Да, ближайший фьючерс продаём, а дальний покупаем. Однако когда ближайший будет приближаться к дате экспирации, надо будет выходить из обоих контрактов, чтобы зафиксировать результат. При этом, положительный результат здесь будет только в случае сужения спреда между фьючерсами, а во времени они должны будут измениться на одинаковую величину, поэтому заработать здесь будет довольно сложно, особенно с учётом комиссий и прочего. Боюсь, что сама идея, предложенная мной в видео может быть эффективной только для торговых алгоритмов, однако в области алгоритмического трейдинга у меня нет опыта
Надо 1н купить - другой продать?
Да, ближайший фьючерс продаём, а дальний покупаем. Однако когда ближайший будет приближаться к дате экспирации, надо будет выходить из обоих контрактов, чтобы зафиксировать результат.
При этом, положительный результат здесь будет только в случае сужения спреда между фьючерсами, а во времени они должны будут измениться на одинаковую величину, поэтому заработать здесь будет довольно сложно, особенно с учётом комиссий и прочего.
Боюсь, что сама идея, предложенная мной в видео может быть эффективной только для торговых алгоритмов, однако в области алгоритмического трейдинга у меня нет опыта