Short Strangle na indeksie S&P 500
HTML-код
- Опубликовано: 9 сен 2021
- Strategia opcyjna short volatility wyjaśniona od podstaw. Pełny zapis webinaru, który odbył się 9 września 2021 roku.
Więcej na:
1) www.tradingforaliving.pl/chce...
2) www.tradingforaliving.pl/shor...
Najlepsze materiały w języku polskim odnośnie inwestowania :)
Fenomenalna pigułka wiedzy opcyjnej, dziękuję. Mimo wszystko czekamy na kolejne filmy i strategie. Pozdrawiam
Dobre video. Myślę, że robisz naprawdę dobrą robotę. Gratulacje !
Super!
Niesamowite z jakim zaciekawieniem i pasją słucham Pana materiałów. W exelu 350 komórek informacji. Szkoda że nie znamy sie osobiście :) Czyli kupujemy wtedy opcje na 45 dni od jej poczatku czy odkupujemy opcje ktorej zostało 45 dni? Myśle ze to ta pierwsza opcja
Cieszę się, że te materiały okazują się inspirujące :) Co do pytania - to nie ma to znaczenia tak naprawdę, ważne, żeby opcji zostało 30-45 dni życia, bo wtedy to załamanie spadku wartości czasu będzie najbardziej widoczne.
Witam Panie Tomku. Mam pytanie niezwiązane z filmem (pod innymi filmami ma Pan zablokowane komentarze) odnośnie analizy fundamentalnej. Czy korzysta Pan z takich wskaźników jak marża netto, ROE, ROA, ROIC? Czy warto je brać pod uwagę zaraz po net income i eps?
Tak, oczywiście. ROIC i Operating Margin są zwłaszcza mocno istotne, tylko ROIC należy porównywać w kontekście do wysokości WACC.
42:04 gdzie jeszcze rekomendujesz szukać takiej bezpiecznej przystani jeśli chodzi o wystawianie opcji typu short vol?
Fajnie sprawdza się robienie tego w tym samym czasie na indeksach typu SPX czy ETF-ach QQQ na ETF-ach typu TLT, a więc na obligacje, bo po pierwsze katastrofa tam mało prawdopodobna, a po drugie obligacje są przez znaczną część czasu ujemnie skorelowane z indeksami akcji.
Przyjmując, że wystawianie strangle'i miałoby być techniką komplementarną do już posiadanych aktywów (w filmie wspominasz o akcjach) - to czy nie lepiej byłoby jednak posiadać ETFy (zamiast akcji), którą są ze sobą luźno skorelowane zamiast akcji konkretnych spółek? Goście z TastyTrade często promują takie podejście - żeby starać się "grać" jednak na różnych etf'ach/indeksach które są ze sobą słabo powiązane np: obligacje, coś na bazie SP500, coś związanego z gazem, kruszcami, btc/eth itd? Wkleił bym tutaj link do ichniejszych grafik, ale nie chcę żeby mój komentarz wpadł do spamu. Do ETFów, robiących za zabezpieczenie, można by dorzucić strangle na XPS, TLT. WDYT? @@TomaszTrading
Mam pytanie co z akcjami typu Value, które z jednej strony są na historycznych minimach i mają stosunkowo dużą viotality. Czy warto sprzedawać opcje i je rollować (n-razy) wiedząc, że w którymś miejscu w czasie powinny odbić zbierając większe premię przy rollowaniu. Zastanawiam się czy nie zastosować takiej strategii jako zamiennik dywidendy gdzie będę zbierał premium i liczył że po pewnym czasie kurs odbije. Jako przykład spółek, które rozważałbym do powyższej strategii to Bayer albo BMW. Dodatkowo w przypadku dywidend odcięcie powinno zmniejszyć mi wartość opcji PUT, co również powinno działać na moją korzyść. Równoległą strategią jest sprzedawanie calli powyżej implied volatility na danym walorze by zbierać co miesiąc premie.