별 것도 아닌 매매기법을 가지고 작게는 몇 만원 많게는 수백만원을 받는 사람들과 비교하면 강환국님이 지금까지 유튜브에서 알려주신 정보의 가치는 수백만원 이상이라고 생각합니다. 이런 값어지 있는 지식과 정보를 무료로 볼 수 있게해주시니 저에게는 강환국님은 이미 자선사업가와 같다고 봅니다. 1강부터 빠지지않고 모든 영상을 다 본 입장에서 영상을 볼 때 마다 드는 생각은 '진작 이런 지식과 정보를 알았더라면' 이라는 아쉬움과 지금이라도 이런 훌륭한 정보를 접해서 감사한 마음 이 두가지가 늘 교차합니다. 진심으로 감사드립니다.
예 감사합니다. 정확히 말하면 가진 자산에 따라서 제 강의는 몇 천원짜리 가치가 될수도 있고 몇억의 가치가 될수도 있다고 생각합니다. 저를 통해 수익률을 1% 올리면 10만원 가진 투자자에게는 연 1,000원에 가치가 있고 100억 자산가에게는 매년 1억의 가치가 있는거죠^^ (제 영상을 보는 100억대 자산가 최소 1명은 압니다 ㅋㅋ)
슈퍼가치전략을 오늘 뉴지에서 백테스팅 해보았더니 151개월간 11,406% 수익이 나오네요.. 하지만 매매 종목들을 확인 해 보니 매수 종목들이 거래량이 적은 소형주들인 관계로 실거래에서는 매수량이 지켜질수 없겠더군요. . .. 백테스팅시 이런 부분들을 참고해서 전략을 짜야 함을 깨달았읍니다. 좋은 영상 감사합니다
항상 좋은 글 감사합니다~ 근데 백테스트시 궁금한게 과거 데이터는 그시점에 정확하게 값을 보여주지만 현재 시점에서 투자할때는 보통 3~4개월전 자료가 최신 자료라서 백테스트와는 다른 주식을 선택하게 되지않나요? 예를들면 psr순위 2018년 4월7일로 과거 데이터를 뽑아낼때는 최소 3월30일까지 분기 자료를 이용하는 거고 반면에 오늘 2019년 4월7일날 psr순위로 데이터를 뽑아서 투자를 시작할때는 보통 2018년 12월까지 업데이트된 내용을 바탕으로 해서 뽑아낸거니 주식 종목 순위가 사실 백테이터와는 좀더 다를수밖에 없는거 같은데 아닌가요?
강환국님 책읽고 있습니다. ㅎㅎㅎ 동영상만 보다가 책으로 읽고 있는데 글에서도 강환국님의 말투가 음성으로 들리는 듯합니다. ㅎㅎ 손절기준에 대해서 이리 저리 벡테스트를 해보고있는데요, 1일을 보유할때 2일을 보유할때 3일을 보유 할때 등등 보유 기간에 따른 손절선을 어떻게 가져갈까 그 기준을 벡테스트로 정해보려 하는데 마땅한 방법이 안떠올라요 ㅠㅠ 도움이 될만한 조언 있다면 한말씀 부탁드립니다.
그건 저도 잘 모르는 테마이기는 하나 제가 터틀 강좌를 듣고 기억나는 것은 손절선은 자산의 변동성에 맞춰야 합니다. 변동성이 높은 자산의 손절선을 2%로 맞춘다면 하루종일 손절만 하다가 끝나겠죠. 이 경우에는 손절선을 좀 크게 잡아야 하며, 변동성이 낮은 자산은 손절선을 작게 잡아도 됩니다. 그런데 변동성이 큰 자산의 손절선을 크게 잡으면 손절 할 때 자산의 너무 큰 비중을 잃을 수 있기 때문에 투자하는 비중도 낮게 측정해야 합니다.
이제야 퀀투 투자에 관심을 갖고 할투 책 사서 읽다가 실제로 백테스팅에 도전해봤는데요... 뉴지에서 영상에 나온 조건대로 넣어봤는데 CAGR이 10%도 안 나오고 누적 수익률도 282%밖에 안 나오더라구요 ㅜ 다른 변수들을 조정해봐도 CAGR이 12.73%까지 밖에 안올라가는데.... 시차를 감안해봐도 중간중간 수익률 자체가 크게 치고 올라가지 못하는 모습인데 뭐가 문제일까요... ㅜ 뉴지 자체에 2년간 다른 기본적인 변수들이 변환된걸까요...
강환국님 영상 너무 잘보고있습니다 한가지 궁금한게 있는데요 매월 리밸런싱하는 전략인데 재무제표는 3개월에 한번씩 발표하니깐 3개월동안은 똑같은 종목으로 1년에 4번 나오는게 아닌가? 실제로 투자한다했을때 퀀트킹에서 자료를 다운받으면 매달 다른per psr등을 확인할 수 있는건가요??
