Cointegracion y Modelo de Corrección de Error (MCE)

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  • Опубликовано: 7 ноя 2024

Комментарии • 13

  • @luisespinosa8002
    @luisespinosa8002 3 года назад +1

    que tal profesor miranda. me parece excelente su explicación , solo le pediría si lo puede editar con letra clara porque no se distingue. le agradecería mucho ya que estoy realizando una investigación de este tema. gracias.

    • @ramtyddmt
      @ramtyddmt  2 года назад

      Buenas @luis espinosa
      Considerare el punto mencionado para mejorar la explicacion una vez q retome mi tendencia de videos academicos sesgados a temas economicos enfocados a medicion econometrica

  • @geraldalbertorodriguezjara8279
    @geraldalbertorodriguezjara8279 3 года назад +1

    muchas gracias !!!!!!!!!!!

  • @maurogrovermamaniluna6829
    @maurogrovermamaniluna6829 2 года назад

    Buen video profe. Una consulta q pasa si mi modelo de regresión de largo plazo los residuos no son estanarias, puedo seguir con el modelo q debería hacer para volverlo estacionaria los residuos???

    • @ramtyddmt
      @ramtyddmt  2 года назад

      Buenas @Mauro Grover
      Sino cumple ese detalle de que los residuos de Largo plazo no son estacionarias en niveles (dado una caminata sin intercepto y tendencia) esto indicaria que el modelo no cumple con los pasos para la Cointegracion y el Modelo de Correcion de Error.
      Tambien podria deberse de q el modelo de largo plazo presente problemas de normalidad, heteroscedasticidad y autocorrelacion, para eso se debe revisar la teoria economica del modelo y su correcta especificacion segun lo recolectado la informacion de papers cientificos del tema de investigacion.

  • @diegoinviertee
    @diegoinviertee 2 года назад +1

    Hola! Podrías dejar el PDF que utilizaste de guía ?

  • @enriquegarcia7917
    @enriquegarcia7917 2 года назад +1

    Profesor, en mi regresión de MCE el coeficiente de los residuos con 1 rezago es significativo, sin embargo las demás variables no son significativas, eso es correcto?

    • @ramtyddmt
      @ramtyddmt  2 года назад +1

      Buenas estimado
      si el modelo ya comprende la relacion de largo plazo se debe verificar que las pruebas T y F sustenten la validez de los estimadores, en tal caso que no se deberia buscar otra variable que apoye al modelo o considerar si existieron cambios estructurales en el tiempo para arreglar con variables dummies

    • @enriquegarcia7917
      @enriquegarcia7917 2 года назад +1

      @@ramtyddmt Muchas gracias, Saludos!

  • @mar_8a
    @mar_8a 4 дня назад

    quehago si no esta integrado en ordin 0 los residuos

    • @ramtyddmt
      @ramtyddmt  3 дня назад

      @@mar_8a tendría q verificar si sus variables explicativas van de acuerdo a la teoría, en tal caso también puede deberse a q se específico mal el modelo o que la muestra es pequeña para generar inferencia

  • @roycetrujillo2368
    @roycetrujillo2368 4 года назад

    Buenas Noches, me sirvio de mucha utilidad su video, quisiera saber donde puedo encontrar el pdf con el que trabaja, tendra algun correo de contacto?

    • @ramtyddmt
      @ramtyddmt  3 года назад

      Buenas, aun no subo pdf dado q sigo ampliando y modificando, vere de subir mas adelante