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佩服自由人的直言，當年元大狂賺的新聞當初沒兩天就被河蟹了，反觀有些券商為了保護客戶而賠錢。給這些有良心的券商按個👍
想知道良心券商有哪些?
@@brucelee4983 是啊，我也想知道，當時每個券商都是大賺吧，根本沒有「券商為了保護客戶而賠錢」這種事發生
良心券商？請講名字，不然都是你在做夢😂
@@特徵值 我記得當初 期貨大屠殺時，新聞有報導，有些期貨商大賺，但群益期有慢分鐘才強制平倉。相關報導如下：期貨大戶林先生在2月6日的股災當中慘遭強制平倉，他對於富邦期貨的處置相當不滿，並向本刊投訴說：「我在富邦和群益期貨有相同價格、相同部位的帳戶，兩家都強制平倉的結果，群益的戶頭還有幾千萬的錢回來，富邦的戶頭不但沒有錢回來，我還要倒賠1億4千多萬，算下來比對後，群益的戶頭是負82%，富邦卻是負160%，兩邊差距這麼大，讓我很不服。」
@@hunglin255 謝謝🙏回覆
又學到了新心法～自由大大的意思應該是，忘記多空＆損益只專注在盤面。
那一天真的是賭個人八字硬不硬，在好的期貨商沒甚麼事，像X富期貨的總經理那天看一看行情就交代屬下說，行情出錯了，不要現在砍客戶倉，晚點再說，結果一堆客戶稱過最誇張的點位就沒事了，減少客戶損失，也免於公司大規模違約交割，結果還被公會罰錢10幾萬，說是沒有立刻砍倉，其實就那20分鐘，價格回復正常後，就沒事了，在沒有概念的期貨商，像是X昌，X和期貨，沒有概念帶頭市價砍，都把客戶砍到天上的價位，不只客戶破產，公司違約好幾億，這下客戶沒錢繳了，公司呆帳好幾億，還是公司要賠，有概念的期貨商，和沒概念的期貨商相差天地
元富的總經理 有底子的咩?
嗯，您這樣說明，就很容易了解了！
重點是當年這些期貨商沒有善盡穩定市場造市價格，反而禿鷹一手平倉客戶部位一手掛漲停接客戶的單。
選擇權交易比較像似賭場的梭哈！有人就喜歡這種翻牌贏的快感，輸到脫褲跑也是另一種痛感！
受災戶路過 當年受的傷 如今還沒恢復 這場災難說不是狙擊 我才不信
請教事隔今日，這些慘賠受害者依舊要償還所有債務嗎？ 協商沒成功嗎？
買方和賣方都漲停，也就是說那時候很多人用了雙買策略
比較好奇自救會的投資人 結局如何 微基百科也只說到 政府訂新法 穩定市場自救會成員的狀況卻沒下文
這一戰真的好痛啊！明明做賣買權比較多，做對方向還大輸，決定離開這個市場轉作股期！痛丫
老手死於槓桿。。。
@@rogerwei2006 那時候我看有些契約的保證金1分鐘內飆升超過1000倍這已經不是槓桿的問題了除非你只用戶頭裡本金的千分之一入場不然通常會要你補保證金又通常，你沒能力在數分鐘內補足操作金額的1千倍進去戶頭結果：死定了！有爭議的地方，有些期貨商通知你要補錢沒幾分鐘甚至沒任何通知，就幫你強制平倉了有些操作好幾年的人遇上一次就宣告破產了
因為人都喜歡勝率。流動性風險常被忽略。
那天真的很不合哩，DELTA到了2，期貨才跌500點，遠價外的選擇權賠1000點，那不就是DELTA 2
謝謝分享
每週固定收看,期待新的一期~~~
我看許多人對當天的狀況不了解說是風險本來就會有我只能做個簡單的比喻賭場十賭九輸是一回事賭場出老千又是一回事有人在賭場被出老千輸光了大家笑他，說本來賭場就可能會輸光要他們認命但被騙跟自己賭輸雖然都是輸到脫褲子但這仍然是不同的兩回事
拿股票來說，做多時遇上空頭賠錢做空時遇上多頭賠錢那同時持有多單、空單一張價差對鎖結果兩張不同方向的多單、空單，都賠錢了那一天，一顆核彈原地爆炸多空雙方的賣方，同時陣亡
可是沒人規定兩邊一定要有一邊贏阿，流動性不足不是什麼都有可能發生嗎，這個可能性已經被確定了，怎能說騙呢，那石油負油價也算是騙嗎，有人規定產品一定要是正的嗎
@@有朋-c4n 照你的說法，期貨商公會為何要因此事更改相關規定？之前的規定是正確的？還是修改後現在的規定是正確的？
除垂直價差單外本不該砍外，其它照原本機制不用改，我也想突然買0.1點然漲停，爽。做賣方本來就要有自覺了...
