Pour la duration (1:16:38), je comprends l’explication mathématique mais pas physique… à quoi ce calcul ? Qu’est ce que le risque de taux ? Comment doit ton interpréter le résultat obtenu ?
Monsieur les examens sont près au Maroc et j'ai encore rien compris la convergence l'estimateur biais et non biais et la théorime centrale limite et le maximum de vraisemblance monsieur s'il vous plaît faites une vidéo pour nous expliquer ces cours
Pour déterminer le taux actuariel brut il suffit de choisir un taux puis effectuer le calcul. Si le résultat est positif et comme la fonction est décroissante choisir un taux inférieur au précédent, si le résultat est toujours positif choisir un taux inférieur. Si le résultat est négatif après le dernier choix c'est que le taux recherché est compris entre ces deux taux. Puis par dichotomie choisir une précision. Le procédé est très long mais il n'existe aucun autre moyen pour résoudre ce type d'équations. Du reste tableur ou solver utilise cet algorithme pour déterminer la solution.
Le prix de l'obligation comme c'est indiqué est la somme pour obtenir une obligation alors que la valeur nominal avec le taux nominal permet d'obtenir le coupon(l'interet versé) et si l'obligation est emise au pair donc tu vas recevoir le prix de l'obligation+intérêt à l'échéance. J'espère t'avoir aidé 😅
Bonjour Bruno, Soit par interpolation linéaire après plusieurs essais. Méthode très ancienne. Vous pouvez utiliser la fonction solver de votre calculatrice: ce que j'ai fait. Ou bien utiliser la valeur cible du tableur EXCEL
@@infomaths merci pour cette vidéo monsieur, s'il vous plaît qu'il est la différence entre le prix de revente d'une obligation (qui est la différence entre le pied du coupon et le CC), et le prix de l'obligation qui égal à : Coupon/(1+t)^n
Les explications sont très claires. Merci pour la qualité de la présentation
MERCI Mr POUR TA BIENVEILLANCE JE NE COMPRENDS PAS D OU VIENT LES 50
Des explications claires, merci :)
Merci pour vos videos, vous êtes tres pedagogue !
Merci à vous
Allaaah yrezqek jenna
Merci Monsieur !
une transmission très riche en connaissance. merci beaucoup monsieur .
Tu es le meilleur
Merci pour les explications
Merci monsieur 🙏🙏
OUF MERCI MR JE VOIS
Allah yjazik blkhir❤
Mille mercis M. S. Chermak
Merci M.
génie❤
Pour la duration (1:16:38), je comprends l’explication mathématique mais pas physique… à quoi ce calcul ? Qu’est ce que le risque de taux ? Comment doit ton interpréter le résultat obtenu ?
Bonjours monsieur svp l'exo 2 sur les coupon couru ya pas une erreurs par razard dans les dates svp
Bonjour M. Chermak, pourquoi avoir ajouté +5jrs? (Exercice 2) alors que les weekend ne sont pas des jours de cotation.
Bonsoir Mr svp dans l'exercice 2 vous avez ajouté 5jous vendredi jusqu'à mardi pourquoi ?
Merci c'est compris
merci
Monsieur les examens sont près au Maroc et j'ai encore rien compris la convergence l'estimateur biais et non biais et la théorime centrale limite et le maximum de vraisemblance monsieur s'il vous plaît faites une vidéo pour nous expliquer ces cours
merciiiiiiiiiiii
De rien
2005 sort d'où j'ai pas vu 2005 dans lexo c'est 1996 pour la date de jouissances et 2008 pr la date de remboursement
comment calculer la duration et la sensibilité sur excel?
Bonjour tout le monde, comment dégager le taux de rendement actuariel sans solveur et la calculatrice
Pour déterminer le taux actuariel brut il suffit de choisir un taux puis effectuer le calcul. Si le résultat est positif et comme la fonction est décroissante choisir un taux inférieur au précédent, si le résultat est toujours positif choisir un taux inférieur.
Si le résultat est négatif après le dernier choix c'est que le taux recherché est compris entre ces deux taux.
Puis par dichotomie choisir une précision.
Le procédé est très long mais il n'existe aucun autre moyen pour résoudre ce type d'équations.
Du reste tableur ou solver utilise cet algorithme pour déterminer la solution.
Bonsoir ✋🏾
Quelle est la différence entre valeurs nominale et prix de l’obligation ?
Le prix de l'obligation comme c'est indiqué est la somme pour obtenir une obligation alors que la valeur nominal avec le taux nominal permet d'obtenir le coupon(l'interet versé) et si l'obligation est emise au pair donc tu vas recevoir le prix de l'obligation+intérêt à l'échéance. J'espère t'avoir aidé 😅
Veuillez écrire 22,20 euros au lieu de 22,2 euros car il y a une différence de 2 centimes et 20 centimes. MERCI
Merci infiniment pour les explications
1:08:30
Bonjour Monsieur CHERMAK, s'il vous plaît, pourriez vous expliquer comment avez vous trouvé 4% à l'équation :
500= 20*1-(1+t)^(-4)/t + 500*(1+t)^(-4)
Bien Cordialement.
Bonjour Bruno,
Soit par interpolation linéaire après plusieurs essais. Méthode très ancienne.
Vous pouvez utiliser la fonction solver de votre calculatrice: ce que j'ai fait.
Ou bien utiliser la valeur cible du tableur EXCEL
@@infomaths merci pour cette vidéo monsieur, s'il vous plaît qu'il est la différence entre le prix de revente d'une obligation (qui est la différence entre le pied du coupon et le CC), et le prix de l'obligation qui égal à : Coupon/(1+t)^n
Si vous savez monsieur comment calculer cette équation sur calculatrice disez moi
Et merci