Das hätte man auch machen können, aber hier kann es auch zu einem Overshooting kommen, wie wir hier beschrieben haben: ruclips.net/video/IYNlBsiz1Qk/видео.html
In einer sehr, sehr alten HV hatte sich Munger mal darüber lustig gemacht was black-scholes für option pricing doch ein Blödsinn bei langlaufenden Optionen ist und Warren für einen Trade indirekt gratuliert. An und für sich auch eine sehr solide Idee wenn man das nötige Kleingeld für die margin hat.
Es stimmt, dass die Spreads bei langen Laufzeiten groß sind. Wir beobachten jedoch, dass gerade wenn bei gewissen Strikes Handelsvolumen angezeigt wird, man auch um den Mid-Price ausgeführt wird. Wenn man sich die Preisbewegungen in den Dezember 2027 und Dezember 2028 Kontrakten vom 05. August bis heute ansieht, kann man auch abschätzen, dass ein Put Verkauf abseits des Mid-Prices in kurzer Zeit bereits zu deutlichen Gewinnen geführt hätte. Wie immer - alles nur Beobachtungen und keine Empfehlungen.
@@optionswelten vielen Dank für die Ergänzung. Wie gesagt: ich kannte diesen Ansatz vorher nicht - und er hat durchaus einen Reiz. Immer wieder interessant wie vielseitig und kreativ man im Optionshandel sein kann. Toller Kanal - macht weiter so 👍
Auf der Anleihe-Seite nutzen wir BIL, SHY oder TLT - abhängig vom Zinsumfeld. Auf der Aktien-Seite nutzen wir SPY, QQQ, JEPI und JEPQ - abhängig vom Marktumfeld. Natürlich sind das keine Empfehlungen, sondern nur Einblicke in unsere eigenen Strategien.
![Felix "Unfair" | [Stray Kids : SKZ-PLAYER]](http://i.ytimg.com/vi/Oswujxm2Ag0/mqdefault.jpg)
Dann aber direkt die Frage warum habt ihr keine Strangels aufgesetzt z.b. mit absurden Strikes auf der ober Seite?
Das hätte man auch machen können, aber hier kann es auch zu einem Overshooting kommen, wie wir hier beschrieben haben: ruclips.net/video/IYNlBsiz1Qk/видео.html
In einer sehr, sehr alten HV hatte sich Munger mal darüber lustig gemacht was black-scholes für option pricing doch ein Blödsinn bei langlaufenden Optionen ist und Warren für einen Trade indirekt gratuliert.
An und für sich auch eine sehr solide Idee wenn man das nötige Kleingeld für die margin hat.
Margin-Management ist bei den Trades sehr wichtig. Man kann natürlich die Margin-Anforderung durchs Handeln von Credit Spreads verringern.
Das scheint eine interessante Möglichkeit sein, im Vorschuss Geld zu bekommen - fast wie ein kostenfreier Kredit.
Die Spreads bei diesen LEAPS sind allerdings auch sehr hoch…
Trotzdem tolle Idee, gute Anregung, werde ich mal ausprobieren
Es stimmt, dass die Spreads bei langen Laufzeiten groß sind. Wir beobachten jedoch, dass gerade wenn bei gewissen Strikes Handelsvolumen angezeigt wird, man auch um den Mid-Price ausgeführt wird.
Wenn man sich die Preisbewegungen in den Dezember 2027 und Dezember 2028 Kontrakten vom 05. August bis heute ansieht, kann man auch abschätzen, dass ein Put Verkauf abseits des Mid-Prices in kurzer Zeit bereits zu deutlichen Gewinnen geführt hätte.
Wie immer - alles nur Beobachtungen und keine Empfehlungen.
@@optionswelten vielen Dank für die Ergänzung. Wie gesagt: ich kannte diesen Ansatz vorher nicht - und er hat durchaus einen Reiz. Immer wieder interessant wie vielseitig und kreativ man im Optionshandel sein kann.
Toller Kanal - macht weiter so 👍
Vielen Dank!
Sehr interessant - in welchen ETF legen Sie das freie Geld an. Ich denke mal in den BIL oder direkt in T-Bills.
Auf der Anleihe-Seite nutzen wir BIL, SHY oder TLT - abhängig vom Zinsumfeld. Auf der Aktien-Seite nutzen wir SPY, QQQ, JEPI und JEPQ - abhängig vom Marktumfeld.
Natürlich sind das keine Empfehlungen, sondern nur Einblicke in unsere eigenen Strategien.
Puhh, da braucht man aber ein dickes Konto 😅
Wenn man die Index-Optionen beispielsweise als Bull Put Spread handelt, reduziert man den nötigen Kapitalaufwand.