週線16019……17300 月線15600……15953……17796週線17300一定來👍
成為教科書級案例
選擇權是高手中的高手才能做的商品，正常人還是別碰的好通常都是作買方十賭九輸、贏的一次讓你爽到炸但別幻想了幾乎沒什麼人賺到，做賣家十賭九贏但輸一次足以讓你破產，除非你是拿來做避險用的當保費那就沒關係
小劇場太短了啦！！不過癮！！
真有趣
還好現在有動態價格穩定措施，比較不會再出現這樣的狀況了
動態價格穩定措施是如何運作？比較不會出現是還是有機會出現的意思嗎？
@@TraderR-TR 機率降低，沒人可以保證不會再出錯
@@rickkuo8246 對，出大事的機率降低，但不代表不會再出錯
相對就買方吃不到漲停，雖然都法人吃的...
主要是沒有SPAN，沒有最佳化，散戶不能像過去做到幾千幾萬口了
好可惜 我很期待這集....我還以為大大會講 賣方作對鎖還是被掃出場 或是 造市商利用系統漏洞的故事
我也是，那場屠殺，擺明是聯合行為，這樣說太少，不能單以市場風險去說
@@葛毅強 我不專業的判斷 是都有問題 因為這本來就是開槓桿做莊家的行為 只是被某些大莊找到漏洞(你不可能全額做莊) 為什麼這樣說呢? 因為書上是寫 獲利有限風險無限 但是對鎖單的部分就很有爭議(連鎖效應導致雙頭咬) 不過合約停損部分 以及每家的處理方式不太一樣 導致虧損金額落差很大
@@islay5131 賭場十賭九輸是一回事賭場出老千又是一回事
@@islay5131 我有看到你的留言不知為何你又刪掉了說是出千，其實是有我的看法的除了在幾秒內，做多、做空雙邊同時通殺有些期貨商未到保證金跌到需強行平倉的額度就強制執行平倉的動作你要說沒出千，也是正確期貨商應該都有寫明這種狀況下強制幫你平倉他們沒責任！
@@rickkuo8246 疑 不見了也~我也不知道為什麼留言不見了 ~其實我學選擇權 就沒做過賣方...還是那句話 我俗辣(獲利有限風險無限)當初教我的的人跟我解釋對鎖組合 我也聽得一頭霧水 他跟我解釋是對沖風險 解釋的方式 說的風險很低 一邊虧一邊鑽 剛好打消 但是 我問他 如果我單邊 虧損超過 保證金 會怎樣 那時候他給我的解釋...要看你的部位 保證金 還有簽的約...我就跟他說 那我不要碰好了
強制砍倉照理來說不是應該要砍put賣方的倉，那為何call也會漲停呢？
因為維持保證金不足是兩邊一起砍….簡單講就是豹子通殺。
卷商是一次性平倉.不會管部位
被禿鷹利用流動性的缺陷瞬間用大量買上去，價格短期是決定於供需而不是理論價格
強制平倉是清空帳戶所有部位。
這樣是不是算流動性不足，所以價格偏離正常狀況，後來有檢討到造市商嗎？
造市商是有條件造市，超過一定IV他們可以選擇不造或是後退多檔
這個故事就是教大家 沒那個錢別想當莊開賭場 ， 當天爆倉的 幾乎都賣深度價外 期權 由於深度價外收的權利金少 所以會賣非常多 這時只要波動率來個大升 期權價格就會大升 尤其是深度價外的， 不管call put都會價格大漲很正常 加上極端情況 流動性幾乎完全沒有 被平在漲停天花板再正常不過了， 美股去年三月 四月 石油那場屠殺時也發生過 超高iv 造市商退場 期權價格都是天價 call put 都是。
我決定訂閱你的頻道了
有人賠到破產跳樓就會有人賺的發財一輩子不愁吃穿啊賭場不都是這樣 平常賺別人的錢賺爽爽 偶爾也會給你體驗一次風險無限的感覺
