По-моему, вы говорите об усреднении, классический мартингейл это удвоение риска на сделку после каждого проигрыша, с целью отбить все потери выигрышной сделкой
По сути да. Я старался приблизить к трейдерским "реалиям". Новички, как правило, не удваиваются на каждом входе, а именно добавляются к убыточной позиции.
Я тоже не понял где мартингейл. Типичное усреднение позиции, свойственное, скорее, не спекулянтам, а длинным деньгам, которые вливают в актив на долго и путём усреднения цены постепенно выходят, на приемлемую стоимость портфеля по данному активу. Такой подход применим только с глубоким фундаментальным анализом на предмет недооценённости бумаг. Когда цена первого входа совершенно не интересна, т.к. бумага покупается в долгую. А в 2008 хорошо было только покупателям путов, остальных порвало в клочья не важно был бы это мартингейл или супер консервативный среднесрок
Докупаться можно и нужно, но не произвольно ,а от определенных точек - уровни, фигуры, патерны. кроме того надо четко понимать сколько колен Мартина можно запустить, любой депозит рано или поздно закончится.Да и ставить сделку за сделкой против тренда было бы странно.Я начинающий, не просто начинающий ,а очень начинающий трейдерок, для меня каждая крупица опыта или информации ценна,спасибо за видео.
Dmitriy Sleptsov дмитрий. Разрешите, вопрос не по теме этого видео? не кажется ли что на рынке очень много манипуляций. И как следствие стратегии невсегда срабатывают. В связи с этим вопрос. Если в стакане есть купный объём и при подходе к нему, объём убирают! Что это значит? Спасибо за ответ. Может и видео такое сделаете) или дадите ссылку если оно уже было
Есть три стадии трейдера: 1. Новичок - усреднитель, 2. "Опытный" с системой, стопами и тейками, но зарабатывающий копейки или топчется около нуля. 3. "Стабильно зарабатывающий" - усреднитель. Только с усреднениями и мартином можно зарабатывать, все остальное туфта для маленьких.
Весьма интересный формат, детальное исследование убыточной стратегии, Дмитрий продолжайте так же и дальше и по другим заблуждениям. Например, можно ли таким же видеоформатом поставить точку в том, что истинно утверждение "потенциальная прибыль в сделке всегда должна быть больше потенциального убытка и только так система будет приносить статистическую прибыль". Другими словами "TakeProfit должен быть всегда больше StopLoss иначе система будет сливать" - истина или ложь. Чтобы это было не на словах, а на таком же деле как в этом видео. Может это не только мне интересно.
Конечно, поменяется. Это и есть торговая стратегия. Ввели новое условия - надо снова проверить, как изменится результат, чтобы оценить, является ли это изменение положительным.
Не очень понятны несколько моментов (исходные принципы на которых тестировалось): 1. При снижении каждые минус 5% от предыдущей цены позиция снова удваивалась? Т.е. 100 руб. - покупалась 1 акция (первая сделка в случайный момент), 95 руб. - 2 акции, 90,25 руб. - 4 акции, 85,74 руб. - 8 акцйи и т.д.? 2. Когда при достижении цены первого входа позиция закрывалась, в какой момент открывалась новая "лонговая" позиция против тренда - т.е. "новый карман"?
1. За определенный временной интервал сформировался минимум цены. Добавление происходит при обновлении этого минимума. Открываемая сделка при этом имеет объем, равный объему предыдущей сделки, то есть самой "жести" не происходит, когда объем каждой сделки увеличивается по отношению к объему предыдущей. 2. Новый "карман" наступает, когда цена уходит ниже скользящей средней и начинает там формировать минимумы, при обновлении которых происходит добавление (пункт 1).