하루 백테스트 2회 이상 매일 하고있던 와중에, 저기 조건공식 a, b, c, d 에 해당하는 종가와 시가총액 범위 설정만 했을 경우 얼마의 수익률이 나올지 궁금해서 해봤는데요.(슬리피지만 0.2로 하고 나머지 세팅은 모두 해당 지금 영상과 똑같습니다. 우선순위는 시가총액 오름차순 기준, 보유일수 20일, 5프로 비중, 20종목 투자 등등) 근데 너무나 어이없게도 수익률이 22200%, CAGR 55.7%가 나옵니다. 제가 예전 계산해봤을때 종가 5프로 이상은 1000원 이상의 주식, 시가총액 5프로 이상은 대략 300억 이상의 주식 이었는데요. 아무런 가치지표도 입력하지않았는데 어떻게 이런 수익률이 나오는지 너무 의문입니다.. 물론 MDD는 47프로긴한데 흠.. 그래서 저는 그동안 저 abcd 바탕으로 제가 원하는 지표 하나두개씩 대입해가면서 백테스팅 중이었는데 오히려 제 대입공식들이 저 abcd와 서로 불협화음? 같은걸 만드는건 아닌지.. 혹은 그냥 abcd의 수익률이 너무 잘못된것같습니다 주저리주저리 썼는데 의견좀 여쭙고싶습니다 강환국님^^
강환국가치투자전략과 다르다고 생각되는 부분이 매수부분인데요.(다른건 조건식에서 변경가능한거 같은데요) 매수시 투자시점부터 지정한 조건의 상위순위부터 그냥 매수하는 전략은 안 되나요? 질문하면서 생각난건데 매수가격기준을 -1%,0%,+1%로 10~20종목씩 3번 백테스트해서 합치면 될거같네요..^^종목이 겹치는건 문제지만요^^
예 저 메시지는 - 일단 제가 넣은 저 파라미터로 한번 백테스트를 해보시고, 그 후에 말씀하신 것처럼 매수가격기준 등 파라미터를 하나하나씩 고쳐 보시면 됩니다. 저 전략 하나로도 전략을 미세조정하면서 최소 50번은 백테스트를 할 수 있습니다. 그미세조정에 따라 결과가 어떻게 변하는지 보시면서 상당히 많은 점을 배우실 겁니다.
저전략 책에서 봤는데 책의 내용이 거의 다 공짜로 공개되는 것 같아서 저 같은 구매자는 ㅠ.ㅠ 안 돼겠습니다. 빨리 업데이트 버전 새 서적이 필요합니다. ㅎㅎ 그런데 궁금한 것이 있는데 시가총액 하위 20%에서 백테스트 했지만 만약 가치지표 종합 순위를 구하고 다시 시가총액의 순위를 구한 후 총 종합 순위를 구한 약간 수정한 전략은 어떨지 궁금하네요.
@@FattailVillain 농담조였는데 ㅎㅎ 다음 서적을 재촉하는 것일 뿐입니다. 저도 위 책을 샀으니 전략 공개에 대한 강환국님의 생각은 알고 있습니다.(책에도 공개되어 있어요.) ㅎㅎ 개인적으론 공개 전략의 경우 효율적인 시장일 수록 그리고 주목을 많이 받는 대형주 거래에 의존하는 전략일수록 공개되면 안 통한다고 생각합니다. 실제로 미국시장이나 대형주에 집중하는 ETF의 경우(대형주의 경우 국적과 큰 상관없이 최근엔 잘 안 통하는 경우가 많다고 하더군요.) 전략 공개 후 인기가 늘어나면 수익률이 과거와 같지 않거나 쭈글어 드는 모습이 종종 관찰된다고 하죠. 그리고 안 통하던 전략이 다시 통할 수도 있다고 생각하는데 이것은 그 전략의 인기가 높아져서 알파가 사라졌다가 실망해 전략을 포기하면 알파가 다시 돌아오기 때문이라고 생각합니다. 개인적으로 사실 이런 통계적인 전략이 통하던 그렇지 않던 크게 신경쓰지는 않는데 그 이유는 위와 같은 가치지표나 퀄리티 지표들은 결국 저와 같은 집중형 가치투자자가 보기엔 조사할 기업의 1차적인 필터링의 도구이지 저 지표들만으로 저평가 여부를 확정하는 것은 아니기 때문입니다. 즉, 위와 같은 지표 상위 종목들 중에 경험적으로 봤을 때 저평가 종목이 섞여 있을 가능성이 높은 것 뿐이지 정말 저평가 종목이 적어도 집중투자 포트폴리오가 요구하는 만큼 들어 있는 것은 아니란 뜻입니다. 그래서 위와 같은 전략은 20~30 종목 이상의 분산투자를 강조하는 것이고요. 실제로 가치평가를 해보면 의외로 상위 종목이라도 그냥 쌀만해서 싼 종목이지 내재가치에 비해 저평가된 종목이 아닌 경우가 상당히 많고 시점에 따라 저평가 종목을 정말 찾기 어려운 때도 있습니다. 제 생각에 아마도 이런 기간이 길어질 때 위와 같은 가치지표를 이용한 퀀트 전략이 특히 안 먹히는 게 아닐까 싶습니다. 반면 몇몇 기업들의 경우 가치지표에는 정말 상위 순위에 들기 어려울 정도로 상대적 가격은 높지만 내재가치가 워낙 견고하여 높아 보이는 가격에도 불구하고 사실은 그리 비싼 것이 아닌 경우도 흔하지는 않지만 조금씩 있습니다. 그래서 버핏의 주주서한을 보면 ROE가 25%가 되는 주당 장부가 20달러의 기업은 아마도 100달러 이상의 가치가 있다는 표현도 있는데 실제로 정말 십년 이상 ROE를 그정도 유지할 수 있는 기업이라면 현금흐름 할인법으로 측정한 내재가치는 PBR 기준 5배 이상 정상 PER 기준 21배 이상을 기대할 수 있습니다. 이런 기업들은 사실 위와 같은 방법으로 찾긴 정말 어려울 수 있습니다. 댓글이 엄청 길어졌는데 ㅎㅎ 위와 같은 통계적 지표들은 정말 유용한 도구입니다. 하지만 분명히 맹점이 있으며 너무 크게 의존하는 것도 그다지 좋진 않다고 생각합니다.