2:20 強制砍倉根本不合裡， 大盤沒到履約價就被砍倉? 大跌即使買權大漲，但是沒到履約價。1.不管選擇權的價格怎麼波動，不到履約價就是0，這點都不懂，傻傻的用甚麼保證金規定，真是笨。2.還有當時選擇權能買的點位太少檔，就是18000，但是只能買到16000的put,這也是外行。應該最少20%(兩根跌停板)的點位起跳， 就是18000可以買到18000 *0.8 = 14400.3.還有沒有辦法盤中即時開放買的點位，都要隔天，這點到現在都沒改變。選擇權根本一堆外行管理，沒玩過選擇權訂出一堆搞笑的規則。4.還有價平跟價外的保證金應該不一樣，因為履約的機率就不一樣了。
支持你，可是沒用阿，冤阿
賭場才是最大的贏家，抬出去種的都散戶
香香
請問 如果是選擇權價差單賣出部位後 也同時買進價外一個部位來鎖住風險 0206當時有影響嗎?!
當時的機制不管你是用組合單還是個別部位，都會被強制平倉機制啟動原本應該會有鎖住風險的價差單硬被打開，這個爭議點上就是當時爆倉的散戶抗爭理由。如果是個別部位更不用說，賣方那邊爆倉時價外的部位沒有同步上漲抵銷中間的差額，只要極短時間出現強制平倉的情況券商一樣會把你的部位全部砍掉
所以為什麼價差單可以硬被打開？組合單硬被拆開成一般單的意思嗎？
@@TraderR-TR 因為 他某一邊的保證正金不夠 被強制 全部清空 導致 多空都要回補 才會有 做多做空 都補不回來 因為瞬間連鎖斷頭太多沒有對手...其實要探討的是 誰有辦法在這麼短的時間 判斷.決定.執行....要付出這些資金 作對手 成交~
是因為損失那邊大於獲利那邊太多，所以價差單損失有限的機制被破壞了，才導致斷頭，是這樣嗎？所以罪魁禍首是有人故意掛漲停價讓它成交發生，結果來不及停損先平倉的就死了，是這樣嗎？
@@TraderR-TR 不專業的說 1.要看他是做哪一種組合 2.不過可以能是 單邊保證金不夠 觸發停損機制3.然後他把對鎖的部分也一起砍了4.然後引發連鎖反應 5.沒有對手的情況產生很大的滑價...6.正常人是沒有辦法短時間反應 就算能反應也沒有對手可以成交7.本身就開槓桿咬到保證金不夠 還要你補 幾十倍的錢 你根本沒辦法補 就算你有財力補 觸發機制的瞬間 就砍出去了...以上是我猜的 0零和遊戲0...有人虧錢 相對的 就有人是鑽錢的 (簡單說就是開槓桿做小莊 觸發風控 被上游的大莊 砍了)
1.選擇權算是小市場2.券商有聯合操控價格的嫌疑3.期貨保證金過低強制平倉，導致對鎖的人還多陪一倍
市場IV不是一群人聯合就能操控的
那天因為美國大跌，一開盤，造市商全都抽單，不敢造市，於是戳合五檔幾乎沒有報價，全都弄到了999
@@vajrachou408 做買方的留倉單不就賺爛了~🤣
@@宗憲-z3p 沒有散戶留到那種那種合約的留倉單，那天大約10700跌到10200，8800Put，11600的CALL，這些附近的合約都漲停，前一天都只有0.7點，0.7-999瞬間一秒。就算正經的買方玩家也不會去買0.7的，因為正常的邏輯，0.7的跌個500點大不了變5-6點，傳不了甚麼，買價位3檔 4檔的才市正經買方阿，正經的買方會買40-50點的，變成400-500點，這樣比較合理，你有作過買方嗎
@@vajrachou408 買0.7的 賭樂透阿~買個五百口 賭個樂透🤣當權證玩啊~🤣
1.不管選擇權的價格怎麼波動，不到履約價就是0，這點都不懂，傻傻的用甚麼保證金規定，真是笨。還有要看權益數，不是看保證金。選擇權根本一堆外行管理，沒玩過選擇權訂出一堆搞笑的規則。
@@vajrachou408 你也有虧到嗎?
