросы
* возможно ли чтобы биржа учитывала ГО для опционов если я куплю облигации, те их учитывала как ГО
* по какой формуле считается теор. цена на сервисе liquid.pro?
* какой минимальный депозит необходим чтобы потренироваться торговле опционами (простые стратегии покупки волатильности с дельта хеджем)?
* как правильно посчитать дельту?
* где правильно самому посчитать историческую волатильность (биржа считает криво)?
22:25 - обрыв связи, склейка
* будет ли возможность на liquid.pro построения улыбок вол-ти как в семинаре "Миллион за улыбку"(там строили такие улыбки в TSlab)
27:40 - ещё один обрыв, тема "изменение концепции"
* будете ли отображать через сервис свою кривую волатильности?
* ваш взгляд на рынок? долл, нефть, ртс?
* Сколько стоит пользование сервисом?
* очный в марте ,а его вебинаром не будет этого курса? Для других городов?)
* на что повлияет введение недельных опционов? плюсы и минусы
* как прогнозировать волатильность?
* Могли бы вы провести вебинар по применению гаммы и веги в торговле опционами. С дельтой и теттой все понятно, а вот как использовать гамму с вегой нигде толком не описывается.
* сейчас глянул - терцена (в вашей таблице) на деньгах на ближайшем газпроме или сбере отличается на 20-30 п. от транслируемого биржей (либо это itinvest врет...)
* какие еще фьючерсы вы бы рассматривали для торговли (золото, ММВБ), в связи с тем, что популярные нефть и доллар во флете?
* Что нужно (софт, деньги, знания) для того что бы быть маркет мейкером
* вдогонку по семинару в марте. тема та же что и на прошлом семинаре осенью. Т.е. все пройдет один в один или будет что-то новенькое?
* что можно прочитать про расчёт теты или из предыдущих семинаров что послушать
* еще по семинару-на прошлом очном семинаре Вы затронули тему наклона улыбки как - "новый грек". Насколько Вы продвинулись в этом направлении?
* если Вы не ориентируетесь на теор цену, тогда надо на что ориентироваться новичкам?
* по каким критериям оценивать подходит текущий рынок для покупки или для продажи волатильности?
* It-инвест как-то на одной опционной конференции рассказывали про греки 2-ого порядка. вы их как-то применяете?
* ваш сервис возник из-за нехватки ликвидности на опционах? (не с начала присутствую на семинаре)
* правильно понимаю, что на покупке волатильности можно заработать только при условии "черного лебедя", т.е. резкого взлета волатильности?
* график БА в опционах что не используется?
* Если можно эмулироваль опционы путем торговли более ликвидным базовым активом, то в чем преимущество торговли именно опционами?
* Используя стратегию риск реверсал используете ли вы дельту или строите дельта нейтральную позицию??
* а что скажете про продажу волатильности под экспирацию?
* Расхождение исторической и ожидаемой волатильности на каком временном промежутке лучше рассматривать для торговли
* а вы проработали вопрос с мосбиржей? т.е. при покупке-продаже опциона, его финансовый аналог обрабатывает биржей и соответственно участвует в торгах?
*** не все люди понимают, что это не кухня, а информационный сервис к бирже - все сделки проводятся строго через биржу
* планируется ли через вашу программу покупать или продавать позиции выставляя котировки а не используя те которые есть. т.е. выставлять свою котировку в стакан
* купля/продажа фьючерсов реализована в сервисе?
60+ участников
Теги: опционы, ликвидность, Алексей Каленкович, liquid.pro