아오 엄청 기네요 ㅋㅋㅋ 당연히 집중 가치 투자자면 저 계량지표만 보고 투자하면 안됩니다. 워렌 버핏 책 같은거 보면 어떤 (비계량) 요소들이 중요한지 잘 나와 있다고 보고요 - 퀀트투자는 좀 보험사와 비슷한 개념이라고 보시면 됩니다. 보험사도 가입한 사람들이 뭐하는 사람들이지는 전혀 모르나, 나이/성별/과거 질병 여부 등 몇가지 팩터들만 가지고 이사람이 병 걸릴 확률과 걸렸을 경우 필요한 지출을 예측합니다. 보험사 회원이 3명밖에 없으면 실제 병 걸리는 비율이 예측 확률보다 크게 다를 수 있으나 회원 수십만, 수백만 명으로 분산투자(?) 를 하면 Law of Big Numbers를 통해 실제 결과와 예측 확률이 꽤 근접해집니다. 말씀하신 것처럼 계량투자는 "이길 확률이 높은 팩터를 보유한 주식 수십개에 분산투자" 를 통해 초과수익을 만들려고 합니다. 보험사와 똑같죠 :-)
1. 저도 생각해 봤는데 안 넣어도 됩니다. 예를 들면 이 전략의 경우 "전날 종가 -1.0%" 에 산다고 되어 있는데, 그건 예를 들면 전일 종가가 10,000원이면 9,900원에 지정가를 넣는 겁니다. 따라서 9,900원보다 더 비싼 가격에 매수가 이루어지지 않습니다. 오늘 종가가 9,900원을 찍지 않으면 매수 없습니다. 2. 뉴지스탁의 경우 최근까지만 해도 한번이라도 주식이 9,900원을 찍으면 모든 지정가 주문이 체결된다고 가정했습니다. 그런데 지정가 주문이 클 경우 이 가정은 현실적이지 않습니다. 3. 따라서 뉴지스탁은 틱데이터를 도입하여 2번의 문제를 해결했습니다. 이제는 실제로 체결된 물량만 백테스트에 포함됩니다.
1. 일단 저도 가끔은 대놓고, 가끔은 간접적으로 홍보를 할 것을 이미 수 차례 밝혔습니다. 저는 늘 강조하지만 여러분이 무엇인가를 배우는것도 중요하지만 제가 득을 보는 것이 가장 중요합니다. 저는 자선사업가가 아니고 윈윈을 추구합니다. 저는 제가 이타적이고 순수한 이유로만 제가 제 지식을 기부해야 한다는 의견은 이해 못하겠고 앞으로도 이해할 생각이 없습니다. 2. 그런데 뉴지스탁 영상은 앞으로도 계속 올라올 것인데 - 사실 이거 말고 코딩 스킬이 없거나 엑셀 노가다를 피하고 싶은 사람이 효과적으로 백테스트 할 수 있는 방법이 없습니다. 또한 여러 구독자들이 댓글을 통해 뉴지스탁을 통해 전략 백테스트 하는 방법을 알려달라고 요청했습니다. 뉴지스탁보다 더 좋은 백테스트 서비스가 있으면 알려 주시면 저는 그 서비스로 갈아탈 의향이 매우 큽니다.
![[지식뉴스] 🇺🇸"넘쳐나는 돈, 결국 어디론가 간다"...미 연준이 숨긴 진짜 메시지① (ft.조영무 LG경영연구원 연구위원) / 교양이를 부탁해 / 비디오머그](http://i.ytimg.com/vi/YfgtmdAd22c/mqdefault.jpg)
![[지식뉴스] 🇺🇸"넘쳐나는 돈, 결국 어디론가 간다"...미 연준이 숨긴 진짜 메시지① (ft.조영무 LG경영연구원 연구위원) / 교양이를 부탁해 / 비디오머그](/img/tr.png)
(뉴지스탁 젠포트 활용하는 방법)
강환국의 슈퍼가치 전략으로 백테스팅
젠포트 설정조건 설정시
(4분 44초~12분 50초)
젠포트 결과값 읽기
(13분 35초~16:06초)
*강환국의 슈퍼가치 전략
가치지표인 PER순위+PBR순위+PCR순위+PSR순위
값 중 합이 적은것이 평균순위가 높은 좋은주식 가치주이기에
통합순위 만들어 수치 적은 기업부터 매수.
