Merhaba hocam, Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Sayenizde bilgi haneme ARDL modelini de ekledim. İnşallah her şey gönlünüzce olur. İyi çalışmalar ve sağlıklı günler dilerim.
Hocam öncelikle çok teşekkür ederim. Oldukça etkili ve verimli bir video. Benim de bir sorum olacak. Hocam, error correlation testinde bağımsız değişkenlerin tamamı görünmüyor. Sadece 1 tanesi cıkıyor. Bu durumda ne yapmak gerekir? Teşekkür ederim.
Merhaba hocam videolarınızdan istifade ediyorum anlatımınız çok güzel. Size birkaç sorum olacak yanıtlarsanız çok dua alırsınız benden. Elimde 2 model var. Bağımlı değişken I(1) bağımsız değişkenlerden biri I(1) diğeri I(0). Diğer modeldeki bağımlı değişken I(1) bağımsızlar ise I(0) ve I(0). Varla devam edip granger nedenselik uygulayabilir miyim yoksa illa ARDL ile mi devam etmem gerekiyor? Bağımlı değişken I(1) bağımsız değişkenlerden biri I(1) diğeri I(0) olan modelde I(1) olan değişkenlere eşbütünleşme testi uygulayıp eş bütünleşme yoksa var ve grangerla devam edebilir miyim ARDL mi yapmak gerekiyor. bir de ARDL yaparken değişkenlerin durağan olmayan değişkenleri durağan yapmak için farkını alıyor musunuz eşbütünleşme testleri için de aynı soruyu soracağım farkı alınmış serilerle mi sınama yapılıyor?
İki modeliniz için de ARDL ve Todo-Yamamoto nedensellik yapabilirsiniz. Bu iki test için de serilerin farkını almanıza gerek yok. Seviyede durağan serilerle eşbütünleşme yapamazsınız.
Öncelikle güzel anlatımınız icin tesekkür ederim. Bir sorum olacaktı size. Lm testinde prob degeri 0.07. bu zaman otokorelasyon sorunu yokmu demek oluyor. Çünkü anlatırken 0.01 den büyükse otokorelasyon yok demişsiniz.
Hocam merhaba, zaman serileri analiz yapıyorum. Birim köklerine baktım, hem aynı seviyede durağan çıkmıyor hem de 2.düzeyde durağan çıkan değişkenim var. Değişkenlerin doğal logaritmalarını da aldım. ARDL yapamıyorum. Ne yapmalıyım?
Hocam merhaba, emeklerinize sağlık. Takıldığım 2 husus var; 1. F istatistik değerim ı(0) ve ı(1) arasında kalıyor, yorumlarda soran bir arkadaşa farklı max gecikme uzunluğuna bakılmasını önermişssiniz. Ancak Bahmani ve Kremer çalışmalarında böyle bir duurmda hata düzeltme terimine bakmalısınız; burada anlamlı bir sonuç var ise eşbütünleşme vardır diyebiliriz diyorlar. Ben o anlamlılığı nasıl teyit edeceğimi anlayamadım. 2. Husus ise uzun dönem katsayılarının olasılık değerlerinin yüksek çıkması ile ilgili. Bununla da yorumlarda karşılaştım ama tereddüdümü tam gideremedim. Videonun 11. dakikasında ifade ettiğinizi biraz açar mısınız? Yani olasılık değeri yüksek ise yorumumuz sadece etkisinin pozitif veya negatif olduğunu mu söylüyoruz yoksa katsayıyı da yorumluyor muyuz? Şimdiden teşekkür ederim, iyi çalışmalar.
Merhaba Hocam, ECT(-1); hata düzeltme terimi -1,06 çıktı ve istatistiksel olarak anlamlı. Bu durumda model kullanılabilir mi? Yardımcı olursanız çok sevinirim.
hocam selamlar, cusum square için kırılmanın olduğu dönemler için dummy değişken ekledim ancak kritik değerlerin dışına taşma sorunu çözülmedi sadece farklı dönemlere kaydı, ne yapmak gerekir?
Merheba hocam. Benim bir sorum olacaktı. Videonun 12:44 dakikasında otokorelasyonla ilgili kısımda siz prob. Chi-Square(2) değerini esas alıyorsunuz. Bazı diğer hocaların videolarına bakıyorum genellikle yabancı videolarda F-statistiğinin değerini esas alıyorlar. Ben biraz ikilemde kaldım. Bunun bir farkı varmı. Mesela bende Chi-Square(2) değeri biraz küçük çıkmış, fakat F- statistik değeri 0.05`in üzerinde. Bu değeri esas alabilirmiyim?. Önceden teşekkür ederim.
İstediğini kullan Elcin. Ben bu eğitimi alırken hocamız Ki kare istatistiği kullanıldığı için ona bakıyorum. Aralarında çok bir fark var mı? Ben de bilmiyorum. Belki daha önce söyledim. tekrar edeyim ben ekonometrist değilim.
Teşekkür ederim hocam. Ekonometrist olmasanızda çok yardımcı oluyorsunuz. Ki kare değerim 0.14, F istatiği ise 0.04'dür. Makale yazıyorum, yabancı dergiye göndereceğim içun böyle titiz davranmaya çalışıyorum.
Merhaba hocam. Anlatımınız için teşekkürler öncleikle. Eviews 10 kullanıyorum birim kök testleri için kullandığınız add-ins i nasıl elde edebilirim? Programın add-ins listesinde bulamadım.
Hocam merhaba; değişkenleri ARDL için kullanırken farkları alınmış olarak mı yoksa doğal LOG olarak mı kullanıyoruz? sizin analizde sanki doğal LOG olarak kullanılmış.
