Mil gracias, explicas super bien me encanto, ando haciendo mi modelo econométrico con tu ayuda. Me suscribo. He visto muchos videos, pero ninguno tan bien explicado como los tuyos..Mil gracias
En los otros tipos de test tambien todos tienen que pasar el 0.05 o el 5% significancia lo de digo por harvey y breauch pagan godfrey , gracias por el video me quitaste la duda de arch.
Solo tengo una inquietud, estoy usando un modelo donde estudio la inflación las variables más optimas para ese estudio son el desempleo y la tasa de intervención bancaria. Pero para ello me tocó convertirlas el logaritmos.hasta el momento no tengo problemas de autocorrelación ni heterocedasticidad, estoy haciendo un modelo de regresión lineal. Mi duda es si esta forma de comprobar errores se usan también para logaritmos o si es con otro método. Agradezco tu pronta respuesta.
Para evaluar el supuesto de homoscedasticidad con las formas funcionales con logaritmos o cuadráticas se realizan las mismas pruebas. Gracias por los cometarios.
Hola, si en el caso del ejemplo el pib^2 esta generando problema para la homocedasticidad, como se puede arreglar ese problema? ojala me puedas responder, gracias por el video.
Hola, es un tema que requiere un desarrollo difícil de escribir en unas líneas, pero te recomiendo este documento, espero que te sea útil: www.uam.es/personal_pdi/economicas/rarce/pdf/heterocedasticidad.pdf
vale muchas gracias, una pregunta que pena molestar, conoces algun modelo econometrico que funcione bien, como inflacion en funcion del desempleo y asi?. De verdad ojala me pudieras ayudar que no encuentro casi datos para un trabajo.
Esclarecedor, obrigado Francisco!!! Gostaria de tirar uma dúvida, os testes de heterocedasticidade de Breusch Pagan Godfrey tem a mesma interpretação? Sendo maior que 0.05 há homocesticidade? Sou do Brasil!
hola como estas una pregunta, yo tengo series anuales, pero el modelo de regresion tiene problemas de hetero, puedo aplicar la prueba ARCH con 3 residuales? de esa manera se corrige a homo
Hola, sí puedes aplicar un modelo ARCH de orden 3, lo que significa es que la varianza de los residuos de este año se ven afectados por la varianza de los residuos de tres años atrás, el modelo ARCH(3) sería adecuado si tiene sentido esa relación.
Mil gracias, explicas super bien me encanto, ando haciendo mi modelo econométrico con tu ayuda. Me suscribo.
He visto muchos videos, pero ninguno tan bien explicado como los tuyos..Mil gracias
En los otros tipos de test tambien todos tienen que pasar el 0.05 o el 5% significancia lo de digo por harvey y breauch pagan godfrey , gracias por el video me quitaste la duda de arch.
Deberias subir videos para el modelo ARCH/GARCH
La exposición me gusto, seria tan amable de facilitarme la base de datos gracias
Los videos los elaboré hace algunos años y las bases de datos ya no las conservo. Lo siento.
Solo tengo una inquietud, estoy usando un modelo donde estudio la inflación las variables más optimas para ese estudio son el desempleo y la tasa de intervención bancaria. Pero para ello me tocó convertirlas el logaritmos.hasta el momento no tengo problemas de autocorrelación ni heterocedasticidad, estoy haciendo un modelo de regresión lineal. Mi duda es si esta forma de comprobar errores se usan también para logaritmos o si es con otro método. Agradezco tu pronta respuesta.
Para evaluar el supuesto de homoscedasticidad con las formas funcionales con logaritmos o cuadráticas se realizan las mismas pruebas. Gracias por los cometarios.
Gracias a tí por responder mis dudas.....=)
Hola, si en el caso del ejemplo el pib^2 esta generando problema para la homocedasticidad, como se puede arreglar ese problema? ojala me puedas responder, gracias por el video.
Hola, es un tema que requiere un desarrollo difícil de escribir en unas líneas, pero te recomiendo este documento, espero que te sea útil:
www.uam.es/personal_pdi/economicas/rarce/pdf/heterocedasticidad.pdf
vale muchas gracias, una pregunta que pena molestar, conoces algun modelo econometrico que funcione bien, como inflacion en funcion del desempleo y asi?. De verdad ojala me pudieras ayudar que no encuentro casi datos para un trabajo.
Esclarecedor, obrigado Francisco!!! Gostaria de tirar uma dúvida, os testes de heterocedasticidade de Breusch Pagan Godfrey tem a mesma interpretação? Sendo maior que 0.05 há homocesticidade?
Sou do Brasil!
En la prueba Breusch Pagan Godfrey es la misma interpretación, si la probabilidad es mayor a 0.05 hay homoscedasticidad.
+kwirabakwiraba muito gentil responder, muito obrigado!
Gracias, me salvaste el cuello
hola como estas una pregunta, yo tengo series anuales, pero el modelo de regresion tiene problemas de hetero, puedo aplicar la prueba ARCH con 3 residuales? de esa manera se corrige a homo
Hola, sí puedes aplicar un modelo ARCH de orden 3, lo que significa es que la varianza de los residuos de este año se ven afectados por la varianza de los residuos de tres años atrás, el modelo ARCH(3) sería adecuado si tiene sentido esa relación.