백테스팅 결과
결과 CAGR(연평균 성장률)35.15%
최대낙폭 31.18%
복구되는데 걸린시간 6개월
정주행83/ 2024년4월 20일
별 것도 아닌 매매기법을 가지고 작게는 몇 만원 많게는 수백만원을 받는 사람들과 비교하면 강환국님이 지금까지 유튜브에서 알려주신 정보의 가치는 수백만원 이상이라고 생각합니다. 이런 값어지 있는 지식과 정보를 무료로 볼 수 있게해주시니 저에게는 강환국님은 이미 자선사업가와 같다고 봅니다. 1강부터 빠지지않고 모든 영상을 다 본 입장에서 영상을 볼 때 마다 드는 생각은 '진작 이런 지식과 정보를 알았더라면' 이라는 아쉬움과 지금이라도 이런 훌륭한 정보를 접해서 감사한 마음 이 두가지가 늘 교차합니다. 진심으로 감사드립니다.
예 감사합니다. 정확히 말하면 가진 자산에 따라서 제 강의는 몇 천원짜리 가치가 될수도 있고 몇억의 가치가 될수도 있다고 생각합니다. 저를 통해 수익률을 1% 올리면 10만원 가진 투자자에게는 연 1,000원에 가치가 있고 100억 자산가에게는 매년 1억의 가치가 있는거죠^^ (제 영상을 보는 100억대 자산가 최소 1명은 압니다 ㅋㅋ)
정말 너무너무 너무 감사합니다. 저도 강환국님 동상 세우겠습니다 !!!!!!!!!!!
이렇게도 접근할 수 있군요. 좋은 영상 감사합니다. 영상을 하나씩 보면 볼 수록 최소한 하나라도 분명히 배워가는 거 같아 좋네요. 백테스트의 장점인것 같기도 합니다.
역시 강환국님!!요청하자마자 빠르게 영상을 올려주셨네요 감사합니다!! 아직도 어렵긴 하지만 조금은 감이 잡히네요
예 일단은 한번 제가 넣은 함수 똑같이 따라보시고 그 후에 파라미터들을 조금씩 바꾸고 백테스트를 여러번 하면 공부가 꽤 될겁니다.
kang's super value strategy! 좋은 강의 감사합니다^^
진정유익하네요..감사합니다
백테스트의 중요성을 알겠네요 세상엔 투자전략이 무궁무궁하네요 저도 얼른 백테스트 실천해야겠네요
네 돈 버는 전략은 수백만 개가 되는데 그 중 확실하게 몇 개를 내 것으로 만들어야 합니다.
와 계속 쓰면서도 몰랐던것들이 있네요 오늘도 감사드립니다 ㅜㅜ
저도 그냥 위대한 마법사 에어리어브라보의 전략을 베낀 겁니다 ㅋㅋ
슈퍼가치전략을 오늘 뉴지에서 백테스팅 해보았더니 151개월간 11,406% 수익이 나오네요.. 하지만 매매 종목들을 확인 해 보니 매수 종목들이 거래량이 적은 소형주들인 관계로 실거래에서는
매수량이 지켜질수 없겠더군요. . .. 백테스팅시 이런 부분들을 참고해서 전략을 짜야 함을 깨달았읍니다. 좋은 영상 감사합니다
네 맞습니다!! 그래서 직접 해봐야 되고요. 뉴지스탁에서 거래량 필터 넣고 하시는 거 추천하고요, 실전에서는 시가총액 좀 작은 주식이라도 왠만하면 수백만원 - 천만원 사고 파는건 큰 문제 없었습니다.
정주행 가즈아!! 뉴지!!
프로투자자의견은 저평가주가 실제론 수치와다르게 잠시만 저평가로 보이는 착시라고 주장하네요 저는 감쎔 신뢰하지만 이런것도 반박해주시면 확신하는데 도움이 되겠네요 늘 감사합니다
네 저 PER PBR 주식은 1. 진짜 저평가 2. 착시 두가지 가능성이 있는데 주로 소형주는 전자, 대형주는 후자가 많습니다.
감사합니다ㅎ
할수있다 퀀트투자란..책...정말 정말 내가 읽어본 투자책중..최고!!!
감사합니다. 근데 주식 쪽은 그거보다 좋은 책들 많습니다. 오히려 가상화폐 책이 최고인거 같아요(물론 경쟁이 거의 없죠...)
토요일밤의 선물~^^
캬 오늘도 기다렸음다
감사합니다
강선샘님 전에 타이거 ETF 업그레이드 하시는거 그거 백테스트 한번 해주시면
안될가요 😭 저 그전략 너무 맘에 들어서
종목뽑는거까진 따라해봤는데 너무 기발하고 선생님 천재세요 한번만 백테스트 하는거 보여주시면 감사드리겠습니다
음... 그거를... 글쎼요 나중 시간 되면 한번 시도해 보겠습니다.
영상 너무 잘 보고 있어요! 백테스트 할때 거래량도 고려해야 하나요? 간혹 거래량이 매우 적은 종목들이 나오는데 이러한 종목들이 실제 투자시 영향을 미칠 수 있을까요? 항상 좋은 영상들 감사드립니다! :)
강환국님 슈퍼퀄리티 전략도 백테스트 부탁 드립니다:)
그 전략은 저는 별로 안 좋아해서요 ㅋㅋㅋㅋ
제가 가지고있는 지표로 백테스팅해봤는데 승률은 장기투자할수록 올라가고 종목당 보유년수는 2~4년 보유했을때가 가장 효율이 좋았습니다.