Hocam öncelikle emeğinize sağlık. Hocam benim birkaç sorum olacak. Öncelikle çalışmamda ARDL analizinde normallik varsayımını bir türlü sağlayamıyorum. Literatürü taradığımda analiz sonunda tüm diagnostic testleri paylaşanlar var bazı çalışmalarda ise normal varsayımını es geçiyorlar. Sorduğumda normallik varsayımı ARDL için pek önemli değil diyorlar ancak bunu yazan her hangi bir kaynak göremedim sizin görüşünüz ne ve ne yapmamı önerirsiniz. İkinci sorum normallik varsayımını görmezden gelip modele ARDL(1,0,1) devam edersem kısa dönem katsayılarından iki değişkenden birine ait bilgiler yok bu durumda yorum nasıl yapabilirim bu ne anlama geliyor? Üçüncü ve son olarak cusum2 testinde kırılma var gerekli döneme dummy değişken oluşturuyorum ve dummy değişken modelde anlamsız gözüküyor ancak cusum2 testindeki kırılma yok oluyor. Bu durumda başka bir dummy değişken mi kullanmalıyım? Kıymetli zamanınızı ayırıp cevap yazarsanız çok mutlu olurum hocam. İlginiz için sağ olun.
Merhaba; Normalde bütün varsayımların sağlanması gerekir ancak normallik varsayımı güçlü bir varsayım olduğundan otokorelasyon ve değişen varyans varsayımları sağlandığı zaman normallik varsayımı ihmal edilebilmektedir. Dummy eklediğinizde CUSUM testlerindeki kırılmalar ortadan kalkıyorsa anlamsız olsa dahi modele dahil edin. Kısa dönem katsayısının olmaması problemine denk gelmedim. Nasıl çözüleceği konusunda bilgiye sahip değilim. İyi çalışmalar...
merhaba hocam anlatım için teşekkürler aylık verilerde grafikten görsel olarak mevsimsel etkinin olmadığını görsek bile mevsimsel ayarlama (census 12) yapmamız gerekir mi? teşekkürler
Hocam merhaba, ARDL Sınır Testinde ARDL modelini tahmin ettik, modelin varsayımlarında otokorelasyon (Serial Correlation- LM) sorunu yok ama değişen varyans sorunu (Heteroskedasticity) çıkıyor, bu durumu gidermek için ne yapmalıyız?
Dirençli tahminci ile tahmin edebilirsiniz. Estimate dedikten sonra üst taraftaki option kısmına tıklayın. Orada Cofficient Covariance Matrix kısmında Ordinary yerine White tı seçerseniz değişen varyansı dikkate alan dirençli tahminci kullanmış olursunuz. Aynı yerdeki HAC (Newey-West) ise otokorelasyon ve değişen varyans sorununda dirençli tahminci olarak seçilir
merhabalar hocam. Ardl testi için 1 bağımsız 4 bağımlı değişkenin olduğu durumda Equation Estimation-specification bölümüne değişkenlerimizi nasıl yazıyoruz.bağımlı değişken sayısı 1 olduğunda bağımlı değişken ctrl bağımsız değişkenler yapıyordum ama bunda nasıl yapacağımı çözemedim .
Merhaba Hocam, anlattıklarınıza göre çalışma yapmak için alttaki istenenleri yapmaya çalıştım ama bir sonuca varamadım.Bana yardımcı olabilir misiniz acaba ? Türkiye verilerini kullanarak Phillips eğrisini ARDL ve NARDL modelleri ile inceleyiniz. İşsizlik ve Enflasyon serilerini, TCMB-EVDS'den veri indirerek hesaplayınız Serilerin durağanlığını ADF birim kök testi ile inceleyiniz. Sınır testini gerçekleştiriniz, ARDL ve NARDL modelini kurunuz.
Hocam emeğinize sağlık, oldukça faydalı bir çalışma olmuş. ARDL testi sonucunda eşbütünleşme vardır sonucuna ulaştıysak, katsayıları kesinlikle yorumlamamız beklenir mi?
Teşekkür ederim. Faydalı olması temennimiz. Soruya gelince; doğrudur, eğer eşbütünleşme bulmuşsanız sizden beklenen uzun ve kısa dönem katsayılarını yorumlamanızdır.
Hocam merhaba, VAR kurup lag length criteriade belirlediğimiz uygun gecikme uzunluğu ile ARDL için seçilen max gecikme (bağımlı, bağımsız değişken için) aynı mı olmalı?
Hocam öncelikle emeğinize sağlık. Benim netleştirmek istediğim konu şu; üç değişkenim de I(1)'de durağanlaşıyor. Arda testini uygulayabilirim değil mi? Bir handikap oluşturmaz bu durum?
ARDL testinin koşulu bağımlı değişkenin I(1) olması. Bağımsız değişkenler I(0) veya I(1) olması önemli değil. Dolayısıyla bu testi kullanabilirsiniz. Sorun olmaz. İyi çalışmalar...
Hocam merhaba, öğrenciniz değilim ama videolarınızı takip ediyorum, sayenizde çalışma yapabiliyorum, emeğinize sağlık. İzniniz ile ben de ARDL sınır testi ile ilgili birkaç soru sormak istiyorum . Çalıştığım modelde iki değişken var, bağımlı değişken seviyede durağan; bağımsız değişken ise birinci farkta durağan çıkıyor. Bu durumda ARDL yapabiliyor muyum? Yapabiliyorsak eğer, modelde eştümleşme ilişkisi çıkıyor ancak uzun dönem katsayılarının olasılık değerlerini kontrol ettiğimde anlamsız çıkıyor yine de teste devam edebiliyor muyuz? (bu arada model tüm varsayımları sağlıyor, burada bir problem yok) Teşekkür ederim.