Использовал мартингейл робота но не с удвоением в 2016 году, сделал 1500%, скажу что стратегия имеет право на существование но при условии что депозит будет достаточно большой чтобы мгновенно не слить все средства и торговля велась на двух инструментах, плюс открытие сделок своими руками небольшими обьемами, ну в общем получилось так что минуса робота перекрывал я своими сделками а мои минуса перекрывал робот, залитые средства на счет я отбил плюс взял прибыль, но в итоге слил счет так как разгонял депозит по завышенным обьемам.
Аналогичная ситуация, мартышка делала стабильные 4-6% в месяц, + руками малые лоты, но потом пошёл в разгон. Один раз выкрутился, второй раз уже нет, слил весь депо )
Конечно, можно и даже нужно посмотреть ВТБ и другие акции. Анализ их всех не поместился бы в видео, поэтому взял одну очень показательную, которая зависит от цен на черное золото, от которого так сильно зависит наша экономика.
Это месячный тренд. Брал его. А какой выбор является стандартным? Порой трейдеры берут периоды, которые "советуют" книги (например, 200) и даже не задаются вопросом, почему именно 200. Откуда такая цифра? А если взять 205 или 195, то что изменится и изменится ли вообще?
Более простое объяснение сработает на рулетке. К примеру ты ставишь 1 доллар на красное (коэффициент 2х) и в этот момент выпадает черное, дальше ты удвоил ставку до 2 долларов на красное (опять проиграл), ставишь 4 доллара (проиграл) ставишь 8 долларов (выиграл). Но проблема такой тактики, что в какой-то момент кончаются деньги и ты не можешь удвоить ставку и в итоге либо в минусе, либо проигрываешь всё. Вот это и есть Мартингейл
Уважаемый Автор. Посмотрел все доходчиво расписали, нарисовали. Хотел бы вставить свои 5 пессо! Если Мартин на Форексе в чистом виде то есть риск молится. Но есть ещё доработка к Мартину : Входим в рынок не где попало (от уровней, отскок, прискок) а от конкретной цели, а цель вот такая. Представим что у нас есть колода карт и мы тянем 7-8 карт красных, какого вероятность того, что мы вытяним черную на 9 раз? Правильно, не 50-50… а 70/30% Теперь следуя этой логике берём Т.Ф Н4 и все валютные пары. И нам глубоко начихать-покашлить куда идёт цена или какой тренд, нам надо дождаться 7-8 свечей в каком то направлении (север или юг). Как только мы это увидели начинается игра по Мартину, но с преимуществом в нашу пользу. На 10-11 свече все разворачивается в нашу сторону так как мы удваивали лот, не большое движение в нашу сторону и мы уже спокойны. Теперь внимание мы прям оказываемся на пике тренда который ломается и летит в нашем направлении)) как то так. Естественно можно ещё доработать Мартина. Вы толковый чел кажется, не соглашайтесь с мыслями других ищите сами, размышляйте. Обезательно получится. Если Более подробно, то пишите! С уважением!
Это изначально провальная стратегия для трейдера, тем более если идёт маржинальная торговля. Данная стратегия может быть выгодной только для долгосрочных инвесторов и никак, НИКАК не для трейдера, потому что идёт вопреки всем правилам управления риском. Дмитрий, отличная работа, провальные «стратегии» необходимо обсуждать в образовательных целях.
Если инвестор (торгует без плеча), то может. И важны детали: как часто планирует докупаться, какую бумагу покупает, есть ли у бумаги перспективы роста и т.д. Суть в том, чтобы очень детально и четко понимать, что вы делаете на рынке, и как заработаете свою прибыль.
СЕРЖ как правило, образованный инвестор не встаёт против тренда, а добирает позицию по мере того, как уже имеет положительную тенденцию. Главное не поймать дно, а иметь правильную стратегию. Можно иметь и 500к либо 5млн, и все равно потерять на сделке.
Думаю Фортс придумали для простых людей которые не в состоянии оценить стоимость активовя!!!На этих людях рынок и живёт и развивается!!!А если проще,то без лоха и жизнь плоха!!!