빛환국♥
이거 나라면 이런거 사겠다 시리즈도 한 것 같은데 그 때 선정했던 종목들 현황? 이슈? 그런거 되짚어보는 부분도 있었으면 좋았을 듯 합니다. 영상 잘 봤습니다.
맞아요 그것도 해야 합니다 ㅠ
잘 봤습니다. 이미 세뇌 당했습니다~^^ 근디 퀀트킹을 쓰고 있는데 젠포트와 차이는 무엇인가요?
항상 좋은 글 감사합니다~ 근데 백테스트시 궁금한게 과거 데이터는 그시점에 정확하게 값을 보여주지만 현재 시점에서 투자할때는 보통 3~4개월전 자료가 최신 자료라서 백테스트와는 다른 주식을 선택하게 되지않나요? 예를들면 psr순위 2018년 4월7일로 과거 데이터를 뽑아낼때는 최소 3월30일까지 분기 자료를 이용하는 거고 반면에 오늘 2019년 4월7일날 psr순위로 데이터를 뽑아서 투자를 시작할때는 보통 2018년 12월까지 업데이트된 내용을 바탕으로 해서 뽑아낸거니 주식 종목 순위가 사실 백테이터와는 좀더 다를수밖에 없는거 같은데 아닌가요?
예 그렇죠. 12월 31일에는 예를 들면 4분기 데이터가 엇고 3분기 데이터로 백테스트를 할수밖에 없죠. 그걸 이미 다 고려한 것으로 알고 있습니다.
@@강환국 네 감사합니다~ 보통 백테스트시 위질문이 고려되서 종목이 추출되는 거라면 괜찮겠네요^^
할수있다 퀀트투자 애독자인 주린이입니다. 말씀하신 전략 어떻게 백테스트 어떻게 하셨을지 진짜 궁금했는데 엑셀로 하셨다구요. ㄷㄷㄷ 이걸 엑셀로 하는게 가능한가요?? 테스트 기간의 모든 주식의 지표랑 차트를 데이터로 구해서 하셨을까요 ㅎㅎ
네 그렇게 했습니다 :-)
이 유튭 정말 흥미진진
뉴지스탁 하루 2회밖에 무료 안대는거 넘 아쉽
난 강환국씨가 이런강의 하는게 이해가 갑니다
저도 재테크가 너무 재밌거든요
세상에서 가장 재미있습니다.
강환국님 책읽고 있습니다. ㅎㅎㅎ 동영상만 보다가 책으로 읽고 있는데 글에서도 강환국님의 말투가 음성으로 들리는 듯합니다. ㅎㅎ
손절기준에 대해서 이리 저리 벡테스트를 해보고있는데요, 1일을 보유할때 2일을 보유할때 3일을 보유 할때 등등 보유 기간에 따른 손절선을 어떻게 가져갈까 그 기준을 벡테스트로 정해보려 하는데 마땅한 방법이 안떠올라요 ㅠㅠ 도움이 될만한 조언 있다면 한말씀 부탁드립니다.
그건 저도 잘 모르는 테마이기는 하나 제가 터틀 강좌를 듣고 기억나는 것은 손절선은 자산의 변동성에 맞춰야 합니다. 변동성이 높은 자산의 손절선을 2%로 맞춘다면 하루종일 손절만 하다가 끝나겠죠. 이 경우에는 손절선을 좀 크게 잡아야 하며, 변동성이 낮은 자산은 손절선을 작게 잡아도 됩니다. 그런데 변동성이 큰 자산의 손절선을 크게 잡으면 손절 할 때 자산의 너무 큰 비중을 잃을 수 있기 때문에 투자하는 비중도 낮게 측정해야 합니다.
이제야 퀀투 투자에 관심을 갖고 할투 책 사서 읽다가 실제로 백테스팅에 도전해봤는데요...
뉴지에서 영상에 나온 조건대로 넣어봤는데 CAGR이 10%도 안 나오고 누적 수익률도 282%밖에 안 나오더라구요 ㅜ
다른 변수들을 조정해봐도 CAGR이 12.73%까지 밖에 안올라가는데....
시차를 감안해봐도 중간중간 수익률 자체가 크게 치고 올라가지 못하는 모습인데 뭐가 문제일까요... ㅜ
뉴지 자체에 2년간 다른 기본적인 변수들이 변환된걸까요...
강환국님 영상 너무 잘보고있습니다
한가지 궁금한게 있는데요
매월 리밸런싱하는 전략인데
재무제표는 3개월에 한번씩 발표하니깐 3개월동안은 똑같은 종목으로 1년에 4번 나오는게 아닌가?
실제로 투자한다했을때 퀀트킹에서 자료를 다운받으면 매달 다른per psr등을 확인할 수 있는건가요??
네 매일매일 PER PSR 등이 달라집니다.
뉴지 다시 한 번 상기시켜줘서 감사합니다.!!
제 꿈이 무어냐고 물으시면
갓환국 동상을 세우는 것이라고 말하고 싶습니다.!!!
강환국,
머리부터 발끝까지 다 사랑스러워
니가 나의 조언자란게 자랑스러워
뉴지스탁을 통해 여러가지 전략을 만들어서 백테스트를 해봤습니다.
해당 전략에 부합하는 종목 정보는 어떻게 알 수 있을가요?