Merhaba; bazı ekonometristler bağımlı değişken seviyede de durağan olsa olur diyor ama genel kabul bağımlı değişkenin birinci farkta durağan olması şeklinde (Ben ekonometrist değilim bu arda). Yani bağımlı değişken farkta durağan olacak, bağımsız değişkenler ister seviyede ister farkta durağan olsun önemli değil. Diğer konu: Eşbütünleşme ilişkisi bulduysanız devam etmelisiniz. Uzun dönem katsayılarının anlamlı olmadığı şeklinde yorumlarsınız.
hocam emeğinize sağlık, F istatistiği alt sınır ve üst sınır değerlerinin arasında kaldı. Devamında nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Hangi testleri yapmalıyım?
Aradaki bölge belirsizlik bölgesidir. Genelde eşbütünleşme yok diye yorumlanır. Farklı Max. Gecikme uzunlukları ile modelinizi yeniden tahmin edebilirsiniz.
hocam mrb,ARDL testini yaparken tüm gözlemleri analize dahil ettiğimde eş bütünleşme ilişkisi yok diyor. fakat gözlemlerden baştan 1 tane gözlem çıkardığımda eş bütünleşme ilişkisi görünüyor. Gözlem sayısında azalmaya gidilebilir mi ? yoksa ne kadar gözlem varsa hepsini kullanmak zorundamıyız. bir diğer sorumda ARDL yönteminde kukla değişken kullanabilir miyiz. anlatımınız çok güzel devamı gelir inşallah :) şimdiden tşk ederim.
Merhaba; Farklı gecikme uzunluklarını deneyerek eşbütünleşme ilişkisini arayabilirsiniz. Bağımlı ve bağımsız değişkenler için maksimum gecikmeyi ister otomatik seçin isterseniz kendiniz elle girin. Önemli olan eşbütünleşme olan model varsa onu bulabilmektir. Kukla değişken elbetteki ekleyebilirsiniz. Ancak kukla değişkeni alt taraftaki fixed regressors kısmına yazın. Bu videoları uzaktan eğitimden dolayı öğrencilerim için hazırlayıp yükledim. Şimdilik bu kadar... İyi çalışmalar...
@@muslumpolat2573 anladım.tşk ederim bende yüksek lisans öğrencisiyim ekonometriye ilgim var. sizi rahatsız ediyorum fakat sormak istediğim tam olarak gözlem sayısı daha analize sokulmadan eksiltilebilir mi ? .cvb nız için tşk ederim
@@atlantise2880 gözlem sayısı ele aldığınız dönemle ilgili nihayetinde. Eğer belirli bir dönemdeki gözlemleri çıkaracaksanız. Çalışmanın başından itibaren o gözlemleri dikkate almamalısınız. Yani farklı bir dönem için analiz yapacaksınız. Yoksa sadece eşbütünleşme sırasında çıkarırsanız analizler farklı dönem için yapılmışken siz farklı bir dönemi yorumlamış olursunuz. O da olmaz. Şu andaki haliyle sizin ele aldığınız dönemde değişkenleriniz arasında eşbütünleşme ilişkisi yok demek.
@@muslumpolat2573 çok tşk ederim. yani dönem olarak 1990-2018 arasında eş bütünleşme çıkmıyorsa .1991-2018 arası çeıkyorsa bu dönemi alabilirim .yanlış anlamadım umarum. tkrardan tşk ederim.
@@atlantise2880 kendinizi eşbütünleşme bulmak zorunda hissetmeyin. Eşbütüleşik olmamaları da bir sonuçtur. Ama 1990-2018 ve 1991-2018 dönemleri farklı dönemlerdir. İstediğinizi çalışabilirsiniz. Ayrıca 1990-2018 dönemindeki krizleri dikkate aldığınızda bu dönemde de eşbütübleşme çıkabilir. İyi çalışmalar...
Hocam merhaba, iki değişken için ARDL yöntemini kullana bilir miyim? Iki değişkenim var(1994-2019 yılları) bağımlı I(1), bağımsız I(0). 3 tane dummy variable ekledim, sonra ARDL və VECM uyguladım hiç bir sorun olmadı, model doğru çıktı. Bu modeli kullana bilir miyim?. Spesifikasyon hatası yok, otokorelasyon-degisken varyans-normallik sorunu da yok.
Hocam emeğinize sağlık. Bir sorum olacaktı 3 bağımsız değişken çalışıyorum zaman serisi. Değişkenlerden biri ikinci farkında çıkıyor. ARDL yapabilmem herhangi bir yol ile mümkün mü acaba ?
ARDL de ikinci farkta durağanlaşan değişken kullanılabiliyor muydu hatırlamıyorum. Fakat o değişkenin ln yerine değişim oranlarını kullanırsanız muhtemelen birinci farkta durağanlaşır. Bu da bir yol
Hocam merhabalar, Hocam ben ARDL yöntemini kullanıyorum. Sonra otokorelasyon, degisken varyans probleminin olup olmadığını denemek için test yaptım. Modelde değişken varyans sorunu çıktı, sonra estimate kısmından ordinary'i HAC ve ya White seçdim. Sonra yeniden yeni model için değişken varyansı test ettim yine değişken varyans sorunu çıktı, yani sorun çözülmedi. Benim bilmediğim sorun şu, eğer modelde değişken varyans, otokerlayon bu gibi problemler olduğunda HAC ve White kullanıp yeni model çıktısı elde ediliyor. Peki yeni elde ettiğimiz modelde değişken varyans, otokerlayon sorunu da çözülmüyor. Yani ben yeni modelde bu sorunları çözmeden yola devam ede bilir miyim?. Karanlik kalan kısım burası. Zahmet olmazsa uygun zamanınız olduğunda bilgi verirseniz sevinirim
White, değişen varyans ve HAC ise hem değişen varyans hem de otokorelasyon için dirençli tahmincidir. Bunları kullandıktan sonra tekrar bu varsayımları sonamana gerek yok. Modelde otokorelasyon ve değişen varyans sorunu olduğundan HAC dirençli tahmincisi ile tahmin edilmiştir dersin
hocam, uzun dönem eşbütünleşme yaptıktan sonra değişkenlerin prob değerleri anlamlılık düzeylerinden büyük çıkması durumunda değişkenlerin katsayılarını yorumlamak hatalı mı olur, öyle ise prob değerlerini nasıl azaltabilirim?
