TSLab - различные виды заявок
HTML-код
- Опубликовано: 14 апр 2013
- Видео по алготрейдингу, наглядно показанно как собрать торгового робота без особых навыков в программировании. В данном видео-уроке продемонстрированна работа с различными видами заявок.
Добавляйтесь в группу для более интерактивного общения / tslab.ru
А в чем тогда суть лимитки что ее только на Лонг можно использовать
сорри если выглядит как придирка, просто пытаюсь разобраться верно ли тестирует тс лаб на исторических данных.
насколько мне хватает понимания функционирование рынка, если выставлена лимитная заявка по определенной цене, то рынок не может "Гепом" перепрыгнуть через нее. даже при гепе заявка исполнится по той цене по которой стоит.
а в этом алгоритме лимитные заявки заявки все время высталены и только при пересчете перевыставляются.
фрагмент в начале где входы по лимитным заявкам joxi. ru/nWYIUtg5CbACDXSGEZg
почему на первой сделке такое большое проскальзывание, если вход лимитной заявкой?
Ну это же видно по графику. Гэп, в контексте имелось ввиду разрыв между ценой закрытия и открытия следующей свечи.
Момент смены заявки так же возможен, но это издержки реальной торговли.
Был гэп. и это первые данные которые получили, то есть войти раньше мы не могли бы просто потому что не было цены.
Ну так мы же тестируем на истории а не в реальном рынке!) проходит имитация, и мы не можем изменить саму историю. то есть если приходит цена, которая заведомо ниже лимитки, то и открытие сделки произойдет по открытию свечи. Но в реальном рынке естественно, что если лимитку уже выставили то сделка откроется только по заданной цене и никак не ниже/выше.
Это не завышение, а лишь тест! поэтому и стоит ставить абсолютную комиссию завышенную, что снизит доходность и учтет неровности истории.
и тут соответственно лишь два варианта, либо подразумевается что гэп произошол в момент смены заявки, либо тс лаб не совсем верно тестирует.
там время примерно 19-30 откуда там гэп?
значит имеет место завышение доходности при тестировании (