뉴지스탁에서 확인 할 수 있는 방법이 있나요? 아니면 HTS를 통해서 해야 하나요?
퀀트킹에서 찾는 방법이 있고요(유로, cafe.naver.com/quantking), 뉴지스탁에서도 전략 돌리면 종목들이 다 나오는데 맨 마지막 종목들 사시면 될거 같아요!
할 수 있다! 알고 투자 감사합니다
하루 백테스트 2회 이상 매일 하고있던 와중에, 저기 조건공식 a, b, c, d 에 해당하는 종가와 시가총액 범위 설정만 했을 경우 얼마의 수익률이 나올지 궁금해서 해봤는데요.(슬리피지만 0.2로 하고 나머지 세팅은 모두 해당 지금 영상과 똑같습니다. 우선순위는 시가총액 오름차순 기준, 보유일수 20일, 5프로 비중, 20종목 투자 등등) 근데 너무나 어이없게도 수익률이 22200%, CAGR 55.7%가 나옵니다. 제가 예전 계산해봤을때 종가 5프로 이상은 1000원 이상의 주식, 시가총액 5프로 이상은 대략 300억 이상의 주식 이었는데요. 아무런 가치지표도 입력하지않았는데 어떻게 이런 수익률이 나오는지 너무 의문입니다.. 물론 MDD는 47프로긴한데 흠.. 그래서 저는 그동안 저 abcd 바탕으로 제가 원하는 지표 하나두개씩 대입해가면서 백테스팅 중이었는데 오히려 제 대입공식들이 저 abcd와 서로 불협화음? 같은걸 만드는건 아닌지.. 혹은 그냥 abcd의 수익률이 너무 잘못된것같습니다 주저리주저리 썼는데 의견좀 여쭙고싶습니다 강환국님^^
음, abcd가 지금 정확히 뭔지 좀 헷갈립니다 ㅠ 정확히 어떤 걸 문의하시는 지 잘 모르겠어요 ㅠ
a는 시가총액 5프로 이상, b는 시가총액 95프로 미만, c는 종가 기준 5프로 이상, d는 종가 기준 95프로 미만이에요~~
제가 궁금한건 위에 말씀드린 시가총액이랑 종가 범위만 설정한 상태에서 매수 우선순위는 시가총액 오름차순으로 해서 백테스트 돌렸는데 어떻게 수익률이 2만프로가 넘고.. 복리수익이 57프로가 되는건지 입니다 ㅠ
네 뭐... 뉴지 전략 돌리셔서 몇심만 퍼센트 나오는 경우도 꽤 있습니다! 저는 50만까지 본거 같아요.
강환국가치투자전략과 다르다고 생각되는 부분이 매수부분인데요.(다른건 조건식에서 변경가능한거 같은데요) 매수시 투자시점부터 지정한 조건의 상위순위부터 그냥 매수하는 전략은 안 되나요? 질문하면서 생각난건데 매수가격기준을 -1%,0%,+1%로 10~20종목씩 3번 백테스트해서 합치면 될거같네요..^^종목이 겹치는건 문제지만요^^
예 저 메시지는 - 일단 제가 넣은 저 파라미터로 한번 백테스트를 해보시고, 그 후에 말씀하신 것처럼 매수가격기준 등 파라미터를 하나하나씩 고쳐 보시면 됩니다. 저 전략 하나로도 전략을 미세조정하면서 최소 50번은 백테스트를 할 수 있습니다. 그미세조정에 따라 결과가 어떻게 변하는지 보시면서 상당히 많은 점을 배우실 겁니다.
매도는 리밸런싱 날짜에 맞춰 일괄매도인가요?
질문이 있습니다. 뉴지스탁 젠포트에서 트레일링 pbr로 하면 수익률이 높은데 그냥 pbr로 하면 수익률이 현저히 떨어집니다. 이런 경우 트레일링 pbr로 테스트한 게 과거 pbr을 반영하므로 더 맞는 테스트가 되는건가요?
네 원래 트레일링이 맞습니다.
매수종목선택 우선순위에서 시가총액을 오름차순으로 하는게 시가총액 낮은순서가 맞나요? 조건 선택가이드 엑셀상에서는 내림차순과 오름차순의 기본개념과 반대라고 적혀있어서...
오름차순 = '여러 종목이 나올 경우 시가총액이 낮은 쪽부터 매수' - 즉 소형주 위주로 매수를 의미하는 것이니 전략 취지랑 맞는거 같아요.
백테스트에 11~4월 보유전략은 적용 안한거 맞죠?
적용했으면 어떻게 달리질지 궁금하네요
거의 모든 전략이 - 11-4가 좋죠.
2017~18년 수익이 부진한 것은 퀀트투자가 많아져서 알파가 감소한 것일까요. 소형주 수익이 저조한 이유일까요.
저는 후자라고 생각합니다ㅎㅎ
둘다 아닌거 같고 원래 모든 전략이 통하는 구간이 총 60-70%밖에 안됩니다. 2002-2003년 안통하다가 2003-2016년 계속 통했으니 인제 좀 안통하는 구간이 온겁니다.
한번 읽어보고 싶은데 독일에서 구입할수 있을까요?
