на 16 минуте неверные выводы по графику аналитика... график показал убыток на экспирацию для обеих опционов (первый истечет через 3 дня, второй через 59). это не корректно. вы же не будете ждать экспирацию дальних опционов ничего не делая. их либо выкупают при экспирации ближних (у них распад медленнее), либо под них продают следующие недельки. я так делал (покупка дальнего стрэдла и продажа ближнего). при сильных движениях баз.акт. они спасают, если вовремя выкупить и продать. Сама стратегия не особо приятная при малой ликвидности опционов, хотя имеет место быть.
Простите пожалуйста - меня мучает один вопрос, а именно «стоп лоссы в опционах» - , что при покупке опциона надо потом ставить стоплосс для ограничения убытков, но имхо насколько я знаю в опционах нет стоплосса! Их стоплоссы заменяют премии которые платит покупатель - продавцу! В сети я так и не нашел ответа на этот вопрос! То есть при покупке опциона как пример call за 100 пунктов (премия равна 100) мы платим продавцу эти 100 пунктов, и получается в какой бы минус наш колл не пошел бы мы более чем 100 не потеряем! Вопрос о каких стоплоссах может идти речь? Делать повторное бессмысленное действие в виде выставления стопа - если мы и так уже уплатили премию в размере 100! - аля тот же стоп но в виде уплаченной премии по умолчанию! Ну к примеру представим что мы заплатили премию в 100 при покупке колл опциона и цена пошла против нас и мы вышли по стоппу с убытком -20, и зачем его стоплосс ставить если мы премию за это платим --- тогда не понятно ЧТО получит продавец опциона 100 или 20 пунктов от нас?
в опционах стопы невозможны, потому что тут еще и вола может влиять на цену опциона. Но продать купленный опцион дешевле цены покупки вы можете, это равносильно убыткам по стопу. Но если у вас связка с фучом, то на фуче можно поставить стопы.
Расскажите пожалуйста, с какой целью биржа занижает волатильность на определенных страйках? буквально сегодня заметил аномалию в опционах на CNY (юань) со сроком окончания 7 дней, когда на страйке 11,5 волатильность была 1,5%. Делается ли это с целью, чтобы на данном страйке была невыгодна торговля опционами?
вы в таких случаях делайте скрин и заходите в любой наш канал где можно скрин выложить. Так вопрос непонятен, я такую низкую волу не могу себе представить.. И для чего неясно. Делайте скрин всей доски и присылайте в телеграмме.
Десять раз подумайте, прежде чем взять на себя такие риски. Что вы будете делать со своим календарным спредом, если вам заблочат торговлю (как было в марте) и ближние опционы экспирируются, а дальние останутся? А если позиция сложнее, чем спред, какая будет у нее дельта, после экспирации ближних? А если ближние вышли в деньги, все ок будет, при условии, что вы не сможете занейтралить их продажей или фьючерсом? А если вы чуть перепродали и думаете: "да дешевых неделек за пару дней до экспирации возьму, чтобы края прикрыть за копейки", а тут опа - и блок биржи на месяц? А если вола скакнет на пару сотен процентов, как, все норм будет, ГО хватит? Опционный калькулятор и редактор стратегий в квике - вещи очень приблизительные, на них полностью полагаться нельзя.
это вы просто теоретизируете... я сам торговал все эти дни и наши ученики, даже самые новички тоже торговали. Вы разве не поняли, что при остановке торгов никаких экспираций не происходит? Наши стратегии защищены от любых черных лебедей, об этом мы постоянно говорим. Не надо описывать некие мифические сценарии... Если бы вы сам торговали, то описали бы гораздо более интересные варианты. В среду на вебинаре еще раз покажу что было в феврале и наши ученики вышли с честью из них... и с профитом.
@@Здравомыслящийинвестор Сергей Федорович, при всем уважении к вам и вашему делу...действительно добавьте побольше практических результатов те же самые скриншоты с вашим подробным (как обычно) разбором сделок! Спасибо всех благ!
@@Здравомыслящийинвестор поверьте Сергей Федорович, такие комментарии пишут либо наблюдающие не практикующие трейдеры-зрители, либо очень ленивые люди, которые считают, что работе с опционами можно записать саммари на 5-10 минут, таких саммари в ютуб полно можно и их смотреть слушать их советы и затем идти продавать края (непокрытые) ну, а что им терять? За них, если что вступится председатель союза трейдеров...подаст иск, что биржа такая плохая взяла и отмаржинколлила людей, которые сначала делают, а потом думают. категорически настаиваю и прошу вас продолжать в том же духе!
на 16 минуте неверные выводы по графику аналитика... график показал убыток на экспирацию для обеих опционов (первый истечет через 3 дня, второй через 59). это не корректно. вы же не будете ждать экспирацию дальних опционов ничего не делая. их либо выкупают при экспирации ближних (у них распад медленнее), либо под них продают следующие недельки. я так делал (покупка дальнего стрэдла и продажа ближнего). при сильных движениях баз.акт. они спасают, если вовремя выкупить и продать. Сама стратегия не особо приятная при малой ликвидности опционов, хотя имеет место быть.