如果組價差單還會被殺嗎???
只有價差單賣方，那時候會被平倉漲停，那之後改過現在不會。
那天還是有不少組合單被砍倉喔，很冤枉喔
還好當時沒做價差組合單，有夠衰的，感謝先人犧牲，讓我現在可以安心做價差單🤣🤣🤣
看不懂...小劇場
不管市場漲跌，隨市走。忘記帳戶盈虧，心中無賺賠。相信自己測試的系統能夠賺錢，重複操作,賺賠不可控。
但願自由大的徒弟也能收徒弟 T_T 謝謝
什麼都忘記就已經成功了？這是什麼境界？
二香
頭香嗎？
當日有做賣方價差保護的，逃過一劫。 只有純賣方，死的慘，影片完全沒提到價差保護是做賣方的基本。 純賣方死的慘，應該的
NO，好的期貨商，才有用，沒概念的期貨商，砍了一堆組合單，一堆大戶我認識的，組合單照樣幾乎破產
那時風險計算公式有問題，價差還是有被亂砍的，完全是看當天你的期貨商有沒有SENCE。所以有爭議的就是這塊，還有看對方向(SC或SC價差)的這群還賠錢的，不過針對"看對方向"的那群，當時金管會已經開口:期貨商應該用理論價格跟客戶和解。就跟央行對銀行開口一樣，而一般而言政府機關講"應該"就是叫你這麼做的意思。
總感覺0206有陰謀
不止這一天。單日瞬間振幅很大的，都是在測試你有沒有滿倉操作。
可以作sell call不可以作sell put ,因為很容易恐慌大跌,而大漲的風險相對沒那麼大!
乾 真的 台指 一天漲1400點 還真沒看過= =
你錯了，0206那天大跌500點，遠價外的sell call全都漲停999，你沒有聽錯，就是這樣，我那天有看盤
@@宗憲-z3p 你錯了，0206那天大跌500點，遠價外的sell call全都漲停999，你沒有聽錯，就是這樣，我那天有看盤，非常極端，很多人都死在Sell Call，理論上Sell Call那天會大跌才對，但是很抱歉，全都大漲，遠價外的全都漲停
@@vajrachou408 鬼故事特別多啊~~~所以SPAN取消拜這些人所賜現在要做賣方要資金雄厚才能做了= =
@@宗憲-z3p 老實說那天的行情全都違反理論與學理，行情下跌，CALL應該會跌，尤其是接近價平的，但是那天價CALL都漲，我是老手我知道波動率上升會有CALL略漲的現象，但是那時遠價外的CALL都漲停，非常離譜，你現在只能座組合單了。
娘子，快看，好多韭菜耶。
台湾期权好做吗
佩服自由人的直言，當年元大狂賺的新聞當初沒兩天就被河蟹了，反觀有些券商為了保護客戶而賠錢。給這些有良心的券商按個👍
想知道良心券商有哪些?