Olasılık değerleri anlamlı değilse katsayılar yorumlanmaz. Katsayıları anlamlı hale getirmek için uğraşmanıza gerek yok. Anlamsız olması da bir sonuçtur. Ancak iktisadi olarak anlamlı olmasını bekliyorsanız modele farklı değişkenler ekleyerek tekrar tahmin edebilirsiniz
hocam normallik testinde prob değerim 0 çıkıyor ayrıca cusum testleri de kukla değişkenle beraber yapsam da kritik değerlerin dışına çıkıyor bu model çalışmıyor mu demektir ama ama hata düzeltme katsayısı negatif mesela
Merhaba hocam. oncelikle tesekkur ederim anlatımınız için. Hocam ben ARDL bound testini uygulandığımda hata düzeltme modelinde sadece C ve Cointeq gözüküyor, diger değişkenler gözükmüyor? Neden gözükmesin? bunu normal mi,? bunu nasıl yorumlayabiliriz?
Hata düzeltme modeli ile birlikte kısa dönem katsayılarını da veriyor. Bağımsız değişkene ait kısa dönem katsayıları o vermemesi ile hiç karşılaşmadım. Sorun nedir bilemiyorum. Ama gecikmeli değerler olmazsa da en azından bağımsız değişkene ait katsayının olması lazım diye düşünüyorum
Hocam merhaba 4 değişkenim var bağımlı değişkenim 1.farkta durağanlaşıyor diğer değişkenlerimin biri trendsiz durağan ama trendli+sabit durağan değil diğer ikiside 1.farkta durağan oluyor nasıl bir yol izlemeliyim ?
Merhaba, ARDL yapabilirsiniz. Bir değişkenin herhangi bir modelde durağan olması, durağanlık için yeterlidir. Dolayısıyla sizin bir değişkeniniz durağan olduğundan Johansen yapamazsınız. Nedensellik için de Toda-Yamamoto yapabilirsiniz
ARDL yapıyorsanız en azından bağımlı değişkeniniz durağan demektir. OLS için bütün serilenizin seviyede durağan olması lazım. ARDL ile eşbütünleşme olamdığı sonucunu elde ettiyseniz onu raporlayın bence
@@muslumpolat2573 tesekkur ederim. Hocam esbutunlesme iliskisi var fakat uzun donem ve kisa donem olasiliklik degerleri anlamsiz olan degisken katsayilarini nasil yorumlariz. Sadece arti veya eksi etki ediyor demek yeterli mi tesekkur ederim.
Hocam selamlar, normallik test sonucu 0.019 çıkmakta. her iki dirençli tahminci kullanıldığı halde normallik testi olasılık değeri değişmemekte. öneriniz olur mu? teşekkürler
Normallik varsayımı sağlanması zor bir varsayım. Bu sebeple %1 önem seviyesinde sağlıyor olması yeterli olur diye düşünüyorum. Sizin %1 önem seviyesinde sağlıyor.
Hocam emeğinize sağlık gerçekten güzel ve duru bir anlatım.
Merhaba hocam,
Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Sayenizde bilgi haneme ARDL modelini de ekledim. İnşallah her şey gönlünüzce olur. İyi çalışmalar ve sağlıklı günler dilerim.
Rica ederim. İyi çalışmalar
Halil bey bir şey danışa bilir miyim
Hocam öncelikle çok teşekkür ederim. Oldukça etkili ve verimli bir video. Benim de bir sorum olacak. Hocam, error correlation testinde bağımsız değişkenlerin tamamı görünmüyor. Sadece 1 tanesi cıkıyor. Bu durumda ne yapmak gerekir? Teşekkür ederim.
Hocam bir harikasınız. Çok teşekkürler
merhabalar hocam, NARDL videosu da çekermisiniz?
Merhaba hocam videolarınızdan istifade ediyorum anlatımınız çok güzel. Size birkaç sorum olacak yanıtlarsanız çok dua alırsınız benden.
Elimde 2 model var. Bağımlı değişken I(1) bağımsız değişkenlerden biri I(1) diğeri I(0).
Diğer modeldeki bağımlı değişken I(1) bağımsızlar ise I(0) ve I(0).
Varla devam edip granger nedenselik uygulayabilir miyim yoksa illa ARDL ile mi devam etmem gerekiyor?
Bağımlı değişken I(1) bağımsız değişkenlerden biri I(1) diğeri I(0) olan modelde I(1) olan değişkenlere eşbütünleşme testi uygulayıp eş bütünleşme yoksa var ve grangerla devam edebilir miyim ARDL mi yapmak gerekiyor.
bir de ARDL yaparken değişkenlerin durağan olmayan değişkenleri durağan yapmak için farkını alıyor musunuz eşbütünleşme testleri için de aynı soruyu soracağım farkı alınmış serilerle mi sınama yapılıyor?
İki modeliniz için de ARDL ve Todo-Yamamoto nedensellik yapabilirsiniz. Bu iki test için de serilerin farkını almanıza gerek yok. Seviyede durağan serilerle eşbütünleşme yapamazsınız.