Простите пожалуйста - меня мучает один вопрос, а именно «стоп лоссы в опционах» - , что при покупке опциона надо потом ставить стоплосс для ограничения убытков, но имхо насколько я знаю в опционах нет стоплосса! Их стоплоссы заменяют премии которые платит покупатель - продавцу! В сети я так и не нашел ответа на этот вопрос! То есть при покупке опциона как пример call за 100 пунктов (премия равна 100) мы платим продавцу эти 100 пунктов, и получается в какой бы минус наш колл не пошел бы мы более чем 100 не потеряем! Вопрос о каких стоплоссах может идти речь? Делать повторное бессмысленное действие в виде выставления стопа - если мы и так уже уплатили премию в размере 100! - аля тот же стоп но в виде уплаченной премии по умолчанию! Ну к примеру представим что мы заплатили премию в 100 при покупке колл опциона и цена пошла против нас и мы вышли по стоппу с убытком -20, и зачем его стоплосс ставить если мы премию за это платим --- тогда не понятно ЧТО получит продавец опциона 100 или 20 пунктов от нас?
в опционах стопы невозможны, потому что тут еще и вола может влиять на цену опциона. Но продать купленный опцион дешевле цены покупки вы можете, это равносильно убыткам по стопу. Но если у вас связка с фучом, то на фуче можно поставить стопы.
Сергей, по вашему мнению, можно сейчас собрать пропорциональный обратный пут спрэд на падение Ri ? Или в данных условиях это не уместно.
в принципе можно, но есть риск получить минус... Сделайте подробнее скрин модели на калькуляторе и можем завтра подробнее разобрать перспективы.
Расскажите пожалуйста, с какой целью биржа занижает волатильность на определенных страйках? буквально сегодня заметил аномалию в опционах на CNY (юань) со сроком окончания 7 дней, когда на страйке 11,5 волатильность была 1,5%. Делается ли это с целью, чтобы на данном страйке была невыгодна торговля опционами?
вы в таких случаях делайте скрин и заходите в любой наш канал где можно скрин выложить. Так вопрос непонятен, я такую низкую волу не могу себе представить.. И для чего неясно. Делайте скрин всей доски и присылайте в телеграмме.
@@Здравомыслящийинвестор написал в чат в телеграм
А что за опционный аналитик в Quik'e я что-то такой у себя в Quik'e найти не могу! Не подскажите где его искать?
закладка "Расширение", но не все брокера дают его там.
Зачем смотреть вообще планки по БА? они пробиваются на раз два, будет просто расширение лимитов
Планки рассчитаны по истории колебаний. Если вы не верите в теорвер, то можно не обращать внимания. Лимиты пробиваются очень редко.
Десять раз подумайте, прежде чем взять на себя такие риски. Что вы будете делать со своим календарным спредом, если вам заблочат торговлю (как было в марте) и ближние опционы экспирируются, а дальние останутся? А если позиция сложнее, чем спред, какая будет у нее дельта, после экспирации ближних? А если ближние вышли в деньги, все ок будет, при условии, что вы не сможете занейтралить их продажей или фьючерсом? А если вы чуть перепродали и думаете: "да дешевых неделек за пару дней до экспирации возьму, чтобы края прикрыть за копейки", а тут опа - и блок биржи на месяц? А если вола скакнет на пару сотен процентов, как, все норм будет, ГО хватит? Опционный калькулятор и редактор стратегий в квике - вещи очень приблизительные, на них полностью полагаться нельзя.
это вы просто теоретизируете... я сам торговал все эти дни и наши ученики, даже самые новички тоже торговали. Вы разве не поняли, что при остановке торгов никаких экспираций не происходит? Наши стратегии защищены от любых черных лебедей, об этом мы постоянно говорим. Не надо описывать некие мифические сценарии... Если бы вы сам торговали, то описали бы гораздо более интересные варианты. В среду на вебинаре еще раз покажу что было в феврале и наши ученики вышли с честью из них... и с профитом.
@@Здравомыслящийинвестор Сергей Федорович, при всем уважении к вам и вашему делу...действительно добавьте побольше практических результатов те же самые скриншоты с вашим подробным (как обычно) разбором сделок!
Спасибо всех благ!
@@antonmaksimoff9211 так вот в среду на вебинаре будет время побольше. Эти ролики короткие, мне и так все говорят что такеи длинные никто не смотрит.
@@Здравомыслящийинвестор поверьте Сергей Федорович, такие комментарии пишут либо наблюдающие не практикующие трейдеры-зрители, либо очень ленивые люди, которые считают, что работе с опционами можно записать саммари на 5-10 минут, таких саммари в ютуб полно можно и их смотреть слушать их советы и затем идти продавать края (непокрытые) ну, а что им терять? За них, если что вступится председатель союза трейдеров...подаст иск, что биржа такая плохая взяла и отмаржинколлила людей, которые сначала делают, а потом думают.
категорически настаиваю и прошу вас продолжать в том же духе!