@@brucelee4983 是啊，我也想知道，當時每個券商都是大賺吧，根本沒有「券商為了保護客戶而賠錢」這種事發生
良心券商？
請講名字，不然都是你在做夢😂
@@特徵值 我記得當初 期貨大屠殺時，新聞有報導，有些期貨商大賺，但群益期有慢分鐘才強制平倉。相關報導如下：
期貨大戶林先生在2月6日的股災當中慘遭強制平倉，他對於富邦期貨的處置相當不滿，並向本刊投訴說：「我在富邦和群益期貨有相同價格、相同部位的帳戶，兩家都強制平倉的結果，群益的戶頭還有幾千萬的錢回來，富邦的戶頭不但沒有錢回來，我還要倒賠1億4千多萬，算下來比對後，群益的戶頭是負82%，富邦卻是負160%，兩邊差距這麼大，讓我很不服。」
@@hunglin255 謝謝🙏回覆
又學到了新心法～
自由大大的意思應該是，忘記多空＆損益只專注在盤面。
那一天真的是賭個人八字硬不硬，在好的期貨商沒甚麼事，像X富期貨的總經理那天看一看行情就交代屬下說，行情出錯了，不要現在砍客戶倉，晚點再說，結果一堆客戶稱過最誇張的點位就沒事了，減少客戶損失，也免於公司大規模違約交割，結果還被公會罰錢10幾萬，說是沒有立刻砍倉，其實就那20分鐘，價格回復正常後，就沒事了，在沒有概念的期貨商，像是X昌，X和期貨，沒有概念帶頭市價砍，都把客戶砍到天上的價位，不只客戶破產，公司違約好幾億，這下客戶沒錢繳了，公司呆帳好幾億，還是公司要賠，有概念的期貨商，和沒概念的期貨商相差天地
元富的總經理 有底子的咩?
嗯，您這樣說明，就很容易了解了！
重點是當年這些期貨商沒有善盡穩定市場造市價格，反而禿鷹一手平倉客戶部位一手掛漲停接客戶的單。
選擇權交易比較像似賭場的梭哈！有人就喜歡這種翻牌贏的快感，輸到脫褲跑也是另一種痛感！
受災戶路過 當年受的傷 如今還沒恢復 這場災難說不是狙擊 我才不信
請教事隔今日，這些慘賠受害者依舊要償還所有債務嗎？ 協商沒成功嗎？
買方和賣方都漲停，也就是說那時候很多人用了雙買策略
比較好奇自救會的投資人 結局如何
微基百科也只說到 政府訂新法 穩定市場
自救會成員的狀況卻沒下文
這一戰真的好痛啊！明明做賣買權比較多，做對方向還大輸，決定離開這個市場轉作股期！痛丫
老手死於槓桿。。。
@@rogerwei2006 那時候我看有些契約的保證金
1分鐘內飆升超過1000倍
這已經不是槓桿的問題了
除非你只用戶頭裡本金的千分之一入場
不然通常會要你補保證金
又通常，你沒能力在數分鐘內
補足操作金額的1千倍進去戶頭
結果：死定了！
有爭議的地方，
有些期貨商通知你要補錢沒幾分鐘
甚至沒任何通知，就幫你強制平倉了
有些操作好幾年的人
遇上一次就宣告破產了
因為人都喜歡勝率。
流動性風險常被忽略。
那天真的很不合哩，DELTA到了2，期貨才跌500點，遠價外的選擇權賠1000點，那不就是DELTA 2
謝謝分享
每週固定收看,期待新的一期~~~
我看許多人對當天的狀況不了解
說是風險本來就會有
我只能做個簡單的比喻
賭場十賭九輸是一回事
賭場出老千又是一回事
有人在賭場被出老千輸光了
大家笑他，說本來賭場就可能會輸光
要他們認命
但被騙跟自己賭輸
雖然都是輸到脫褲子
但這仍然是不同的兩回事
拿股票來說，
做多時遇上空頭賠錢
做空時遇上多頭賠錢
那同時持有多單、空單一張
價差對鎖
結果兩張不同方向的多單、空單，都賠錢了
那一天，
一顆核彈原地爆炸
多空雙方的賣方，同時陣亡
可是沒人規定兩邊一定要有一邊贏阿，流動性不足不是什麼都有可能發生嗎，這個可能性已經被確定了，怎能說騙呢，那石油負油價也算是騙嗎，有人規定產品一定要是正的嗎
@@有朋-c4n 照你的說法，期貨商公會為何要因此事更改相關規定？
之前的規定是正確的？
還是修改後現在的規定是正確的？
除垂直價差單外本不該砍外，其它照原本機制不用改，我也想突然買0.1點然漲停，爽。做賣方本來就要有自覺了...