@@muslumpolat2573 hocam çok teşekkür ederim size duacınız oldum🙏
Hocam, eğer ARDL modelinde otokorelasyon ve değişen varyans sorunu olsa veya model normal dağılıma uymuyorsa ne yapmak gerekirdi?
Öncelikle güzel anlatımınız icin tesekkür ederim. Bir sorum olacaktı size. Lm testinde prob degeri 0.07. bu zaman otokorelasyon sorunu yokmu demek oluyor. Çünkü anlatırken 0.01 den büyükse otokorelasyon yok demişsiniz.
Rica ederim. 0.07 ise yüzde 5 önem düzeyinde otokorelasyon yok demektir
@@muslumpolat2573 teşekkür ederim
Hocam merhaba, zaman serileri analiz yapıyorum. Birim köklerine baktım, hem aynı seviyede durağan çıkmıyor hem de 2.düzeyde durağan çıkan değişkenim var. Değişkenlerin doğal logaritmalarını da aldım. ARDL yapamıyorum. Ne yapmalıyım?
hocam bilginize sağlık
Hocam merhaba, emeklerinize sağlık. Takıldığım 2 husus var;
1. F istatistik değerim ı(0) ve ı(1) arasında kalıyor, yorumlarda soran bir arkadaşa farklı max gecikme uzunluğuna bakılmasını önermişssiniz. Ancak Bahmani ve Kremer çalışmalarında böyle bir duurmda hata düzeltme terimine bakmalısınız; burada anlamlı bir sonuç var ise eşbütünleşme vardır diyebiliriz diyorlar. Ben o anlamlılığı nasıl teyit edeceğimi anlayamadım.
2. Husus ise uzun dönem katsayılarının olasılık değerlerinin yüksek çıkması ile ilgili. Bununla da yorumlarda karşılaştım ama tereddüdümü tam gideremedim. Videonun 11. dakikasında ifade ettiğinizi biraz açar mısınız? Yani olasılık değeri yüksek ise yorumumuz sadece etkisinin pozitif veya negatif olduğunu mu söylüyoruz yoksa katsayıyı da yorumluyor muyuz?
Şimdiden teşekkür ederim, iyi çalışmalar.
Hocam eviews ücretsiz nasıl kullanabilirim ? Tez için ihtiyacım var da ? Ardl sınır testi yapmam lazım
Merhaba Hocam, ECT(-1); hata düzeltme terimi -1,06 çıktı ve istatistiksel olarak anlamlı. Bu durumda model kullanılabilir mi? Yardımcı olursanız çok sevinirim.
hocam selamlar, cusum square için kırılmanın olduğu dönemler için dummy değişken ekledim ancak kritik değerlerin dışına taşma sorunu çözülmedi sadece farklı dönemlere kaydı, ne yapmak gerekir?
Merheba hocam. Benim bir sorum olacaktı. Videonun 12:44 dakikasında otokorelasyonla ilgili kısımda siz prob. Chi-Square(2) değerini esas alıyorsunuz. Bazı diğer hocaların videolarına bakıyorum genellikle yabancı videolarda F-statistiğinin değerini esas alıyorlar. Ben biraz ikilemde kaldım. Bunun bir farkı varmı. Mesela bende Chi-Square(2) değeri biraz küçük çıkmış, fakat F- statistik değeri 0.05`in üzerinde. Bu değeri esas alabilirmiyim?. Önceden teşekkür ederim.
İstediğini kullan Elcin. Ben bu eğitimi alırken hocamız Ki kare istatistiği kullanıldığı için ona bakıyorum. Aralarında çok bir fark var mı? Ben de bilmiyorum. Belki daha önce söyledim. tekrar edeyim ben ekonometrist değilim.
Teşekkür ederim hocam. Ekonometrist olmasanızda çok yardımcı oluyorsunuz. Ki kare değerim 0.14, F istatiği ise 0.04'dür. Makale yazıyorum, yabancı dergiye göndereceğim içun böyle titiz davranmaya çalışıyorum.
Merhaba hocam. Anlatımınız için teşekkürler öncleikle. Eviews 10 kullanıyorum birim kök testleri için kullandığınız add-ins i nasıl elde edebilirim? Programın add-ins listesinde bulamadım.
Merhaba; Add-ins listesinde en altlarda urall ismiyle kayıtlı. Oradan imndrebilirsiniz
@@muslumpolat2573
Çok teşekkür ederim hocam. İyi çalışmalar.
Hocam ardl testine uygun veri bulamıyorum nasıl bula bilirim
Hocam merhaba; değişkenleri ARDL için kullanırken farkları alınmış olarak mı yoksa doğal LOG olarak mı kullanıyoruz? sizin analizde sanki doğal LOG olarak kullanılmış.
Farkları almadan analizi yapacaksınız
Hocam öncelikle emeğinize sağlık. Hocam benim birkaç sorum olacak. Öncelikle çalışmamda ARDL analizinde normallik varsayımını bir türlü sağlayamıyorum. Literatürü taradığımda analiz sonunda tüm diagnostic testleri paylaşanlar var bazı çalışmalarda ise normal varsayımını es geçiyorlar. Sorduğumda normallik varsayımı ARDL için pek önemli değil diyorlar ancak bunu yazan her hangi bir kaynak göremedim sizin görüşünüz ne ve ne yapmamı önerirsiniz. İkinci sorum normallik varsayımını görmezden gelip modele ARDL(1,0,1) devam edersem kısa dönem katsayılarından iki değişkenden birine ait bilgiler yok bu durumda yorum nasıl yapabilirim bu ne anlama geliyor? Üçüncü ve son olarak cusum2 testinde kırılma var gerekli döneme dummy değişken oluşturuyorum ve dummy değişken modelde anlamsız gözüküyor ancak cusum2 testindeki kırılma yok oluyor. Bu durumda başka bir dummy değişken mi kullanmalıyım? Kıymetli zamanınızı ayırıp cevap yazarsanız çok mutlu olurum hocam. İlginiz için sağ olun.
