Análisis preliminar de las series temporales con Eviews

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  • Опубликовано: 8 ноя 2024

Комментарии • 4

  • @Adrian-gq3lu
    @Adrian-gq3lu Год назад +1

    Buenas, en el contraste de dickey fuller no habria que mirar primero la d de durbin que no contenga autocorrelación para que sea valido el contraste?

    • @ToDoEconometricsDataScience
      @ToDoEconometricsDataScience  11 месяцев назад

      Gracias por tu comentario.
      No, son dos test diferentes.
      En la regla general de la aplicación en análisis de datos se debe usar solo uno (cualquiera) para identificar si existe algún proceso autorregresivo en la serie.
      Ahora que en la carrera o en el máster te enseñen muchos más es para que tengas elementos para escoger.
      Cada tes tiene su razón de aplicación, y el test de Dickey-Fuller Aumentado, es el más popular.

  • @lesslypaolacampanasalgado2306
    @lesslypaolacampanasalgado2306 Год назад +1

    Hola y la base en excel?