Weryfikacja - test Durbina-Watsona DW - badanie autokorelacji reszt rzędu 1.

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 14 дек 2024

Комментарии • 5

  • @ukasznowak1202
    @ukasznowak1202 6 лет назад +3

    Bardzo przyjemnie wytłumaczone, kompletna wiedza !

  • @annamachcinska1561
    @annamachcinska1561 4 года назад

    Które w omawianym przykładzie to zmienne objaśniające?

    • @PlusProjekt
      @PlusProjekt  4 года назад

      Tu nie ma zmiennych objaśniających, to analiza reszt z modelu, z którego otrzymano ciąg reszt. W nich badamy ewentualne występowanie autokorelacji rzędu 1. Liczba zmiennych X musi być w treści zadania podana lub z estymacji trzeba wywnioskować - tylko po to, by znaleźć 2 krytyczne - do samej statystyki DW nie jest to potrzebne, ile jest zmiennych X.

  • @hey_M1A
    @hey_M1A 6 лет назад

    jak uzyskam Et-1?

    • @PlusProjekt
      @PlusProjekt  6 лет назад

      Całą kolumnę reszt (bez ostatniego wyrazu) trzeba skopiować do sąsiadującej kolumny, ale o jeden wiersz niżej.