Backtest são muito interessantes. Sempre trazem ótimas informações. Sou grato por isso. Caso haja possibilidade, ensina a fazer backtest no excell, extraindo os dados do profit.
Um sistema adaptativo é como um sistema normal, porém seus parâmetros não são fixos, eles mudam ao longo do tempo para acompanhar o mercado. No fundo não é o sistema que é adaptativo, é a forma de lidar com ele é. Você pode aplicar isso a qualquer sistema. Basta de tempos em tempos revisar os parâmetros e atualizar. Isso envolve técnicas de otimização e testes de robustez.
Daniel, se no lugar de usar min/max, usar a media da min/max , alteraria muito o resultado, ou fica praticamente igual? Valeu, excelente trabalho. Obrigado
Neste caso se tornaria um setup famoso do Larry Wiliams, porém sem o filtro do Keltner. Tem análise dele aqui: ruclips.net/video/tBidI34l9AM/видео.html
Daniel, ótimo video.. eu tenho uma perguntinha.. quando foi visto que não houve um grande drawdown na curva de capital quando se usa o filtro de keltner, será que não houve uma grande queda ali, porque 1 ou 2 trades deixaram de acontecer por conta do filtro? tipo, a grande queda na curva de capital quando não se usa filtro, é devido a 1 evento.. mas será que 1 evento, não é representativo pra afirmar que um filtro desse tipo, pode evitar uma grande queda por conta de um crash? porque se o filtro não deixou fazer entrada em 1 evento, será que em um próximo evento muito semelhante de crash, ele deixaria sim haver uma entrada? se houvesse um stop como na estratégia Turtle, que sai quando bate na minima de um numero x de candles, eu sei que seria impossivel haver um drawdown gigante de fato, em um crash, mas em um crash e com um filtro desse, será que conceitualmente tem sim como haver as entradas e então haver sim um crash gigante na curva de capital, justamente porque 1 evento não seria representativo pra se chegar nesse conclusão e esse tipo de filtro em principio pode sim acabar não filtrando um proximo crash?
Boa pergunta! Então, esse "evento" na verdade foram dezenas de trades e não um só. Quando o mercado mergulhou o sistema deu inúmeras entradas e continuou dando entradas até chegar ao fundo. Por isso o DD foi tão grande, porque compramos ao longo de toda a queda. É claro que num próximo crash as primeiras entradas serão "estopadas" (isso ele não consegue filtrar) mas assim que a curva vira para baixo não entramos mais. Podemos ter um DD alto no crash mesmo operando com o filtro, porém será sempre menor que o DD sem o filtro.
Muitos traders usam variações desse filtro nos robôs do "máximas e mínimas", quanto ao período (algum número entre 8 e 20) e ao desvio (entre 0,05 e 1).
Boa noite, Gostaria de sua opinião sobre qual seria o país rentável sistema de máximas e mínimas para operar no 15 minutos. Hi low com canal de keltner; Hi low sem filtro, fechando a operação na quinta barras (stormer); Ou utilizando duas MM 3 (min e Max), com MM 21 como filtro. Muito obrigado. Quero definir um cavalo de batalha. E se possível uma atualização dos melhores papéis para o setup. Obrigado.
Cara, um estudo desses com todos os testes de robustez leva muitas horas par ser feito. Recomendo fazer meu curso Estrategista Quant onde ensino como se faz. Link na descrição do vídeo.
Nesse setup voce opera apenas compras e nao vendas, Daniel? Mais uma duvida, voce diz que opera o setup Maximas e minimas em todos os papeis do IBOV. Se sim, como automatiza isso? MT5?
Olá Maiquel! O setup pode ser operado nas duas direções. Porém no caso das ações, operar na venda é muito desvantajoso (tem um vídeo aqui no canal sobre isso). Eu não opero esse setup, o teste é que foi feito em todos os papéis do IBOV. Estratégias de swing trade eu opero na mão, não automatizo. Mas se quiser, é possível automatizar pelo MT5 também.
Obrigado, Daniel. Vou verificar o seu email sobre as desvantagens de operar na venda. Quanto a operar no MT5, ainda nao tive sucesso. Contratei um freelancer para desenvolver um robo para mim no MT5 mas os resultados nao foram os mesmos como no Profit, nao saberia dizer o por que.