Мартингейл разный и не факт что 100% в просадку попадешь а если и попадешь то то просто проценты потеряешь..Прибыль мизерная у мартна но зато безопасен.
Не совсем Мартингел. Самый худший вариант. Модель с 1 февраля 1998 г. по 1 февраля 2003 год 1 акция условна равна индексу S&P 500. 1 раз в год покупаем 100 акций. 01.02.98 1 049 х 100 = 104 900 01.02.99 1 238 х 100 = 123 800 01.02.00 1 366 х 100 = 136 600 01.02.01 1 240 х 100 = 124 000 01.02.02 1 107 х 100 = 110 700 01.02.03 - дно индекса - 841 и человек выводит деньги отчаявшись инвестировать 5 лет. Итого 600 000 за 500 «акций» - 1200 Падение -30% за 5 лет или -6,9% ежегодно. 600 000 - 10% (условно реинвестирование дивидендов) = 540 000 : 500 = 1080. Тогда падение на 22% или -4,8% ежегодно. Еще модель с самым неудачным отрезком - окончание 5-летнего периода на дне. C 1 февраля 2004 г по 1 февраля 2009 г. 1 акция равна индексу S&P 500. 01.02.04 1 145 х 100 = 114 500 01.02.05 1 204 х 100 = 120 400 01.02.06 1 281 х 100 = 128 100 01.02.07 1 407 х 100 = 140 700 01.02.08 1 331 х 100 = 133 100 01.02.09 - дно индекса 735 и человек выводит. Итого 636 800 за 500 «акций» - 1 274 Падение -42%, за 5 лет или -10,6% среднегодовых. Если вычесть 636 800 - 10% (дивиденды и реинвестирование) = 573 120 : 500 = 1 146. Падение -36%, за 5 лет или -6,3% в среднем в год.
@@MultiBeliy да можно конечно имея 100 000 баксов..можно без плеча на форексе..таких людей еденицы. А на фондовом рынке можно и с 5000руб..без плеча торговать..но с маленьким депо на бирже тоже нечего делать ))
Самый лучший и предметный ролик на Ютьюбе на эту тему. Спасибо за Ваш труд!
Благодарю за обратную связь! Делитесь им, ибо количество просмотров ничтожно маленькое :))
Очень интересное видео, вам надо работать учителям вы первый человек которова я слушал с интересом. Спасибо за видео лайк и подписка оформлена
Спасибо )
По-моему, вы говорите об усреднении, классический мартингейл это удвоение риска на сделку после каждого проигрыша, с целью отбить все потери выигрышной сделкой
По сути да. Я старался приблизить к трейдерским "реалиям". Новички, как правило, не удваиваются на каждом входе, а именно добавляются к убыточной позиции.
Я тоже не понял где мартингейл. Типичное усреднение позиции, свойственное, скорее, не спекулянтам, а длинным деньгам, которые вливают в актив на долго и путём усреднения цены постепенно выходят, на приемлемую стоимость портфеля по данному активу. Такой подход применим только с глубоким фундаментальным анализом на предмет недооценённости бумаг. Когда цена первого входа совершенно не интересна, т.к. бумага покупается в долгую. А в 2008 хорошо было только покупателям путов, остальных порвало в клочья не важно был бы это мартингейл или супер консервативный среднесрок
Докупаться можно и нужно, но не произвольно ,а от определенных точек - уровни, фигуры, патерны. кроме того надо четко понимать сколько колен Мартина можно запустить, любой депозит рано или поздно закончится.Да и ставить сделку за сделкой против тренда было бы странно.Я начинающий, не просто начинающий ,а очень начинающий трейдерок, для меня каждая крупица опыта или информации ценна,спасибо за видео.
Успехов в освоении трейдинга и попутного тренда! :)
@@DmitriySleptsov Спасибо)
Просто молодец!!! Спасибо, два раза такое пережил и теперь понял!!!
Пожалуйста.
Благодарим за ваш труд.