Merhaba; Normalde bütün varsayımların sağlanması gerekir ancak normallik varsayımı güçlü bir varsayım olduğundan otokorelasyon ve değişen varyans varsayımları sağlandığı zaman normallik varsayımı ihmal edilebilmektedir. Dummy eklediğinizde CUSUM testlerindeki kırılmalar ortadan kalkıyorsa anlamsız olsa dahi modele dahil edin. Kısa dönem katsayısının olmaması problemine denk gelmedim. Nasıl çözüleceği konusunda bilgiye sahip değilim. İyi çalışmalar...
merhaba hocam anlatım için teşekkürler
aylık verilerde grafikten görsel olarak mevsimsel etkinin olmadığını görsek bile mevsimsel ayarlama (census 12) yapmamız gerekir mi? teşekkürler
Hocam merhaba, ARDL Sınır Testinde ARDL modelini tahmin ettik, modelin varsayımlarında otokorelasyon (Serial Correlation- LM) sorunu yok ama değişen varyans sorunu (Heteroskedasticity) çıkıyor, bu durumu gidermek için ne yapmalıyız?
Dirençli tahminci ile tahmin edebilirsiniz. Estimate dedikten sonra üst taraftaki option kısmına tıklayın. Orada Cofficient Covariance Matrix kısmında Ordinary yerine White tı seçerseniz değişen varyansı dikkate alan dirençli tahminci kullanmış olursunuz. Aynı yerdeki HAC (Newey-West) ise otokorelasyon ve değişen varyans sorununda dirençli tahminci olarak seçilir
merhabalar hocam. Ardl testi için 1 bağımsız 4 bağımlı değişkenin olduğu durumda Equation Estimation-specification bölümüne değişkenlerimizi nasıl yazıyoruz.bağımlı değişken sayısı 1 olduğunda bağımlı değişken ctrl bağımsız değişkenler yapıyordum ama bunda nasıl yapacağımı çözemedim .
O zaman 4 farklı model kurulması gerek
Merhaba Hocam, anlattıklarınıza göre çalışma yapmak için alttaki istenenleri yapmaya çalıştım ama bir sonuca varamadım.Bana yardımcı olabilir misiniz acaba ?
Türkiye verilerini kullanarak Phillips eğrisini ARDL ve NARDL modelleri ile inceleyiniz.
İşsizlik ve Enflasyon serilerini, TCMB-EVDS'den veri indirerek hesaplayınız
Serilerin durağanlığını ADF birim kök testi ile inceleyiniz.
Sınır testini gerçekleştiriniz, ARDL ve NARDL modelini kurunuz.
SELİM HOCA IS COMING KARDEŞİM :D
tkbeatz maalesef :)
Hocam emeğinize sağlık, oldukça faydalı bir çalışma olmuş. ARDL testi sonucunda eşbütünleşme vardır sonucuna ulaştıysak, katsayıları kesinlikle yorumlamamız beklenir mi?
Teşekkür ederim. Faydalı olması temennimiz. Soruya gelince; doğrudur, eğer eşbütünleşme bulmuşsanız sizden beklenen uzun ve kısa dönem katsayılarını yorumlamanızdır.
Hocam merhaba, VAR kurup lag length criteriade belirlediğimiz uygun gecikme uzunluğu ile ARDL için seçilen max gecikme (bağımlı, bağımsız değişken için) aynı mı olmalı?
İkisinin birbiriyle ilgisi yok. ARDL de istediğiniz Max. gecikmeyi seçebilirsiniz
Hocam öncelikle emeğinize sağlık. Benim netleştirmek istediğim konu şu; üç değişkenim de I(1)'de durağanlaşıyor. Arda testini uygulayabilirim değil mi? Bir handikap oluşturmaz bu durum?
ARDL testinin koşulu bağımlı değişkenin I(1) olması. Bağımsız değişkenler I(0) veya I(1) olması önemli değil. Dolayısıyla bu testi kullanabilirsiniz. Sorun olmaz. İyi çalışmalar...
@@muslumpolat2573 Hocam çok teşekkür ederim. 🙏
Hocam merhaba, öğrenciniz değilim ama videolarınızı takip ediyorum, sayenizde çalışma yapabiliyorum, emeğinize sağlık. İzniniz ile ben de ARDL sınır testi ile ilgili birkaç soru sormak istiyorum . Çalıştığım modelde iki değişken var, bağımlı değişken seviyede durağan; bağımsız değişken ise birinci farkta durağan çıkıyor. Bu durumda ARDL yapabiliyor muyum? Yapabiliyorsak eğer, modelde eştümleşme ilişkisi çıkıyor ancak uzun dönem katsayılarının olasılık değerlerini kontrol ettiğimde anlamsız çıkıyor yine de teste devam edebiliyor muyuz? (bu arada model tüm varsayımları sağlıyor, burada bir problem yok) Teşekkür ederim.
Merhaba; bazı ekonometristler bağımlı değişken seviyede de durağan olsa olur diyor ama genel kabul bağımlı değişkenin birinci farkta durağan olması şeklinde (Ben ekonometrist değilim bu arda). Yani bağımlı değişken farkta durağan olacak, bağımsız değişkenler ister seviyede ister farkta durağan olsun önemli değil. Diğer konu: Eşbütünleşme ilişkisi bulduysanız devam etmelisiniz. Uzun dönem katsayılarının anlamlı olmadığı şeklinde yorumlarsınız.
hocam emeğinize sağlık, F istatistiği alt sınır ve üst sınır değerlerinin arasında kaldı. Devamında nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Hangi testleri yapmalıyım?