Tenho interesse em utilizar o robô de Max e min da LS, porém estou tentando entender os riscos e possíveis problemas. Teria algum comentário a tecer a respeito ? Mais uma vez, obrigado.
Oi Daniel , neste setup posso vender no fechamento do mercado e comprar no dia seguinte pelas 2 máximas? Não pode ser no mesmo dia, pq aí é daytrade? Obrigado
Se você operar esse setup nos fechamentos e aberturas ao invés de posicionar a ordem no book ao longo do dia o resultado será bem diferente (para pior).
Ja analiso papeis atraves de porcetagem? Exemplo carrefur quando ele cair -2 7% no dia entra comprado em 69% ele volta no % ganho de 0.3% a0.7 médio % no dt
O sistema já tem duas proteções: primeiramente o filtro que só te deixa comprar em fortes tendências de alta. Em segundo lugar o stop curto ("na pedra") de 2 mínimas. É um dos sistemas mais protegidos de quedas que já mostrei!
Parabéns por esse trabalho Daniel, me ajuda muito no aprendizado de mercado
Que bom que gostou Jean!
Seu trabalho agrega muito valor para mim . . Obrigado!
Que bom Evandro!
Excelente! Tava muito curioso com esse filtro! Mais um vídeo top!
Valeu!
Adorei o vídeo Daniel. Sou um entusiasta da volatilidade
Pois então, não é muito minha praia mas muita gente gosta!
Vamos comentar turma
Valeu! 👏
Excelente vídeo Daniel
Valeu André!
Como sempre, ótimo conteúdo!
Valeu Matheus!
Setup ótimo.
Esse é bom mesmo! rsrsrs
Backtest são muito interessantes. Sempre trazem ótimas informações. Sou grato por isso. Caso haja possibilidade, ensina a fazer backtest no excell, extraindo os dados do profit.
Valeu Gilberto! Fazer backtest no Excel é um recurso bastante acessível, mas dá uma trabalho... Rsrsrs
Parabéns pelo trabalho!! Muito bom o setup.. você tem algum código de execução para o profit?
Obrigado Edmar! Infelizmente não.
Olá Daniel,
muito bom!
Existe sistemas de trading adaptativos e não adaptativos?
Você tem algum vídeo sobre?
Obrigado.
Um sistema adaptativo é como um sistema normal, porém seus parâmetros não são fixos, eles mudam ao longo do tempo para acompanhar o mercado. No fundo não é o sistema que é adaptativo, é a forma de lidar com ele é. Você pode aplicar isso a qualquer sistema. Basta de tempos em tempos revisar os parâmetros e atualizar. Isso envolve técnicas de otimização e testes de robustez.
Conteúdo muito bom! qual programa utilizado para o backtest?
Valeu Diego! Para este exemplo usei o Investcharts.
Daniel, se no lugar de usar min/max, usar a media da min/max , alteraria muito o resultado, ou fica praticamente igual? Valeu, excelente trabalho. Obrigado
Neste caso se tornaria um setup famoso do Larry Wiliams, porém sem o filtro do Keltner. Tem análise dele aqui: ruclips.net/video/tBidI34l9AM/видео.html
Como o máximas e mínimas se comporta no índice futuro e dólar futuro, pensando em swing trading?
Não me lembro de ter testado no índice e dólar. Vale a pena testar e ver o resultado.
Daniel, ótimo video.. eu tenho uma perguntinha.. quando foi visto que não houve um grande drawdown na curva de capital quando se usa o filtro de keltner, será que não houve uma grande queda ali, porque 1 ou 2 trades deixaram de acontecer por conta do filtro? tipo, a grande queda na curva de capital quando não se usa filtro, é devido a 1 evento.. mas será que 1 evento, não é representativo pra afirmar que um filtro desse tipo, pode evitar uma grande queda por conta de um crash? porque se o filtro não deixou fazer entrada em 1 evento, será que em um próximo evento muito semelhante de crash, ele deixaria sim haver uma entrada? se houvesse um stop como na estratégia Turtle, que sai quando bate na minima de um numero x de candles, eu sei que seria impossivel haver um drawdown gigante de fato, em um crash, mas em um crash e com um filtro desse, será que conceitualmente tem sim como haver as entradas e então haver sim um crash gigante na curva de capital, justamente porque 1 evento não seria representativo pra se chegar nesse conclusão e esse tipo de filtro em principio pode sim acabar não filtrando um proximo crash?