:)
Dmitriy Sleptsov дмитрий. Разрешите, вопрос не по теме этого видео? не кажется ли что на рынке очень много манипуляций. И как следствие стратегии невсегда срабатывают. В связи с этим вопрос. Если в стакане есть купный объём и при подходе к нему, объём убирают! Что это значит? Спасибо за ответ. Может и видео такое сделаете) или дадите ссылку если оно уже было
@@olegoleg5014 Да, на рынке полно манипуляций. Если объем убирают, значит манипулируют. Такого видео еще не было.
Очень полезное видео, благодарю.
)
Есть три стадии трейдера:
1. Новичок - усреднитель,
2. "Опытный" с системой, стопами и тейками, но зарабатывающий копейки или топчется около нуля.
3. "Стабильно зарабатывающий" - усреднитель.
Только с усреднениями и мартином можно зарабатывать, все остальное туфта для маленьких.
Значит, будем расти.
Весьма интересный формат, детальное исследование убыточной стратегии, Дмитрий продолжайте так же и дальше и по другим заблуждениям. Например, можно ли таким же видеоформатом поставить точку в том, что истинно утверждение "потенциальная прибыль в сделке всегда должна быть больше потенциального убытка и только так система будет приносить статистическую прибыль". Другими словами "TakeProfit должен быть всегда больше StopLoss иначе система будет сливать" - истина или ложь. Чтобы это было не на словах, а на таком же деле как в этом видео. Может это не только мне интересно.
Благодарю за предложенную идею. Посмотрю, как ее можно реализовать.
А что если впаять ограничитель? К примеру при достижении просадки 4-5 %, делать перерыв на неделю-две, как тогда поменяется статистика?
Конечно, поменяется. Это и есть торговая стратегия. Ввели новое условия - надо снова проверить, как изменится результат, чтобы оценить, является ли это изменение положительным.
Очень познавательно. Спасибо.
Пожалуйста.
Не очень понятны несколько моментов (исходные принципы на которых тестировалось):
1. При снижении каждые минус 5% от предыдущей цены позиция снова удваивалась? Т.е. 100 руб. - покупалась 1 акция (первая сделка в случайный момент), 95 руб. - 2 акции, 90,25 руб. - 4 акции, 85,74 руб. - 8 акцйи и т.д.?
2. Когда при достижении цены первого входа позиция закрывалась, в какой момент открывалась новая "лонговая" позиция против тренда - т.е. "новый карман"?
1. За определенный временной интервал сформировался минимум цены. Добавление происходит при обновлении этого минимума. Открываемая сделка при этом имеет объем, равный объему предыдущей сделки, то есть самой "жести" не происходит, когда объем каждой сделки увеличивается по отношению к объему предыдущей.
2. Новый "карман" наступает, когда цена уходит ниже скользящей средней и начинает там формировать минимумы, при обновлении которых происходит добавление (пункт 1).
Dmitriy Sleptsov а если изменить 280 скользящую среднюю на 200 или 50 скользящую среднюю как меняются результаты? Почему именно 280?
Если изменить, то результаты,ясное дело, изменятся. Но неизменна будет их суть.
Использовал мартингейл робота но не с удвоением в 2016 году, сделал 1500%, скажу что стратегия имеет право на существование но при условии что депозит будет достаточно большой чтобы мгновенно не слить все средства и торговля велась на двух инструментах, плюс открытие сделок своими руками небольшими обьемами, ну в общем получилось так что минуса робота перекрывал я своими сделками а мои минуса перекрывал робот, залитые средства на счет я отбил плюс взял прибыль, но в итоге слил счет так как разгонял депозит по завышенным обьемам.
Разгон - опасная штука. С другой стороны, если занес маленькую сумму, то почему бы не торгануть на всю котлету?! :)
Аналогичная ситуация, мартышка делала стабильные 4-6% в месяц, + руками малые лоты, но потом пошёл в разгон. Один раз выкрутился, второй раз уже нет, слил весь депо )
А почему был выбран именно Лукойл с его многолетним восходящим трендом и выкупом акций? А если посмотреть ВТБ? Там совсем все печально будет.