할 수 있다! 퀀트투자 말씀이시죠? E-Book을 구입할 수 있는 것으로 알고 있습니다... 근데 저도 한번도 사본적이 없네요 ㅠ
할 수 있다! 알고 투자 본인이 Verfasser 이시니 구입할필요가 없죠 ㅋㅋ 아님 가지고계시면 abkaufen 해도되고요 ㅋㅋ
아 이북도 있긴하네요.
아 저희 집에도 몇 십권 있습니다. Abkaufen 가능합니다 ㅋㅋ
할 수 있다! 알고 투자 아 그럼 제가 나중에 fb 로 따로연락드릴께요ㅋㅋ
@@omegaalpa3382 예 좋습니다!
저전략 책에서 봤는데 책의 내용이 거의 다 공짜로 공개되는 것 같아서 저 같은 구매자는 ㅠ.ㅠ 안 돼겠습니다. 빨리 업데이트 버전 새 서적이 필요합니다. ㅎㅎ 그런데 궁금한 것이 있는데 시가총액 하위 20%에서 백테스트 했지만 만약 가치지표 종합 순위를 구하고 다시 시가총액의 순위를 구한 후 총 종합 순위를 구한 약간 수정한 전략은 어떨지 궁금하네요.
그렇게 공개 된 수십년 역사 동안의 여러 전략들이 아직도 통하고 있습니다.
전략이 왜 계속 통하는지는 강환국님의 다른 영상을 참조하세요^^
1. 책 내용 공개: 벤자민 그레이엄의 NCAV 전략도 공개된지 85년 되었는데 아직도 잘 통합니다 ㅋㅋ 그 책은 심지어 제 책보다 최소 100배는 더 팔렸습니다.
2. 종합 순위 구하기 등 : 직접 한번 백테스트 해 보세요!! ㅎㅎ
@@FattailVillain 농담조였는데 ㅎㅎ 다음 서적을 재촉하는 것일 뿐입니다. 저도 위 책을 샀으니 전략 공개에 대한 강환국님의 생각은 알고 있습니다.(책에도 공개되어 있어요.) ㅎㅎ 개인적으론 공개 전략의 경우 효율적인 시장일 수록 그리고 주목을 많이 받는 대형주 거래에 의존하는 전략일수록 공개되면 안 통한다고 생각합니다. 실제로 미국시장이나 대형주에 집중하는 ETF의 경우(대형주의 경우 국적과 큰 상관없이 최근엔 잘 안 통하는 경우가 많다고 하더군요.) 전략 공개 후 인기가 늘어나면 수익률이 과거와 같지 않거나 쭈글어 드는 모습이 종종 관찰된다고 하죠. 그리고 안 통하던 전략이 다시 통할 수도 있다고 생각하는데 이것은 그 전략의 인기가 높아져서 알파가 사라졌다가 실망해 전략을 포기하면 알파가 다시 돌아오기 때문이라고 생각합니다.
개인적으로 사실 이런 통계적인 전략이 통하던 그렇지 않던 크게 신경쓰지는 않는데 그 이유는 위와 같은 가치지표나 퀄리티 지표들은 결국 저와 같은 집중형 가치투자자가 보기엔 조사할 기업의 1차적인 필터링의 도구이지 저 지표들만으로 저평가 여부를 확정하는 것은 아니기 때문입니다. 즉, 위와 같은 지표 상위 종목들 중에 경험적으로 봤을 때 저평가 종목이 섞여 있을 가능성이 높은 것 뿐이지 정말 저평가 종목이 적어도 집중투자 포트폴리오가 요구하는 만큼 들어 있는 것은 아니란 뜻입니다. 그래서 위와 같은 전략은 20~30 종목 이상의 분산투자를 강조하는 것이고요. 실제로 가치평가를 해보면 의외로 상위 종목이라도 그냥 쌀만해서 싼 종목이지 내재가치에 비해 저평가된 종목이 아닌 경우가 상당히 많고 시점에 따라 저평가 종목을 정말 찾기 어려운 때도 있습니다. 제 생각에 아마도 이런 기간이 길어질 때 위와 같은 가치지표를 이용한 퀀트 전략이 특히 안 먹히는 게 아닐까 싶습니다.
반면 몇몇 기업들의 경우 가치지표에는 정말 상위 순위에 들기 어려울 정도로 상대적 가격은 높지만 내재가치가 워낙 견고하여 높아 보이는 가격에도 불구하고 사실은 그리 비싼 것이 아닌 경우도 흔하지는 않지만 조금씩 있습니다. 그래서 버핏의 주주서한을 보면 ROE가 25%가 되는 주당 장부가 20달러의 기업은 아마도 100달러 이상의 가치가 있다는 표현도 있는데 실제로 정말 십년 이상 ROE를 그정도 유지할 수 있는 기업이라면 현금흐름 할인법으로 측정한 내재가치는 PBR 기준 5배 이상 정상 PER 기준 21배 이상을 기대할 수 있습니다. 이런 기업들은 사실 위와 같은 방법으로 찾긴 정말 어려울 수 있습니다. 댓글이 엄청 길어졌는데 ㅎㅎ 위와 같은 통계적 지표들은 정말 유용한 도구입니다. 하지만 분명히 맹점이 있으며 너무 크게 의존하는 것도 그다지 좋진 않다고 생각합니다.