Boa pergunta! Então, esse "evento" na verdade foram dezenas de trades e não um só. Quando o mercado mergulhou o sistema deu inúmeras entradas e continuou dando entradas até chegar ao fundo. Por isso o DD foi tão grande, porque compramos ao longo de toda a queda.
É claro que num próximo crash as primeiras entradas serão "estopadas" (isso ele não consegue filtrar) mas assim que a curva vira para baixo não entramos mais.
Podemos ter um DD alto no crash mesmo operando com o filtro, porém será sempre menor que o DD sem o filtro.
@@QuantInvestimentos entendi, muito obrigado!
Qual o melhor filtro canal de keltner ou ifr14 para o máximo é mínima ?
Ainda não testei ele com o IFR14. Vou testar e te conto.
@@QuantInvestimentos muito obrigado meu amigo
Muitos traders usam variações desse filtro nos robôs do "máximas e mínimas", quanto ao período (algum número entre 8 e 20) e ao desvio (entre 0,05 e 1).
Isso mesmo! Testei algumas e essa foi a melhor que encontrei.
Boa noite,
Gostaria de sua opinião sobre qual seria o país rentável sistema de máximas e mínimas para operar no 15 minutos.
Hi low com canal de keltner;
Hi low sem filtro, fechando a operação na quinta barras (stormer);
Ou utilizando duas MM 3 (min e Max), com MM 21 como filtro.
Muito obrigado.
Quero definir um cavalo de batalha.
E se possível uma atualização dos melhores papéis para o setup.
Obrigado.
Cara, um estudo desses com todos os testes de robustez leva muitas horas par ser feito. Recomendo fazer meu curso Estrategista Quant onde ensino como se faz. Link na descrição do vídeo.
@@QuantInvestimentoso cara quer o serviço de graça. 😢😅
Nesse setup voce opera apenas compras e nao vendas, Daniel?
Mais uma duvida, voce diz que opera o setup Maximas e minimas em todos os papeis do IBOV. Se sim, como automatiza isso? MT5?
Olá Maiquel! O setup pode ser operado nas duas direções. Porém no caso das ações, operar na venda é muito desvantajoso (tem um vídeo aqui no canal sobre isso). Eu não opero esse setup, o teste é que foi feito em todos os papéis do IBOV. Estratégias de swing trade eu opero na mão, não automatizo. Mas se quiser, é possível automatizar pelo MT5 também.
Obrigado, Daniel. Vou verificar o seu email sobre as desvantagens de operar na venda. Quanto a operar no MT5, ainda nao tive sucesso. Contratei um freelancer para desenvolver um robo para mim no MT5 mas os resultados nao foram os mesmos como no Profit, nao saberia dizer o por que.
Tenho interesse em utilizar o robô de Max e min da LS, porém estou tentando entender os riscos e possíveis problemas. Teria algum comentário a tecer a respeito ?
Mais uma vez, obrigado.
Oi Daniel , neste setup posso vender no fechamento do mercado e comprar no dia seguinte pelas 2 máximas? Não pode ser no mesmo dia, pq aí é daytrade?
Obrigado
Se você operar esse setup nos fechamentos e aberturas ao invés de posicionar a ordem no book ao longo do dia o resultado será bem diferente (para pior).
Ja analiso papeis atraves de porcetagem? Exemplo carrefur quando ele cair -2 7% no dia entra comprado em 69% ele volta no % ganho de 0.3% a0.7 médio % no dt
Tem outro papeis com boa acertividade
Show!
Como proteger esse trade? Nas grandes quedas?
O sistema já tem duas proteções: primeiramente o filtro que só te deixa comprar em fortes tendências de alta. Em segundo lugar o stop curto ("na pedra") de 2 mínimas. É um dos sistemas mais protegidos de quedas que já mostrei!
Seria fechar a operação na segunda barra de prejuízo ?