Конечно, можно и даже нужно посмотреть ВТБ и другие акции. Анализ их всех не поместился бы в видео, поэтому взял одну очень показательную, которая зависит от цен на черное золото, от которого так сильно зависит наша экономика.
Почему Вы все-таки использовали для примера именно 280(!) скользящую среднюю? Нестандартный выбор.
Это месячный тренд. Брал его. А какой выбор является стандартным?
Порой трейдеры берут периоды, которые "советуют" книги (например, 200) и даже не задаются вопросом, почему именно 200. Откуда такая цифра? А если взять 205 или 195, то что изменится и изменится ли вообще?
@@DmitriySleptsov Спасибо за коментарий.
Пожалуйста :)
Более простое объяснение сработает на рулетке. К примеру ты ставишь 1 доллар на красное (коэффициент 2х) и в этот момент выпадает черное, дальше ты удвоил ставку до 2 долларов на красное (опять проиграл), ставишь 4 доллара (проиграл) ставишь 8 долларов (выиграл). Но проблема такой тактики, что в какой-то момент кончаются деньги и ты не можешь удвоить ставку и в итоге либо в минусе, либо проигрываешь всё. Вот это и есть Мартингейл
Так и есть.
Слышал звон ,да не знаю ,где он! Я использую принципы Мартина. Но только отдельные элементы. И именно Мартин ,является частью прибыльности системы .
Класс!
Уважаемый Автор. Посмотрел все доходчиво расписали, нарисовали. Хотел бы вставить свои 5 пессо! Если Мартин на Форексе в чистом виде то есть риск молится. Но есть ещё доработка к Мартину :
Входим в рынок не где попало (от уровней, отскок, прискок) а от конкретной цели, а цель вот такая. Представим что у нас есть колода карт и мы тянем 7-8 карт красных, какого вероятность того, что мы вытяним черную на 9 раз? Правильно, не 50-50… а 70/30% Теперь следуя этой логике берём Т.Ф Н4 и все валютные пары. И нам глубоко начихать-покашлить куда идёт цена или какой тренд, нам надо дождаться 7-8 свечей в каком то направлении (север или юг). Как только мы это увидели начинается игра по Мартину, но с преимуществом в нашу пользу. На 10-11 свече все разворачивается в нашу сторону так как мы удваивали лот, не большое движение в нашу сторону и мы уже спокойны. Теперь внимание мы прям оказываемся на пике тренда который ломается и летит в нашем направлении)) как то так. Естественно можно ещё доработать Мартина. Вы толковый чел кажется, не соглашайтесь с мыслями других ищите сами, размышляйте. Обезательно получится. Если Более подробно, то пишите! С уважением!
Спасибо за инфу!
Это изначально провальная стратегия для трейдера, тем более если идёт маржинальная торговля. Данная стратегия может быть выгодной только для долгосрочных инвесторов и никак, НИКАК не для трейдера, потому что идёт вопреки всем правилам управления риском.
Дмитрий, отличная работа, провальные «стратегии» необходимо обсуждать в образовательных целях.
Т.е инвестор имея 50000 $ по 1000$ в месяц может смело по этой стратегии покупать. Верно?
Благодарю за обратную связь! :) Будем освещать разные стратегии :)
Если инвестор (торгует без плеча), то может. И важны детали: как часто планирует докупаться, какую бумагу покупает, есть ли у бумаги перспективы роста и т.д. Суть в том, чтобы очень детально и четко понимать, что вы делаете на рынке, и как заработаете свою прибыль.
Dmitriy Sleptsov только если падение будет больше 5 лет тогда денег не хватит. :-)
СЕРЖ как правило, образованный инвестор не встаёт против тренда, а добирает позицию по мере того, как уже имеет положительную тенденцию. Главное не поймать дно, а иметь правильную стратегию. Можно иметь и 500к либо 5млн, и все равно потерять на сделке.