Aradaki bölge belirsizlik bölgesidir. Genelde eşbütünleşme yok diye yorumlanır. Farklı Max. Gecikme uzunlukları ile modelinizi yeniden tahmin edebilirsiniz.
hocam mrb,ARDL testini yaparken tüm gözlemleri analize dahil ettiğimde eş bütünleşme ilişkisi yok diyor. fakat gözlemlerden baştan 1 tane gözlem çıkardığımda eş bütünleşme ilişkisi görünüyor. Gözlem sayısında azalmaya gidilebilir mi ? yoksa ne kadar gözlem varsa hepsini kullanmak zorundamıyız. bir diğer sorumda ARDL yönteminde kukla değişken kullanabilir miyiz. anlatımınız çok güzel devamı gelir inşallah :) şimdiden tşk ederim.
Merhaba;
Farklı gecikme uzunluklarını deneyerek eşbütünleşme ilişkisini arayabilirsiniz. Bağımlı ve bağımsız değişkenler için maksimum gecikmeyi ister otomatik seçin isterseniz kendiniz elle girin. Önemli olan eşbütünleşme olan model varsa onu bulabilmektir.
Kukla değişken elbetteki ekleyebilirsiniz. Ancak kukla değişkeni alt taraftaki fixed regressors kısmına yazın.
Bu videoları uzaktan eğitimden dolayı öğrencilerim için hazırlayıp yükledim. Şimdilik bu kadar...
İyi çalışmalar...
@@muslumpolat2573 anladım.tşk ederim bende yüksek lisans öğrencisiyim ekonometriye ilgim var. sizi rahatsız ediyorum fakat sormak istediğim tam olarak gözlem sayısı daha analize sokulmadan eksiltilebilir mi ? .cvb nız için tşk ederim
@@atlantise2880 gözlem sayısı ele aldığınız dönemle ilgili nihayetinde. Eğer belirli bir dönemdeki gözlemleri çıkaracaksanız. Çalışmanın başından itibaren o gözlemleri dikkate almamalısınız. Yani farklı bir dönem için analiz yapacaksınız. Yoksa sadece eşbütünleşme sırasında çıkarırsanız analizler farklı dönem için yapılmışken siz farklı bir dönemi yorumlamış olursunuz. O da olmaz. Şu andaki haliyle sizin ele aldığınız dönemde değişkenleriniz arasında eşbütünleşme ilişkisi yok demek.
@@muslumpolat2573 çok tşk ederim. yani dönem olarak 1990-2018 arasında eş bütünleşme çıkmıyorsa .1991-2018 arası çeıkyorsa bu dönemi alabilirim .yanlış anlamadım umarum. tkrardan tşk ederim.
@@atlantise2880 kendinizi eşbütünleşme bulmak zorunda hissetmeyin. Eşbütüleşik olmamaları da bir sonuçtur. Ama 1990-2018 ve 1991-2018 dönemleri farklı dönemlerdir. İstediğinizi çalışabilirsiniz. Ayrıca 1990-2018 dönemindeki krizleri dikkate aldığınızda bu dönemde de eşbütübleşme çıkabilir.
İyi çalışmalar...
Hocam merhaba, iki değişken için ARDL yöntemini kullana bilir miyim?
Iki değişkenim var(1994-2019 yılları) bağımlı I(1), bağımsız I(0). 3 tane dummy variable ekledim, sonra ARDL və VECM uyguladım hiç bir sorun olmadı, model doğru çıktı. Bu modeli kullana bilir miyim?. Spesifikasyon hatası yok, otokorelasyon-degisken varyans-normallik sorunu da yok.
Varsayımları sağladıktan sonra iki değişken için de ARDL yöntemini kullanabilirsiniz
Hocam emeğinize sağlık. Bir sorum olacaktı 3 bağımsız değişken çalışıyorum zaman serisi. Değişkenlerden biri ikinci farkında çıkıyor. ARDL yapabilmem herhangi bir yol ile mümkün mü acaba ?
ARDL de ikinci farkta durağanlaşan değişken kullanılabiliyor muydu hatırlamıyorum. Fakat o değişkenin ln yerine değişim oranlarını kullanırsanız muhtemelen birinci farkta durağanlaşır. Bu da bir yol
@@muslumpolat2573 Hocam öncelikle teşekkür ederim ilginiz için değişim oranı derken tam olarak neyi kastettiniz acaba ?
@@mehmetakifpece3597 rica ederim. t/(t-1)*100 formülü ile değişkendeki değişim oranı hesaplabilir
@@muslumpolat2573 Anladım teşekkür ederim hocam.
