STATA를 활용한 회귀분석 - (3) 2단계 최소제곱법(2SLS)(Two Stage Least Squares)

2단계 최소제곱법(2SLS)(Two Stage Least Squares)
OLS 추정량이 일치추정량이 되기 위해서는
독립변수와 오차항이 종속변수에 영향을 미치면서
서로 상관관계가 없는 독립성이 성립해야 합니다.
그러나 내생적 독립변수가 존재할 경우에는
독립변수가 오차항과 상관관계를 가지면서
동시에 종속변수에 영향을 미치게 됩니다.
독립변수가 내생성이 되는 편의의 원인은
연립방정식, 측정오차, 누락변수가 있으며
선형회귀모형에서 내생적 독립변수가 존재할 경우
도구변수를 사용하여 추정하는 방법이 있습니다.
도구변수는 반드시 오차항과는 독립이어야 하고
내생적 독립변수와는 상관관계가 있어야 합니다.
또한 도구변수의 개수는 내생적 독립변수의
개수보다 많거나 같아야 하는 조건이 있습니다.
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