15.4. Forecast error of trend stationary process and unit root process

15.4. Forecast error of trend stationary process and unit root process
본 강의는 현재로부터 먼 미래에 관하여 추정할 경우, 해당 예측의 예측 오차는 trend-stationary process의 경우에는 일정한 상수값으로 수렴하지만 unit root process의 예측 오차는 더 먼 미래에 관하여 예측할수록 예측 오차가 무한대로 발산함을 보인다.
Under certain conditions, forecast error of trend-stationary process converges while the error of unit root process diverges.
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★ Reference: Time series analysis, James D. Hamilton Princeton University Press, 1994.