週線16019……17300
月線15600……15953……17796
週線17300一定來👍
成為教科書級案例
選擇權是高手中的高手才能做的商品，正常人還是別碰的好通常都是作買方十賭九輸、贏的一次讓你爽到炸但別幻想了幾乎沒什麼人賺到，做賣家十賭九贏但輸一次足以讓你破產，除非你是拿來做避險用的當保費那就沒關係
小劇場太短了啦！！不過癮！！
真有趣
還好現在有動態價格穩定措施，比較不會再出現這樣的狀況了
動態價格穩定措施是如何運作？比較不會出現是還是有機會出現的意思嗎？
@@TraderR-TR 機率降低，沒人可以保證不會再出錯
@@rickkuo8246 對，出大事的機率降低，但不代表不會再出錯
相對就買方吃不到漲停，雖然都法人吃的...
主要是沒有SPAN，沒有最佳化，散戶不能像過去做到幾千幾萬口了
好可惜 我很期待這集....我還以為大大會講 賣方作對鎖還是被掃出場 或是 造市商利用系統漏洞的故事
我也是，那場屠殺，擺明是聯合行為，這樣說太少，不能單以市場風險去說
@@葛毅強 我不專業的判斷 是都有問題 因為這本來就是開槓桿做莊家的行為 只是被某些大莊找到漏洞(你不可能全額做莊) 為什麼這樣說呢? 因為書上是寫 獲利有限風險無限 但是對鎖單的部分就很有爭議(連鎖效應導致雙頭咬) 不過合約停損部分 以及每家的處理方式不太一樣 導致虧損金額落差很大
@@islay5131 賭場十賭九輸是一回事
賭場出老千又是一回事
@@islay5131 我有看到你的留言
不知為何你又刪掉了
說是出千，其實是有我的看法的
除了在幾秒內，做多、做空雙邊同時通殺
有些期貨商未到保證金跌到需強行平倉的額度
就強制執行平倉的動作
你要說沒出千，也是正確
期貨商應該都有寫明
這種狀況下強制幫你平倉他們沒責任！
@@rickkuo8246 疑 不見了也~我也不知道為什麼留言不見了 ~其實我學選擇權 就沒做過賣方...還是那句話 我俗辣(獲利有限風險無限)
當初教我的的人跟我解釋對鎖組合 我也聽得一頭霧水 他跟我解釋是對沖風險 解釋的方式 說的風險很低 一邊虧一邊鑽 剛好打消 但是 我問他 如果我單邊 虧損超過 保證金 會怎樣 那時候他給我的解釋...要看你的部位 保證金 還有簽的約...我就跟他說 那我不要碰好了
強制砍倉照理來說不是應該要砍put賣方的倉，那為何call也會漲停呢？
因為維持保證金不足是兩邊一起砍….簡單講就是豹子通殺。
卷商是一次性平倉.不會管部位
被禿鷹利用流動性的缺陷瞬間用大量買上去，價格短期是決定於供需而不是理論價格
強制平倉是清空帳戶所有部位。
這樣是不是算流動性不足，所以價格偏離正常狀況，後來有檢討到造市商嗎？
造市商是有條件造市，超過一定IV他們可以選擇不造或是後退多檔
這個故事就是教大家 沒那個錢別想當莊開賭場 ， 當天爆倉的 幾乎都賣深度價外 期權 由於深度價外收的權利金少 所以會賣非常多 這時只要波動率來個大升 期權價格就會大升 尤其是深度價外的， 不管call put都會價格大漲很正常 加上極端情況 流動性幾乎完全沒有 被平在漲停天花板再正常不過了， 美股去年三月 四月 石油那場屠殺時也發生過 超高iv 造市商退場 期權價格都是天價 call put 都是。
