Gregas (Greeks) das Opções do Modelo Black-Scholes-Merton

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  • Опубликовано: 8 ноя 2024

Комментарии • 6

  • @danilocostapacheco8880
    @danilocostapacheco8880 Год назад

    so gratidão. entendi.

  • @DanielDaniel-lj2xk
    @DanielDaniel-lj2xk 8 месяцев назад +2

    agradeço por vc passa um conhecimento em tudo que vc explica, obrigado! Ja procurei em suas playlists e não encontrei um modelo de precificação do premio de opção das criptomoedas, eu estou tendo dificuldade para criar o modelo SVCJ em Python e em R encontrei estudo acadêmico mostrando como como se faz as bases do modelo, mas sou iniciante em programar e os cálculos só você pode entender com facilidade como se faz... 🙏🙏Já agradeço desde já por tudo o conteúdo que vc vem fazendo.

  • @auladecantohoje6913
    @auladecantohoje6913 Год назад

    Muito bom trabalho.

  • @caulist
    @caulist 3 года назад +3

    amigo muito boa sua explicaçao.poderia liberar sua planilha que vc dispos no video pra simular?ela so esta no modo leitura.grato

    • @RicardoRochman
      @RicardoRochman 3 года назад

      Basta fazer download dela para seu computador. Abraços!

  • @_mateusdealencar
    @_mateusdealencar 2 года назад

    Antes de tudo, parabéns pela aula. Me surgiu uma dúvida: em 12:39 você precificou uma opção americana com o BSM, isso é possível?