@@mehmetakifpece3597 rica ederim
Hocam merhabalar,
Hocam ben ARDL yöntemini kullanıyorum. Sonra otokorelasyon, degisken varyans probleminin olup olmadığını denemek için test yaptım. Modelde değişken varyans sorunu çıktı, sonra estimate kısmından ordinary'i HAC ve ya White seçdim. Sonra yeniden yeni model için değişken varyansı test ettim yine değişken varyans sorunu çıktı, yani sorun çözülmedi. Benim bilmediğim sorun şu, eğer modelde değişken varyans, otokerlayon bu gibi problemler olduğunda HAC ve White kullanıp yeni model çıktısı elde ediliyor. Peki yeni elde ettiğimiz modelde değişken varyans, otokerlayon sorunu da çözülmüyor. Yani ben yeni modelde bu sorunları çözmeden yola devam ede bilir miyim?. Karanlik kalan kısım burası. Zahmet olmazsa uygun zamanınız olduğunda bilgi verirseniz sevinirim
White, değişen varyans ve HAC ise hem değişen varyans hem de otokorelasyon için dirençli tahmincidir. Bunları kullandıktan sonra tekrar bu varsayımları sonamana gerek yok. Modelde otokorelasyon ve değişen varyans sorunu olduğundan HAC dirençli tahmincisi ile tahmin edilmiştir dersin
@@muslumpolat2573 çok teşekkür ederim hocam, çok yardımınız dokunuyor. Allah razı olsun sizden
hocam, uzun dönem eşbütünleşme yaptıktan sonra değişkenlerin prob değerleri anlamlılık düzeylerinden büyük çıkması durumunda değişkenlerin katsayılarını yorumlamak hatalı mı olur, öyle ise prob değerlerini nasıl azaltabilirim?
Olasılık değerleri anlamlı değilse katsayılar yorumlanmaz. Katsayıları anlamlı hale getirmek için uğraşmanıza gerek yok. Anlamsız olması da bir sonuçtur. Ancak iktisadi olarak anlamlı olmasını bekliyorsanız modele farklı değişkenler ekleyerek tekrar tahmin edebilirsiniz
hocam normallik testinde prob değerim 0 çıkıyor ayrıca cusum testleri de kukla değişkenle beraber yapsam da kritik değerlerin dışına çıkıyor bu model çalışmıyor mu demektir ama ama hata düzeltme katsayısı negatif mesela
Normallik varsayımı ihmal edilebilir. Ama cusum testlerinde kritik değerleri aşan yerler için tekrar kukla oluşturup modeli yeniden tahmin edin.
@@muslumpolat2573 hocam o zaman çıkana kadar sürekli kukla değişken mi ekleyeyim?
@@muslumpolat2573 mesela birden fazla ekleyebilir miyim?
hocam ramsey reset test sonucu 0,01 altındaysa modeli değiştirmem gerekir mi?
Evet model kurma hatası var demektir. Belki başka değişken ekleyerek yeniden tahmin edebilirsiniz
Merhaba hocam. oncelikle tesekkur ederim anlatımınız için.
Hocam ben ARDL bound testini uygulandığımda hata düzeltme modelinde sadece C ve Cointeq gözüküyor, diger değişkenler gözükmüyor? Neden gözükmesin? bunu normal mi,? bunu nasıl yorumlayabiliriz?
Hata düzeltme modeli ile birlikte kısa dönem katsayılarını da veriyor. Bağımsız değişkene ait kısa dönem katsayıları o vermemesi ile hiç karşılaşmadım. Sorun nedir bilemiyorum. Ama gecikmeli değerler olmazsa da en azından bağımsız değişkene ait katsayının olması lazım diye düşünüyorum
Hocam merhaba 4 değişkenim var bağımlı değişkenim 1.farkta durağanlaşıyor diğer değişkenlerimin biri trendsiz durağan ama trendli+sabit durağan değil diğer ikiside 1.farkta durağan oluyor nasıl bir yol izlemeliyim ?
Merhaba, ARDL yapabilirsiniz. Bir değişkenin herhangi bir modelde durağan olması, durağanlık için yeterlidir. Dolayısıyla sizin bir değişkeniniz durağan olduğundan Johansen yapamazsınız. Nedensellik için de Toda-Yamamoto yapabilirsiniz
Hocam merhaba, hocam ARDL denkleminede uzun dönemde sabit terim ve trend'i nasıl ekleyebiliriz acaba?
Modeli tahmin ederken sabitli veya sabitli ve trendi modelleri seçebilirsiniz
E views 7 de ARDL yapılıyor mu hocam ben seçeneklerde bulamadım
Bilmiyorum. Ama seçeneklerde yoksa yapmıyordur.
çok başarılı, sağ ol
Merhaba hocam, model ARDL sınır testi ile test edildiğinde eğer eşbütünleşme yoksa o zaman normal OLS şeklinde bir analiz mi yapmak gerekecek?
ARDL yapıyorsanız en azından bağımlı değişkeniniz durağan demektir. OLS için bütün serilenizin seviyede durağan olması lazım. ARDL ile eşbütünleşme olamdığı sonucunu elde ettiyseniz onu raporlayın bence
@@muslumpolat2573 Teşekkürler..
Uzun dönem katsayılarının prob değerleri anlamsız çıkarsa eşbütünleşme yok diyebiliyor muyuz Hocam ?
Diyemeyiz. Eşbütünlrşme için F istatistiğine bakarız
Hocam selamlar, çalışma sanırım panel ardl testini içeriyor. aynı metodla zaman serilerinde ardl analizi yapılabiliyor mu?
Şimdiden teşekkür ederim.
Bu videoda zaman serileri ile ARDL anlatılıyor.
@@muslumpolat2573 tesekkur ederim. Hocam esbutunlesme iliskisi var fakat uzun donem ve kisa donem olasiliklik degerleri anlamsiz olan degisken katsayilarini nasil yorumlariz. Sadece arti veya eksi etki ediyor demek yeterli mi tesekkur ederim.
Hocam selamlar, normallik test sonucu 0.019 çıkmakta. her iki dirençli tahminci kullanıldığı halde normallik testi olasılık değeri değişmemekte. öneriniz olur mu? teşekkürler
Normallik varsayımı sağlanması zor bir varsayım. Bu sebeple %1 önem seviyesinde sağlıyor olması yeterli olur diye düşünüyorum. Sizin %1 önem seviyesinde sağlıyor.
@@muslumpolat2573 Tesekkür ederim hocam.