我決定訂閱你的頻道了
有人賠到破產跳樓就會有人賺的發財一輩子不愁吃穿啊
賭場不都是這樣 平常賺別人的錢賺爽爽 偶爾也會給你體驗一次風險無限的感覺
2:20 強制砍倉根本不合裡， 大盤沒到履約價就被砍倉? 大跌即使買權大漲，但是沒到履約價。
1.不管選擇權的價格怎麼波動，不到履約價就是0，這點都不懂，傻傻的用甚麼保證金規定，真是笨。
2.還有當時選擇權能買的點位太少檔，就是18000，但是只能買到16000的put,這也是外行。
應該最少20%(兩根跌停板)的點位起跳， 就是18000可以買到18000 *0.8 = 14400.
3.還有沒有辦法盤中即時開放買的點位，都要隔天，這點到現在都沒改變。
選擇權根本一堆外行管理，沒玩過選擇權訂出一堆搞笑的規則。
4.還有價平跟價外的保證金應該不一樣，因為履約的機率就不一樣了。
支持你，可是沒用阿，冤阿
賭場才是最大的贏家，抬出去種的都散戶
香香
請問 如果是選擇權價差單
賣出部位後 也同時買進價外一個部位來鎖住風險
0206當時有影響嗎?!
當時的機制不管你是用組合單還是個別部位，都會被強制平倉機制啟動原本應該會有鎖住風險的價差單硬被打開，這個爭議點上就是當時爆倉的散戶抗爭理由。如果是個別部位更不用說，賣方那邊爆倉時價外的部位沒有同步上漲抵銷中間的差額，只要極短時間出現強制平倉的情況券商一樣會把你的部位全部砍掉
所以為什麼價差單可以硬被打開？組合單硬被拆開成一般單的意思嗎？
@@TraderR-TR 因為 他某一邊的保證正金不夠 被強制 全部清空 導致 多空都要回補 才會有 做多做空 都補不回來 因為瞬間連鎖斷頭太多沒有對手
...其實要探討的是 誰有辦法在這麼短的時間 判斷.決定.執行....要付出這些資金 作對手 成交~
是因為損失那邊大於獲利那邊太多，所以價差單損失有限的機制被破壞了，才導致斷頭，是這樣嗎？
所以罪魁禍首是有人故意掛漲停價讓它成交發生，結果來不及停損先平倉的就死了，是這樣嗎？
@@TraderR-TR 不專業的說 1.要看他是做哪一種組合 2.不過可以能是 單邊保證金不夠 觸發停損機制3.然後他把對鎖的部分也一起砍了4.然後引發連鎖反應 5.沒有對手的情況產生很大的滑價...6.正常人是沒有辦法短時間反應 就算能反應也沒有對手可以成交7.本身就開槓桿咬到保證金不夠 還要你補 幾十倍的錢 你根本沒辦法補 就算你有財力補 觸發機制的瞬間 就砍出去了...以上是我猜的 0零和遊戲0...有人虧錢 相對的 就有人是鑽錢的 (簡單說就是開槓桿做小莊 觸發風控 被上游的大莊 砍了)
1.選擇權算是小市場
2.券商有聯合操控價格的嫌疑
3.期貨保證金過低強制平倉，導致對鎖的人還多陪一倍
市場IV不是一群人聯合就能操控的
那天因為美國大跌，一開盤，造市商全都抽單，不敢造市，於是戳合五檔幾乎沒有報價，全都弄到了999
@@vajrachou408 做買方的留倉單不就賺爛了~🤣