@@우둔한뱀 감사합니다
아오 엄청 기네요 ㅋㅋㅋ
당연히 집중 가치 투자자면 저 계량지표만 보고 투자하면 안됩니다. 워렌 버핏 책 같은거 보면 어떤 (비계량) 요소들이 중요한지 잘 나와 있다고 보고요 -
퀀트투자는 좀 보험사와 비슷한 개념이라고 보시면 됩니다. 보험사도 가입한 사람들이 뭐하는 사람들이지는 전혀 모르나, 나이/성별/과거 질병 여부 등 몇가지 팩터들만 가지고 이사람이 병 걸릴 확률과 걸렸을 경우 필요한 지출을 예측합니다. 보험사 회원이 3명밖에 없으면 실제 병 걸리는 비율이 예측 확률보다 크게 다를 수 있으나 회원 수십만, 수백만 명으로 분산투자(?) 를 하면 Law of Big Numbers를 통해 실제 결과와 예측 확률이 꽤 근접해집니다.
말씀하신 것처럼 계량투자는 "이길 확률이 높은 팩터를 보유한 주식 수십개에 분산투자" 를 통해 초과수익을 만들려고 합니다. 보험사와 똑같죠 :-)
젠포트로 전략짠것을 젠트레이더로 돌리면 실계좌에서는 얼마만큼의 슬리피지를 감안해야할까요
0.2정도는 넣으셔야합니다
1. 저도 생각해 봤는데 안 넣어도 됩니다. 예를 들면 이 전략의 경우 "전날 종가 -1.0%" 에 산다고 되어 있는데, 그건 예를 들면 전일 종가가 10,000원이면 9,900원에 지정가를 넣는 겁니다. 따라서 9,900원보다 더 비싼 가격에 매수가 이루어지지 않습니다. 오늘 종가가 9,900원을 찍지 않으면 매수 없습니다.
2. 뉴지스탁의 경우 최근까지만 해도 한번이라도 주식이 9,900원을 찍으면 모든 지정가 주문이 체결된다고 가정했습니다. 그런데 지정가 주문이 클 경우 이 가정은 현실적이지 않습니다.
3. 따라서 뉴지스탁은 틱데이터를 도입하여 2번의 문제를 해결했습니다. 이제는 실제로 체결된 물량만 백테스트에 포함됩니다.
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젠포트 쓰게 되면
강환국 슈퍼가치전략 2017년 9월(책 발간일)부터 현재까지 노 익절로 수익률 테스트해보기
도대체 한국국채 20년만기 상품이 어떤건가요? ETF는 10년이 최고인데 어떤걸 말쓰하시는지요
10년국채 레버리지 아닐까요?
오 첫1등!!
YES!!!
CLS투자그룹 알게된뒤 불행하던 제 인생이 180도 바뀌어버렸습니다
아직도 코인타령 한다는게
놀라울 따름이다.
차라리 튤립을 사보게나.
혼자 해외선물 하다가 손해 엄청봤는 KUN인베스트에서 정보받고 복구했어요 ㅠ
역시 해외선물은 혼자하면 안되더라구요 저는 KUN인베스트 이용하고 전세자금 마련했네요!
재테크로 손실 너무 크게 봤는데 해선 KUN인베스트 덕에 다 복구하고 수익보는중이에요
저도 CLS투자그룹 이용중인데 진짜 수익률 미쳤습니다... 안하시는분들 얼른 참여하세요
어떻케 참여하는지요
저도 주식으로 손해 많이봤었는데 CLS투자그룹 정보받고 거의다 복구했어요
CLS투자그룹 유명하지 ㅋㅋㅋ CLS투자그룹 덕분에 차바꿨음 ㅎ
진짜 저도 주식하다가 돈절반 날리고 힘들었는데 CLS투자그룹에서 원금복구에 오피스텔 계약까지 해버렸네요
결국 홍보 유튜브로 가는것 같아 아쉽네요
뉴지스탁처럼 좋은 퀀트 플랫폼을 알리는건 필요하다고 생각됩니다
1. 일단 저도 가끔은 대놓고, 가끔은 간접적으로 홍보를 할 것을 이미 수 차례 밝혔습니다.
저는 늘 강조하지만 여러분이 무엇인가를 배우는것도 중요하지만 제가 득을 보는 것이 가장 중요합니다. 저는 자선사업가가 아니고 윈윈을 추구합니다.
저는 제가 이타적이고 순수한 이유로만 제가 제 지식을 기부해야 한다는 의견은 이해 못하겠고 앞으로도 이해할 생각이 없습니다.
2. 그런데 뉴지스탁 영상은 앞으로도 계속 올라올 것인데 - 사실 이거 말고 코딩 스킬이 없거나 엑셀 노가다를 피하고 싶은 사람이 효과적으로 백테스트 할 수 있는 방법이 없습니다.
또한 여러 구독자들이 댓글을 통해 뉴지스탁을 통해 전략 백테스트 하는 방법을 알려달라고 요청했습니다.
뉴지스탁보다 더 좋은 백테스트 서비스가 있으면 알려 주시면 저는 그 서비스로 갈아탈 의향이 매우 큽니다.
@@강환국 개인의 이익추구가 당연히 최우선 목표라고 생각합니다. 광고 더 해도 좋으니 동영상 더 올려주세요. 이런 방향의 주제를 다루는 수준급 동영상 강환국님 말고 없습니다.