Uji Asumsi Klasik dengan Eviews
HTML-код
- Опубликовано: 15 сен 2024
- Uji Asumsi Klasik dengan Eviews
Vidio ini memberikan tutorial Uji Asumsi Klasik dengan Eviews (Normalitas, Multikolinieritas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas, dan Linieritas)
Kata kunci
uji asumsi klasik dengan eviews
uji asumsi klasik dengan eviews 10
uji asumsi klasik dengan eviews 12
uji asumsi klasik eviews data time series
uji asumsi klasik eviews 9
uji asumsi klasik eviews time series
uji asumsi klasik
Kak mau tanya ko aku kebanyak ada 8.50E+17
Kak serius nnya, udh pusing bgt, ini kalo data nya di edit di eviews trus copas ke word, dosen bisa tau gak kalo di edit dia buka file word kita?
Kak kalo uji auto sama heteros tidak terpenuhi gimana?
Mantap tebe
Ka izin bertanya kalau semisal data di copy dan di psate ke lembar kerja tetapi tidak muncul datanya itu kenapa ya ka. Terima kasih 🙏
Izin bertanya pak data saya data panel. Tetapi pada saat mau uji heteroskedastisitas tidak muncul type test nya di eviews 12. bagaimana solusinya pak? Mohon pencerahannya
Kak, jika muncul insufficient degrees of freedom di uji autokorelasi series lm itu bagaimana ya?
Izin bertanya, saat uji autokorelasi kan ada lags to include itu memang ketentuannya 2 atau menyesuaikan jumlah variabel independennya ya? Mohon bantuannya, saya bingung.
Memang ketentuannya 2
kak maaf ini pakai data apa saja yah? buat refrensi
Kak mo tanya dong pas aku paste terus mo ganti x1 x2 sam x3nya kok gk bisa kek kakak kan itu tabel buat ganti nama seriesnya
Coba kamu fotokan kirim ke wa yang ada di channel ini
Kak, ini pakai eviews brp ya? Soalnya saya sudah coba pakai eviews 9 enterprise & eviews 12 student version tidak ada menu stability diagnostics. Mohon dijawab kak terima kasih
Eviews 10
@@tabranieducation okee thanks kak
@@andreaoctaviantihariyanto4997 sama2
bagaimana jika uji linearitas tidak terpenuhi?
Linearitas tidak wajib
Jadi boleh kalau tidak digunakan
Kak kalo ada tulisan near singular matrix eror pas masukin rumus itu knapa kak?
Muncul Near singular matrix karena ada variabel bebas yang saling berhubungan, sehingga terjadi multikolinearitas. Untuk menghilangkan near singular matrix tersebut, misalnya dengan menghilangkan variabel yang tidak perlu, melakukan transformasi variabel (misalnya diubah ke dalam bentuk logaritma), atau mengganti salah satu variabel bebas yang saling berhubungan
Itu baca autokorelasinya DW salah mas. DW roughly 1,8-2,2 masih aman. Nilai DW pada contoh tsb sejalan dengan hasil BG test. Jadi contoh regresi diatas ada autokorelasi.
Terima kasih
Tapi penjelasan saya sudah benar
Uji autokorelasi banyak teori nya ya
Bukan cuma 1 teori autokorelasi
Teori yang saya gunakan
Jika nilai DW berada diantara -2 dan +2, maka lolos uji autokorelasi
Hasilnya
Nilai DW 1,15 berada diantara -2 dan +2 (-2 < 1,15 < 2), maka lolos uji autokorelasi
SAYA ADA REFERENSINYA
Kak, mau nanya, kalo waktu mau uji multikolinieritas, lalu klik view, kenapa tidak ada muncul pilihan seperti terlihat di layar ya? di view adanya graph, zoom +/-, label saja
mohon infonya, trims.
Pilihan viewnya di jendela persamaan regresinya (equatiom)
@@tabranieducation kok disaya gaada tampilan variance inflation factors ya. cuma adanya confidence interval, ellipse, wald-coefficien restrictions
@@widianisa7986 teknik analisis apa yang digunakan?
kalo waktu input data ada yg NA itu gimana ya kak? padahal di excel ada nominalnya. trims
@@yul_est datanya dalam bentuk apa?