@@宗憲-z3p 沒有散戶留到那種那種合約的留倉單，那天大約10700跌到10200，8800Put，11600的CALL，這些附近的合約都漲停，前一天都只有0.7點，0.7-999瞬間一秒。就算正經的買方玩家也不會去買0.7的，因為正常的邏輯，0.7的跌個500點大不了變5-6點，傳不了甚麼，買價位3檔 4檔的才市正經買方阿，正經的買方會買40-50點的，變成400-500點，這樣比較合理，你有作過買方嗎
@@vajrachou408 買0.7的 賭樂透阿~
買個五百口 賭個樂透
🤣
當權證玩啊~🤣
1.不管選擇權的價格怎麼波動，不到履約價就是0，這點都不懂，傻傻的用甚麼保證金規定，真是笨。還有要看權益數，不是看保證金。選擇權根本一堆外行管理，沒玩過選擇權訂出一堆搞笑的規則。
支持你，可是沒用阿，冤阿
@@vajrachou408 你也有虧到嗎?
如果組價差單還會被殺嗎???
只有價差單賣方，那時候會被平倉漲停，那之後改過現在不會。
那天還是有不少組合單被砍倉喔，很冤枉喔
還好當時沒做價差組合單，有夠衰的，感謝先人犧牲，讓我現在可以安心做價差單🤣🤣🤣
看不懂...小劇場
不管市場漲跌，隨市走。
忘記帳戶盈虧，心中無賺賠。
相信自己測試的系統能夠賺錢，重複操作,賺賠不可控。
但願自由大的徒弟也能收徒弟 T_T 謝謝
什麼都忘記就已經成功了？這是什麼境界？
二香
頭香嗎？
當日有做賣方價差保護的，逃過一劫。 只有純賣方，死的慘，影片完全沒提到價差保護是做賣方的基本。 純賣方死的慘，應該的
NO，好的期貨商，才有用，沒概念的期貨商，砍了一堆組合單，一堆大戶我認識的，組合單照樣幾乎破產
那時風險計算公式有問題，價差還是有被亂砍的，完全是看當天你的期貨商有沒有SENCE。
所以有爭議的就是這塊，還有看對方向(SC或SC價差)的這群還賠錢的，不過針對"看對方向"的那群，當時金管會已經開口:期貨商應該用理論價格跟客戶和解。就跟央行對銀行開口一樣，而一般而言政府機關講"應該"就是叫你這麼做的意思。
總感覺0206有陰謀
不止這一天。
單日瞬間振幅很大的，都是在測試你有沒有滿倉操作。
可以作sell call不可以作sell put ,因為很容易恐慌大跌,而大漲的風險相對沒那麼大!
乾 真的 台指 一天漲1400點 還真沒看過= =
你錯了，0206那天大跌500點，遠價外的sell call全都漲停999，你沒有聽錯，就是這樣，我那天有看盤
@@宗憲-z3p 你錯了，0206那天大跌500點，遠價外的sell call全都漲停999，你沒有聽錯，就是這樣，我那天有看盤，非常極端，很多人都死在Sell Call，理論上Sell Call那天會大跌才對，但是很抱歉，全都大漲，遠價外的全都漲停
@@vajrachou408 鬼故事特別多啊~~~
所以SPAN取消
拜這些人所賜
現在要做賣方要資金雄厚才能做了= =
@@宗憲-z3p 老實說那天的行情全都違反理論與學理，行情下跌，CALL應該會跌，尤其是接近價平的，但是那天價CALL都漲，我是老手我知道波動率上升會有CALL略漲的現象，但是那時遠價外的CALL都漲停，非常離譜，你現在只能座組合單了。
娘子，快看，好多韭菜耶。
台湾期权好做吗
謝謝分享