было время где то в начале нулевых когда некоторые брокеры тех трейдеров кто работали в обе стороны банили сразу и надолго..
Было такое :)
при покупке и продаже ценных бумаг, добавленная стоимость не возникает, выигравшие получают деньги проигравших, а казино - никогда не проигрывает
:))
Думаю Фортс придумали для простых людей которые не в состоянии оценить стоимость активовя!!!На этих людях рынок и живёт и развивается!!!А если проще,то без лоха и жизнь плоха!!!
Вы считаете, что Фортс придуман для "лохов"?
@@DmitriySleptsov А вы можете развеять "сомнения"???
Даже не буду пытаться ничего развеивать :)
учитель, ты бог
:)
если грамотно использовать, то грааль))
да и во время кризиса почти с любой тс тяжко)
:))
А что во время кризиса плохого? Докупился и ждешь, не так ли?
Мартингейл разный и не факт что 100% в просадку попадешь а если и попадешь то то просто проценты потеряешь..Прибыль мизерная у мартна но зато безопасен.
Очень разный.
Не совсем Мартингел.
Самый худший вариант.
Модель с 1 февраля 1998 г. по 1 февраля 2003 год
1 акция условна равна индексу S&P 500.
1 раз в год покупаем 100 акций.
01.02.98 1 049 х 100 = 104 900
01.02.99 1 238 х 100 = 123 800
01.02.00 1 366 х 100 = 136 600
01.02.01 1 240 х 100 = 124 000
01.02.02 1 107 х 100 = 110 700
01.02.03 - дно индекса - 841 и человек выводит деньги отчаявшись инвестировать 5 лет.
Итого 600 000 за 500 «акций» - 1200
Падение -30% за 5 лет или -6,9% ежегодно.
600 000 - 10% (условно реинвестирование дивидендов) = 540 000 : 500 = 1080.
Тогда падение на 22% или -4,8% ежегодно.
Еще модель с самым неудачным отрезком - окончание 5-летнего периода на дне.
C 1 февраля 2004 г по 1 февраля 2009 г.
1 акция равна индексу S&P 500.
01.02.04 1 145 х 100 = 114 500
01.02.05 1 204 х 100 = 120 400
01.02.06 1 281 х 100 = 128 100
01.02.07 1 407 х 100 = 140 700
01.02.08 1 331 х 100 = 133 100
01.02.09 - дно индекса 735 и человек выводит.
Итого 636 800 за 500 «акций» - 1 274
Падение -42%, за 5 лет или -10,6% среднегодовых.
Если вычесть 636 800 - 10% (дивиденды и реинвестирование) = 573 120 : 500 = 1 146.
Падение -36%, за 5 лет или -6,3% в среднем в год.
Все верно.
Я так делаю постоянно торгуя акциями без плеча...на форексе это слив.
Вооот!
@@MultiBeliy Вряд ли он развеется :)
@@MultiBeliy да можно конечно имея 100 000 баксов..можно без плеча на форексе..таких людей еденицы. А на фондовом рынке можно и с 5000руб..без плеча торговать..но с маленьким депо на бирже тоже нечего делать ))
@@DmitriySleptsov Точно.Пока принудительно не отменят.Но тогда ликвидность пропадёт,так что пусть будет :)
@@MultiBeliy Будем надеяться, что не отменят, а иначе, какой Форекс без плеча :)
Вы не в праве всем это советовать. И со временем я пришёл только к одному : Работает отлично!
Я ничего не советую. Если вам помогает зарабатывать - прекрасно!
Усреднение работает отлично. До тех самых пор, пока не сливает депозит в ноль.
Ммм, значит вы не умеете распоряжаться ММ
На истории все гуру .
Понятное дело.
парень тут все ясно с такой системой быстро загонишь свои денги в ноль
Ага