Gracias por tu comentario. No, son dos test diferentes. En la regla general de la aplicación en análisis de datos se debe usar solo uno (cualquiera) para identificar si existe algún proceso autorregresivo en la serie. Ahora que en la carrera o en el máster te enseñen muchos más es para que tengas elementos para escoger. Cada tes tiene su razón de aplicación, y el test de Dickey-Fuller Aumentado, es el más popular.
Buenas, en el contraste de dickey fuller no habria que mirar primero la d de durbin que no contenga autocorrelación para que sea valido el contraste?
Gracias por tu comentario.
No, son dos test diferentes.
En la regla general de la aplicación en análisis de datos se debe usar solo uno (cualquiera) para identificar si existe algún proceso autorregresivo en la serie.
Ahora que en la carrera o en el máster te enseñen muchos más es para que tengas elementos para escoger.
Cada tes tiene su razón de aplicación, y el test de Dickey-Fuller Aumentado, es el más popular.
Hola y la base en excel?
En la descripción.